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| 北信瑞丰稳定增强偏债混合(002194) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 713407 | ||||||||
| 基金代码 | 002194 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年3月27日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年03月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年4月13日（基金合同生效日）起至12月31日止。 目录 §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 9 §4 管理人报告 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13 §5 托管人报告 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14 §6 审计报告 14 6.1 审计报告基本信息 14 6.2 审计报告的基本内容 14 §7 年度财务报表 15 7.1 资产负债表 15 7.2 利润表 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 18 7.4 报表附注 19 §8 投资组合报告 39 8.1 期末基金资产组合情况 39 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 40 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 41 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 41 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 43 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 43 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 44 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 44 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 44 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 44 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 44 8.12 投资组合报告附注 45 §9 基金份额持有人信息 45 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 45 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 46 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 46 §10 开放式基金份额变动 46 §11 重大事件揭示 46 11.1 基金份额持有人大会决议 46 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 46 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 47 11.4 基金投资策略的改变 47 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 47 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 47 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 47 11.8 其他重大事件 49 §12 备查文件目录 52 12.1 备查文件目录 52 12.2 存放地点 52 12.3 查阅方式 52 基金简介 基金基本情况 基金名称 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 基金简称 北信瑞丰稳定增强偏债 基金主代码 002194 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年4月13日 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 101,999,191.95份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于企业债、短期融资券等信用债品种以及股票等权益资产，采用多种投资策略，在严格管理风险和保障必要流动性的前提下，实现长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。在严格控制投资组合风险的前提下，动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例，力图规避市场风险，提高配置效率。 业绩比较基准 30%×沪深300 指数收益率＋70%×中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 北信瑞丰基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭亚 郭明 联系电话 010-68619390 010-66105799 电子邮箱 service@bxrfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4000617297 95588 传真 010-68619300 010-66105798 注册地址 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 北京市海淀区首体南路9号主语国际大厦四号楼3层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 100048 100140 法定代表人 周瑞明 易会满 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bxrfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 北信瑞丰基金管理有限公司 北京市海淀区首体南路9号主语国际4号楼3层 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年4月13日(基金合同生效日)-2016年12月31日 本期已实现收益 2,982,731.07 本期利润 1,445,367.21 加权平均基金份额本期利润 0.0085 本期加权平均净值利润率 0.84% 本期基金份额净值增长率 0.00% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 期末可供分配利润 -34,993.18 期末可供分配基金份额利润 -0.0003 期末基金资产净值 101,964,198.77 期末基金份额净值 1.000 3.1.3 累计期末指标 2016年末 基金份额累计净值增长率 0.00% 注：1、本基金基金合同自2016年4月13日起生效，至2016年12月31日未满12个月； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）； 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.48% 0.24% -0.74% 0.27% -0.74% -0.03% 过去六个月 -0.40% 0.20% 1.72% 0.26% -2.12% -0.06% 自基金合同生效起至今 0.00% 0.17% 1.42% 0.27% -1.42% -0.10% 注：本基金的业绩比较基准为30%×沪深300 指数收益率＋70%×中证全债指数收益率。本基金是混合型基金，基金的投资组合比例为基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例不超过30%，债券等固定收益类金融工具占基金资产的比例不低于70%，每个交易日日终保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。因此，30%×沪深300 指数收益率＋70%×中证全债指数收益率适合作为本基金的业绩比较基准。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同自2016年4月13日起生效，至2016年12月31日未满12个月。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同于2016年04月13日生效，基金成立当年净值增长率以实际存续期计算。 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金基金合同自2016年4月13日起至2016年12月31日止期间未实施利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日，是经中国证监会批准，由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治理结构，积极推进股权激励，并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在10年以上，拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。 截至报告期末，公司共成立11只公募产品，保有125只专户产品，资产管理规模超过300亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王靖 基金经理 2016年4月13日 2016年6月16日 8 王靖先生，澳大利亚国立大学财务管理硕士，对外经济贸易大学经济学学士，注册金融分析师（CFA）。7年证券基金从业资历。曾就职于毕马威华振会计事务所、华夏基金管理有限公司、华融证券股份有限公司资产管理部、国盛证券有限责任公司资产管理总部。曾任华融稳健成长1号基金精选集合资产管理计划、国盛金麒麟1号集合资产管理计划投资主办人。 李富强 基金经理 2016年5月9日 - 7 北京大学经济学硕士毕业。曾任职于银行间市场交易商协会及中国人民银行，负责债券研究。2014年1月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部，负责固定收益产品的研究。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过IT系统和人工监控等方式保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 债市方面，债券到期收益率自新年伊始便开始进入到快速下行的节奏，十年期国债利率从2.9%附近一路下行至2.7%。但受人民币汇率波动，春节前季节性资金紧张，传言监管方面开会讨论规范杠杆，以及房贷、M2等金融数据井喷等多因素影响，债市遭受重创。虽然春节后出现了迄今为止最后一次降准，一定程度上缓和了市场紧张情绪，但十年国债收益率仍在季末大幅反弹至2.9%附近。二季度受到“营改增”税制改革影响，债券市场投资者出现抛售，债券收益率走高。随后“营改增”政策补丁在执行前最后一刻推出，大量交易收益得以税务豁免，收益率也在5月初止升回落。不过随后监管层面推出的资管行业“八条底线细则”再次扰动市场，期限错配和杠杆问题，加之美联储6月加息预期不断升温，全球资本撤离新兴市场加速，债券利率重新回升势，十年国债一度升破3%。6月下旬随着英国公投退欧的确定，债市风云突变，全球避险情绪高涨，美国加息延后，日、德发达国家十年期国债收益率下探负利率区间，我国十年期国债收益率回落20个基点接近2.8%。三季度利率走势呈现出探底回升态势，十年期国债收益率触及年内最低点2.64%后反弹10个基点至2.74%附近。8—9月份央行在公开市场先后重启14天和28天逆回购，一时间对于央行通过提高融资成本促使金融机构去杠杆的担忧甚嚣尘上。叠加9月开始受到季末和缴税影响，资金再度吃紧，房地产市场量价齐升有愈演愈烈之势，债市再度回归弱势，十年期国债反弹至2.8%附近。四季度国庆长假之前，我国多地出台房地产新政，抑制房地产泡沫，市场预期未来中国经济增长压力加大，债券市场出现短暂的反弹，十年国债利率一度下探至2.65%水平，接近全年低点。不过随着人民币汇率的走弱以及大宗商品连续暴涨形成一定的通胀预期，以及央行锁短放长操作操作的继续，债市再度由盛转衰，市场恐慌式抛售的冲击下，十年国债收益率反弹至3%之上。 股市方面，2016年甫一开年，A股市场便迎来了连续的调整，在流动性相对宽松、经济环境没有显著变化、经过2015年下半年市场两次暴跌之后估值水平基本处于合理区间、高杠杆融资盘清理已经基本完成的环境下，市场依然连续大跌，创出调整以来的新低。二季度走出了震荡下行的行情，整体点位在2800-3000之间，白酒，家电等低估值防御性板块变现优异，体现了投资者偏好的转变；新能源，OLED等题材多次被爆炒，而其他板块表现平淡，使得市场表现出“一九”分化的结构性行情的特征。第三季度，尽管大部分投资者对经济及股票市场的态度依然谨慎，但市场并没有出现大幅向下调整，而呈现出窄幅震荡，底部逐渐抬高的走势。第四季度，市场走势呈现二八分化。在股权转让、举牌、国企改革等概念推动下，以蓝筹股为核心的上证指数振荡走高；而以成长股为主的中小创受扩容、减持压力等影响大幅下跌。 本基金成立于2016年4月13日，为混合偏债型基金。本基金成立之初，债市和股市同时处于下行的行情当中，在基金建仓过程中适度谨慎，放慢建仓速度，等待市场的反弹机会。进入三季度本基金建仓完毕，债券投资方面采取了中久期高杠杆的策略。进入四季度，根据国内外市场的新变化，我们逐渐对债市转向谨慎，进一步缩短了债券久期和债券杠杆。股票投资方面，本基金以股票底仓加打新的投资策略为主，配合板块和个股的适当调整，积极参与新股投资。 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率0.00%，波动率0.17%，业绩比较基准收益率1.42%，波动率0.27%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，国内外经济形势更加复杂多变，黑天鹅事件发生的频率和概率均将上升。从国际角度来看，随着特朗普新政的推进，对既往的美国内政外交均有明显的调整，对国际经济和战略形势的影响也将逐步的显露出来；英国脱欧进程逐步深化，欧盟未来还要经受考验；美元进入加息周期，对国内流动性长期造成一定压力；近来美国和欧洲经济数据超过预期，也对人民币贬值造成一定的压力。从国内的角度来看，“去产能、去库存、去杠杆，降成本”仍将是国内经济运行的主题。2017年1月24日央行调高6个月和1年期MLF的利率，2月3日央行又提高了常备借贷便利的利率，股市和债市受到压力。展望未来，随着实体经济、金融体系去杠杆工作的推进，央行将继续保持适度偏中性的政策。但同时，随着房地产新政效果将逐渐显现，经济下行压力仍在，未来货币政策仍有边际放松的可能性。2017年十九大即将召开，对国内的经济和金融市场也将形成一定的影响。2017年本基金将继续坚持稳健的策略。股票方面，坚持自下而上选股策略，选取行业发展趋势较好、公司战略明确、管理优良、估值较低的蓝筹股进行中长期投资。债券方面，我们会根据经济情况及市场新变化逐步调整仓位，并适度把握波段操作的机会。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规，坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。 本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司内控自查、基金从业人员证券投资行为自查等多项内控自查工作, 制定或修订了《北信瑞丰基金管理有限公司基金资产关联交易管理办法》、《公司从业人员证券投资管理制度》等内部制度，进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求，积极组织了多项法律法规、职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料，及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理，重视媒体监督和投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，顺应“放松管制、加强监管”的监管形势，积极健全内部管理制度，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，切实保护基金资产的安全与利益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金运营部总监、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金的管理人——北信瑞丰基金管理有限公司在北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对北信瑞丰基金管理有限公司编制和披露的北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第21139号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金(以下简称“北信瑞丰稳定增强偏债基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是北信瑞丰稳定增强偏债基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述北信瑞丰稳定增强偏债基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了北信瑞丰稳定增强偏债基金2016年12月31日的财务状况以及2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 张勇 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2017年3月21日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 694,475.34 结算备付金 179,115.13 存出保证金 20,368.20 交易性金融资产 7.4.7.2 116,571,931.30 其中：股票投资 30,447,870.30 基金投资 - 债券投资 86,124,061.00 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 1,037,419.23 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 118,503,309.20 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 15,839,776.24 应付证券清算款 - 应付赎回款 345,050.94 应付管理人报酬 64,979.38 应付托管费 18,565.55 应付销售服务费 - 应付交易费用 7.4.7.7 75,159.75 应交税费 - 应付利息 5,319.54 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 190,259.03 负债合计 16,539,110.43 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 101,999,191.95 未分配利润 7.4.7.10 -34,993.18 所有者权益合计 101,964,198.77 负债和所有者权益总计 118,503,309.20 注：1.报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.000元，基金份额总额101,999,191.95份。 2.本财务报表的实际编制期间为2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日。 利润表 会计主体：北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 本报告期： 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 一、收入 2,983,745.42 1.利息收入 2,624,623.44 其中：存款利息收入 7.4.7.11 176,588.98 债券利息收入 1,616,431.19 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 831,603.27 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,618,126.80 其中：股票投资收益 7.4.7.12 2,077,728.12 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 -586,789.32 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.2 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 127,188.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -1,537,363.86 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 278,359.04 减：二、费用 1,538,378.21 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 858,715.76 2．托管费 7.4.10.2.2 245,347.31 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - 4．交易费用 7.4.7.19 102,891.32 5．利息支出 123,558.44 其中：卖出回购金融资产支出 123,558.44 6．其他费用 7.4.7.20 207,865.38 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,445,367.21 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,445,367.21 注：本基金基金合同自2016年04月13日起生效，至2016年12月31日未满12个月。 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 本报告期：2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 234,996,546.29 - 234,996,546.29 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,445,367.21 1,445,367.21 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -132,997,354.34 -1,480,360.39 -134,477,714.73 其中：1.基金申购款 673,373.53 10,045.78 683,419.31 2.基金赎回款 -133,670,727.87 -1,490,406.17 -135,161,134.04 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 101,999,191.95 -34,993.18 101,964,198.77 注：本基金基金合同自2016年04月13日起生效，至2016年12月31日未满12个月。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______朱彦______ ______朱彦______ ____孟曦____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2645号《关于准予北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金注册的批复》核准，由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币234,880,130.44元，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2016)第0162号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金基金合同》于2016年4月13日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为234,996,546.29份基金份额，其中认购资金利息折合116,415.85份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围限于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金持有的股票投资占基金资产的比例不超过30%；债券等固定收益类金融工具占基金资产的比例不低于70%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×30% +中证全债指数收益率×70%。 本财务报表由本基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司于2017年03月21日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和权证投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和权证投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 活期存款 694,475.34 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 694,475.34 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 31,191,154.37 30,447,870.30 -743,284.07 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 16,335,000.64 15,988,061.00 -346,939.64 银行间市场 70,583,140.15 70,136,000.00 -447,140.15 合计 86,918,140.79 86,124,061.00 -794,079.79 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 118,109,295.16 116,571,931.30 -1,537,363.86 衍生金融资产/负债 注：本基金本年度末未持有衍生金融资产/负债。 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本年度末未持有买入返售金融资产。 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 应收活期存款利息 445.81 应收结算备付金利息 88.66 应收债券利息 1,036,874.64 其他 10.12 合计 1,037,419.23 其他资产 注：本基金本报告期末未持有其他资产。 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 62,425.11 银行间市场应付交易费用 12,734.64 合计 75,159.75 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 预提费用 190,000.00 应付赎回费 259.03 合计 190,259.03 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 234,996,546.29 234,996,546.29 本期申购 673,373.53 673,373.53 本期赎回（以“-”号填列） -133,670,727.87 -133,670,727.87 本期末 101,999,191.95 101,999,191.95 注：1.申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 2.本基金自2016年3月4日至2016年4月8日止期间公开发售，共募集有效净认购资金234,880,130.44元。根据《北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入116,415.85元在本基金成立后，折算为116,415.85份基金份额，划入基金份额持有人账户。 3.根据《北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金招募说明书》和《北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资的业务公告》的相关规定，本基金于2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年5月11日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务、赎回业务和转换业务自2016年5月12日起开始办理。 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 2,982,731.07 -1,537,363.86 1,445,367.21 本期基金份额交易产生的变动数 -1,197,307.48 -283,052.91 -1,480,360.39 其中：基金申购款 7,271.87 2,773.91 10,045.78 基金赎回款 -1,204,579.35 -285,826.82 -1,490,406.17 本期已分配利润 - - - 本期末 1,785,423.59 -1,820,416.77 -34,993.18 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 活期存款利息收入 168,441.60 结算备付金利息收入 8,052.65 其他 94.73 合计 176,588.98 股票投资收益 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 卖出股票成交总额 28,244,362.79 减：卖出股票成本总额 26,166,634.67 买卖股票差价收入 2,077,728.12 债券投资收益 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 155,033,830.77 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 154,146,404.94 减：应收利息总额 1,474,215.15 买卖债券差价收入 -586,789.32 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期无资产支持证券投资，无上年度可比期间。 贵金属投资收益 注：本基金本报告期无贵金属投资，无上年度可比期间。 衍生工具收益 注：本基金本报告期无衍生工具投资，无上年度可比期间。 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 股票投资产生的股利收益 127,188.00 基金投资产生的股利收益 - 合计 127,188.00 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 1.交易性金融资产 -1,537,363.86 ——股票投资 -743,284.07 ——债券投资 -794,079.79 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -1,537,363.86 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 基金赎回费收入 278,348.82 基金转换费收入 10.22 合计 278,359.04 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 交易所市场交易费用 98,266.32 银行间市场交易费用 4,625.00 合计 102,891.32 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 信息披露费 140,000.00 审计费用 50,000.00 汇划手续费 11,565.38 账户维护费 6,000.00 其他 300.00 合计 207,865.38 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 北京国际信托有限公司 基金管理人的股东 莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 注：本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易，无上年度可比期间。 通过关联方交易单元进行的交易 注：本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行交易，无上年度可比期间。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 858,715.76 其中：支付销售机构的客户维护费 580,364.20 注：支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.70%/当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 245,347.31 注：支付基金托管行中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X 0.20%/当年天数。 销售服务费 注：本基金无销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易，无上年度可比期间。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金，无上年度可比期间。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：报告期末除基金管理人之外无其他关联方投资本基金，无上年度可比期间。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年4月13日(基金合同生效日)至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 694,475.34 168,441.60 注：1.本基金的银行存款由基金托管行中国工商银行保管，按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在承销期内未参与关联方承销证券，无上年度可比期间。 其他关联交易事项的说明 注：本报告期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项，无上年度可比期间。 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金 注：本基金本报告期内未实施利润分配。 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601375 中原证券 2016年12月20日 2017年1月3日 未上市 4.00 4.00 21,247 84,988.00 84,988.00 - 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002075 沙钢股份 2016年9月19日 重大资产重组 16.12 未知 未知 80,000 1,105,800.00 1,289,600.00 - 注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额15,839,776.24 元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011698024 16京技投SCP001 2017年1月4日 99.98 60,000 5,998,800.00 011698087 16京城建SCP002 2017年1月4日 99.85 100,000 9,985,000.00 合计 160,000 15,983,800.00 交易所市场债券正回购 注：至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 金融工具风险及管理 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金主要投资于企业债、短期融资券等信用债品种以及股票等权益资产，采用多种投资策略，在严格管理风险和保障必要流动性的前提下，实现长期稳健增值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准。在业务操作层面，监察稽核部承担其他风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险再控制。 本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2016年12月31日 A-1 19,917,000.00 A-1以下 - 未评级 29,998,000.00 合计 49,915,000.00 注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2016年12月31日 AAA 22,136,906.00 AAA以下 995,155.00 未评级 - 合计 23,132,061.00 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过风险管理委员会设定流动性比例要求，独立的风险管理部门对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 于2016年12月31日，除卖出回购金融资产款余额中有15,839,776.24元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 694,475.34 - - - - - 694,475.34 结算备付金 179,115.13 - - - - - 179,115.13 存出保证金 20,368.20 - - - - - 20,368.20 交易性金融资产 0.00 23,013,000.00 41,111,100.00 20,641,256.00 1,358,705.00 30,447,870.30 116,571,931.30 应收利息 - - - - - 1,037,419.23 1,037,419.23 资产总计 893,958.67 23,013,000.00 41,111,100.00 20,641,256.00 1,358,705.00 31,485,289.53 118,503,309.20 负债 卖出回购金融资产款 15,839,776.24 - - - - - 15,839,776.24 应付赎回款 - - - - - 345,050.94 345,050.94 应付管理人报酬 - - - - - 64,979.38 64,979.38 应付托管费 - - - - - 18,565.55 18,565.55 应付交易费用 - - - - - 75,159.75 75,159.75 应付利息 - - - - - 5,319.54 5,319.54 其他负债 - - - - - 190,259.03 190,259.03 负债总计 15,839,776.24 - - - - 699,334.19 16,539,110.43 利率敏感度缺口 -14,945,817.57 23,013,000.00 41,111,100.00 20,641,256.00 1,358,705.00 30,785,955.34 101,964,198.77 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年12月31日 ） 市场利率下降25个基点 158,124.26 市场利率上升25个基点 -159,314.28 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金持有的股票投资占基金资产的比例不超过30%；债券等固定收益类金融工具占基金资产的比例不低于70%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；保持不低于基金资产净值的5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；资产支持证券投资比例不得超过基金资产净值的20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 30,447,870.30 29.86 交易性金融资产－基金投资 - - 交易性金融资产－债券投资 - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - 衍生金融资产－权证投资 - - 其他 - - 合计 30,447,870.30 29.86 其他价格风险的敏感性分析 注：于2016年12月31日，本基金运作尚不足一年，无足够经验数据。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为35,110,543.30 元，属于第二层次的余额为81,461,388.00 元，无属于第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 30,447,870.30 25.69 其中：股票 30,447,870.30 25.69 2 固定收益投资 86,124,061.00 72.68 其中：债券 86,124,061.00 72.68 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 873,590.47 0.74 7 其他各项资产 1,057,787.43 0.89 8 合计 118,503,309.20 100.00 注：本基金基金合同自2016年04月13日起生效，至2016年12月31日未满12个月。 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,716,114.52 3.64 C 制造业 9,331,167.78 9.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,315,000.00 4.23 E 建筑业 2,263,600.00 2.22 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,656,000.00 1.62 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,028,000.00 1.01 J 金融业 7,431,588.00 7.29 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 706,400.00 0.69 S 综合 - - 合计 30,447,870.30 29.86 注：以上行业分类以2016年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本报告期末本基金未持有按行业分类的沪港通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601628 中国人寿 80,000 1,927,200.00 1.89 2 600919 江苏银行 200,000 1,926,000.00 1.89 3 600016 民生银行 205,000 1,861,400.00 1.83 4 601111 中国国航 230,000 1,656,000.00 1.62 5 601939 建设银行 300,000 1,632,000.00 1.60 6 601186 中国铁建 130,000 1,554,800.00 1.52 7 600157 永泰能源 380,000 1,523,800.00 1.49 8 600011 华能国际 210,000 1,480,500.00 1.45 9 600104 上汽集团 60,000 1,407,000.00 1.38 10 601898 中煤能源 238,092 1,383,314.52 1.36 11 600585 海螺水泥 80,000 1,356,800.00 1.33 12 002075 沙钢股份 80,000 1,289,600.00 1.26 13 600900 长江电力 100,000 1,266,000.00 1.24 14 600499 科达洁能 160,000 1,209,600.00 1.19 15 600597 光明乳业 83,313 1,088,067.78 1.07 16 600652 游久游戏 80,000 1,028,000.00 1.01 17 600271 航天信息 50,000 997,500.00 0.98 18 600795 国电电力 300,000 951,000.00 0.93 19 601600 中国铝业 200,000 844,000.00 0.83 20 601088 中国神华 50,000 809,000.00 0.79 21 601668 中国建筑 80,000 708,800.00 0.70 22 600633 浙报传媒 40,000 706,400.00 0.69 23 600283 钱江水利 50,000 617,500.00 0.61 24 600309 万华化学 20,000 430,600.00 0.42 25 600535 天士力 10,000 414,900.00 0.41 26 601766 中国中车 30,000 293,100.00 0.29 27 601375 中原证券 21,247 84,988.00 0.08 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 601186 中国铁建 4,869,434.00 4.78 2 600271 航天信息 2,096,961.00 2.06 3 600919 江苏银行 2,075,000.00 2.04 4 600011 华能国际 1,879,200.00 1.84 5 600016 民生银行 1,877,700.00 1.84 6 002736 国信证券 1,837,789.60 1.80 7 601111 中国国航 1,733,082.46 1.70 8 601628 中国人寿 1,717,200.00 1.68 9 600482 中国动力 1,672,400.00 1.64 10 600118 中国卫星 1,651,300.00 1.62 11 600157 永泰能源 1,564,400.00 1.53 12 601939 建设银行 1,564,000.00 1.53 13 601898 中煤能源 1,554,407.20 1.52 14 600585 海螺水泥 1,458,600.00 1.43 15 600104 上汽集团 1,456,600.00 1.43 16 600289 亿阳信通 1,444,096.00 1.42 17 000001 平安银行 1,414,400.00 1.39 18 600900 长江电力 1,335,900.00 1.31 19 601398 工商银行 1,329,000.00 1.30 20 600499 科达洁能 1,281,285.00 1.26 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 601186 中国铁建 3,707,100.00 3.64 2 002736 国信证券 1,859,703.00 1.82 3 000002 万 科Ａ 1,858,000.00 1.82 4 600118 中国卫星 1,763,710.00 1.73 5 600482 中国动力 1,596,650.00 1.57 6 000001 平安银行 1,452,800.00 1.42 7 600289 亿阳信通 1,439,837.00 1.41 8 601398 工商银行 1,326,000.00 1.30 9 600416 湘电股份 1,238,597.00 1.21 10 002594 比亚迪 1,150,400.00 1.13 11 000078 海王生物 1,107,400.00 1.09 12 000333 美的集团 1,071,800.00 1.05 13 600050 中国联通 1,022,441.00 1.00 14 002443 金洲管道 1,021,452.98 1.00 15 601766 中国中车 999,000.00 0.98 16 600271 航天信息 994,779.00 0.98 17 601069 西部黄金 736,000.00 0.72 18 600633 浙报传媒 722,000.00 0.71 19 600489 中金黄金 690,600.00 0.68 20 002540 亚太科技 539,100.00 0.53 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 57,357,789.04 卖出股票收入（成交）总额 28,244,362.79 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,000,000.00 2.94 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,077,000.00 9.88 其中：政策性金融债 10,077,000.00 9.88 4 企业债券 6,950,800.00 6.82 5 企业短期融资券 49,915,000.00 48.95 6 中期票据 10,144,000.00 9.95 7 可转债（可交换债） 6,037,261.00 5.92 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 86,124,061.00 84.47 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 101554049 15冀建投MTN001 100,000 10,144,000.00 9.95 2 140225 14国开25 100,000 10,077,000.00 9.88 3 011699960 16京能洁能SCP004 100,000 10,015,000.00 9.82 4 011698024 16京技投SCP001 100,000 9,998,000.00 9.81 5 041659028 16北电CP001 100,000 9,991,000.00 9.80 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：（1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 本期国债期货投资评价 注：本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 20,368.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,037,419.23 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,057,787.43 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110035 白云转债 2,407,744.80 2.36 2 113009 广汽转债 1,161,200.00 1.14 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,070 95,326.35 - - 101,999,191.95 100.00% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 69,630.46 0.07% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2016年4月13日 ）基金份额总额 234,996,546.29 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 673,373.53 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 133,670,727.87 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 101,999,191.95 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人：张洪水先生因个人原因自2016年6月2日起不再担任公司督察长职务，张洪水先生离任后，暂由总经理朱彦先生代为履行督察长职务直至新聘任督察长入职，2016年7月14日起，郭亚女士担任公司督察长职务。 基金托管人：本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币50,000.00元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 信达证券 2 50,414,249.81 59.06% 36,867.67 59.06% 新增 方正证券 2 30,956,758.74 36.27% 22,638.77 36.27% 新增 川财证券 2 3,991,082.00 4.68% 2,918.67 4.68% 新增 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金合同于2016年04月13日正式生效，本期新增川财证券、方正证券、信达证券各两个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 信达证券 15,008,781.52 62.78% 1,094,600,000.00 95.32% - - 方正证券 - - 53,700,000.00 4.68% - - 川财证券 8,897,595.92 37.22% - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 ③本基金合同于2016年04月13日正式生效，本期新增川财证券、方正证券、信达证券各两个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金托管协议 中国证券报、证券时报 2016年3月1日 2 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金基金合同 中国证券报、证券时报 2016年3月1日 3 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金基金合同摘要 中国证券报、证券时报 2016年3月1日 4 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加深圳富济财富管理有限公司为基金代销机构公告 中国证券报、证券时报 2016年3月1日 5 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金份额发售公告 中国证券报、证券时报 2016年3月1日 6 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金招募说明书 中国证券报、证券时报 2016年3月1日 7 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金代销机构补充公告 中国证券报、证券时报 2016年3月2日 8 北信瑞丰基金管理有限公司关于参加金融界费率优惠的公告 中国证券报、证券时报 2016年3月23日 9 北信瑞丰基金管理有限公司关于北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金延长募集期的公告 中国证券报、证券时报 2016年3月23日 10 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加泰诚财富基金销售(大连)有限公司为基金代销机构公告及同时推出申购费率优惠活动公告 中国证券报、证券时报 2016年4月8日 11 北信瑞丰基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 中国证券报、证券时报 2016年2月9日 12 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下开放式基金开通定投业务的公告 中国证券报、证券时报 2016年4月13日 13 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金基金合同生效公告 中国证券报、证券时报 2016年4月14日 14 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 中国证券报、证券时报 2016年5月10日 15 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加深圳联储证券管理有限公司为基金代销机构公告 中国证券报、证券时报 2016年5月11日 16 北信瑞丰基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 中国证券报、证券时报 2016年5月11日 17 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加华泰证券股份有限公司为基金代销机构公告及同时推出申购费率优惠活动公告 中国证券报、证券时报 2016年5月21日 18 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下开放式基金参与天天基金网10元申购活动的公告 中国证券报、证券时报 2016年6月4日 19 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加北京广源达信投资管理有限公司为基金代销机构公告 中国证券报、证券时报 2016年6月15日 20 北信瑞丰基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 中国证券报、证券时报 2016年6月18日 21 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加上海利得基金销售有限公司为基金代销机构公告 中国证券报、证券时报 2016年7月12日 22 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加中证金牛(北京)投资咨询有限公司、深圳财厚资产资产管理有限公司为基金代销机构公告 中国证券报、证券时报 2016年7月20日 23 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下开放式基金参与诺亚正行费率打折活动的公告 中国证券报、证券时报 2016年7月26日 24 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加北京汇成基金销售有限公司为基金代销机构公告 中国证券报、证券时报 2016年8月4日 25 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加北京恒天明泽基金销售有限公司为基金代销机构公告 中国证券报、证券时报 2016年8月9日 26 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加北京晟视天下投资管理有限公司为基金代销机构公告 中国证券报、证券时报 2016年8月10日 27 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加北京电盈基金销售有限公司为基金代销机构公告 中国证券报、证券时报 2016年9月1日 28 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加平安证券股份有限公司为基金代销机构公告 中国证券报、证券时报 2016年9月30日 29 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下开放式基金开通定投业务的公告 中国证券报、证券时报 2016年10月15日 30 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加深圳市金斧子投资咨询有限公司为基金代销机构公告 中国证券报、证券时报 2016年10月20日 31 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加上海华信证券有限责任公司为基金代销机构公告 中国证券报、证券时报 2016年11月25日 32 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为基金代销机构公告 中国证券报、证券时报 2016年11月29日 33 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加华西证券股份有限公司为基金代销机构公告 中国证券报、证券时报 2016年11月29日 34 关于北信瑞丰基金管理有限公司开放式基金基金转换业务及优惠活动公告 中国证券报、证券时报 2016年12月3日 35 北信瑞丰基金管理有限公司关于增加财达证券有限责任公司为基金代销机构公告 中国证券报、证券时报 2016年12月28日 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准设立北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金的文件。 2、北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金基金合同。 3、北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 存放地点 北京市海淀区首体南路9号主语国际4号楼3层 查阅方式 网站：http://www.bxrfund.com 北信瑞丰基金管理有限公司 2017年3月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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