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| 嘉实薪金宝货币A(000618) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 713838 | ||||||||
| 基金代码 | 000618 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实薪金宝货币市场基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金名称 嘉实薪金宝货币市场基金 基金简称 嘉实薪金宝货币 基金主代码 000618 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年4月29日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 16,809,050,274.08份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 根据宏观经济指标（主要包括：市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等），决定组合的平均剩余期限（长/中/短）和比例分布。 根据各类资产的流动性特征（主要包括：平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等），决定组合中各类资产的投资比例。 根据各类资产的信用等级及担保状况，决定组合的风险级别。 业绩比较基准 人民币活期存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉实基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡勇钦 方韡 联系电话 （010）65215588 4006800000 电子邮箱 service@jsfund.cn fangwei@citicbank.com 客户服务电话 400-600-8800 95558 传真 （010）65182266 010-85230024 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn 基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年4月29日(基金合同生效日)-2014年12月31日 本期已实现收益 424,450,146.71 498,853,756.73 135,036,887.52 本期利润 424,450,146.71 498,853,756.73 135,036,887.52 本期净值收益率 2.6581% 3.9605% 2.8480% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末基金资产净值 16,809,050,274.08 13,606,960,121.96 8,158,545,110.94 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 累计净值收益率 9.7634% 6.9213% 2.8480% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；（2）本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用；（3）本基金收益分配按日结转份额。 基金净值表现 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5880% 0.0008% 0.0881% 0.0000% 0.4999% 0.0008% 过去六个月 1.1932% 0.0007% 0.1763% 0.0000% 1.0169% 0.0007% 过去一年 2.6581% 0.0031% 0.3510% 0.0000% 2.3071% 0.0031% 自基金合同生效起至今 9.7634% 0.0051% 0.9406% 0.0000% 8.8228% 0.0051% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 图：嘉实薪金宝货币基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2014年4月29日至2016年12月31日） 注1：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。 注2：2016年1月28日，本基金管理人发布《关于新增嘉实薪金宝货币基金经理的公告》，增聘李金灿先生担任本基金基金经理职务，与基金经理魏莉女士共同管理本基金。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同生效日为2014年4月29日，2014年度的相关数据根据当年实际存续期（2014年4月29日至2014年12月31日）计算。 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2016 424,450,146.71 - - 424,450,146.71 2015 498,853,756.73 - - 498,853,756.73 2014 135,036,887.52 - - 135,036,887.52 合计 1,058,340,790.96 - - 1,058,340,790.96 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999年3月25日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。 截止2016年12月31日，基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、111只开放式证券投资基金，具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金，同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏莉 本基金、嘉实货币、嘉实超短债债券、嘉实1个月理财债券基金经理 2014年4月29日 - 13年 曾任职于国家开发银行国际金融局，中国银行澳门分行资金部经理。2008年7月加盟嘉实基金从事固定收益投资研究工作。金融硕士，CFA，CPA，具有基金从业资格，中国国籍。 李金灿 本基金、嘉实超短债债券、嘉实宝A/B、嘉实机构快线货币、嘉实理财宝7天债券、嘉实安心货币、嘉实增益宝货币基金经理 2016年1月28日 - 7年 曾任Futex Trading Ltd期货交易员、北京首创期货有限责任公司研究员、建信基金管理有限公司债券交易员。2012年8月加入嘉实基金管理有限公司，曾任债券交易员，现任职于固定收益业务体系短端alpha策略组。硕士研究生，具有基金从业资格。 注：（1）基金经理魏莉任职日期是指本基金基金合同生效之日；基金经理李金灿任职日期是指公司作出决定后公告之日，离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实薪金宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 公司制定了《公平交易管理制度》，按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定，从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，杜绝不同投资组合之间进行利益输送，保护投资者合法权益。 公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议，并在投资决策委员会的制度规范下独立决策，实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离，任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利，共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素，交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；对投资交易行为进行监察稽核，通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息，及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年资金面和债券市场跌宕起伏。前三季央行主导下市场资金面保持宽松。宏观经济数据显示，2016年整体经济增长压力较大，结构性矛盾突出，供给侧改革和去产能过程仍面临较多困难。央行维持货币政策放松操作，3月降低存款准备金率50bps,前三季公开市场货币净投放超过14000亿，并配合SLO和MFL等措施，调节市场流动性缺口，促进降低社会融资成本，支持实体经济发展。央行的量价配合操作取得了较好效果，市场流动性充裕，虽曾有短暂波动，但春节前后、季末、年度缴税期、半年末等关键时点市场都相对平稳度过，前三季银行间隔夜和7天回购利率均值为2.05%和2.47%，每季波动不大。相较短端资金成本的稳定，2季度中长端债券收益率曾有阶段性上行，主要原因是4月以铁物资和东北特钢为代表的国企债券违约事件，引发市场对信用债全面谨慎，投资者赎回增加导致基金被迫卖出债券，流动性好的利率债也受到冲击，收益率曲线全线上行30-50bps。但是后期信用违约面未进一步扩大，市场资金充裕，通货膨胀数据也低于预期，市场可投资标的有限，以银行理财为主的配置资金对债券仍有大量需求，债券牛市又持续到了3季度。但是2016年4季度整体市场逆转。宏观经济数据显示，4季度国内整体经济增长底部趋稳，经济运行保持在合理区间。但国际形势动荡，美国大选结果超预期，美元指数和美债收益率攀升，人民币贬值压力增加。同时前期宽松货币和低利率环境催生的债券市场繁荣达到高点。针对上述宏观经济环境，央行主导下货币政策回归中性偏紧，叠加人民币加速贬值、外汇占款持续流出，以及金融机构年末MPA考核，资金面整体紧张。在此过程中机构集中赎回货币基金带来的流动性冲击、国海代持引发的事件冲击、美元如期加息后市场预期未来加息节奏加快等一系列利空因素共同影响，债券市场信心遭受严重打击，债市暴跌，国债期货一度跌停。后来，央行通过增加MLF和公开市场逆回购为金融体系注入流动性，国海事件也得以解决，债券市场才有所恢复。但是，中央经济工作会议明确下一步要将抑制资产泡沫和防范金融风险放在重要位置，春节前资金面也存在多重不确定因素，年末货币市场整体处于紧平衡状态，央行前期的利率走廊已经在一定程度上突破。4季度央行公开市场继续净投放3114亿，但其中很大一部分是债市暴跌后央行的阶段性维稳操作。并且央行通过MLF操作持续进行“锁短放长”，调节市场流动性缺口的同时提升资金成本。4季度银行间隔夜和7天回购利率均值分别为2.29%和2.81%，较前3季度均值2.05%和2.47%明显上行。整体回顾，2016年债券市场先涨后跌，1年期和10年期国开债收益率分别收于3.18%和3.68%，较上年末2.40%和3.13%大幅平坦化上行，期间在市场最崩溃的12月20日还曾分别触及4.0%和3.93%的高点。2016年信用债市场收益率基本跟随利率债市场波动，信用利差先压缩后扩宽。3季度之前在资金宽松和配置压力推动下，整体收益率下行，同时信用利差进一步压缩；4季度信用债市场在资金紧张、去杠杆和估值上行压力推动下，收益率也跟随利率债大幅上扬，信用利差跟随扩宽。整体看2016年末1年期高评级的AAA级短融收益率收于3.91%，同期中等评级的AA+级短融收益率收于4.17%，较上年末的2.87%和3.20%均大幅上行。并且2016年信用债市场进一步分化，因经济增长乏力、去过剩产能和债务重组压力增加、信贷不良率上升、信用事件爆发等原因，投资者更加谨慎地规避周期行业和民企等信用评级较差券种，这类券种收益率居高不下。 2016年，本基金秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务；灵活配置银行存单、债券和同业存款，管理现金流分布，保障组合充足流动性;控制银行存单和债券资产配置比例，组合保持中性较短久期，在收益率曲线平坦化环境中管理组合利率风险，相对安全地度过了4季度市场剧烈波动；谨慎筛选组合投资个券，严控信用风险;灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看，2016年本基金成功应对了市场和规模波动，投资业绩平稳，实现了安全性、流动性和收益性的目标，并且整体组合的持仓结构相对安全，流动性和弹性良好，为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金的基金份额净值收益率为2.6581%，同期业绩比较基准收益率为0.3510%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，宏观经济、货币政策和短期资金面仍是影响货币市场的主要因素。整体看，全球主要经济体增长形势和政策将继续分化。美国经济稳步复苏，美联储加息节奏和美元走势是影响市场的关键因素；川普就任后的政策存在多重不确定性，不仅会导致国际金融市场持续波动，还对全球经济增长格局带来长期深远影响；欧洲政治风险增加，但经济增长仍然乏力，但发达国家货币政策宽松到头，开始趋向于收缩央行资产负债表的态势比较明显；新兴经济体仍面临汇率贬值、资金外逃和经济萧条等多重挑战，国际资本流动不确定性进一步增加，预期主要货币汇率需要一段时间达成再平衡；由此带来的影响将错综复杂。而国内经济运行也面临多重问题和挑战，增长过程中的结构性失衡依然存在，需要继续深化供给侧改革。中央经济工作会议明确稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，下一步要将抑制资产泡沫和防范金融风险放在更加重要位置，货币政策要保持稳健中性，调节好货币闸门，维护流动性基本稳定。 针对上述国内外经济形势和货币环境，预计2017年在央行的主导下，货币政策执行上由2016年相对宽松转为紧平衡，会更注重政策的前瞻性、针对性和灵活性，根据实体经济增长情况和市场变动，综合运用公开市场操作和各类创新工具进行调整和指导，以支持实体经济增长势头。2017年整体金融市场去杠杆过程将延续，叠加外汇市场波动和人民币汇率贬值压力，市场资金面波动概率增加。央行公开市场操作、回购利率和各种定向或创新工具运用将是影响资金面、资金利率、和投资者政策预期的关键指标。2017年受基数、天气原因和油价等因素影响，预期通胀有上行压力。政府地方债置换计划继续实施，存量债券到期较多有续发需求，债市供给维持高位，股票市场继续推进改革，这些方面的政策投资者均要重点关注。 针对上述复杂的市场环境，本基金将坚持一贯以来的谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存款、存单和债券投资，谨慎选择组合的信用券种持仓，保持合理流动性资产配置，细致管理现金流，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同第十六部分（二）基金收益分配原则“2.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付；4.本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式”，本期已实现收益为424,450,146.71元，每日分配，每日支付，合计分配424,450,146.71元，符合本基金基金合同的约定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对嘉实薪金宝货币市场基金2016年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司在嘉实薪金宝货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，嘉实基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的嘉实薪金宝货币市场基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 审计报告 嘉实薪金宝货币市场基金2016年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师许康玮、张勇签字出具了“无保留意见的审计报告”（普华永道中天审字(2017)第20705号）。 投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：嘉实薪金宝货币市场基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 8,223,714,765.12 7,191,620,118.11 结算备付金 10,016,363.64 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 7,337,511,182.13 8,719,027,925.10 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 7,337,511,182.13 8,719,027,925.10 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 1,628,448,566.47 - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 82,229,119.89 194,633,275.29 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 557,500.00 597,500.00 资产总计 17,282,477,497.25 16,105,878,818.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 463,999,104.00 2,489,755,537.36 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 4,213,788.34 3,959,402.15 应付托管费 1,276,905.58 1,199,818.83 应付销售服务费 3,192,263.91 2,999,547.08 应付交易费用 7.4.7.7 127,675.91 116,302.42 应交税费 - - 应付利息 143,397.69 414,000.96 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 474,087.74 474,087.74 负债合计 473,427,223.17 2,498,918,696.54 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 16,809,050,274.08 13,606,960,121.96 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 16,809,050,274.08 13,606,960,121.96 负债和所有者权益总计 17,282,477,497.25 16,105,878,818.50 注：报告截止日2016年12月31日，嘉实薪金宝货币市场基金份额净值1.0000元，基金份额总额16,809,050,274.08份。 利润表 会计主体：嘉实薪金宝货币市场基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 572,859,761.79 628,954,870.36 1.利息收入 568,265,225.08 574,607,431.29 其中：存款利息收入 7.4.7.11 344,845,224.67 318,472,841.89 债券利息收入 211,281,378.07 248,851,220.88 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 12,138,622.34 7,283,368.52 其他利息收入 - - 2.投资收益 4,564,506.72 54,279,939.07 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.12 4,564,506.72 54,279,939.07 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益 - - 4. 汇兑收益 - - 5.其他收入 7.4.7.13 30,029.99 67,500.00 减：二、费用 148,409,615.08 130,101,113.63 1．管理人报酬 53,579,943.27 43,684,123.73 2．托管费 16,236,346.37 13,237,613.24 3．销售服务费 40,590,866.14 33,094,032.99 4．交易费用 7.4.7.14 - - 5．利息支出 37,422,345.39 39,519,372.27 其中：卖出回购金融资产支出 37,422,345.39 39,519,372.27 6．其他费用 7.4.7.15 580,113.91 565,971.40 三、利润总额 424,450,146.71 498,853,756.73 减：所得税费用 - - 四、净利润 424,450,146.71 498,853,756.73 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉实薪金宝货币市场基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 13,606,960,121.96 - 13,606,960,121.96 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 424,450,146.71 424,450,146.71 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 3,202,090,152.12 - 3,202,090,152.12 其中：1.基金申购款 146,499,318,235.91 - 146,499,318,235.91 2.基金赎回款 -143,297,228,083.79 - -143,297,228,083.79 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -424,450,146.71 -424,450,146.71 五、期末所有者权益（基金净值） 16,809,050,274.08 - 16,809,050,274.08 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 8,158,545,110.94 - 8,158,545,110.94 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 498,853,756.73 498,853,756.73 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 5,448,415,011.02 - 5,448,415,011.02 其中：1.基金申购款 152,384,684,134.02 - 152,384,684,134.02 2.基金赎回款 -146,936,269,123.00 - -146,936,269,123.00 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - -498,853,756.73 -498,853,756.73 五、期末所有者权益（基金净值） 13,606,960,121.96 - 13,606,960,121.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______赵学军______ ______王红______ ____常旭____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金本报告期无须说明的会计差错更正。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中信银行股份有限公司("中信银行") 基金托管人、基金代销机构 中诚信托有限责任公司 基金管理人的股东 立信投资有限责任公司 基金管理人的股东 德意志资产管理(亚洲)有限公司 基金管理人的股东 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 通过关联方交易单元进行的交易 本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年12月31日），本基金未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 53,579,943.27 43,684,123.73 其中：支付销售机构的客户维护费 31,918,208.27 26,889,496.68 注：支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.33% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 16,236,346.37 13,237,613.24 注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10% / 当年天数。 销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实基金管理有限公司 40,590,866.14 中信银行 - 合计 40,590,866.14 获得销售服务费 各关联方名称 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉实基金管理有限公司 33,094,032.99 中信银行 - 合计 33,094,032.99 注：支付基金销售机构的销售服务费按嘉实薪金宝货币基金份额前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给嘉实基金管理有限公司，再由嘉实基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中信银行 - - - - 1,297,060,000.00 71,709.20 注：上年度可比期间（2015年1月1日至2015年12月31日），本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年12月31日），基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末（2016年12月31日）及上年度末（2015年12月31日），其他关联方未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 903,714,765.12 69,779,548.24 611,620,118.11 36,606,786.81 注：（1）本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，活期银行存款按适用利率计息，定期银行存款按银行约定利率计息。（2）本期末（2016年12月31日），由中信银行保管的银行存款余额含定期存款900,000,000.00元，本期（2016年1月1日至2016年12月31日），由中信银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入69,738,778.81元。（3）上期末（2015年12月31日），由中信银行保管的银行存款余额含定期存款 600,000,000.00元，上年度可比期（2015年1月1日至2015年12月31日），由中信银行保管的银行存款产生的利息收入含定期存款利息收入36,520,437.30元。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期（2016年1月1日至2016年12月31日）及上年度可比期间（2015年1月1日至2015年12月31日），本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 （ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本期末（2016年12月31日），本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额463,999,104.00元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 120205 12国开05 2017年1月5日 100.16 365,000 36,558,036.01 140407 14农发07 2017年1月5日 100.39 800,000 80,309,907.49 150302 15进出02 2017年1月5日 100.10 1,000,000 100,098,650.00 160414 16农发14 2017年1月5日 100.10 1,000,000 100,103,540.86 160201 16国开01 2017年1月5日 99.99 1,500,000 149,989,052.21 合计 4,665,000 467,059,186.57 交易所市场债券正回购 本期末（2016年12月31日），本基金无交易所市场债券正回购余额。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 7,337,511,182.13 42.46 其中：债券 7,337,511,182.13 42.46 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,628,448,566.47 9.42 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 8,233,731,128.76 47.64 4 其他各项资产 82,786,619.89 0.48 合计 17,282,477,497.25 100.00 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 10.09 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 463,999,104.00 2.76 其中：买断式回购融资 - - 注：（1）报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。（2）报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限???????? 69 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45 注：报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 39.16 2.76 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 17.42 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.49 - 3 60天(含)—90天 20.49 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 11.52 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 13.74 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 102.32 2.76 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,111,270,865.80 6.61 其中：政策性金融债 1,111,270,865.80 6.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,161,920,339.73 12.86 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,064,319,976.60 24.18 8 其他 - - 合计 7,337,511,182.13 43.65 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 249,893,186.54 1.49 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 011699628 16陕煤化SCP003 3,000,000 300,831,216.86 1.79 2 111611262 16平安CD262 3,000,000 299,878,470.71 1.78 3 011698854 16兖州煤业SCP007 3,000,000 299,847,206.08 1.78 4 111610558 16兴业CD558 3,000,000 299,746,042.48 1.78 5 111612166 16北京银行CD166 3,000,000 299,720,052.53 1.78 6 111698401 16宁波银行CD209 3,000,000 299,685,815.02 1.78 7 111616248 16上海银行CD248 3,000,000 299,074,406.82 1.78 8 111616262 16上海银行CD262 3,000,000 298,763,657.43 1.78 9 111697688 16北京农商银行CD042 3,000,000 298,048,254.33 1.77 10 111616214 16上海银行CD214 3,000,000 297,612,300.49 1.77 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 10 报告期内偏离度的最高值 0.2649% 报告期内偏离度的最低值 -0.2029% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0747% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末，本基金未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 82,229,119.89 4 应收申购款 - 5 其他应收款 557,500.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 合计 82,786,619.89 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 767,466 21,902.01 3,912,070,582.99 23.27% 12,896,979,691.09 76.73% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 5,405,186.84 0.03% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 50~100 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年4月29日）基金份额总额 205,643,859.50 本报告期期初基金份额总额 13,606,960,121.96 本报告期基金总申购份额 146,499,318,235.91 减:本报告期基金总赎回份额 143,297,228,083.79 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 16,809,050,274.08 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 （1）基金管理人的重大人事变动情况 2016年1月20日本基金管理人发布公告，戴京焦女士因工作变动不再担任公司副总经理。 2016年1月28日，本基金管理人发布《关于新增嘉实薪金宝货币基金经理的公告》，聘请李金灿先生担任本基金基金经理,与现任基金经理魏莉女士共同管理本基金。 （2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况 本报告期内，经中信银行股份有限公司董事会会议审议通过以下事项：任命李庆萍女士为本行董事长，任命孙德顺先生为本行行长，以上任职资格于2016年7月20日获中国银监会批复核准。 2016年8月6日，中信银行股份有限公司发布变更法定代表人的公告：“中信银行股份有限公司（“本行”）收到北京市工商行政管理局重新核发的《营业执照》，本行已完成法定代表人变更的工商登记手续，自2016年8月1日起，本行法定代表人由常振明先生变更为李庆萍女士。” 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费140,000.00元，该审计机构已连续3年为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券股份有限公司 2 - - - - - 注1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。 注2：交易单元的选择标准和程序 （1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为； （2）公司财务状况良好； （3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉； （4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券回购交易 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 中信证券股份有限公司 17,968,900,000.00 100.00% 偏离度绝对值超过0.5%的情况 报告期内每个交易日，本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800，或发E-mail:service@jsfund.cn。 嘉实基金管理有限公司 2017年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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