最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 建信睿盈灵活配置混合A(000994) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 713961 | ||||||||
| 基金代码 | 000994 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：广发证券股份有限公司 送出日期：2017年3月29日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 建信睿盈灵活配置混合 基金主代码 000994 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月3日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 广发证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 307,509,721.53份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 建信睿盈灵活配置混合A 建信睿盈灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码： 000994 000995 报告期末下属分级基金的份额总额 195,145,296.87份 112,364,424.66份 基金产品说明 投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置和主动的投资管理，在精选个股、个券的基础上适度集中投资，在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面：首先，依据基金管理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类资产间的分配比例；而后，进行各大类资产中的个股、个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×65% +中债综合指数收益率（全价）×35% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 广发证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 崔瑞娟 联系电话 010-66228888 020-87555888 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn cuirj@gf.com.cn 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95575 传真 010-66228001 020-87555129 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年2月3日(基金合同生效日)-2015年12月31日 建信睿盈灵活配置混合A 建信睿盈灵活配置混合C 建信睿盈灵活配置混合A 建信睿盈灵活配置混合C 本期已实现收益 -34,493,951.95 -24,577,470.85 219,393,914.64 156,775,135.21 本期利润 -34,805,968.95 -25,631,378.48 261,942,117.61 113,093,274.34 加权平均基金份额本期利润 -0.1699 -0.1994 0.5000 0.3239 本期基金份额净值增长率 -15.26% -15.92% 12.70% 11.20% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0449 -0.0655 0.1270 0.1116 期末基金资产净值 186,384,846.08 105,005,395.51 233,821,230.11 159,010,880.23 期末基金份额净值 0.955 0.935 1.127 1.112 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信睿盈灵活配置混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.74% 0.44% 0.34% 0.48% 0.40% -0.04% 过去六个月 2.25% 0.56% 2.75% 0.50% -0.50% 0.06% 过去一年 -15.26% 1.54% -7.51% 0.91% -7.75% 0.63% 自基金合同生效起至今 -4.50% 2.19% 1.86% 1.30% -6.36% 0.89% 建信睿盈灵活配置混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.54% 0.44% 0.34% 0.48% 0.20% -0.04% 过去六个月 1.96% 0.56% 2.75% 0.50% -0.79% 0.06% 过去一年 -15.92% 1.53% -7.51% 0.91% -8.41% 0.62% 自基金合同生效起至今 -6.50% 2.18% 1.86% 1.30% -8.36% 0.88% 沪深 300 指数收益率×65% +中债综合指数收益率（全价）×35% 沪深300 指数选样科学客观，流动性高，是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准。中债综合指数具广泛市场代表性，旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。基于本基金的特征，使用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风险收益特征。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本基金基金合同于2015年2月3日生效，基金成立当年年净值增长率以实际存续期计算。 过去三年基金的利润分配情况 本基金基金合同自2015年2月3日起生效，基金合同生效以来未实施利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北两个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。 截至2016年12月31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金共82只开放式基金，管理的公募基金资产规模共计为3770.62亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 许杰 权益投资部副总经理、本基金的基金经理 2015年2月3日 - 14 硕士，特许金融分析师（CFA）。曾任青岛市纺织品进出口公司部门经理、美国迪斯尼公司金融分析员，2002年3月加入泰达宏利基金管理有限公司，历任研究员、研究部副总经理、基金经理等职，2006年12月23日至2011年9月30日任泰达宏利风险预算混合基金基金经理，2010年2月8日至2011年9月30日任泰达宏利首选企业股票基金基金经理，2008年9月26日至2011年9月30日任泰达宏利集利债券基金基金经理。2011年10月加入我公司，2012年3月21日至2017年1月24日任建信恒稳价值混合型证券投资基金基金经理，2012年8月14日起任建信社会责任混合型证券投资基金基金经理；2014年9月10日起任建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金基金经理；2015年2月3日起任建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年5月26日起任建信新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下： 当时间窗为1日时，配了19338对投资组合，有4101对投资组合未通过T检验，其中1329对投资组合的正溢价率占优频率小于55%，其它2772对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，其中1807对平均溢价率低于2%，其它965对平均溢价率超过2%的投资组合中，其中920对贡献率均未超过5%，另外45对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为； 当时间窗为3日时，配了20730对投资组合，有4694对投资组合未通过T检验，但其中822对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它3872对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，其中3601对平均溢价率低于5%，其它271对平均溢价率超过5%的投资组合中，有235对贡献率未超过5%，另外36对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为； 当时间窗为5日时，配了21350对投资组合，有5960对投资组合未通过T检验，但其中1162对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它4798对正溢价率占优频率大于55%的投资组合，其中4709对平均溢价率低于10%，其它89对平均溢价率超过10%的投资组合中，有80对贡献率均未超过5%，另外9对溢价金额占组合净资产比例很小，同样未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 资产配置方面，本基金在年初股票资产的配置比例较高，由于熔断机制等原因股票市场在年初产生较大幅度的下跌，对股票净值产生了较大的负面影响。 股票选择方面，本基金2016年主要持有了两类公司，一类是成长蓝筹，即高景气度行业中具有竞争力且估值合理的公司，包括新能源、光通信、血制品、环保、云计算等行业中的龙头公司；另外一类是价值蓝筹，即价值被低估的传统行业中的龙头公司。 报告期内基金的业绩表现 本报告期睿盈灵活A净值增长率-15.26%，波动率1.54%，睿盈灵活C净值增长率-15.92%，波动率1.53%;业绩比较基准收益率-7.51%，波动率0.91%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 A股市场2017年可能呈震荡行情，股票选择的重要性显得更加突出。 2017年中国经济可能呈前高后低的走势。在去年房地产和汽车热销、基建规模提升的带动下，去年下半年经济出现企稳回升，这个趋势在今年上半年将得到延续。但是去年末房地产政策收紧，汽车税收优惠政策变更，这两个对经济拉动作用最大的部门增长动力放缓，同时，中性的货币政策也边际收紧，这些因素的叠加可能导致经济在下半年再次步入调整阶段。 流动性方面，在经济短期趋稳、一二线城市房地产价格暴涨、上游原材料价格普遍上升等背景下，预计货币政策将维持中性偏紧的基调。IPO、再融资、大股东减持等对股票市场的资金需求仍然比较大。股票市场的流动性偏紧。 在经济震荡、流动性偏紧的背景下，2017年股票市场难以出现趋势性行情。有可能出现上半年周期占优而下半年成长占优的格局。但从全年的角度来看，业绩增长的重要性将更加体现。自下而上寻找竞争力突出、业绩确定性增长的公司，是本基金2017年最重要的任务。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。 自2015年3月26日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定，本报告期内本基金未达到进行利润分配的条件，未进行利润分配。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 审计报告 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了后附的建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“建信睿盈灵活配置混合基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。并出具了普华永道中天审字(2017)第21883号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 49,894,085.90 50,509,598.12 结算备付金 1,635,203.54 2,975,252.55 存出保证金 732,852.62 1,814,487.94 交易性金融资产 213,294,178.47 343,711,358.92 其中：股票投资 213,294,178.47 343,711,358.92 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 44,000,000.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 48,786.94 12,544.04 应收股利 - - 应收申购款 5,399.15 136,207.49 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 309,610,506.62 399,159,449.06 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 15,942,098.70 2,476,846.04 应付赎回款 71,650.23 1,526,482.89 应付管理人报酬 372,551.03 519,377.97 应付托管费 62,091.85 86,562.97 应付销售服务费 71,784.08 112,644.33 应付交易费用 1,419,131.15 1,411,550.28 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 280,957.99 193,874.24 负债合计 18,220,265.03 6,327,338.72 所有者权益： 实收基金 307,509,721.53 350,521,633.71 未分配利润 -16,119,479.94 42,310,476.63 所有者权益合计 291,390,241.59 392,832,110.34 负债和所有者权益总计 309,610,506.62 399,159,449.06 注：1. 报告截止日2016年12月31日，基金份额总额307,509,721.53份。其中建信睿盈灵活配置混合基金A类基金份额净值0.955元，基金份额总额195,145,296.87份；建信睿盈灵活配置混合基金C类基金份额净值0.935元，基金份额总额112,364,424.66份。 利润表 会计主体：建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日 一、收入 -48,962,831.52 409,603,752.05 1.利息收入 936,434.44 4,311,349.60 其中：存款利息收入 858,937.82 1,797,398.92 债券利息收入 - 125.60 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 77,496.62 2,513,825.08 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -48,582,990.05 398,823,013.66 其中：股票投资收益 -49,866,291.71 393,714,515.18 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 221,490.20 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,283,301.66 4,887,008.28 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,365,924.63 -1,133,657.90 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 49,648.72 7,603,046.69 减：二、费用 11,474,515.91 34,568,360.10 1．管理人报酬 4,644,304.37 13,309,897.26 2．托管费 774,050.75 2,218,316.14 3．销售服务费 944,969.79 2,847,595.93 4．交易费用 4,732,631.00 15,809,455.20 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 378,560.00 383,095.57 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -60,437,347.43 375,035,391.95 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -60,437,347.43 375,035,391.95 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 350,521,633.71 42,310,476.63 392,832,110.34 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -60,437,347.43 -60,437,347.43 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -43,011,912.18 2,007,390.86 -41,004,521.32 其中：1.基金申购款 29,021,702.55 -2,524,249.15 26,497,453.40 2.基金赎回款 -72,033,614.73 4,531,640.01 -67,501,974.72 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 307,509,721.53 -16,119,479.94 291,390,241.59 项目 上年度可比期间 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,439,556,422.01 - 2,439,556,422.01 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 375,035,391.95 375,035,391.95 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -2,089,034,788.30 -332,724,915.32 -2,421,759,703.62 其中：1.基金申购款 471,008,191.74 51,947,056.47 522,955,248.21 2.基金赎回款 -2,560,042,980.04 -384,671,971.79 -2,944,714,951.83 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 350,521,633.71 42,310,476.63 392,832,110.34 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______孙志晨______ ______赵乐峰______ ____丁颖____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]48号《关于准予建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,438,598,335.81元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第076号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年2月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,439,556,422.01份基金份额，其中认购资金利息折合958,086.20份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。 本基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0%-95%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-100%，其中权证投资比例不得超过基金资产净值的3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率X 65%+中债综合指数收益率（全价）X 35%。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2017年3月27日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 会计差错更正说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司(“建信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 广发证券股份有限公司(“广发证券”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 广发证券 3,126,044,113.97 100.00% 10,523,250,588.58 100.00% 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券 2,851,685.11 100.00% 1,419,131.15 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 广发证券 9,420,082.22 100.00% 1,411,550.28 100.00% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,644,304.37 13,309,897.26 其中：支付销售机构的客户维护费 4,404,511.98 4,653,687.05 注：1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 774,050.75 2,218,316.14 注：支付基金托管人广发证券的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信睿盈灵活配置混合A 建信睿盈灵活配置混合C 合计 广发证券 0.00 868,116.62 868,116.62 建信基金 0.00 17,085.20 17,085.20 合计 0.00 885,201.82 885,201.82 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 建信睿盈灵活配置混合A 建信睿盈灵活配置混合C 合计 广发证券 - 2,711,393.69 2,711,393.69 建信基金 - 24,200.51 24,200.51 合计 - 2,735,594.20 2,735,594.20 注：支付基金销售机构的销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值0.8%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日C类基金份额销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值 X 0.8% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 建信睿盈灵活配置混合A 建信睿盈灵活配置混合C 基金合同生效日（ 2015年2月3日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 5,132,443.53 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 5,132,443.53 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.63% - 项目 上年度可比期间 2015年2月3日(基金合同生效日)至2015年12月31日 建信睿盈灵活配置混合A 建信睿盈灵活配置混合C 基金合同生效日（ 2015年2月3日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 5,132,443.53 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 5,132,443.53 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.47% - 注：分级基金持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 本基金本报告期在基金托管人广发证券无存款余额，同时也无相应存款利息收入。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603986 兆易创新 2016年9月19日 重大资产重组 177.97 2017年3月13日 195.77 612 14,235.12 108,917.64 - 本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 至本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为213,185,260.83元，属于第二层次的余额为108,917.64元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次308,688,693.51元，第二层次35,022,665.41元，第三层次3,995,093.04元)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 单位：元 交易性金融资产 合计 债券投资 权益工具投资 2016年1月1日 - 3,995,093.04 3,995,093.04 购买 - - - 出售 - - - 转入第三层级 - - - 转出第三层级 - 2,050,767.12 2,050,767.12 当期利得或损失总额 - -1,944,325.92 -1,944,325.92 计入损益的利得或损失 - -1,944,325.92 -1,944,325.92 2016年12月31日 - - - - - - 2016年12月31日仍持有的资产计入2016年度损益的未实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 交易性金融资产 合计 债券投资 权益工具投资 2015年2月3日(基金合同生效日) - - - 购买 - - - 出售 - - - 转入第三层级 - 6,031,668.00 6,031,668.00 转出第三层级 - - - 当期利得或损失总额 - -2,036,574.96 -2,036,574.96 计入损益的利得或损失 - -2,036,574.96 -2,036,574.96 2015年12月31日 - 3,995,093.04 3,995,093.04 - -11,114,909.54 -11,114,909.54 2015年12月31日仍持有的资产计入2015年度损益的未实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 213,294,178.47 68.89 其中：股票 213,294,178.47 68.89 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 44,000,000.00 14.21 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 51,529,289.44 16.64 7 其他各项资产 787,038.71 0.25 8 合计 309,610,506.62 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,482,034.51 0.51 B 采矿业 - - C 制造业 172,417,400.77 59.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 17,650,108.19 6.06 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 17,346,460.00 5.95 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,957,595.00 1.01 R 文化、体育和娱乐业 1,440,580.00 0.49 S 综合 - - 合计 213,294,178.47 73.20 以上行业分类以2016年12月31日的中国证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 603588 高能环境 554,200 17,346,460.00 5.95 2 600068 葛洲坝 1,601,301 14,715,956.19 5.05 3 600089 特变电工 1,586,500 14,484,745.00 4.97 4 002426 胜利精密 1,749,500 14,468,365.00 4.97 5 300068 南都电源 689,405 13,284,834.35 4.56 6 600584 长电科技 743,147 13,116,544.55 4.50 7 600519 贵州茅台 35,693 11,926,815.95 4.09 8 600703 三安光电 859,786 11,512,534.54 3.95 9 002202 金风科技 672,307 11,503,172.77 3.95 10 000333 美的集团 359,900 10,138,383.00 3.48 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.ccbfund.cn网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600068 葛洲坝 49,240,901.71 12.53 2 600519 贵州茅台 46,488,993.38 11.83 3 600855 航天长峰 46,202,614.18 11.76 4 300068 南都电源 44,632,054.05 11.36 5 002007 华兰生物 43,165,793.82 10.99 6 300408 三环集团 39,688,398.17 10.10 7 002426 胜利精密 37,483,611.25 9.54 8 300202 聚龙股份 34,926,830.33 8.89 9 603588 高能环境 32,042,268.28 8.16 10 000858 五 粮 液 28,101,124.73 7.15 11 002366 台海核电 26,171,625.21 6.66 12 000581 威孚高科 25,884,214.69 6.59 13 600029 南方航空 25,771,649.00 6.56 14 300271 华宇软件 24,613,129.75 6.27 15 000568 泸州老窖 24,215,806.23 6.16 16 002601 佰利联 24,207,203.00 6.16 17 002466 天齐锂业 22,015,309.84 5.60 18 000998 隆平高科 19,904,582.64 5.07 19 600089 特变电工 19,717,680.50 5.02 20 300498 温氏股份 19,403,250.52 4.94 21 600703 三安光电 19,353,828.84 4.93 22 600201 生物股份 18,576,384.52 4.73 23 600050 中国联通 18,373,906.00 4.68 24 300436 广生堂 18,099,434.50 4.61 25 002202 金风科技 17,943,772.23 4.57 26 300102 乾照光电 17,622,322.69 4.49 27 600498 烽火通信 17,612,370.40 4.48 28 000937 冀中能源 17,348,265.20 4.42 29 600298 安琪酵母 16,984,051.63 4.32 30 600584 长电科技 16,775,295.04 4.27 31 300242 明家联合 15,896,646.55 4.05 32 600690 青岛海尔 15,377,957.00 3.91 33 600549 厦门钨业 14,742,478.20 3.75 34 600019 宝钢股份 14,592,203.30 3.71 35 601699 潞安环能 14,423,758.70 3.67 36 300347 泰格医药 13,684,729.34 3.48 37 002099 海翔药业 13,500,649.55 3.44 38 600115 东方航空 12,805,645.68 3.26 39 600005 武钢股份 12,460,051.20 3.17 40 603686 龙马环卫 12,298,062.04 3.13 41 300356 光一科技 12,254,707.90 3.12 42 000338 潍柴动力 11,880,597.00 3.02 43 600289 亿阳信通 11,391,345.52 2.90 44 300071 华谊嘉信 11,341,649.60 2.89 45 600259 广晟有色 11,168,606.03 2.84 46 300166 东方国信 11,164,525.84 2.84 47 600887 伊利股份 10,891,906.88 2.77 48 300203 聚光科技 10,840,826.60 2.76 49 300294 博雅生物 10,677,545.79 2.72 50 002470 金正大 10,613,217.00 2.70 51 002456 欧菲光 10,293,003.04 2.62 52 000333 美的集团 10,146,283.00 2.58 53 600111 北方稀土 9,624,047.11 2.45 54 600348 阳泉煤业 9,564,061.00 2.43 55 002370 亚太药业 9,451,956.00 2.41 56 300190 维尔利 9,352,869.26 2.38 57 000157 中联重科 9,330,876.00 2.38 58 600489 中金黄金 9,325,100.96 2.37 59 600066 宇通客车 9,301,243.89 2.37 60 601211 国泰君安 9,112,697.00 2.32 61 300197 铁汉生态 9,026,054.07 2.30 62 000709 河钢股份 8,946,292.56 2.28 63 600195 中牧股份 8,130,914.19 2.07 64 600720 祁连山 7,927,169.52 2.02 65 002672 东江环保 7,861,358.17 2.00 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300068 南都电源 47,893,902.43 12.19 2 600855 航天长峰 43,662,508.07 11.11 3 300408 三环集团 40,222,819.08 10.24 4 600519 贵州茅台 37,146,636.03 9.46 5 600068 葛洲坝 36,967,214.52 9.41 6 002007 华兰生物 36,392,776.81 9.26 7 300202 聚龙股份 35,239,583.41 8.97 8 002426 胜利精密 33,846,123.96 8.62 9 000858 五 粮 液 27,703,185.08 7.05 10 300271 华宇软件 24,707,810.31 6.29 11 000568 泸州老窖 24,583,342.19 6.26 12 600029 南方航空 24,376,260.33 6.21 13 300166 东方国信 23,345,590.82 5.94 14 002601 佰利联 23,116,407.44 5.88 15 002466 天齐锂业 21,969,577.90 5.59 16 300242 明家联合 21,046,279.18 5.36 17 002366 台海核电 20,487,926.81 5.22 18 600050 中国联通 20,327,288.02 5.17 19 300498 温氏股份 19,640,209.42 5.00 20 300017 网宿科技 19,130,585.24 4.87 21 002594 比亚迪 19,121,952.04 4.87 22 000581 威孚高科 18,615,212.09 4.74 23 600201 生物股份 18,373,264.98 4.68 24 600498 烽火通信 17,925,747.87 4.56 25 000998 隆平高科 17,530,175.75 4.46 26 603588 高能环境 16,998,494.28 4.33 27 600289 亿阳信通 16,748,037.43 4.26 28 000937 冀中能源 16,424,188.32 4.18 29 600549 厦门钨业 16,238,234.93 4.13 30 600485 信威集团 16,090,090.38 4.10 31 600298 安琪酵母 15,981,865.37 4.07 32 600718 东软集团 15,379,507.78 3.92 33 002672 东江环保 15,145,892.41 3.86 34 600690 青岛海尔 15,123,753.56 3.85 35 600019 宝钢股份 14,467,883.26 3.68 36 002573 清新环境 14,406,236.05 3.67 37 002099 海翔药业 13,580,526.48 3.46 38 300102 乾照光电 13,169,722.39 3.35 39 002051 中工国际 13,032,719.57 3.32 40 300436 广生堂 12,998,027.81 3.31 41 600259 广晟有色 12,674,056.52 3.23 42 601699 潞安环能 12,393,962.74 3.16 43 600730 中国高科 12,383,826.30 3.15 44 600115 东方航空 12,184,283.11 3.10 45 600005 武钢股份 12,112,057.00 3.08 46 300043 星辉娱乐 11,325,964.20 2.88 47 300294 博雅生物 11,231,770.41 2.86 48 300071 华谊嘉信 11,112,527.38 2.83 49 002470 金正大 11,083,742.52 2.82 50 600887 伊利股份 11,075,825.59 2.82 51 600489 中金黄金 10,908,302.25 2.78 52 600271 航天信息 10,654,179.84 2.71 53 300347 泰格医药 10,389,563.12 2.64 54 300356 光一科技 10,007,379.74 2.55 55 600775 南京熊猫 9,811,736.81 2.50 56 002665 首航节能 9,791,666.26 2.49 57 600111 北方稀土 9,699,890.33 2.47 58 600066 宇通客车 9,560,136.94 2.43 59 002370 亚太药业 9,373,066.79 2.39 60 000157 中联重科 9,341,081.45 2.38 61 601211 国泰君安 9,045,920.00 2.30 62 603686 龙马环卫 9,045,440.29 2.30 63 300190 维尔利 8,872,006.20 2.26 64 600348 阳泉煤业 8,851,927.92 2.25 65 300302 同有科技 8,709,767.12 2.22 66 600562 国睿科技 8,652,659.39 2.20 67 000709 河钢股份 8,530,794.79 2.17 68 002281 光迅科技 8,031,605.32 2.04 69 300203 聚光科技 8,020,179.50 2.04 70 600812 华北制药 7,975,365.75 2.03 71 300197 铁汉生态 7,953,807.21 2.02 注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,524,448,878.83 卖出股票收入（成交）总额 1,603,633,842.94 注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未投资于国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 732,852.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 48,786.94 5 应收申购款 5,399.15 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 787,038.71 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 建信睿盈灵活配置混合A 3,751 52,024.87 5,827,012.83 2.99% 189,318,284.04 97.01% 建信睿盈灵活配置混合C 3,810 29,491.97 1,075,845.47 0.96% 111,288,579.19 99.04% 合计 7,561 40,670.51 6,902,858.30 2.24% 300,606,863.23 97.76% 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 建信睿盈灵活配置混合A 1,379.34 0.00% 建信睿盈灵活配置混合C 100.07 0.00% 合计 1,479.41 0.00% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）； 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 建信睿盈灵活配置混合A 建信睿盈灵活配置混合C 基金合同生效日（2015年2月3日）基金份额总额 1,611,350,289.37 828,206,132.64 本报告期期初基金份额总额 207,473,293.13 143,048,340.58 本报告期基金总申购份额 15,722,449.19 13,299,253.36 减:本报告期基金总赎回份额 28,050,445.45 43,983,169.28 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 195,145,296.87 112,364,424.66 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 我公司于2016年11月22日第四届董事会第五次会议决定调整高管职务名称，曲寅军任首席投资官（副总裁）、张威威任首席市场官（副总裁）。2016年12月23日公司第四届董事会第十二次临时会议决定吴曙明任首席风险官（副总裁）、吴灵玲任首席财务官（副总裁），已按有关规定报中国基金业协会和北京证监局备案，并于12月27日对外公告。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币60,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 2016年11月，托管人广发证券股份有限公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（〔2016〕128号）。中国证监会因公司未按规定审查、了解客户真实身份违法违规行为对公司责令改正，给予警告，没收违法所得6,805,135.75元，并处以20,415,407.25元罚款。 广发证券对上述问题积极进行整改。在监管部门加大对两融业务检查与处罚力度后，广发证券自2015年2月起已暂停代销伞型信托产品，并于5月26日起组织了全公司针对伞型信托以及场外配资的自查。按照中国证监会、中国证券业协会关于规范外部系统接入、严查场外配资行为并加强账户实名制管理的统一部署和要求，广发证券自2015年6月中旬开始，在监管部门的指导下先后开展了多次外部信息系统接入自查。首次全面自查于2015年6月17开始，6月下旬提交了自查报告并将核查数据上报证监会机构部监管系统。首次自查结束后，公司继续加大排查力度，7月下旬根据监管部门以及杭州恒生网络技术服务有限责任公司（以下简称恒生）和上海铭创软件技术有限公司（以下简称铭创）等公司提供的疑似外接系统客户数据开展了第二次自查，按要求提交了报告和核查数据。被立案调查后，公司再次针对第三方信息系统接入等问题组织进行全面的自查反思和整改，制定了违规账户认定指引，认真做好剩余账户的识别和清理工作，对于经过清理确认违规的账户，公司采取了限制买入、限制资金转入的“双限”措施，并切断外部接入。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券 2 3,126,044,113.97 100.00% 2,851,685.11 100.00% - 注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务； （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。 3、本基金本报告期内无新增或剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 广发证券 - - 248,000,000.00 100.00% - - 建信基金管理有限责任公司 2017年3月29日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |