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| 建信深证基本面60ETF(159916) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 714004 | ||||||||
| 基金代码 | 159916 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2017年3月29日 重要提示及目录 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 深F60ETF 场内简称 深F60 基金主代码 159916 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年9月8日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 36,566,039.00份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011年10月24日 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 深证基本面60指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 罗菲菲 联系电话 010-66228888 010-58560666 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 95568 传真 010-66228001 010-58560798 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ccbfund.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 276,005.01 69,129,983.79 2,701,382.88 本期利润 -4,539,031.99 28,755,965.37 84,649,816.92 加权平均基金份额本期利润 -0.1284 0.6200 0.6342 本期基金份额净值增长率 -4.45% 18.45% 54.88% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配基金份额利润 0.7925 0.9150 -0.0888 期末基金资产净值 96,091,777.05 93,695,098.56 183,591,653.92 期末基金份额净值 2.6279 2.7504 2.3220 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益； 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 3、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.96% 0.99% 1.26% 1.00% -0.30% -0.01% 过去六个月 7.48% 1.01% 8.97% 1.02% -1.49% -0.01% 过去一年 -4.45% 1.34% -3.24% 1.36% -1.21% -0.02% 过去三年 75.29% 1.80% 75.17% 1.82% 0.12% -0.02% 过去五年 65.30% 1.66% 64.30% 1.67% 1.00% -0.01% 自基金合同生效起至今 43.18% 1.63% 34.55% 1.66% 8.63% -0.03% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 2、本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 本基金基金合同于2011年9月8日生效，2011年净值增长率以实际存续期计算。 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未发生利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北两个营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。 截至2016年12月31日，公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信沪深300指数证券投资基金（LOF）、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金共82只开放式基金，管理的公募基金资产规模共计为3770.62亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 梁洪昀 金融工程及指数投资部总经理、本基金的基金经理 2011年9月8日 2016年7月20日 13 特许金融分析师（CFA），2003年1月获清华大学经济学博士学位。2003年1月至2005年8月就职于大成基金管理有限公司，历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理；2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理；2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金基金经理；2015年3月25日起任建信双利分级股票基金的基金经理；2015年7月31日起任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金经理；2015年8月6日起任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金经理。 路龙凯 本基金的基金经理 2016年4月11日 - 7 硕士。2008年8月至2011年11月在中国人民健康保险股份有限公司从事保险精算工作，历任主办、主管；2011年11月至2012年4月在中诚信国际信用评级有限公司工作，任结构融资分析师；2012年5月至2015年4月在泰达宏利基金管理有限责任公司工作，历任初级研究员、研究员、投资经理；2015年4月加入建信基金管理公司金融工程及指数投资部，任基金经理助理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。 本基金管理人对过去四个季度不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合等）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率等几个方面进行了专项分析。具体分析结果如下： 当时间窗为1日时，配了19338对投资组合，有4101对投资组合未通过T检验，其中1329对投资组合的正溢价率占优频率小于55%，其它2772对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，其中1807对平均溢价率低于2%，其它965对平均溢价率超过2%的投资组合中，其中920对贡献率均未超过5%，另外45对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为； 当时间窗为3日时，配了20730对投资组合，有4694对投资组合未通过T检验，但其中822对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它3872对正溢价率占优频率大于55%的投资组合中，其中3601对平均溢价率低于5%，其它271对平均溢价率超过5%的投资组合中，有235对贡献率未超过5%，另外36对溢价金额占组合净资产比例很小，因此未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为； 当时间窗为5日时，配了21350对投资组合，有5960对投资组合未通过T检验，但其中1162对投资组合的溢价率占优频率均小于55%，其它4798对正溢价率占优频率大于55%的投资组合，其中4709对平均溢价率低于10%，其它89对平均溢价率超过10%的投资组合中，有80对贡献率均未超过5%，另外9对溢价金额占组合净资产比例很小，同样未发现可能导致不公平交易和利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 在报告期间，本基金一直保持接近满仓运作。本基金管理人根据基金合同规定，采取了对指数的被动复制策略，将年化跟踪误差和日均跟踪偏离度控制在了基金合同约定的范围之内。 报告期内，本基金跟踪误差主要来自基金所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的差异。这种差主要来自万科A、格力电器等权重股的长时间停牌，部分股票由于舍入取整等原因，申购赎回清单文件中各股票的权重与标的指数相比有所变化。本基金管理人在量化分析基础上，采取了适当的组合调整策略，尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。 在报告期内，本基金积极应对指数成份股调整，较好地控制了跟踪误差。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率-4.45%，波动率1.34%，业绩比较基准收益率-3.24%，波动率1.36%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年年初市场经历了熔断导致的大幅下跌，标的指数在年初随之大幅下探，之后市场经历了反复的震荡爬升，其中出现了不少的黑天鹅事件，比如MSCI指数未纳入A股，英国脱欧、及美国总统大选等事件，加剧了指数的波动。进入四季度后指数出现了一波像样的反弹行情。纵观全年，2016年是在经历了股灾之后的自我修复阶段。 2017年将是形势错综复杂的一年。国内，中央经济工作会议对今年的工作总基调是稳中求进，特别是防风险有更加重要的提及，在年中即将召开的中共十九大，将会对股票市场有深远的影响；国外，美国新总统的上台，对中美关系的影响具有极大的不确定性。作为经济的晴雨表一定会对上述情况有所反应。投资者应该重新调整自身的风险偏好，适应2017年复杂的资本市场环境。 本基金管理人将根据基金合同，以量化分析研究为基础，克服各种因素的不利影响，不断优化和改进量化模型，将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及监察稽核总经理组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定）。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。 基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。 自2015年3月26日起，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未进行利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—建信基金管理有限责任公司在深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金管理人—建信基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 审计报告 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了后附的深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“深60ETF基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了普华永道中天审字(2017)第21926号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 1,355,057.86 959,238.20 结算备付金 2,740.11 11,120.07 存出保证金 3,546.05 3,124.83 交易性金融资产 95,220,555.15 93,181,425.14 其中：股票投资 95,220,555.15 93,181,425.14 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 343.93 264.67 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 96,582,243.10 94,155,172.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 42,312.45 38,651.17 应付托管费 8,462.47 7,730.25 应付销售服务费 - - 应付交易费用 35,171.48 9,432.03 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 404,519.65 404,260.90 负债合计 490,466.05 460,074.35 所有者权益： 实收基金 67,114,347.42 62,525,776.34 未分配利润 28,977,429.63 31,169,322.22 所有者权益合计 96,091,777.05 93,695,098.56 负债和所有者权益总计 96,582,243.10 94,155,172.91 报告截止日2016年12月31日，基金份额净值2.6279元，基金份额总额36,566,039.00份。 利润表 会计主体：深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 一、收入 -3,286,223.57 30,722,814.33 1.利息收入 17,744.84 11,445.06 其中：存款利息收入 17,744.84 11,445.06 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,514,193.59 71,094,818.89 其中：股票投资收益 -614,468.55 69,245,970.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,128,662.14 1,848,847.96 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -4,815,037.00 -40,374,018.42 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） -3,125.00 -9,431.20 减：二、费用 1,252,808.42 1,966,848.96 1．管理人报酬 442,745.35 599,051.10 2．托管费 88,549.04 119,810.22 3．销售服务费 - - 4．交易费用 101,170.28 228,056.39 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 620,343.75 1,019,931.25 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4,539,031.99 28,755,965.37 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,539,031.99 28,755,965.37 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 62,525,776.34 31,169,322.22 93,695,098.56 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -4,539,031.99 -4,539,031.99 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 4,588,571.08 2,347,139.40 6,935,710.48 其中：1.基金申购款 12,847,998.97 5,243,955.32 18,091,954.29 2.基金赎回款 -8,259,427.89 -2,896,815.92 -11,156,243.81 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 67,114,347.42 28,977,429.63 96,091,777.05 项目 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 145,120,055.42 38,471,598.50 183,591,653.92 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 28,755,965.37 28,755,965.37 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -82,594,279.08 -36,058,241.65 -118,652,520.73 其中：1.基金申购款 6,423,999.49 3,602,713.88 10,026,713.37 2.基金赎回款 -89,018,278.57 -39,660,955.53 -128,679,234.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 62,525,776.34 31,169,322.22 93,695,098.56 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______孙志晨______ ______赵乐峰______ ____丁颖____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1092号《关于核准深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司(以下简称“建信基金”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型的交易型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币389,202,212.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第340号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金合同》于2011年9月8日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为389,232,036.00份基金份额，其中认购资金利息折合29,824.00份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，基金管理人建信基金管理有限责任公司确定2011年10月12日为本基金的基金份额折算日。当日深证基本面60指数收盘值为3,728.224点，基金资产净值为395,318,115.60元，折算前基金份额总额为389,232,036份，折算前基金份额净值为1.0156元。根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.54483643，折算后基金份额总额为212,066,039份，折算后基金份额净值为1.8641元。建信基金管理有限责任公司已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2011年10月13日进行了变更登记。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上[2011]317号文核准，本基金于2011年10月24日在深交所挂牌交易。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资目标是紧密跟踪标的指数深证基本面60指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益；主要投资范围为标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金的业绩比较基准为深证基本面60指数。 本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司以本基金为目标ETF，募集成立了建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“建信深证基本面60ETF联接基金”)。建信深证基本面60ETF联接基金为契约型开放式基金，投资目标与本基金类似，将绝大多数基金资产投资于本基金。 本财务报表由本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于2017年3月27日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基金份额数及确定的折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。基金管理人每季度定期对本基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估，基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上，方可进行收益分配。本基金收益分配比例的确定原则为，使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率，且本基金的收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司(“建信基金”) 基金管理人 中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行” ) 基金托管人 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金管理人的股东 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金(“建信深证基本面60ETF联接基金”) 本基金的基金管理人管理的其他基金 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 442,745.35 599,051.10 其中：支付销售机构的客户维护费 - - 支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.50% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 88,549.04 119,810.22 支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当年天数。 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间无销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期末及上年度末基金管理人未投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 建信深证基本面60ETF联接基金 35,500,000.00 97.08% 32,500,000.00 95.40% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 民生银行：活期存款 1,355,057.86 17,032.96 959,238.20 10,273.98 本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 至报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000540 中天城投 2016年11月28日 重大资产重组 6.93 2017年1月3日 7.00 106,200 684,051.61 735,966.00 - 000166 申万宏源 2016年12月21日 重大事项 6.25 2017年1月26日 6.29 115,871 856,126.71 724,193.75 - 本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 至本报告期末，本基金交易所市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为93,760,395.40元，属于第二层次的余额为1,460,159.75元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次73,614,448.52元，第二层次19,566,976.62元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)基金申购款 于2016年度，本基金申购基金份额的对价总额为18,091,954.29元(2015年：10,026,713.37元)，其中包括以股票支付的申购款15,001,787.00元(2015年：9,356,924.00元)和以现金支付的申购款3,090,167.29元(2015年：669,789.37元)。 (3)除公允价值和基金申购款外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 95,220,555.15 98.59 其中：股票 95,220,555.15 98.59 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,357,797.97 1.41 7 其他各项资产 3,889.98 0.00 8 合计 96,582,243.10 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 232,452.00 0.24 B 采矿业 2,576,318.48 2.68 C 制造业 60,722,529.88 63.19 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,309,258.42 2.40 E 建筑业 1,015,691.00 1.06 F 批发和零售业 2,082,182.50 2.17 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 12,967,750.36 13.50 K 房地产业 11,964,550.46 12.45 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,349,822.05 1.40 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 95,220,555.15 99.09 1、合计项不含可退替代款估值增值。 2、以上行业分类以2016年12月31日的证监会行业分类标准为依据。 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000651 格力电器 424,462 10,450,254.44 10.88 2 000333 美的集团 243,206 6,851,113.02 7.13 3 000002 万 科Ａ 326,503 6,709,636.65 6.98 4 000001 平安银行 569,649 5,183,805.90 5.39 5 000858 五 粮 液 101,891 3,513,201.68 3.66 6 000338 潍柴动力 313,486 3,122,320.56 3.25 7 000725 京东方Ａ 958,299 2,740,735.14 2.85 8 000157 中联重科 578,602 2,626,853.08 2.73 9 000568 泸州老窖 66,660 2,199,780.00 2.29 10 000776 广发证券 127,888 2,156,191.68 2.24 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.ccbfund.cn网站的年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000651 格力电器 3,083,249.00 3.29 2 000333 美的集团 2,772,277.00 2.96 3 000001 平安银行 2,061,716.10 2.20 4 000027 深圳能源 1,397,701.00 1.49 5 000725 京东方Ａ 1,025,534.00 1.09 6 000656 金科股份 954,162.00 1.02 7 000338 潍柴动力 910,273.00 0.97 8 000423 东阿阿胶 895,433.00 0.96 9 000157 中联重科 859,289.00 0.92 10 000540 中天城投 753,358.29 0.80 11 001979 招商蛇口 751,781.00 0.80 12 002736 国信证券 743,011.00 0.79 13 000100 TCL 集团 713,167.00 0.76 14 000858 五 粮 液 689,657.00 0.74 15 000539 粤电力Ａ 677,334.73 0.72 16 000630 铜陵有色 669,246.00 0.71 17 002081 金 螳 螂 635,803.00 0.68 18 000046 泛海控股 635,064.00 0.68 19 000783 长江证券 620,123.00 0.66 20 000550 江铃汽车 619,256.00 0.66 注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 8,177,516.74 8.73 2 000858 五 粮 液 2,272,065.97 2.42 3 000333 美的集团 1,750,359.18 1.87 4 000568 泸州老窖 1,107,110.00 1.18 5 001979 招商蛇口 1,069,006.00 1.14 6 002304 洋河股份 945,315.76 1.01 7 000422 湖北宜化 791,295.55 0.84 8 000027 深圳能源 653,124.00 0.70 9 000983 西山煤电 624,293.00 0.67 10 002001 新 和 成 592,173.96 0.63 11 000402 金 融 街 563,365.00 0.60 12 002024 苏宁云商 548,998.19 0.59 13 000629 *ST钒钛 534,980.56 0.57 14 000539 粤电力Ａ 528,357.10 0.56 15 002594 比亚迪 509,673.00 0.54 16 000528 柳 工 480,198.04 0.51 17 000933 *ST神火 479,824.82 0.51 18 000550 江铃汽车 464,721.00 0.50 19 000559 万向钱潮 460,985.40 0.49 20 000625 长安汽车 419,534.00 0.45 上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 34,759,435.00 卖出股票收入（成交）总额 32,529,212.44 买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，广发证券股份有限公司（000776）于2016年11月28日发布公告称11月26日收到中国证监会行政处罚决定书：2015年1月16日，中国证监会公开通报 2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况。公司因存在向不符合条件的客户融资融券、违规为到期融资融券合约展期问题，且涉及客户数量较多，受到责令限期改正的行政监管措施。2015年8月24日，收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（鄂证调查字2015023号）。因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。2015年9月12日，因在接入恒生HOMES系统期间未采取有效措施严格审查客户身份的真实性，未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动，因此受到中国证监会责令整改，给予警告，没收违法所得 6,805,135.75 元，并处以 20,415,407.25 元罚款等处罚。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,546.05 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 343.93 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,889.98 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 212 172,481.32 35,500,003.00 97.08% 1,066,036.00 2.92% 机构投资者包括建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金。 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构 项目 持有份额（份） 占总份额比例 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金 35,500,000.00 97.08% 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 何凤珍 258,000.00 0.71% 2 郑元岳 81,189.00 0.22% 3 杨祥红 76,978.00 0.21% 4 俞琦 54,490.00 0.15% 5 王欣欣 54,488.00 0.15% 6 潘万宝 50,000.00 0.14% 7 黄友直 40,874.00 0.11% 8 葛芳宗 31,900.00 0.09% 9 胡明 27,242.00 0.07% 10 龚诚 26,704.00 0.07% 11 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金 35,500,000.00 97.08% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年9月8日）基金份额总额 389,232,036.00 本报告期期初基金份额总额 34,066,039.00 本报告期基金总申购份额 7,000,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 4,500,000.00 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 36,566,039.00 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 我公司于2016年11月22日第四届董事会第五次会议决定调整高管职务名称，曲寅军任首席投资官（副总裁）、张威威任首席市场官（副总裁）。2016年12月23日公司第四届董事会第十二次临时会议决定吴曙明任首席风险官（副总裁）、吴灵玲任首席财务官（副总裁），已按有关规定报中国基金业协会和北京证监局备案，并于12月27日对外公告。 报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币60,000.00元。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 2 66,772,487.44 99.23% 62,189.48 99.23% - 招商证券 1 516,160.00 0.77% 480.99 0.77% - 1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为； （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； （3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务； （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。 3、本基金本报告期内新增招商证券一个交易单元，无剔除交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本报告期内，本基金租用的证券公司交易单元未进行其他证券投资。 建信基金管理有限责任公司 2017年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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