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| 华商新趋势优选混合(166301) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 714083 | ||||||||
| 基金代码 | 166301 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017年3月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所有限公司审计。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 华商新趋势优选混合 基金主代码 166301 交易代码 166301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月14日 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 47,523,045.52份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金将重点投资于社会及国家发展出现的具有重大变化且符合产业自身发展新趋势以及国家“十二五”战略规划中的新兴产业和行业方向，精选质地优秀、发展趋势良好，且具备估值优势的上市公司，追求超过业绩比较基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金坚持“自上而下”、“自下而上”相结合的投资视角。在实际投资过程中，一方面根据宏观经济数据，积极主动调整大类资产配置比例；另一方面，秉承优选“新趋势”核心理念，“自下而上”精选优质成长上市公司股票，力求实现基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 周亚红 郭明 联系电话 010-58573600 010-66105799 电子邮箱 zhouyh@hsfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4007008880 95588 传真 010-58573520 010-66105798 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金管理人网址：http://www.hsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年5月14日(基金合同生效日)-2015年12月31日 本期已实现收益 -3,625,082.69 -2,589,557.96 本期利润 -8,688,123.46 -16,346,388.72 加权平均基金份额本期利润 -0.1690 -0.3080 本期基金份额净值增长率 -7.87% 133.70% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 期末可供分配基金份额利润 1.0802 1.1600 期末基金资产净值 102,325,117.12 116,184,055.81 期末基金份额净值 2.153 2.337 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.47% 0.61% 1.18% 0.47% -0.71% 0.14% 过去六个月 3.96% 0.70% 3.75% 0.49% 0.21% 0.21% 过去一年 -7.87% 1.75% -5.88% 0.91% -1.99% 0.84% 自基金合同生效起至今 -4.61% 2.16% 116.83% 8.11% -121.44% -5.95% 注：本基金合同生效日为2012年9月6日，本基金2015年5月14日起转型为华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：①本基金合同生效日为2012年9月6日，本基金2015年5月14日起转型为华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金。 ②根据基金管理人于2014年12月18日收到的中国证监会《关于准予华商中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》（证监许可［2014］1378号）及基金管理人于2015年4月30日发布的《华商中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、2015年5月14日发布的《华商中证500指数分级证券投资基金基金份额折算结果暨转型后华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同等法律文件生效的公告》，自2015年5月14日起《华商中证500指数分级证券投资基金基金合同》失效且《华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。华商中证500指数分级证券投资基金的基金类别变更为混合型，其投资目标、理念、范围和策略调整，同时更名为“华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金”。修订后的《华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2015年5月14日生效。 ③根据《华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金主要投资于国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金股票资产的投资比例为0-95%，其中投资于新趋势方向的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%，债券、权证、银行存款、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%—100%，其中权证占基金资产净值的0—3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。根据基金合同的规定，自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同生效日为2015年5月14日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年均未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华商基金管理有限公司由华龙证券股份有限公司、中国华电集团财务有限公司、济钢集团有限公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字【2005】160号文批准设立，于2005年12月20日成立，注册资本金为1亿元人民币。公司注册地北京。 截至2016年12月31日，本公司旗下共管理三十六只基金产品，分别为华商领先企业混合型开放式证券投资基金、华商盛世成长混合型证券投资基金、华商收益增强债券型证券投资基金、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金、华商产业升级混合型证券投资基金、华商稳健双利债券型证券投资基金、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金、华商稳定增利债券型证券投资基金、华商价值精选混合型证券投资基金、华商主题精选混合型证券投资基金、华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、华商现金增利货币市场基金、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金、华商双债丰利债券型证券投资基金、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金、华商未来主题混合型证券投资基金、华商稳固添利债券型证券投资基金、华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金、华商双翼平衡混合型证券投资基金、华商新常态灵活配置混合型证券投资基金、华商信用增强债券型证券投资基金、华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金、华商新动力灵活配置混合型证券投资基金、华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金、华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金、华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金、华商保本1号混合型证券投资基金、华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金、华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周海栋 基金经理，投资管理部副总经理 2015年5月14日 - 8 男，中国籍，管理学硕士，具有基金从业资格。2003年7月至2004年10月，就职于上海慧旭药物研究所，任研究员；2004年10月至2005年8月，就职于上海拓引数码技术有限公司，任项目经理；2008年1月至2010年5月，就职于中国国际金融有限公司，任研究员；2010年5月加入华商基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、机构投资部投资经理；2012年3月至2014年5月5日担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理；2014年5月5日起至今担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2015年9月17日起至今担任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2016年8月5日起至今担任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：①“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，系统的公平交易程序运作良好，未出现异常情况。场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，统计了溢价率占优比例。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年，市场全年基本可以分为股灾3.0和后股灾时期。年初的股灾3.0，在市场表现和情绪上，基本延续了2015年的情形。之后，随着供给侧改革的推进，经济的逐渐见底回暖，市场风格逐渐向价值切换。全年来看，以上证50为代表的价值板块显著跑赢以创业板为代表的成长板块。在宏观经济层面上，整体经济形势缓中趋稳、稳中向好，但结构性的矛盾有所显现。尤其是去产能和商品涨价并存，地产高库存与一二线城市房价大幅上涨共现，针对这些情况，政府出台了一系列针对性政策，如债券的去杆杠，一、二线城市的限购加强等，后续总量政策和结构性手段并存可能是政府政策调控的常态。同时在改革上，三去一降一补和国企改革仍会是中期的改革抓手，因此我们仍需要在这些领域寻找投资机会。 2016年，本基金抓住了一季度的地产、三季度的成长股的机会，但在贯穿全年的价值股上并没有很好的收获，并且长期持有的重仓股表现较弱，全年来看业绩弱于比较基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2016年12月31日，本基金份额净值为2.153元，份额累计净值为2.153元。本年度基金份额净值增长率为-7.87%，同期基金业绩比较基准的收益率为-5.88%，本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率1.99个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，从经济三驾马车来看，投资方面基建及公共投资在PPP等融资方式的保障下，仍会保持较快速增长，地产投资在调控影响下不会有很好的表现；消费方面，与地产相关的可选消费可能面临一定的压力，但必需消费在温和通胀环境下可能会有不错的形势；出口方面目前也有较大的分歧，一方面经过15、16年人民币的贬值，全球经济的回暖，出口可能会出现一定的好转，但同时也面临着较大的政治方面的风险。因此自上而下看，本基金在今年会重视基建投资和必需消费方向的机会，如铁路投资、PPP、一路一带、零售、医药医疗、食品饮料等方面。另外，主题这块，国企改革很可能是政策的重点方向，也是我们研究的主要机会来源，重点关注军工、地方国企等板块的投资标的。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人从合法、合规、保障基金持有人利益出发，由督察长领导独立于各业务部门的监察稽核部对基金投资运作、公司经营管理及员工行为的合法、合规性等进行了监察稽核，通过实时监控、定期检查、专项稽核、不定期抽查等方式，及时发现情况、提出整改意见、督促有关业务部门整改并跟踪改进落实情况，并按照相关要求定期制作监察稽核报告报公司管理层、董事会以及监管机构。 内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金合同的遵守情况；公司内部规章制度的执行情况；网络与信息系统安全情况；资讯监管与员工职业操守规范情况等。 （1）进一步完善制度建设，构建适时、全面、严谨的内部控制体系。本基金管理人根据最新的法律法规等规范性文件，及时拟定了相关管理制度，并对原有制度体系进行了持续的更新和完善，对现有的制度体系进行了进一步梳理，同时，根据公司实际业务情况不断细化制度流程，进一步强化内部控制。 （2）全面加强风险监控，不断提高风险管理水平。本基金管理人在原有基础上进一步提升内控管理水平，确保内部控制的独立性和权威性，事前、事中、事后风险控制有效结合，通过多种形式提高内控管理质量、优化风险管理水平。 （3）有计划地开展监察稽核工作，确保工作的及时性、深入性和有效性。本年度内，本基金管理人通过日常监察与专项稽核相结合的方式，深入开展各项监察稽核工作，包括对基金销售、宣传材料、客户服务、合同及其他法律资料用印管理、产品开发、反洗钱工作、信息系统权限与信息安全、投资研究交易（包括证券库管理、研究支持、投资比例、投资权限、投资限制、债券信用评级、新股申购、对外行权等）、基金业务参数设置、盘后交易管理、专户业务管理、移动通讯工具管理与信息监控、 “三条底线”的防范及防控内幕交易等方面进行了专项稽核。通过日常监察与专项稽核的方式，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，强化了风险控制流程，提高了业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。 （4）强化合规教育和培训。本基金管理人及时传达与基金相关的法律法规，并及时更新相关管理制度，并将上述规定不断贯彻到相关制度及具体执行过程中，同时以组织公司内部培训、聘请外部律师、会计师提供法律、会计专业培训等多种形式，提高全体员工的合规守法意识。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，根据中国证监会相关规定及本基金合同约定，本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定及基金合同中关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制定了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 本基金管理人设立的估值小组，负责组织制定、定期审核及适时修订基金估值政策和程序，研究、指导基金估值业务。估值小组成员由基金运营部负责人、研究发展部负责人、监察稽核部负责人、基金会计组成，小组成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值小组采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易的债券品种的估值数据。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金在报告期内未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——华商基金管理有限公司在华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对华商基金管理有限公司编制和披露的华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2017)第20265号 注：本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 13,400,214.80 23,032,918.84 结算备付金 421,961.66 620,252.00 存出保证金 50,760.85 122,488.88 交易性金融资产 88,897,012.74 92,834,007.76 其中：股票投资 88,897,012.74 92,834,007.76 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 3,275,508.61 162,591.81 应收利息 3,346.97 6,311.98 应收股利 - - 应收申购款 10,022.70 185,421.25 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 106,058,828.33 116,963,992.52 负债和所有者权益 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,295,486.59 - 应付赎回款 12,344.74 267,619.91 应付管理人报酬 129,907.97 152,480.24 应付托管费 21,651.32 25,413.36 应付销售服务费 - - 应付交易费用 214,296.34 273,722.49 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 60,024.25 60,700.71 负债合计 3,733,711.21 779,936.71 所有者权益： 实收基金 47,523,045.52 49,708,725.89 未分配利润 54,802,071.60 66,475,329.92 所有者权益合计 102,325,117.12 116,184,055.81 负债和所有者权益总计 106,058,828.33 116,963,992.52 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值2.153元，基金份额总额47,523,045.52份。 7.2 利润表 会计主体：华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年12月31日 一、收入 -5,511,957.77 -13,595,762.68 1.利息收入 141,750.34 147,151.00 其中：存款利息收入 141,750.34 147,151.00 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -709,938.12 -844,122.28 其中：股票投资收益 -1,289,122.37 -1,134,729.19 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 579,184.25 290,606.91 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -5,063,040.77 -13,756,830.76 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 119,270.78 858,039.36 减：二、费用 3,176,165.69 2,750,626.04 1．管理人报酬 1,588,519.15 1,090,678.02 2．托管费 264,753.15 181,779.65 3．销售服务费 - - 4．交易费用 959,961.45 1,238,469.22 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 362,931.94 239,699.15 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -8,688,123.46 -16,346,388.72 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -8,688,123.46 -16,346,388.72 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 49,708,725.89 66,475,329.92 116,184,055.81 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -8,688,123.46 -8,688,123.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -2,185,680.37 -2,985,134.86 -5,170,815.23 其中：1.基金申购款 17,524,569.31 18,373,065.72 35,897,635.03 2.基金赎回款 -19,710,249.68 -21,358,200.58 -41,068,450.26 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 47,523,045.52 54,802,071.60 102,325,117.12 项目 上年度可比期间 2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 22,917,999.64 28,801,437.34 51,719,436.98 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -16,346,388.72 -16,346,388.72 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 26,790,726.25 54,020,281.30 80,811,007.55 其中：1.基金申购款 87,546,316.18 120,305,582.86 207,851,899.04 2.基金赎回款 -60,755,589.93 -66,285,301.56 -127,040,891.49 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 49,708,725.89 66,475,329.92 116,184,055.81 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______梁永强______ ______程蕾______ ____程蕾____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由原华商中证500指数分级证券投资基金转型变更而来。华商中证500指数分级证券投资基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]244号《关于核准华商中证500指数分级证券投资基金募集的批复》核准，由华商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商中证500指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集344,468,319.49元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第348号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《华商中证500指数分级证券投资基金基金合同》于2012年9月6日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为344,520,333.63份基金份额，其中认购资金利息折合52,014.14份基金份额。本基金的基金管理人为华商基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据基金管理人于2014年12月18日收到的中国证监会《关于准予华商中证500指数分级证券投资基金变更注册的批复》（证监许可［2014］1378号）及基金管理人于2015年4月30日发布的《华商中证500指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、2015年5月14日发布的《华商中证500指数分级证券投资基金基金份额折算结果暨转型后华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同等法律文件生效的公告》，自2015年5月14日起《华商中证500指数分级证券投资基金基金合同》失效且《华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。华商中证500指数分级证券投资基金的基金类别变更为混合型，其投资目标、理念、范围和策略调整，同时更名为“华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金”。修订后的《华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2015年5月14日生效。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票资产的投资比例为0-95%，其中投资于新趋势方向的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%，债券、权证、银行存款、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%—100%，其中权证占基金资产净值的0—3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。本基金的业绩比较基准是：沪深300指数收益率×65%＋上证国债指数收益率×35%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华商基金管理有限公司(“华商基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构 华龙证券股份有限公司(“华龙证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 中国华电集团财务有限公司 基金管理人的股东 济钢集团有限公司 基金管理人的股东 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间内均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间内均未有应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,588,519.15 1,090,678.02 其中：支付销售机构的客户维护费 538,428.05 343,869.92 注：支付基金管理人华商基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 264,753.15 181,779.65 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金合同生效日（ 2015年5月14日 ）持有的基金份额 - 4,770,038.00 期初持有的基金份额 4,770,038.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 4,770,038.00 4,770,038.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 10.0400% 9.6000% 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2016年12月31日 上年度末 2015年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 华龙证券 4,774,594.00 10.4690% 4,774,594.00 9.6100% 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 13,400,214.80 136,485.89 23,032,918.84 139,181.88 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因新发/增发而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 603111 康尼机电 2016年12月26日 因重大事项停牌 14.70 - - 280,000 4,356,433.00 4,116,000.00 - 注：本基金截至2016年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此没有作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为84,781,012.74元，属于第二层次的余额为4,116,000.00元，无属于第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次72,053,114.96元，第二层次20,780,892.80元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 88,897,012.74 83.82 其中：股票 88,897,012.74 83.82 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,822,176.46 13.03 7 其他各项资产 3,339,639.13 3.15 8 合计 106,058,828.33 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,492,500.00 7.32 C 制造业 33,090,790.33 32.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 6,712,500.00 6.56 F 批发和零售业 7,166,374.88 7.00 G 交通运输、仓储和邮政业 4,221,034.74 4.13 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,733,701.04 7.56 J 金融业 10,031,100.00 9.80 K 房地产业 3,999,000.00 3.91 L 租赁和商务服务业 8,450,011.75 8.26 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 88,897,012.74 86.88 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 002188 巴士在线 287,905 8,450,011.75 8.26 2 300142 沃森生物 750,000 8,175,000.00 7.99 3 600015 华夏银行 750,000 8,137,500.00 7.95 4 300324 旋极信息 400,088 7,733,701.04 7.56 5 002581 未名医药 200,000 4,854,000.00 4.74 6 600079 人福医药 237,229 4,732,718.55 4.63 7 600029 南方航空 601,287 4,221,034.74 4.13 8 603111 康尼机电 280,000 4,116,000.00 4.02 9 600028 中国石化 750,000 4,057,500.00 3.97 10 600266 北京城建 300,000 3,999,000.00 3.91 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600622 嘉宝集团 11,457,965.15 9.86 2 600015 华夏银行 8,424,887.00 7.25 3 300142 沃森生物 7,756,796.00 6.68 4 002761 多喜爱 6,865,867.89 5.91 5 600315 上海家化 6,803,264.00 5.86 6 002494 华斯股份 5,874,654.15 5.06 7 600693 东百集团 5,584,790.34 4.81 8 002439 启明星辰 5,451,335.00 4.69 9 002581 未名医药 4,994,923.00 4.30 10 002776 柏堡龙 4,972,207.53 4.28 11 000028 国药一致 4,613,721.50 3.97 12 002410 广联达 4,443,912.00 3.82 13 000631 顺发恒业 4,400,031.50 3.79 14 603111 康尼机电 4,356,433.00 3.75 15 600820 隧道股份 4,339,956.82 3.74 16 600418 江淮汽车 4,209,246.24 3.62 17 600309 万华化学 4,157,971.00 3.58 18 600029 南方航空 4,077,000.00 3.51 19 002433 太安堂 4,075,469.00 3.51 20 002020 京新药业 4,049,322.00 3.49 21 600998 九州通 4,008,053.38 3.45 22 600266 北京城建 3,983,373.00 3.43 23 600028 中国石化 3,979,829.00 3.43 24 002155 湖南黄金 3,965,060.00 3.41 25 603799 华友钴业 3,886,466.00 3.35 26 601608 中信重工 3,780,688.50 3.25 27 002188 巴士在线 3,780,118.30 3.25 28 601111 中国国航 3,756,632.52 3.23 29 300418 昆仑万维 3,741,847.00 3.22 30 002727 一心堂 3,656,001.63 3.15 31 002763 汇洁股份 3,603,509.00 3.10 32 000758 中色股份 3,515,000.00 3.03 33 002024 苏宁云商 3,511,201.48 3.02 34 600490 鹏欣资源 3,384,351.00 2.91 35 600178 东安动力 3,378,166.00 2.91 36 300159 新研股份 3,367,942.00 2.90 37 300324 旋极信息 3,276,302.51 2.82 38 002390 信邦制药 3,247,359.00 2.80 39 000018 神州长城 3,244,382.00 2.79 40 000881 大连国际 3,164,980.00 2.72 41 300075 数字政通 3,111,156.29 2.68 42 000952 广济药业 3,066,790.00 2.64 43 300273 和佳股份 3,035,138.25 2.61 44 300144 宋城演艺 2,892,520.01 2.49 45 002520 日发精机 2,610,297.90 2.25 46 300147 香雪制药 2,523,710.00 2.17 47 002415 海康威视 2,512,422.00 2.16 48 600258 首旅酒店 2,362,827.64 2.03 49 002481 双塔食品 2,342,888.00 2.02 50 002321 华英农业 2,340,381.00 2.01 51 600500 中化国际 2,330,527.00 2.01 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600622 嘉宝集团 13,163,640.54 11.33 2 002410 广联达 7,803,317.54 6.72 3 600315 上海家化 6,790,344.00 5.84 4 002761 多喜爱 6,736,763.94 5.80 5 002494 华斯股份 6,582,726.56 5.67 6 002520 日发精机 6,534,728.09 5.62 7 600693 东百集团 6,148,898.00 5.29 8 002776 柏堡龙 6,054,821.88 5.21 9 300324 旋极信息 5,926,630.72 5.10 10 600337 美克家居 5,627,485.98 4.84 11 002439 启明星辰 5,517,783.90 4.75 12 000631 顺发恒业 5,122,174.63 4.41 13 002157 正邦科技 5,035,979.44 4.33 14 002727 一心堂 4,911,418.69 4.23 15 603799 华友钴业 4,740,616.97 4.08 16 000028 国药一致 4,607,605.18 3.97 17 600309 万华化学 4,323,490.00 3.72 18 000915 山大华特 4,292,570.85 3.69 19 002081 金 螳 螂 4,196,067.28 3.61 20 002433 太安堂 4,023,259.60 3.46 21 600178 东安动力 3,987,167.88 3.43 22 002020 京新药业 3,811,337.17 3.28 23 601111 中国国航 3,793,235.00 3.26 24 600418 江淮汽车 3,765,849.69 3.24 25 002763 汇洁股份 3,679,277.94 3.17 26 600325 华发股份 3,563,609.45 3.07 27 002042 华孚色纺 3,558,161.65 3.06 28 000881 大连国际 3,555,167.76 3.06 29 000758 中色股份 3,492,896.00 3.01 30 300159 新研股份 3,387,043.00 2.92 31 600420 现代制药 3,344,000.00 2.88 32 002228 合兴包装 3,286,319.15 2.83 33 300418 昆仑万维 3,284,752.00 2.83 34 000018 神州长城 3,279,079.00 2.82 35 002390 信邦制药 3,270,711.00 2.82 36 600490 鹏欣资源 3,195,883.00 2.75 37 300075 数字政通 3,141,517.30 2.70 38 002321 华英农业 2,852,896.67 2.46 39 000961 中南建设 2,852,552.70 2.46 40 300054 鼎龙股份 2,778,194.00 2.39 41 300144 宋城演艺 2,493,679.00 2.15 42 002538 司尔特 2,462,939.00 2.12 43 002481 双塔食品 2,441,138.74 2.10 44 600500 中化国际 2,410,113.75 2.07 45 002329 皇氏集团 2,399,713.00 2.07 46 300031 宝通科技 2,388,770.36 2.06 47 000669 金鸿能源 2,363,833.73 2.03 48 600258 首旅酒店 2,325,685.13 2.00 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 334,581,268.17 卖出股票收入（成交）总额 332,166,100.05 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 50,760.85 2 应收证券清算款 3,275,508.61 3 应收股利 - 4 应收利息 3,346.97 5 应收申购款 10,022.70 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,339,639.13 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 603111 康尼机电 4,116,000.00 4.02 因重大事项停牌 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,770 26,849.18 10,251,690.00 21.57% 37,271,355.52 78.43% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 135,037.43 0.2842% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年5月14日 ）基金份额总额 22,917,998.64 本报告期期初基金份额总额 49,708,725.89 本报告期基金总申购份额 17,524,569.31 减:本报告期基金总赎回份额 19,710,249.68 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 47,523,045.52 注：总申购份额包含红利再投、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的重大诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）自2015年5月14日起至今为本基金提供审计服务，本基金本报告期内应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）基金审计费用陆万元整。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员未发生受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 1 261,467,174.87 39.22% 191,210.56 33.63% - 光大证券 2 245,332,342.83 36.80% 228,478.47 40.18% - 平安证券 1 126,612,305.12 18.99% 117,913.31 20.74% - 中信证券 1 26,761,272.58 4.01% 24,922.64 4.38% - 天风证券 2 6,574,272.82 0.99% 6,122.49 1.08% - 国泰君安 1 - - - - - 注：选择专用席位的标准和程序： （1）选择标准 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力。 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠、最合理的佣金率。 （2） 选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定，选定的经纪人名单需经风险管理委员会审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的券商经纪人在签订委托代理协议时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式三份，协议双方及证券主管机关各留存一份，基金管理人留存监察稽核部备案，并报中国证监会备案并公告。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 银河证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华商基金管理有限公司 2017年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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