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| 兴全货币B(004417) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 720370 | ||||||||
| 基金代码 | 004417 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴业货币市场证券投资基金2007年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 目 录 一、重要提示.....................................................................................1 二、基金产品概况.............................................................................1 三、主要财务指标和基金净值表现.................................................2 四、管理人报告.................................................................................4 五、投资组合报告.............................................................................5 六、基金份额变动.............................................................................8 七、备查文件目录.............................................................................8 兴业货币市场证券投资基金2007 年第3 季度报告 1 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年10 月23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计师审计。本报告期自2007 年7 月1 日起至2007 年9 月 30 日止。 二、基金产品概况 基金名称：兴业货币市场证券投资基金 基金简称：兴业货币 基金交易代码：340005 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006 年4 月27 日 报告期末基金份额总额：218,856,475.66 份 投资目标：本基金在力保本金安全性和基金资产良好流动性的基础上，使基金资 产的变现损失降低至最低程度并有效地规避市场利率风险和再投资 风险等，使基金收益达到同期货币市场的收益水平，力争超越业绩比 较基准。 投资策略：本基金通过对货币市场短期金融工具的积极稳健投资，在风险和收益 中寻找最优组合，在保持本金安全与资产充分流动性的前提下，综合 兴业货币市场证券投资基金2007 年第3 季度报告 2 运用类属配置、目标久期控制、收益曲线、个券选择、套利等多种投 资策略进行投资，追求稳定的现金收益。 投资范围：现金、通知存款、1 年以内（含1 年）的银行存款、剩余期限在397 天 以内（含397 天）的债券，期限在1 年以内（含1 年）的中央银行票 据、期限在1 年以内（含1 年）的债券回购、短期融资券以及中国证 监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 业绩比较基准：税后6 个月银行定期存款利率 风险收益特征：本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风 险和预期收益率低于股票型、债券型和混合型基金。 基金管理人：兴业基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 注册登记机构：兴业基金管理有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 2007 年3 季度主要财务指标 单位：人民币元 序号 项 目 金 额 1 基金本期净收益 2,172,152.71 2 期末基金资产净值 218,856,475.66 3 期末基金份额净值 1.0000 4 本期净值收益率 1.1543% 5 累计净值收益率 3.3640% *注：本基金收益分配按月结转份额 兴业货币市场证券投资基金2007 年第3 季度报告 3 （二）基金净值表现 1、本报告期末基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.1543% 0.0108% 0.6639% 0.0012% 0.4904% 0.0096% 2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比 （2006 年4 月27 日—2007 年9 月30 日） 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% 3.50% 4.00% 06-4-27 06-6-27 06-8-27 06-10-27 06-12-27 07-2-27 07-4-27 07-6-27 07-8-27 兴业货币净值增长率基准增长率 注：1、净值表现所取数据截至到2007 年9 月30 日。 2、按照《兴业货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本基金应自2006 年4 月27 日成立起六个月内，达到本基金合同规定的比例限制及本基金投资组合 的比例范围，目前本基金符合基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 3、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 兴业货币市场证券投资基金2007 年第3 季度报告 4 四、管理人报告 （一）基金经理介绍 李友超先生，1965年生，理学硕士，历任安徽农师院助教、建设银行滁州分行支 行行长、建设银行监察室监察员、平安资产管理公司交易员、华富货币市场基金基金 经理。现任兴业货币市场基金基金经理。 （二）本报告期遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、 《兴业货币市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法 违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 （三）本报告期内的基金的投资策略和业绩表现 1、行情回顾及分析 同上半年相比，宏观经济过热迹象更加明显，消费、投资和出口继续保持强劲增 长动力，GDP 增长率继续保持高位，投资、贷款增长同比没有明显下降趋势，外贸 顺差保持200 亿美元以上，CPI 更是逐月上升，8 月份高达6.5%，高顺差、高增长、 通涨加速使许多矛盾更加激化，为了达到又好又快发展态势，调控措施频繁出台，因 而紧缩预期一直困扰着债券市场，债券二级市场需求极度萎缩， 为了防止经济增长由偏快向过热发展，三季度调控力度加大，频率加快。中国人 民银行在三季度提高存款准备金率两次分别为0.5 个百分点；发行定向票据3 次共 3530 亿人民币；加息两次分别为0.27 个百分点。而财政部在7 月份将存款利息税由 20%降到5%，8 月、9 月份共发行特别国债7000 亿，其中1000 亿向市场公开发行。 在此期间，多只大盘股发行，银行间、交易所资金利率随之上下大幅波动，9 月 份利率波动创历史新高，9 月25 日交易所1 天回购利率超过100%。 资金松紧和紧缩预期是影响三季度债券交易的关键因素，整个三季度债券交易起 色不大，紧缩预期一直困扰着债券市场，二级市场债券需求极度萎缩， CPI 连续走 高、人行连续加息、特别国债发行导致收益率曲线不断向上修正。 2、基金运作情况回顾 本基金在三季度坚持今年以来的投资策略：谨慎操作，注重流动性管理、风险管 理，合理控制债券持仓量，保持较低的持仓组合久期。本基金坚持以无信用风险的央 行票据为投资重点，尽可能减少操作次数，在密集的紧缩货币政策和多只大盘股发行 兴业货币市场证券投资基金2007 年第3 季度报告 5 等不利环境下，密切跟踪市场流动性变化，利用大盘股发行市场利率大幅度上涨之机， 化被动为主动，合理调度资金头寸，分享股票发行带来的高收益。 3、市场展望及投资策略分析 根据经济运行惯性，预计四季度中国经济继续保持高速增长，高顺差、高增长依 旧存在，CPI 可能会维持在5%以上高位，但由于接近年底，受利益驱动的单位有可 能放缓节奏，比如银行贷款环比增长下降可能性很大，紧缩预期影响可能下降。 外汇投资公司已经挂牌，剩余7000 多亿待发行的特别国债仍有可能成为不确定 因素，它对资金面和债券收益率曲线重构都有不可忽视的影响。 预计四季度资金面随调控的减少会相对宽松，债券发行、交易环境也可能出现改 善，大盘股票发行有可能减少，因此四季度资金利率可能总体向下移动，但加息等紧 缩措施和大盘股发行及特别国债发行依然会有，债券市场和资金市场利率随时会受到 这些因素影响。 四季度资金平均价格将会缓慢下降，在四季度加息一次可能性比较大，因此07 年四季度本基金投资策略不变，仍将流动性管理放在首位，重点配置央票，适当调增 久期，保持较高组合灵活性，回避高风险品种，减少操作频率，做好应对紧缩货币政 策的准备，在充分考虑风险的前提下，积极捕捉套利机会，尽可能提高组合收益。 五、投资组合报告 （一）本报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （％） 1 债券投资 114,125,220.45 51.78% 买入返售证券 89,001,226.27 40.38% 2 其中：买断式回购的买入返售证券— — 银行存款及清算备付金合计 16,247,370.81 7.37% 3 其中：定期存款 — — 4 其他资产 1,025,438.21 0.47% 合 计 220,399,255.74 100.00% 兴业货币市场证券投资基金2007 年第3 季度报告 6 （二）报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（％） 报告期内债券回购融资余额 1 572,006,123.98 3.73% 其中：买断式回购融资 — — 报告期末债券回购融资余额 — — 2 其中：买断式回购融资 — — 注：1、上表中报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数， 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金 资产净值比例的简单平均值。 2、本报告期内本基金未发生正回购资金余额超过基金资产净值20%的情况。 （三）基金投资组合平均剩余期限 1、投资组合平均剩余期限基本情况 序 号 项 目 天 数 1 报告期末投资组合平均剩余期限 64 2 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 128 3 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41 报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过180 天的情况。 2、期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 号 平均剩余期限 各期资产占基金资 产净值的比例（％） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 1 30 天以内 66.35% 0.00% 2 30 天（含）－ 60 天 15.98% 0.00% 3 60 天（含）－ 90 天 0.00% 0.00% 4 90 天（含）－ 180 天 4.58% 0.00% 剩余存续期超过397 天的 浮动利率债券 4.58% 0.00% 5 180 天（含）－ 397 天（含） 13.33% 0.00% 合计 100.24% 0.00% （四）报告期末债券投资组合 1、按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 成本（元） 占基金资产净值 的比例（％） 1 国家债券 — — 2 金融债券 44,987,978.93 20.56% 兴业货币市场证券投资基金2007 年第3 季度报告 7 其中：政策性金融债 34,967,450.81 15.98% 3 央行票据 69,137,241.52 31.59% 4 企业债券 — — 5 其他 — — 合 计 114,125,220.45 52.15% 剩余存续期超过397 天的浮动利率债券 10,020,528.12 4.58% 注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债 券投资成本和内在应收利息。 2、基金投资前十名债券明细 债券数量序(张) 号 债券名称 自有投资 买断式回购 成本(元) 占基金资产净 值的比例(%) 1 07 农发70 400000 — 39,973,323.90 18.26% 2 06 农发14 350000 — 34,967,450.81 15.98% 3 07 央票91 300000 — 29,163,917.62 13.33% 4 05 中行02 浮 100000 — 10,020,528.12 4.58% 注：上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投 资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。 （五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项 目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25％（含）－0.5％间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0467% 报告期内偏离度的最低值 -0.1329% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0404% （六）投资组合报告附注 1、基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或合同 利率并考虑其买入时的溢价和折价，在剩余存续期内按照实际利率法每日计提收益。 2、本报告期内不存在剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率 债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 3、本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查。 4、报告期内本基金未投资资产支持证券。 5、本报告期末基金的其他资产构成 序号 项目 金额 1 交易保证金 — 2 应收证券清算款 — 3 应收利息 1,025,438.21 兴业货币市场证券投资基金2007 年第3 季度报告 8 4 应收申购款 — 5 其他应收款 — 6 待摊费用 — 7 其他 — 合 计 1,025,438.21 六、基金份额变动 序号 项 目 份 额（份） 1 期初基金份额总额 182,225,987.62 2 期间基金总申购份额 526,881,587.43 3 期间基金总赎回份额 490,251,099.39 4 期末基金份额总额 218,856,475.66 七、备查文件目录 1、 中国证监会批准兴业货币市场证券投资基金设立的文件 2、 《兴业货币市场证券投资基金基金合同》 3、 《兴业货币市场证券投资基金托管协议》 4、 《兴业货币市场证券投资基金更新招募说明书》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 存放地点：基金管理人、基金托管人的办公场所。 查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理 人、基金托管人办公场所免费查阅。 客户服务中心电话：021-38824536，400-678-0099（免长话） 兴业基金管理有限公司 2007 年10 月26 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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