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| 国开货币B(000902) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 728714 | ||||||||
| 基金代码 | 000902 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富货币市场证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 国开货币 交易代码 000901 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年1月14日 报告期末基金份额总额 527,840,424.51份 投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益率。 投资策略 本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动预期，综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的高流动性、低风险品种。本基金的预期风险和预期收益均低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国开货币A 国开货币B 下属分级基金的交易代码 000901 000902 报告期末下属分级基金的份额总额 198,212,839.86份 329,627,584.65份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日 － 2017年3月31日 ） 国开货币A 国开货币B 本期已实现收益 1,983,269.88 3,785,653.41 2．本期利润 1,983,269.88 3,785,653.41 3．期末基金资产净值 198,212,839.86 329,627,584.65 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）所列数据截止到2017年03月31日。 （4）本基金收益分配是按日结转份额。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国开货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9193% 0.0079% 0.3329% 0.0000% 0.5864% 0.0079% 国开货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9790% 0.0079% 0.3329% 0.0000% 0.6461% 0.0079% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）； 2、本基金基金合同于2015年1月14日生效； 3、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制的有关约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 洪宴 投资总监，本基金基金经理 2015年1月14日 - 3年4个月 北京大学光华管理学院商务统计与经济计量专业硕士，曾任中国光大银行资金部投资交易处处长，货币与债券交易处副处长（主持工作），货币与债券交易处业务副经理/经理；特许金融分析师（CFA）、加拿大证券业协会（CSI）衍生品交易资格（DFC）认证，曾获2010年及2012年全国银行间本币市场优秀交易主管。 王婷婷 本基金基金经理 2017年3月27日 - 6年8个月 中央财经大学经济法专业硕士，曾任益民基金管理有限公司益民货币市场基金、益民多利债券混合型证券投资基金基金经理，交易部副总经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和相关法律法规，以及《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严控风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，本基金的投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖债券、股票时候的价格和市场价格差距较大，可能存在利益输送、操纵股价等违法违规情况进行监控。 本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未出现清算不到位的情况，本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度，债券市场在美联储加息靴子落地、央行货币政策工具利率全面上行，库存周期位于高点、经济基本面超预期强劲，金融去杠杆意图明确、多项监管政策亟待落地三大利空影响下，收益率大幅上行。首先，美联储于2016年12月、2017年3月连续两次加息，合计上调联邦基金利率50个基点至0.75%-1%的水平。央行随即在春节前上调6个月、1年期MLF操作利率10个基点，春节后首个工作日上调7天、14天和28天逆回购操作利率10个基点，隔夜、7天、1个月SLF操作利率35、10、10个基点，3月16日又再次全面上调前述货币政策工具操作利率10个基点。叠加一季度同业存单供给创历史新高，一月、二月短端资金价格显著上行。临近季末，商业银行因表外理财首次纳入广义信贷主动缩减向非银机构融出，资金价格继续维持高位。其次，1-2月工业增加值同比增6.3%、固定资产投资同比增8.9%、商品房销售面积同比增25.1%、房地产开发投资同比增长8.9%、发电量同比增6.3%、粗钢产量同比增5.8%，小幅超出市场预期，表明一季度宏观经济开局良好。3月中采制造业PMI继续回升至51.8，创近5年同期新高，短期看经济平稳，利率下行有底。第三，监管层金融去杠杆意图明确，但具体措施尚未落地。2月下旬一行三会共同起草的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》流出，其中明确表示禁止表内资管、打破刚兑，回归资产管理本质，具体细则包括禁止资金池操作、要求产品期限与所投资产存续期相匹配等，措施较为严厉。投资者担忧监管政策超预期落地引发债券抛售，交投情绪谨慎。 本基金密切关注市场流动性变化，针对货币市场及短期债券市场走势，重点处理申购资金再投资压力和大额赎回压力，在平衡流动性的基础上，一季度缩短组合久期，减持短期融资券、增配风险收益比相对较高的同业存单和线下存款。同时着重提前应对缓解特殊时点资金压力，在春节和一季度末的货币市场资金紧张时点适度融出较长期限资金。整体组合稳健而富有弹性，投资业绩优异。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，国开货币A净值增长率0.0029%，国开货币B净值增长率0.0288%，业绩比较基准收益率为0.3207%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 487,779,797.98 80.92 其中：债券 487,779,797.98 80.92 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 79,556,559.34 13.20 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 21,179,604.04 3.51 4 其他资产 14,313,864.98 2.37 5 合计 602,829,826.34 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 10.08 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 74,519,488.22 14.12 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 62 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 36.11 14.12 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 20.79 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 39.55 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 22.65 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 7.55 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 126.65 14.12 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内无投资组合平均剩余期限超过240天情况。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,905,021.96 7.56 其中：政策性金融债 39,905,021.96 7.56 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 149,706,600.51 28.36 6 中期票据 - - 7 同业存单 298,168,175.51 56.49 8 其他 - - 8 合计 487,779,797.98 92.41 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111711115 17平安银行CD115 400,000 39,586,138.43 7.50 2 011698353 16首钢SCP003 300,000 30,005,463.62 5.68 3 111710113 17兴业银行CD113 300,000 29,758,445.94 5.64 4 011698958 16沪华信SCP005 200,000 19,995,095.04 3.79 5 111682788 16锦州银行CD039 200,000 19,994,766.40 3.79 6 111790200 17重庆银行CD004 200,000 19,977,386.88 3.78 7 111790175 17南充商行CD004 200,000 19,977,225.42 3.78 8 111790185 17广东顺德农商行CD010 200,000 19,977,117.79 3.78 9 011698874 16沪华信SCP004 200,000 19,959,747.91 3.78 10 011698333 16常州城建SCP002 200,000 19,958,198.56 3.78 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1504% 报告期内偏离度的最低值 0.0301% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0743% 注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5%情况。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持为人民币1.00元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益或损失。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 2,838,972.74 4 应收申购款 11,474,892.24 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 14,313,864.98 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国开货币A 国开货币B 报告期期初基金份额总额 188,884,267.13 479,161,777.76 报告期期间基金总申购份额 304,907,571.55 287,214,670.33 报告期期间基金总赎回份额 295,578,998.82 436,748,863.44 报告期期末基金份额总额 198,212,839.86 329,627,584.65 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利发放 2017年1月3日 189,728.45 189,728.45 0.00% 2 红利发放 2017年2月3日 322,246.82 322,246.82 0.00% 3 红利发放 2017年3月1日 223,331.58 223,331.58 0.00% 合计 735,306.85 735,306.85 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017-01-01至2017-02-27 200,071,762.94 1,141,920.46 201,213,683.40 0.00 0.00 产品特有风险 本基金为货币基金，风险等级较低，单一投资者持有的份额比例过于集中达到或超过20%，存在潜在流动性风险和集中赎回风险。但公司对该基金拥有完全自主投资决策权，报告期间严格按照法规和基金合同规定合规运作，严控流动性风险，单一投资者赎回本基金不会给本基金带来显著的流动性风险。因基金单位净值最末位小数致四舍五入的原因，单一投资者赎回本基金可能给存续投资者带来一定程度的净值损失。 影响投资者决策的其他重要信息 2017年1月6日，郑文杰先生正式任职公司董事长职务。公司于2017年2月6日完成公司法定代表人工商变更。 2017年3月27日，王婷婷增聘为国开泰富岁月鎏金定期开放信用债券型证券投资基金及国开泰富货币市场证券投资基金基金经理。 备查文件目录 备查文件目录 1. 中国证监会批准设立国开泰富货币市场证券投资基金的文件； 2. 《国开泰富货币市场证券投资基金基金合同》； 3. 《国开泰富货币市场证券投资基金托管协议》； 4. 国开泰富基金管理有限责任公司业务资格批准文件和营业执照； 5. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人地址：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座10层 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 咨询电话：（010）5936 3299 国开泰富基金管理有限责任公司 2017年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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