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| 国富中国收益混合A(450001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 729618 | ||||||||
| 基金代码 | 450001 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海中国收益证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 国富中国收益混合 基金主代码 450001 交易代码 450001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年6月1日 报告期末基金份额总额 364,136,469.00份 投资目标 本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台为依托，在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下，通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券，达到基金资产稳健增长的目的，为投资者创造长期稳定的投资收益。 投资策略 资产配置量化策略： 一般情况下，投资决策委员会负责基金资产的配置策略，并采用资产配置分析会的形式来实施，以资产配置分析会的组织形式保证资产配置决策的正确性和科学性。 本基金通常以每个季度为一个调整周期，在资产配置分析会上，对拟定的投资组合调整方案进行检验。基金经理负责提交一份对未来一个季度投资组合建议的调整报告，供委员会讨论，形成最终结论，投资总监在投资决策委员会的授权下，根据市场变化情况拥有一定权限对投资组合进行灵活调整。 股票选择策略： 为了能够恰当地运用富兰克林邓普顿投资集团的全球化标准，股票分析员必须对行业的整体趋势和该行业在中国的具体特点有一个深入而清楚的研究。之后，股票分析员以行业整体趋势为背景，寻找最契合所在行业发展趋势的公司，并着重评估公司管理层、公司战略、公司品质以及潜在的变化和风险等基本因素；通过综合最优评价系统对潜在的股票进行优化分析。 债券投资策略： 本基金债券组合的回报来自于三个方面:组合的久期管理、识别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券中价值低估的种类（例如企业债存在信用升级的潜力）。为了有助于辨别出恰当的债券久期，并找到构造组合达到这一久期的最佳方法，本基金管理人将集中使用基本面和技术分析，通过对个券的全面、精细分析，最后确定债券组合的构成。 业绩比较基准 40%X沪深300指数+55%X中债国债总指数(全价)+5%X同业存款息率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品种。风险系数介于股票和债券之间。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日 － 2017年3月31日 ） 1.本期已实现收益 7,921,198.83 2.本期利润 8,452,969.64 3.加权平均基金份额本期利润 0.0233 4.期末基金资产净值 304,361,065.97 5.期末基金份额净值 0.8358 注： 1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.87% 0.40% 1.01% 0.22% 1.86% 0.18% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为2005年6月1日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐荔蓉 公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理、管理层董事，国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金及国富研究精选混合基金的基金经理 2010年9月29日 - 19年 徐荔蓉先生，CFA，CPA（非执业），律师（非执业），中央财经大学经济学硕士。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司基金经理、申万巴黎基金管理有限公司（现“申万菱信基金管理有限公司”）基金经理、国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理兼投资经理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理、管理层董事，国富中国收益混合基金、国富潜力组合混合基金及国富研究精选混合基金的基金经理。 吴西燕 公司行业研究主管，国富中国收益混合基金、国富金融地产混合基金、国富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新价值混合基金、国富新收益混合基金及国富新活力混合基金的基金经理 2015年1月31日 - 11年 吴西燕女士，上海财经大学硕士，历任中国建设银行深圳分行会计，国海富兰克林基金管理有限公司研究助理、研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金及国富深化价值混合基金的基金经理助理。截至本报告期末任国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管，国富中国收益混合基金、国富金融地产混合基金、国富新机遇混合基金、国富新增长混合基金、国富新价值混合基金、国富新收益混合基金及国富新活力混合基金的基金经理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度市场涨跌互现，总体持平，期间沪深300指数上涨4.41%,上证综指上涨3.83%,以成长型公司为代表的创业板指数下跌2.79%。工业生产方面，3月份制造业PMI指数小幅上升至51.8%，刷新2012年4月以来新高。从结构上看，生产需求继续好转，进出口指数和库存指数均保持历史相对高位；投资方面，基建投资仍存在支撑；房地产高频数据显示，销售不及去年同期，但总体情况尚好。 整个一季度本基金的资产配置以权益类资产和债券为主。本基金持有的权益类资产配置较为均衡，其中零售、食品饮料、金融等行业配置较多。本基金持有的债券以高等级信用债和利率债为主。 报告期内基金的业绩表现 截至2017年3月31日，本基金份额净值为0.8358元，本报告期份额净值上涨2.87% ，同期业绩基准上涨1.01%，本基金跑输业绩基准1.86个百分点。本基金一季度权益类资产中配置的部分消费板块为基金贡献了较多收益。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 153,434,831.75 49.78 其中：股票 153,434,831.75 49.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 129,865,503.24 42.13 其中：债券 129,865,503.24 42.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,991,134.99 3.24 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,290,543.05 3.34 8 其他资产 4,641,373.61 1.51 9 合计 308,223,386.64 100.00 注:本基金未通过沪港通交易机制投资港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 10,029,526.09 3.30 B 采矿业 - - C 制造业 99,909,351.02 32.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,189,332.44 0.72 E 建筑业 150,357.52 0.05 F 批发和零售业 12,126,892.00 3.98 G 交通运输、仓储和邮政业 1,969,196.83 0.65 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,285,910.91 1.41 J 金融业 12,406,490.58 4.08 K 房地产业 1,382,370.00 0.45 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,487,872.16 0.49 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 7,497,532.20 2.46 S 综合 - - 合计 153,434,831.75 50.41 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金未通过沪港通交易机制投资港股。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000858 五 粮 液 143,527 6,171,661.00 2.03 2 002419 天虹股份 386,600 5,744,876.00 1.89 3 002069 *ST獐岛 490,800 5,634,384.00 1.85 4 002699 美盛文化 112,900 4,004,563.00 1.32 5 002385 大北农 577,100 3,768,463.00 1.24 6 002523 天桥起重 499,356 3,565,401.84 1.17 7 300133 华策影视 315,820 3,492,969.20 1.15 8 300011 鼎汉技术 174,000 3,340,800.00 1.10 9 002268 卫 士 通 102,100 3,301,914.00 1.08 10 601555 东吴证券 261,097 3,224,547.95 1.06 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 8,931,217.20 2.93 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,037,000.00 6.58 其中：政策性金融债 20,037,000.00 6.58 4 企业债券 80,029,586.94 26.29 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 15,012,500.00 4.93 7 可转债（可交换债） 5,855,199.10 1.92 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 129,865,503.24 42.67 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 122520 PR唐城投 199,820 12,364,861.60 4.06 2 112048 11凯迪债 104,220 10,822,204.80 3.56 3 101581003 15华西能源MTN001 100,000 10,110,000.00 3.32 4 122164 12通威发 100,000 10,052,000.00 3.30 5 120240 12国开40 100,000 10,034,000.00 3.30 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金本期投资的前十名证券中，报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下： 凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”）于2016年7月29日因信息披露存在违规现象而收到中国证券监督管理委员会湖北监管局（以下简称“湖北证监局”）出具的监管函。 湖北证监局在现场检查中发现，武汉金湖科技有限公司（以下简称“金湖科技”）与凯迪生态大股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称阳光凯迪）在人员、资金等方面存在特殊关系。按照实质重于形式的原则，金湖科技应为阳光凯迪和凯迪生态的关联方，而凯迪生态并未及时披露与金湖科技的关联关系。 湖北证监局发现凯迪生态原财务总监汪军于2015年11月30日已向凯迪生态提出辞职，凯迪生态于2015年12月8日向汪军出具了《离职证明》。然而凯迪生态2015年年度报告披露财务总监任职信息与事实不符；2016年7月14日《关于财务总监变更的公告》中关于汪军先生辞职时间的表述与事实不符。 湖北证监局发现凯迪生态业绩预告修正公告未及时披露。2016年3月25日，凯迪生态向审计机构提供未审报表，显示此时应已知悉实际业绩与原预告之间存在重大差异，但直到2016年4月26日（2015年报披露前一日），才披露业绩预告修正公告。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第二十一条的规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，湖北证监局对凯迪生态采取出具警示函的监管措施。 凯迪生态表示，将严格按照湖北证监局的要求，积极整改，切实提高规范运作意识和提升信息披露水平。整改情况和报告将及时上报湖北证监局，并接受湖北证监局的检查和验收。凯迪生态及全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，认真学习上市公司法律法规和规范性文件，严格按照法律法规的要求，规范运作，并及时、准确、完整地履行好信息披露义务。 本基金对11凯迪债的投资决策说明：本公司的投研团队经过充分研究，认为上述事件对凯迪生态的经营影响有限，对其偿债能力并无重大负面影响。 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 64,488.85 2 应收证券清算款 1,298,451.20 3 应收股利 - 4 应收利息 3,271,259.44 5 应收申购款 7,174.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,641,373.61 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128010 顺昌转债 2,275,836.80 0.75 2 110033 国贸转债 750,362.30 0.25 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002699 美盛文化 4,004,563.00 1.32 重大资产重组停牌 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 364,038,713.29 报告期期间基金总申购份额 14,410,610.06 减:报告期期间基金总赎回份额 14,312,854.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 364,136,469.00 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海中国收益证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海中国收益证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海中国收益证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。 2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2017年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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