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| 信澳慧理财货币A(003171) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730742 | ||||||||
| 基金代码 | 003171 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银慧理财货币市场基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 4月 21日 信达澳银慧理财货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信达澳银慧理财货币 基金主代码 003171 交易代码 003171 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 18日 报告期末基金份额总额 171,562,866.93份 投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较 高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的 稳定回报。 投资策略 本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调 整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种 进行定性分析和定量分析，确定和调整参与的投资 品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资 风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的 当期收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金 中，是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况 下，本基金风险和预期收益均低于债券型基金、股 票型基金和混合型基金。 基金管理人 信达澳银基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 信达澳银慧理财货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 1日 － 2017年 3月 31日 ） 1. 本期已实现收益 1,141,751.59 2．本期利润 1,141,751.59 3．期末基金资产净值 171,562,866.93 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益 率① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8668% 0.0016% 0.3329% 0.0000% 0.5339% 0.0016% 信达澳银慧理财货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注： 1、本基金投资于以下金融工具： 现金；期限在 1年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限 在 397天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中 国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规及监管机构今后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范围。 2、本基金基金合同生效日 2016年 9月 18日至报告期末未满 1年。按基金合同和招募说明书的约 定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内，建仓期结束时本基 金的各项投资比例将符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 说明 信达澳银慧理财货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 任职日期 离任日期 限 唐弋迅 本基金的基 金经理、新目 标混合基金、 新财富混合 基金、纯债债 券基金的基 金经理 2016年 11 月 25日 - 5年 中国人民大学世界经济 专业硕士。2012年 7月 至2014年7月在第一创 业证券，任研究所债券 研究员；2014年 7月至 2015年 9月在第一创业 证券，任固定收益部销 售经理、产品经理；2015 年 9月至 2016年 7月在 第一创业证券，任固定 收益部债券交易员、投 资经理助理。2016年 8 月加入信达澳银基金， 任信达澳银慧理财货币 基金基金经理（2016年 11月 25日起至今）、信 达澳银新目标混合基金 基金经理（2016 年 11 月 25日起至今）、信达 澳银新财富混合基金基 金经理（2016 年 11 月 25 日起至今）、信达澳 银纯债债券基金基金经 理（2017 年 2 月 21 日 起至今）。 孔学峰 本基金的基 金经理，稳定 价值债券基 金、鑫安债券 基金（LOF）、 信用债债券 基金、慧管家 货币基金、纯 债债券基金、 新目标混合 基金的基金 经理，公募投 资总部副总 监 2016年 9月 30日 - 13年 中央财经大学金融学硕 士。历任金元证券股份 有限公司研究员、固定 收益总部副总经理； 2011年 8月加入信达澳 银基金公司，历任投资 研究部下固定收益部总 经理、固定收益副总监、 公募投资总部副总监、 信达澳银稳定价值债券 基金基金经理（2011年 9 月 29 日起至今）、信 达澳银鑫安债券基金 （LOF）基金经理（2012 年 5月 7日起至今）、信 达澳银信用债债券基金 基金经理（2013年 5月 14 日起至今）、信达澳 银慧管家货币基金基金 信达澳银慧理财货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 经理（2014 年 6 月 26 日起至今）、信达澳银纯 债债券基金基金经理 （2016年 8月 4日起至 今）、信达澳银慧理财货 币基金基金经理（2016 年 9月 30日起至今）、 信达澳银新目标混合基 金基金经理（2016年 10 月 25日起至今）。 注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定， 依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投 资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同 一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同 投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统 计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票 申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交 易原则的情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所 公开竞价的同日反向交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，市场仍处于剧烈波动状态。国内，年初经济指标皆有提振，PPI 突破 5 年内高点， 信达澳银慧理财货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 三四线房地产销售好于预期，制造业生产和投资逐步回升。货币政策仍趋向收紧，央行在 2 月 3 日和 3月 16日分别上调公开市场操作逆回购各 25bp，上调 MLF两次共 50bp。大幅上调 SLF利率， 并通过实施惩罚性的利率来强化 MPA考核。经过了 2016年四季度债市调整后，经济政策上形成了 以央行为主导的 MPA 体系，逐步推进自全年确定的金融“去杠杆”的政策方向。从市场反馈看，整 体去杠杆的阶段还并没有来到，银行同业存单发行量价齐升，部分机构杠杆率仍居高不下。国外， 美国经济景气度依然向好，美联储 3月份如约加息，预期年内仍有两次加息，同时开始讨论美联 储缩表议程，加息节奏有所加快；欧日发达经济体及新兴市场逐步复苏。 债市方面，受政策利率加息和跨春节、跨季等因素，资金面在高位波动，由于上年末短久期 债券调整相对充分，一季度中长久期债券上行幅度更大，10年国债收益率上行 27bp,10年国开债 上行 38bp，信用利差扩大后稳定在近期高位。 本基金 2017年一季度主要是在保证了充分申购赎回需求下，利用了一季度资金紧张的条件， 配置了收益较高的高流动性短期资产。展望未来，目前收益率整体上移，对于货币基金来说相对 有利，但是伴随着 MPA 考核日趋严格，流动性波动风险仍较大，在月末、季末等考核时点，仍需 保证流动性需要以应对可能到来的赎回要求。在资产的配置上，仍采取多元化资产的配置方向， 控制组合的加权存续期限，把握更好的风险收益比。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本报告期份额净值收益率为 0.8668 %，同期业绩比较基准收益率为 0.3329%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 2017年 1月 1日至 2017年 1月 23日，本基金存在共连续十五个交易日基金资产净值低于五 千万的情形。本基金于 2017年 1月 24日起基金资产净值超过五千万元。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 49,085,057.86 27.86 其中：债券 49,085,057.86 27.86 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 121,775,449.94 69.11 其中：买断式回购的买入返售金 - - 信达澳银慧理财货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 融资产 3 银行存款和结算备付金合计 4,554,343.97 2.58 4 其他资产 778,395.55 0.44 5 合计 176,193,247.32 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 注：报告期内未发生债券回购融资。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 67 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 70 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 6 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 55.92 2.56 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 17.72 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 - - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 - - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 28.61 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 合计 102.25 2.56 信达澳银慧理财货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,960,234.88 5.81 其中：政策性金融债 9,960,234.88 5.81 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 39,124,822.98 22.80 8 其他 - - 9 合计 49,085,057.86 28.61 10 剩余存续期超过 397天的浮动 利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 111715072 17民生银行 CD072 200,000 19,573,417.91 11.41 2 111794712 17广州农村 商业银行 CD062 200,000 19,551,405.07 11.40 3 170401 17农发 01 100,000 9,960,234.88 5.81 注：本报告期末本基金仅持有上述债券。 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0084% 报告期内偏离度的最低值 -0.0058% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0021% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：报告期未发生内负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：报告期未发生内正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况 信达澳银慧理财货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率 或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计 提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形及相关投资决策程序说明。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,753.76 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 264,640.60 4 应收申购款 511,001.19 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 778,395.55 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 11,276,594.55 报告期期间基金总申购份额 161,019,580.05 报告期期间基金总赎回份额 733,307.67 报告期期末基金份额总额 171,562,866.93 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：基金管理人报告期内未运用固有资金投资本基金。 信达澳银慧理财货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017年 1月 1日 -2017年 1月 23日 9,007,76 2.38 77,438.98 - 9,085,201.36 5.30% 2 2017年 1月 25日 -2017年 3月 31日 - 100,676,032 .71 - 100,676,032.7 1 58.68% 3 2017年 1月 24日 -2017年 3月 31日 - 50,343,469. 20 - 50,343,469.20 29.34% 个人 - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 1、赎回申请延期办理的风险 机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回，中小投资者 可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险； 2、基金净值大幅波动的风险 机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动； 3、提前终止基金合同的风险 机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于 5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基 金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算； 4、基金规模过小导致的风险 机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交 易困难的情形。 注：期间申购/买入总份额含红利转投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银慧理财货币市场基金基金合同》； 3、《信达澳银慧理财货币市场基金托管协议》； 信达澳银慧理财货币市场基金 2017年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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