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| 兴全磐稳增利债券A(340009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730768 | ||||||||
| 基金代码 | 340009 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全磐稳增利债券型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴全基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 4月 21日 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴全磐稳增利债券 场内简称 - 基金主代码 340009 交易代码 340009 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 7月 23日 报告期末基金份额总额 4,205,248,193.37份 投资目标 本基金在保证基金资产良好流动性的基础上，通过严 格风险控制下的债券及其他证券产品投资，追求低风 险下的稳定收益，并争取在基金资产保值的基础上， 积极利用各种稳健的投资工具力争资产的持续增值。 投资策略 在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下， 在系统性分析研究的基础上，通过对债券类属配置和 目标久期的适时调整，适时合理地利用现有的企业债 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 券等投资工具，配合套利策略的积极运用，追求低风 险下的稳健收益。 业绩比较基准 中证全债指数×95%+同业存款利率×5% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，预计长期平均风险与 收益低于股票型、混合型以及可转债证券投资基金， 高于货币市场基金。 基金管理人 兴全基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 1日 － 2017年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 23,852,486.32 2.本期利润 25,966,844.08 3.加权平均基金份额本期利润 0.0050 4.期末基金资产净值 5,564,593,112.56 5.期末基金份额净值 1.3232 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再 投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 ④ 过去三个月 0.39% 0.07% -0.30% 0.07% 0.69% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、净值表现所取数据截至到 2017年 3月 31日。 2、按照《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2009 年 7 月 23日至 2010年 1月 22日，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例 限制及投资组合的比例范围。 3.3 其他指标 无。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张睿 本基金、 兴全天添 益货币市 场基金基 金经理 2015年11月 2日 - 12年 经济学硕士，历任红 顶金融工程研究中心 研究部经理，申银万 国证券研究所高级分 析师，兴全基金管理 有限公司研究员、兴 全货币市场基金基金 经理、兴全保本混合 型证券投资基金、兴 全磐稳增利债券型证 券投资基金基金经 理、兴全添利宝货币 市场基金基金经理。 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基 金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全磐稳 增利债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取 信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期 内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基 金份额持有人利益的行为。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司监察稽 核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考察是 否存在非公平的因素。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存 在超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，基本面和货币政策对债市偏空，市场表现为下跌态势。1月，长端收益率上行约 40BP；2~3月，长端收益率也在高位震荡。一季度，国内经济基本延续去年复苏以来的惯性，地 产的销售投资超市场预期，部分三四线城市进入地产补库存阶段；基建投资同样增速上行，带动 经济数据走势偏强。尽管 CPI较低，但 PPI创出超 7%的同比增幅。央行货币政策的目标将“去杠 杆”放在首要位置，MLF等政策基准利率上调，短端资金利率中枢不断上移，负债端的稳定性也 显著降低。海外情况也不利于债市，美国经济数据良好，美联储 3月加息，节奏早于市场预期。 本基金策略上偏向稳健配置，以偏短久期配置为主，一定程度降低了调整带来的影响。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为 0.39%，同期业绩比较基准收益率为-0.30%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 7,361,841,578.26 96.74 其中：债券 7,361,841,578.26 96.74 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 54,104,627.43 0.71 8 其他资产 193,820,006.98 2.55 9 合计 7,609,766,212.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 259,843,000.00 4.67 2 央行票据 - - 3 金融债券 67,789,000.00 1.22 其中：政策性金融债 67,789,000.00 1.22 4 企业债券 2,877,136,398.20 51.70 5 企业短期融资券 650,945,000.00 11.70 6 中期票据 2,922,894,000.00 52.53 7 可转债（可交换债） 285,499,180.06 5.13 8 同业存单 297,735,000.00 5.35 9 其他 - - 10 合计 7,361,841,578.26 132.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 101569028 15泛海 MTN001 2,000,000 204,020,000.00 3.67 2 101560065 15中铝 MTN003 2,000,000 199,420,000.00 3.58 3 101574008 15渝开乾 MTN001 1,800,000 181,494,000.00 3.26 4 111794275 17湖北银 行 CD027 1,500,000 149,430,000.00 2.69 5 111794841 17苏州银 行 CD043 1,500,000 148,305,000.00 2.67 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 1 存出保证金 17,163.82 2 应收证券清算款 40,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 153,495,686.00 5 应收申购款 307,157.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 193,820,006.98 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 110032 三一转债 85,450,674.60 1.54 2 113008 电气转债 44,086,308.80 0.79 3 117009 九洲可交债 30,402,000.00 0.55 4 132004 15国盛 EB 12,398,080.00 0.22 5 132001 14宝钢 EB 10,873,924.80 0.20 6 113009 广汽转债 8,072,526.00 0.15 7 123001 蓝标转债 6,251,595.36 0.11 8 117014 15大族 01 3,681,000.00 0.07 9 110033 国贸转债 3,378,354.00 0.06 10 110035 白云转债 3,031,229.60 0.05 11 132005 15国资 EB 1,847,976.60 0.03 12 110030 格力转债 1,071,575.60 0.02 13 127003 海印转债 936,387.00 0.02 14 132003 15清控 EB 799,469.50 0.01 15 128009 歌尔转债 773,453.20 0.01 16 110031 航信转债 493,695.00 0.01 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 5,697,628,512.71 报告期期间基金总申购份额 875,519,058.68 减:报告期期间基金总赎回份额 2,367,899,378.02 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 4,205,248,193.37 注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 0.00 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特 有风险。 注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。 2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 兴全磐稳增利债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准本基金设立的文件 2、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金基金合同》 3、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金托管协议》 4、《兴全磐稳增利债券型证券投资基金更新招募说明书》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴全基金管理有限公司 2017年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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