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| 中加货币C(000332) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730906 | ||||||||
| 基金代码 | 000332 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加货币市场基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中加基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：2017年04月21日 中加货币市场基金2017年第1季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2017年4月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加货币 基金主代码 000331 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年10月21日 报告期末基金份额总额 14,135,477,842.86份 投资目标 在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提 下，追求超过业绩比较基准的现金收益。 投资策略 本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益 性、流动性及风险性特征，力求将各类风险降 到最低，在控制投资组合良好流动性的前提下 为投资者获取稳定的收益。主要投资策略包括： （1）短期利率水平预期策略；（2）收益率曲 线分析策略；（3）组合剩余期限策略、期限配 置策略；（4）类别品种配置策略；（5）滚动 投资策略；（6）流动性管理策略 业绩比较基准 七天通知存款利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在 中加货币市场基金2017年第1季度报告 第 3 页 共 15 页 120天以内，属于低风险、高流动性、预期收益 稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收 益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加货币A 中加货币C 下属分级基金的交易代码 000331 000332 报告期末下属分级基金的份额总额 1,287,193,732.23份 12,848,284,110.63份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年01月01日-2017年03月31日） 中加货币A 中加货币C 1.本期已实现收益 10,185,484.99 186,113,015.61 2.本期利润 10,185,484.99 186,113,015.61 3.期末基金资产净值 1,287,193,732.23 12,848,284,110.63 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、中加货币A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7952% 0.0017% 0.3381% 0.0000% 0.4571% 0.0017% 2、中加货币C 中加货币市场基金2017年第1季度报告 第 4 页 共 15 页 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8547% 0.0017% 0.3381% 0.0000% 0.5166% 0.0017% 注：本基金（包括中加货币A和中加货币C）的收益分配是按月结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中加货币A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年10月21日-2017年03月31日） 中加货币A 业绩比较基准 2013-10-21 2014-04-18 2014-10-15 2015-04-12 2015-10-09 2016-04-05 2016-10-02 2017-03-31 14% 12% 10% 8% 6% 4 2% 0% 中加货币C 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年10月21日-2017年03月31日） 中加货币市场基金2017年第1季度报告 第 5 页 共 15 页 中加货币C 业绩比较基准 2013-10-21 2014-04-18 2014-10-15 2015-04-12 2015-10-09 2016-04-05 2016-10-02 2017-03-31 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 注：1、本基金基金合同于2013年10月21日生效，至本报告期末，本基金合同生效满一 年。 2、根据基金合同约定，本基金建仓期为6个月，建仓期结束时，本基金的各项投资比例 符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 闫沛贤 投资研 究部副 总监兼 固定收 益部总 监、本基 金基金 经理 2013年10月 21日 － 9 英国帝国理工大学金融学 硕士、伯明翰大学计算机 硕士学位。2008年至2013 年曾任职于平安银行资金 交易部、北京银行资金交 易部，担任债券交易员。 2013年加入中加基金管理 有限公司，现任投资研究 部副总监兼固定收益部总 监、中加货币市场基金基 金经理（2013年10月21日 至今）、中加纯债一年定 期开放债券型证券投资基 中加货币市场基金2017年第1季度报告 第 6 页 共 15 页 金基金经理（2014年3月24 日至今）、中加纯债债券 型证券投资基金基金经理 （2014年12月17日至今）、 中加心享灵活配置混合型 证券投资基金基金经理 （2015年12月28日至今）、 中加丰泽纯债债券型证券 投资基金基金经理（2016 年12月19日至今）。 注：1、任职日期说明：闫沛贤的任职日期以本基金基金合同生效公告为准。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管 理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交 易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距 较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交 易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期，不存在损害投资者利益的 不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 中加货币市场基金2017年第1季度报告 第 7 页 共 15 页 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合间不存在同日反向交易。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统 计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性，未出 现异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年第一季度经济运行稳中向好。工业企业利润同比大幅改善。1-3月中采PMI数 据显示企业订单量回升，采购量加大，生产活动持续扩张。在企业主动补库存推动下， PPI同比2月份上涨7.8%，创过去9年来的新高。企业生产活动扩张也带来进口的上升。2 月份进口金额同比上升38.1%。贷款方面，企业中长期贷款1-2月合计21218亿元，比去 年同期多增约5000亿。固定资产投资1-2月累计同比增加8.9%，比2016年12月份回升 0.8%。民间投资同比6.65%，较2016年12月回升约3.5%。经济基本面向好为货币政策收 紧提供了良好的内部环境。央行继续2016年8月末以来"缩短放长"，抬升公开市场资金 成本，维持资金面"紧平衡"。期间，央行两次上调公开市场操作利率。7天、14天、28 天逆回购利率累计各上调20bp，至2.45%、2.6%和2.75%。6个月和1年期MLF利率累计各 上调20bp，至3.05%和3.2%。利率走廊上限SLF隔夜、7天、1个月利率累计上调55bp、20bp 和20bp，至3.3%、3.45%和3.8%。10年期国债收益率从2016年末的3.01%开始上行，在2 月7日达到季内高点3.49%后震荡下行至3月末的3.29%。资金面经历了春节前提现和3月 下旬光大转债发行造成的冲击。非银质押回购利率较去年同期明显上升。央行流动性投 放和回收的节凑体现了央行维护资金面"紧平衡"的意图。为了应对春节前提现的冲击， 央行采取定向降准的方式向五大行提供流动性；在光大转债发行前，央行于3月16日通 过MLF释放3000亿的流动性，与预期冻结资金规模相当。从3月24日起，由于财政月末支 出释放流动性央行连续八日（截止4月5日）停止公开市场操作，累计回笼资金超过4000 亿，与过去数年3月末财政净支出平均规模相当。另外，一季度内，由于银行对于负债 端资金的需求，同业存单大量发行，收益率也随之攀升，从而带动了信用债短端收益率 上行。目前，随着MPA季末考核结束，资金成本下降，存单收益率也有所下行。 对于二季度的债券市场我们持谨慎乐观的态度。国内经济方面，从3月份PMI分项数 据看企业主动补库存动能已经出现趋缓迹象。这将导致钢铁、煤炭等工业原材料价格上 涨幅度减慢，PPI同比增速大概率回落。由于需求端结构性的不均衡，CPI料将维持在低 位。经济运行边际变化利好债券市场。美国方面，随着特朗普医改法案在国会受阻带来 再通胀预期下降，美元指数回调，国内外汇占款流失压力也将缓解。但，与此同时，央 中加货币市场基金2017年第1季度报告 第 8 页 共 15 页 行货币政策方面料仍将继续减少净投放，抬升公开市场资金成本，对债市构成利空。此 外，雄安新区的设立是否会持续推高钢铁、有色、焦煤、焦炭等工业品价格；是否会提 升投资者风险偏好还需要继续观察。基于以上判断，短期内我们将保持谨慎，密切关注 市场的变化，等待机会合理拉长产品久期。 投资运作上，由于货币基金对于流动性要求很高，在配置债券上主要选取流动性较 好的短久期品种，包括但不限于，政策性金融债、高等级信用债和同业存单。通过对于 资金面进行阶段性判断，我们将适时调整杠杆水平。在对于整体市场趋势判断的基础上， 博取杠杆和价差收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内中加货币A净值收益率为0.7952%，中加货币C净值收益率为0.8547%，业绩 比较基准收益率0.3381%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 5,123,300,731.71 29.83 其中：债券 5,123,300,731.71 29.83 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 908,348,092.87 5.29 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 97,959,637.29 0.57 3 银行存款和结算备付金合计 10,992,301,056.50 63.99 4 其他资产 152,946,947.38 0.89 5 合计 17,176,896,828.46 100.00 中加货币市场基金2017年第1季度报告 第 9 页 共 15 页 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 6.60 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,985,072,682.37 21.12 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2017年03月29 日 20.77 2017年3月 28日发生巨 额赎回 3个交易 日 2 2017年03月30 日 25.11 2017年3月 28日和3月 29日发生巨 额赎回 3个交易 日 3 2017年03月31 日 21.12 2017年3月 28日和3月 29日发生巨 额赎回 3个交易 日 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 85 中加货币市场基金2017年第1季度报告 第 10 页 共 15 页 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 95 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：根据本基金的基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得 超过120天。本报告期内无投资组合平均剩余期限超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 36.23 21.12 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 27.49 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 19.56 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 4 90天(含)—120天 4.53 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 5 120天(含)—397天（含） 32.63 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 合计 120.44 21.12 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 5.4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明 注：本报告期内无投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 中加货币市场基金2017年第1季度报告 第 11 页 共 15 页 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 1,299,542,622.25 9.19 其中：政策性金融债 1,299,542,622.25 9.19 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 809,999,459.15 5.73 6 中期票据 － － 7 同业存单 3,013,758,650.31 21.32 8 其他 － － 9 合计 5,123,300,731.71 36.24 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 － － 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111699837 16廊坊银行 CD009 5,800,000 577,981,063.4 7 4.09 2 111719056 17恒丰银行 CD056 5,000,000 495,972,845.8 9 3.51 3 041653054 16河钢CP004 4,500,000 450,004,143.3 7 3.18 4 120223 12国开23 4,100,000 409,887,186.4 3 2.90 5 111794029 17九江银行 CD063 4,000,000 382,813,949.9 5 2.71 6 111792914 17江苏江南农 村商业银行 3,000,000 297,642,268.3 1 2.11 中加货币市场基金2017年第1季度报告 第 12 页 共 15 页 CD024 7 111792906 17南充商行 CD026 3,000,000 297,642,268.3 1 2.11 8 111794770 17温州银行 CD059 3,000,000 296,568,826.5 9 2.10 9 140208 14国开08 2,700,000 270,137,496.6 9 1.91 10 111793009 17锦州银行 CD039 2,500,000 247,985,411.2 5 1.75 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0087% 报告期内偏离度的最低值 -0.0404% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0162% 注：报告期内不存在正/负偏离度的绝对值超过0.25%的情形。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明。 1、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议 利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金 采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.00元。本基金不采用市场利率和上市 中加货币市场基金2017年第1季度报告 第 13 页 共 15 页 交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。在有关法律法规允许交易所短期债券可以 采用"摊余成本法"估值前，本基金暂不投资于交易所短期债券。 2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基 金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基 金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影 子定价"。当"摊余成本法"计算的基金资产净值与"影子定价"确定的基金资产净值偏离 达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程 度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场 利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值， 并且按相关规定进行临时公告。 3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新 规定估值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 152,946,947.38 4 应收申购款 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 152,946,947.38 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加货币A 中加货币C 中加货币市场基金2017年第1季度报告 第 14 页 共 15 页 报告期期初基金份额总额 1,252,420,965.55 22,922,394,579.92 报告期基金总申购份额 1,675,662,428.99 23,762,529,311.08 减：报告期基金总赎回份额 1,640,889,662.31 33,836,639,780.37 报告期期末基金份额总额 1,287,193,732.23 12,848,284,110.63 注：总申购份额中包含红利再投份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利再投 2017年01月03 日 562,377.63 562,377.63 － 2 申购 2017年01月10 日 40,000,000.00 40,000,000.00 － 3 红利再投 2017年02月03 日 695,099.43 695,099.43 － 4 红利再投 2017年03月01 日 621,840.06 621,840.06 － 合计 41,879,317.12 41,879,317.12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170317-2017 0331 403500 5862.5 9 326406 02.53 0 4067646465 .12 28.78 产品特有风险 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，该投资者所 持有的基金份额的占比较大，该投资者在赎回其所持有的基金份额时，存在基金份额净 值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应 中加货币市场基金2017年第1季度报告 第 15 页 共 15 页 对赎回证券变现产生的冲击成本。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加货币市场基金设立的文件 2、《中加货币市场基金基金合同》 3、《中加货币市场基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 二〇一七年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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