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| 中加丰享纯债债券(003445) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 730916 | ||||||||
| 基金代码 | 003445 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加丰享纯债债券型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中加基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2017年4月21日 中加丰享纯债债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年04 月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加丰享纯债债券 基金主代码 003445 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月11日 报告期末基金份额总额 9,471,596,501.91份 投资目标 力争在严格控制投资风险的前提下，长期内实现超越 业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观 经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业 政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济 发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的 流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产 在信用债与利率债之间的配置比例。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风 中加丰享纯债债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 3 页 共 12 页 险品种，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基 金，低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年1月1日-2017年3月31日） 1.本期已实现收益 92,548,429.26 2.本期利润 94,664,249.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0104 4.期末基金资产净值 9,496,024,188.42 5.期末基金份额净值 1.0026 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.10% 0.02% -1.24% 0.07% 2.34% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中加丰享纯债债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 4 页 共 12 页 中加丰享纯债债券 基金基准 2016-11-11 2016-11-30 2016-12-20 2017-01-06 2017-01-26 2017-02-21 2017-03-13 2017-03-31 1% 0.5% 0% -0.5% -1% -1.5% -2% -2.5% -3% -3.5% 注：1、本基金基金合同于2016年11月11日生效，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。 2、根据基金合同的约定，本基金建仓期6个月。截至报告期末，本基金尚未完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨宇俊 本基金 基金经 理 2016年11月 11日 － 9 杨宇俊先生，金融工程博 士，北京银行博士后，具 有多年债券市场投资研究 经验。曾任北京银行总行 资金交易部分析师，负责 债券市场和货币市场的研 究与投资工作。2013年加 入中加基金，任专户投资 经理，具备基金从业资格。 现任中加心安保本混合型 证券投资基金基金经理 （2016年3月23日至今）、 中加丰润纯债债券型证券 投资基金基金经理（2016 年6月17日至今）、中加丰 中加丰享纯债债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 5 页 共 12 页 尚纯债债券型证券投资基 金基金经理（2016年8月19 日至今）、中加丰泽纯债 债券型证券投资基金基金 经理（2016年12月19日至 今）、中加丰盈纯债债券 型证券投资基金基金经理 （2016年11月2日至今）、 中加纯债两年定期开放债 券型证券投资基金基金经 理（2016年11月11日至 今）、中加丰享纯债债券 型证券投资基金基金经理 （2016年11月11日至今）、 中加丰裕纯债债券型证券 投资基金基金经理（2016 年11月28日至今）。 注：1、任职日期说明：杨宇俊的任职日期以本基金基金合同生效为准。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交 易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距 中加丰享纯债债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 6 页 共 12 页 较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交 易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期，不存在损害投资者利益的 不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合间不存在同日反向交易。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统 计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性，未出现 异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年一季度，在经济基本面好转、金融去杠杆和美联储加息的背景下，央行货 币政策转向稳健中性偏紧，连续两次上调MLF利率、OMO利率，债券市场延续震荡调整走 势，整体收益率曲线平坦化上行。以国债为例： 10年期国债从年初开始一路上行，最 终在2月7日达到3.49%的短期高点，而后进入3月，随着CPI数据大幅低于预期、美联储 加息落地、房地产调控升级等利好提振下，10年期国债收益率再度下行至3.28%低位附 近。 进入二季度，债市仍然面临监管政策尚未落地，金融去杠杆延续，经济基本 面继续复苏等因素的考验，我们对债券市场保持相对谨慎的态度。后续我们将密切关注 市场的变化，待房地产投资回落、PPI环比增速转负、监管政策落地后，我们将在严格 甄别个券信用风险的前提下，择机加大组合杆杆与久期，提高产品收益。 报告期内，基于对债市基本面、资金面、市场情绪面等进行判断，组合维持 较低的杆杆水平与久期水平，较好的规避了季末资金利率上行以及收益率上行带来的风 险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期内，中加丰享本报告期内基金份额净值增长率为1.10%,同期业绩比较基 准收益率为-1.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 中加丰享纯债债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 7 页 共 12 页 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 10,152,364,000.00 85.05 其中：债券 10,152,364,000.00 85.05 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 1,700,449,735.38 14.25 8 其他资产 83,481,901.76 0.70 9 合计 11,936,295,637.14 100.00 注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本报告期内，本基金未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本报告期末，本基金未投资沪港通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 中加丰享纯债债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 8 页 共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 817,684,000.00 8.61 其中：政策性金融债 717,874,000.00 7.56 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 同业存单 9,334,680,000.00 98.30 9 其他 － － 10 合计 10,152,364,000.00 106.91 注:由于四舍五入的原因金额占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111790891 17厦门银行 CD037 10,000,000 989,300,000.00 10.42 2 111791469 17大连银行 CD009 10,000,000 988,600,000.00 10.41 3 111791476 17珠海华润银 行CD007 10,000,000 988,500,000.00 10.41 4 111681147 16廊坊银行 CD016 10,000,000 980,100,000.00 10.32 5 111790675 17莱商银行 CD007 6,500,000 642,720,000.00 6.77 中加丰享纯债债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库 的情形。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 中加丰享纯债债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 10 页 共 12 页 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 83,481,901.76 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 83,481,901.76 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,977,788,737.16 报告期期间基金总申购份额 9,993,807,784.63 减：报告期期间基金总赎回份额 4,500,000,019.88 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 9,471,596,501.91 注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理 人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 中加丰享纯债债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 11 页 共 12 页 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170101-201703 31 397772 3618.0 3 999379 9381.2 3 450000 0000.0 0 9471522999. 26 99.99 产品特有风险 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，该投资者所持有的基 金份额的占比较大，该投资者在赎回其所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另 外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击 成本。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加丰享纯债债券型证券投资基金设立的文件 2、《中加丰享纯债债券型证券投资基金基金合同》 3、《中加丰享纯债债券型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：上海市中山东一路12号 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 中加丰享纯债债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 12 页 共 12 页 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 二〇一七年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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