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| 安信新回报混合A(002770) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 733183 | ||||||||
| 基金代码 | 002770 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 4 月 22 日 安信新回报混合 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 20 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 4 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1日起至 3月 31 日止。 安信新回报混合 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 20 页 §2 基金产品概况 基金简称 安信新回报混合 交易代码 002770 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 5 月 9 日 报告期末基金份额总额 647,142,492.28 份 投资目标 本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严 谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股 /个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基 金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回 报。 投资策略 资产配置方面，本基金以定性研究为主，结合定 量分析，制定股票、债券、现金等大类资产之间 的配置比例、调整原则和调整范围；固定收益类 投资方面，本基金将灵活采用品种配置、久期配 置、信用配置、利率和回购等投资策略，选择流 动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用 质量较高的品种；股票投资方面，本基金秉承价 值投资理念，深度挖掘符合经济结构转型、契合 产业结构升级、发展潜力巨大的行业与公司，把 握市场定价偏差带来的投资机会；此外，本基金 将合理利用权证等衍生工具做套保或套利投资， 通过投资高质量的资产支持证券实现基金资产 增值增厚。 业绩比较基准 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数（全 价）收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水 平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票 型基金，属于中等风险水平的投资品种。 安信新回报混合 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 20 页 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信新回报混合 A 安信新回报混合 C 下属分级基金的交易代码 002770 002771 报告期末下属分级基金的份额总额 631,709,198.71 份 15,433,293.57 份 安信新回报混合 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 20 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 1 月 1 日 － 2017 年 3 月 31 日 ） 安信新回报混合 A 安信新回报混合 C 1．本期已实现收益 690,175.72 17,176.94 2．本期利润 6,937,801.71 218,229.58 3．加权平均基金份额本期利润 0.0093 0.0094 4．期末基金资产净值 661,355,759.46 16,147,539.19 5．期末基金份额净值 1.0469 1.0463 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信新回报混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.95% 0.07% 1.46% 0.27% -0.51% -0.20% 安信新回报混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.90% 0.07% 1.46% 0.27% -0.56% -0.20% 注：1、业绩比较基准收益率＝50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率 2、本基金基金合同生效日为 2016 年 5 月 9 日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间 安信新回报混合 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 20 页 未满一年。表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为 2016 年 5 月 9 日至 2017 年 3 月 31 日间各 自的实际数值。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 安信新回报混合 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 20 页 注：1、本基金基金合同生效日为 2016 年 5 月 9 日。图示日期为 2016 年 5 月 9 日至 2017 年 3 月 31 日。 2、本基金的建仓期为 2016 年 5 月 9 日至 2016 年 11 月 8 日，建仓期结束时，本基金各项资产配 置比例均符合本基金合同的约定。 安信新回报混合 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 20 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 庄园 本基金 的基金 经理 2016 年 5 月 9 日 - 13 庄园女士，经济学硕士。历 任招商基金管理有限公司 投资部交易员，工银瑞信基 金管理有限公司投资部交 易员、研究部研究员，中国 国际金融有限公司资产管 理部高级经理，安信证券股 份有限公司证券投资部投 资经理、资产管理部高级投 资经理。2012 年 5 月加入安 信基金管理有限责任公司 固定收益部。曾任安信平稳 增长混合型发起式证券投 资基金的基金经理助理、安 信平稳增长混合型发起式 证券投资基金的基金经理； 现任安信策略精选灵活配 置混合型证券投资基金、安 信消费医药主题股票型证 券投资基金、安信价值精选 股票型证券投资基金的基 金经理助理，安信宝利债券 型证券投资基金（LOF）（原 安信宝利分级债券型证券 投资基金）、安信鑫安得利 安信新回报混合 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 20 页 灵活配置混合型证券投资 基金、安信新动力灵活配置 混合型证券投资基金、安信 安盈保本混合型证券投资 基金、安信新优选灵活配置 混合型证券投资基金、安信 新回报灵活配置混合型证 券投资基金、安信平稳增长 混合型发起式证券投资基 金、安信新价值灵活配置混 合型证券投资基金、安信新 成长灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 安信新回报混合 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 20 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年 1 月，受周期性因素影响，公开市场业务操作投放资金呈现适度趋松态势。月底出 现大幅度市场净投放操作，第三周投放资金 13800 亿元，共计回笼资金 2500 亿元，央行公开市场 净投放资金 11300 亿元。受干扰因素影响，央行未来净投放在坚持市场稳定的政策预期下，有收 紧倾向。春节以来，债券市场受到多重消息的影响，包括公开市场利率上调、定向降准、公开市 场定向操作等等，在数据空窗阶段，债券市场对各类传言尤为敏感。整体来看，2月初由于利率 上调，收益率快速上行，后在银行等机构大量配置后逐步下行，目前正处于窄幅震荡的区间。3 月份，银行间资金共经历两次紧张，全月流动性趋紧有惊无险，主要表现为资金利率大幅上行， 但短期现券收益率上行有限。利率债收益率曲线快速走平。 整体来看，一季度中债信用债总全价指数下跌 1.15%。，各关键年期指数中，一年期以下指 数表现最好，上涨 0.61%，1-3 年期、3-5 年期、5-7 年期、7-10 年期指数分别下跌 1.44%、2.03%、 1.76%和 2.04%，10 年期以上指数下行幅度最大为 2.83%；从品种上来看，一季度短融表现最好， 其总全价指数上涨了 0.81%，中期票据指数下跌 0.61%，而企业债表现最差，指数下跌 3.47%；从 收益率变动来看，中债 AAA 级企业债收益率总体上行为主，关键年期中除 6个月期收益率下行 4.52bp 外，1年期、3年期、7年期和 10年期收益率分别上行 5.45bp、18.68bp、17.35bp 和 10.18bp， 5 年期收益率上行幅度最大，为 26.22bp；信用利差方面，一季度 AAA 级企业债信用利差全线走扩， 中短端走扩幅度大于长端；期限利差方面，中债 AAA 级企业债期限利差整体收窄，收益率曲线继 续平坦化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2017年03月31日，本基金A类份额净值为1.0469元，本报告期份额净值增长率为0.95%， 同期业绩比较基准增长率为 1.46%。截至 2017 年 03 月 31 日，本基金 C类份额净值为 1.0463 元， 本报告期份额净值增长率为 0.90%，同期业绩比较基准增长率为 1.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续 20 个工作日基金份额持有人不满 200 人或基金资产净值低于 5000 万元人民币的情形。 安信新回报混合 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 20 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 71,962,906.54 9.14 其中：股票 71,962,906.54 9.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 634,442,052.77 80.58 其中：债券 634,442,052.77 80.58 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 49,980,194.97 6.35 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 19,767,936.80 2.51 8 其他资产 11,211,717.99 1.42 9 合计 787,364,809.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.3 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,740,000.00 0.85 C 制造业 24,559,474.13 3.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 5,139,029.52 0.76 安信新回报混合 2017年第 1季度报告 第 12 页 共 20 页 F 批发和零售业 2,954,088.00 0.44 G 交通运输、仓储和邮政业 6,187,314.89 0.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 26,430,000.00 3.90 K 房地产业 953,000.00 0.14 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 71,962,906.54 10.62 5.3.1 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 601398 工商银行 2,000,000 9,680,000.00 1.43 2 600887 伊利股份 400,000 7,564,000.00 1.12 3 601318 中国平安 200,000 7,402,000.00 1.09 4 601006 大秦铁路 800,000 6,056,000.00 0.89 5 600519 贵州茅台 15,000 5,795,400.00 0.86 6 600028 中国石化 1,000,000 5,740,000.00 0.85 安信新回报混合 2017年第 1季度报告 第 13 页 共 20 页 7 601009 南京银行 350,000 4,207,000.00 0.62 8 600104 上汽集团 150,000 3,807,000.00 0.56 9 601939 建设银行 500,000 2,970,000.00 0.44 10 601258 庞大集团 1,000,000 2,880,000.00 0.43 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 24,986,998.80 3.69 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 166,287,805.80 24.54 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 9,751,000.00 1.44 7 可转债（可交换债） 12,081,748.17 1.78 8 同业存单 421,334,500.00 62.19 9 其他 - - 10 合计 634,442,052.77 93.64 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111693131 16包商银行 CD020 1,000,000 96,720,000.00 14.28 2 111714012 17江苏银行 CD012 1,000,000 95,840,000.00 14.15 3 111711019 17平安银行 CD019 500,000 48,985,000.00 7.23 安信新回报混合 2017年第 1季度报告 第 14 页 共 20 页 4 111619219 16恒丰银行 CD219 500,000 48,850,000.00 7.21 5 111616155 16上海银行 CD155 500,000 48,340,000.00 7.14 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易 活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配， 通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 安信新回报混合 2017年第 1季度报告 第 15 页 共 20 页 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11.3 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 110,255.35 2 应收证券清算款 2,020,054.74 3 应收股利 - 4 应收利息 9,081,098.14 5 应收申购款 309.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,211,717.99 安信新回报混合 2017年第 1季度报告 第 16 页 共 20 页 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 127003 海印转债 701,757.00 0.10 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 安信新回报混合 2017年第 1季度报告 第 17 页 共 20 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 安信新回报混合 A 安信新回报混合 C 报告期期初基金份额总额 767,613,352.40 30,390,185.77 报告期期间基金总申购份额 5,108.18 784,170.99 减:报告期期间基金总赎回份额 135,909,261.87 15,741,063.19 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 631,709,198.71 15,433,293.57 注：总申购份额含红利再投和转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 安信新回报混合 2017年第 1季度报告 第 18 页 共 20 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 安信新回报混合 2017年第 1季度报告 第 19 页 共 20 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017 年 1 月 1 日- 2017年3月31 日 624,877,001.92 - - 624,877,001.92 95.56% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金 份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约 定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定 暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运 作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等 风险。 安信新回报混合 2017年第 1季度报告 第 20 页 共 20 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准安信新回报灵活配置混合型证券投资基金募集的文件； 2、《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、《安信新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 安信基金管理有限责任公司 地址：中国广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2017 年 4 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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