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| 富安达增强收益债券C(710302) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 733543 | ||||||||
| 基金代码 | 710302 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富安达增强收益债券型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：富安达基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年04月22日 富安达增强收益债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人 交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月21日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富安达增强收益债券 基金主代码 710301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年07月25日 报告期末基金份额总额 45,324,372.53份 投资目标 本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力 争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场 主体的基础上，采用自上而下的富安达多维经济模型， 运用定性与定量分析方法，通过对全球经济发展形势、 国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动 趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型， 判断和预测经济发展周期及趋势，综合比较大类资产 的收益及风险情况，确定债券、股票、现金等大类资 产配置比例。 在进行固定收益类资产配置时,本基金首先通过久期 配置、期限结构配置、类属配置策略来实现对固定收 益类资产的配置。本基金的股票类资产作为整体基金 投资组合管理的辅助工具，为投资人提供适度参与股 票市场、获取超额收益的机会。 富安达增强收益债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 3 页 共 15 页 业绩比较基准 中债总指数收益率×90%＋沪深 300 指数收益率× 10% 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收 益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低 于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 下属分级基金的交易代码 710301 710302 报告期末下属分级基金的份 额总额 20,569,744.12份 24,754,628.41份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年01月01日-2017年03月31日） 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 1.本期已实现收益 -261,030.67 -360,956.10 2.本期利润 -22,662.30 60,742.70 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0013 0.0024 4.期末基金资产净值 23,781,138.07 28,057,185.11 5.期末基金份额净值 1.1561 1.1334 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富安达增强收益债券A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 业绩比 较基准 业绩比 较基准 ①-③ ②-④ 富安达增强收益债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 4 页 共 15 页 准差② 收益率 ③ 收益率 标准差 ④ 过去三个月 0.12% 0.44% -0.03% 0.12% 0.15% 0.32% 富安达增强收益债券C 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.02% 0.45% -0.03% 0.12% 0.05% 0.33% 注：①本基金业绩比较基准为：10%×沪深300指数＋90%×中债总财富总指数， ②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算： Return t =10%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+90％×[中债总财富总指数t / 中债总财 富总指数(t-1) -1] Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1) 其中，t =1，2，3，?T，T 表示时间截至日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 富安达增强收益债券A 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年07月25日-2017年03月31日） 富安达增强收益债券A 业绩比较基准 2012-07-25 2013-03-27 2013-11-28 2014-07-30 2015-04-02 2015-12-02 2016-07-28 2017-03-31 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 富安达增强收益债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 5 页 共 15 页 注：本基金于2012年7月25日成立。根据《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》规定，本 基金建仓期为6个月，建仓截止日为2013年1月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本 基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 富安达增强收益债券C 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年07月25日-2017年03月31日） 富安达增强收益债券C 业绩比较基准 2012-07-25 2013-03-27 2013-11-28 2014-07-30 2015-04-02 2015-12-02 2016-07-28 2017-03-31 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 注：本基金于2012年7月25日成立。根据《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》规定，本 基金建仓期为6个月，建仓截止日为2013年1月24日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本 基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李飞 本基金的基 金经理公司 固定收益部 副总监（主 持工作）、 投资管理部 总监助理 （主持工 2013年07月 04日 13年 博士。历任上海技术应 用技术学院财政经济 系教师；聚源数据有限 责任公司研究发展中 心项目经理；国盛证券 有限责任公司投资研 究部高级宏观债券研 究员；金元惠理基金管 富安达增强收益债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 6 页 共 15 页 作） 理有限公司投资部基 金经理。2012年5月加 入富安达基金管理有 限公司。2013年7月起 任富安达增强收益债 券型证券投资基金、富 安达信用主题轮动纯 债债券型发起式证券 投资基金基金经理 （2013年10月25日至 2016年10月25日期 间）、富安达长盈保本 混合型证券投资基金 的基金经理。 注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金 经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式 对外公告之日； 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富 安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、违规行为。 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交 易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期 内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金 富安达增强收益债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 7 页 共 15 页 管理有限公司公平交易制度》。 截止报告日，公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析，按照特定计算周期， 分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内中美宏观数据继续改善，美联储3月再次加息；中国两会胜利召开，政府 对2017年的经济和M2增速目标略有下调，但总体符合市场预期。全球股市反弹，A股一 路一带等区域振兴类板块显著上涨。春节前央行对市场投放巨额流动性，但节后随即回 收资金且提升了逆回购和SLF的操作利率水平，因此报告期内债券收益率维持震荡走高 态势，利率债期限利差略有走平，信用违约事件时有发生，受定增新规影响，上市公司 转债发行预案发布较多，供给预期导致转债二级市场表现较弱。报告期内本基金保持了 较低杠杆，降低了组合久期，对流动性较好的信用债和转债做了相应的波段操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2017年3月31日，富安达增强收益债券A份额净值为1.1561元，C份额净值为 1.1334元；本报告期富安达增强收益债券A份额净值增长率为0.12%，C份额净值增长率 为0.02%，同期业绩比较基准增长率为-0.03%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金自2017年1月10日至3月21日共计连续48个工作日基金净值低于 5000万，2017年3月22日起基金规模高于5000万。 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情 形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 7,337,681.00 11.89 富安达增强收益债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 8 页 共 15 页 其中：股票 7,337,681.00 11.89 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 51,791,620.81 83.94 其中：债券 51,791,620.81 83.94 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 1,292,929.18 2.10 8 其他资产 1,279,085.45 2.07 9 合计 61,701,316.44 100.00 注：由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 6,757,141.00 13.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 － － E 建筑业 26,800.00 0.05 F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 3,990.00 0.01 H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务 业 － － J 金融业 － － K 房地产业 － － 富安达增强收益债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 9 页 共 15 页 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 549,750.00 1.06 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 7,337,681.00 14.15 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 300375 鹏翎股份 45,000 1,004,400.00 1.94 2 002068 黑猫股份 105,000 903,000.00 1.74 3 002436 兴森科技 120,000 810,000.00 1.56 4 600761 安徽合力 55,500 808,080.00 1.56 5 300100 双林股份 30,000 779,400.00 1.50 6 000970 中科三环 50,000 725,000.00 1.40 7 300121 阳谷华泰 40,000 618,800.00 1.19 8 603018 中设集团 15,000 549,750.00 1.06 9 002185 华天科技 25,000 331,750.00 0.64 10 002115 三维通信 30,000 315,900.00 0.61 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 国家债券 2,753,806.40 5.31 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 富安达增强收益债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 10 页 共 15 页 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 4,409,640.22 8.51 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － 7 可转债 44,628,174.19 86.09 8 同业存单 － － 9 其他 － － 10 合计 51,791,620.81 99.91 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代 码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 113008 电气转债 41,750 4,766,180.00 9.19 2 132006 16皖新EB 40,000 4,344,400.00 8.38 3 128009 歌尔转债 33,000 4,268,220.00 8.23 4 128011 汽模转债 36,000 4,137,840.00 7.98 5 110034 九州转债 30,640 3,699,167.20 7.14 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 富安达增强收益债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 11 页 共 15 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 22,774.33 2 应收证券清算款 974,340.60 3 应收股利 － 4 应收利息 274,093.33 5 应收申购款 7,877.19 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 1,279,085.45 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代 码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 4,766,180.00 9.19 2 128009 歌尔转债 4,268,220.00 8.23 3 128011 汽模转债 4,137,840.00 7.98 4 110034 九州转债 3,699,167.20 7.14 富安达增强收益债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 12 页 共 15 页 5 110035 白云转债 3,621,779.00 6.99 6 110033 国贸转债 3,327,793.60 6.42 7 113009 广汽转债 3,269,700.00 6.31 8 132003 15清控EB 2,293,577.40 4.42 9 132001 14宝钢EB 2,206,210.00 4.26 10 128010 顺昌转债 2,005,464.59 3.87 11 113010 江南转债 1,990,346.40 3.84 12 110030 格力转债 1,612,200.00 3.11 13 110032 三一转债 944,010.00 1.82 14 127003 海印转债 597,240.00 1.15 15 128013 洪涛转债 207,560.00 0.40 16 110031 航信转债 10,350.00 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代 码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 002115 三维通信 315,900.00 0.61 重大资产重组 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 报告期期初基金份额总额 14,582,725.95 28,630,198.66 报告期期间基金总申购份额 11,036,668.88 1,733,912.97 减：报告期期间基金总赎回份额 5,049,650.71 5,609,483.22 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） － － 报告期期末基金份额总额 20,569,744.12 24,754,628.41 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 富安达增强收益债券A 富安达增强收益债券C 富安达增强收益债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 13 页 共 15 页 报告期期初管理人持有的本基金份 额 4,873,456.05 报告期期间买入/申购总份额 报告期期间卖出/赎回总份额 报告期期末管理人持有的本基金份 额 4,873,456.05 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） － 10.75 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内不存在基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 8.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.2 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170101-201 70331 10114 996.33 0 0 10114996. 33 0.22 个人 1 20170322-201 70331 0 10029 526.94 0 10029526. 94 0.22 产品特有风险 当持有基金份额比例达到或超过20%的投资人较大比例赎回且基金的现金头寸不足 时，基金管理人可能需要较高比例融入资金或较高比例变现资产，由此可能导致资金 融入成本较高或较大的冲击成本，造成基金财产损失、影响基金收益水平。 8.3 影响投资者决策的其他重要信息 1.2017年1月3日，富安达基金管理有限公司2016年12月31日基金净值公告 2.2017年1月16日，富安达基金管理有限公司关于副总经理离任的公告 3.2017年1月20日，富安达增强收益债券型证券投资基金2016年第4季度报告 富安达增强收益债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 14 页 共 15 页 4.2017年2月23日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金参与交通银行股份有限公司手机银行申购 及定期定额投资手续费率优惠的公告 5.2017年3月1日，富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加南京苏宁基金销售有限公司为代销机 构及参与其费率优惠活动的公告 6.2017年3月10日，富安达增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书（二〇一七年第一号） 7.2017年3月10日，富安达增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书（二〇一七年第一号） 8.2017年3月23日，富安达基金管理有限公司关于副总经理任职的公告 9.2017年3月27日，富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金参加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 费率优惠活动的公告 10. 2017年3月27日，富安达增强收益债券型证券投资基金2016年年度报告 11. 2017年3月27日，富安达增强收益债券型证券投资基金2016年年度报告摘要 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会批准富安达增强收益债券型证券投资基金设立的文件： 《富安达增强收益债券型证券投资基金招募说明书》； 《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》； 《富安达增强收益债券型证券投资基金托管协议》。 2.《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 3.基金管理人业务资格批件和营业执照； 4.基金托管人业务资格批件和营业执照； 5.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 6.中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金 管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复 印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.fadfunds.com） 查阅。 富安达基金管理有限公司 富安达增强收益债券型证券投资基金2017年第1季度报告 第 15 页 共 15 页 二〇一七年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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