最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国联安信心增长债券A(253060) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 733646 | ||||||||
| 基金代码 | 253060 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联安信心增长债券型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国联安基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年四月二十二日 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国联安信心增长债券 基金主代码 253060 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 7月 29日 报告期末基金份额总额 422,275,011.11份 投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力 争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略、可转债 投资策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率 风险以及信用风险的基础上，主动管理寻找价值被低估的 固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合，以期 获得最大化的债券收益；并通过适当参与新股发行申购及 增发新股申购等较低风险投资品种，力争获取超额收益。 业绩比较基准 中证全债指数 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 3 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品 种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基 金和股票型基金。 基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国联安信心增长债券 A 国联安信心增长债券 B 下属分级基金的交易代码 253060 253061 报告期末下属分级基金的份 额总额 419,433,563.79份 2,841,447.32份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年 1月 1日-2017年 3月 31日) 国联安信心增长债券 A 国联安信心增长债券 B 1.本期已实现收益 -11,177,784.33 -53,932.23 2.本期利润 -2,378,075.97 -10,187.28 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0033 -0.0033 4.期末基金资产净值 431,355,113.28 2,909,253.58 5.期末基金份额净值 1.028 1.024 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，包含停牌股票 按公允价值调整的影响； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等， 计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 4 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国联安信心增长债券 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.19% 0.10% -0.33% 0.07% 0.14% 0.03% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、国联安信心增长债券 B： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.29% 0.11% -0.33% 0.07% 0.04% 0.04% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国联安信心增长债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014年 7月 29日至 2017年 3月 31日) 1．国联安信心增长债券 A： 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 5 注：1、本基金的业绩比较基准为中证全债指数； 2、本基金转型日期为 2014年 7月 29日，本基金建仓期为自基金转型之日起的 6个月，建仓 期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2．国联安信心增长债券 B： 注：1、本基金的业绩比较基准为中证全债指数； 2、本基金转型日期为 2014年 7月 29日，本基金建仓期为自基金转型之日起的 6个月，建仓 期结束时各项资产配置符合合同约定； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 6 王超伟 本基金 基金经 理、兼 任国联 安睿祺 灵活配 置混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 鑫安灵 活配置 混合型 证券投 资基金 基金经 理、国 联安锐 意成长 混合型 证券投 资基金 基金经 理。 2016-06-16 - 9年（自 2008年起） 王超伟，硕士研究生。2008年 7 月至 2011年 8月在国泰君安证券 股份有限公司证券及衍生品投资 总部任投资经理。2011年 8月至 2015年 9月在国泰君安证券股份 有限公司权益投资部任投资经理。 2015年 9月加入国联安基金管理 有限公司，担任基金经理助理。 2016年 2月起担任国联安鑫安灵 活配置混合型证券投资基金、国联 安睿祺灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。2016年 6月起兼 任国联安信心增长债券型证券投 资基金的基金经理。2017年 1月 起兼任国联安锐意成长混合型证 券投资基金基金经理。 吴昊 本基金 基金经 理、兼 任国联 安信心 增益债 券型证 券投资 基金基 金经 理、国 联安保 本混合 型证券 投资基 金基金 经理、 国联安 2015-11-27 - 8年（自 2009年起） 吴昊，男，博士研究生。2009年 7 月至 2013年 6月在齐鲁证券有限 公司从事研究工作。2013年 6月 至 2015年 6月在光大证券股份有 限公司从事研究工作。2015年 7 月起加入国联安基金管理有限公 司，担任基金经理助理。2015年 10月起任国联安保本混合型证券 投资基金基金经理。2015年 11月 起任国联安信心增益债券型证券 投资基金基金经理。2015年 11月 起任国联安信心增长债券型证券 投资基金基金经理。2016年 3月 起兼任国联安安稳保本混合型证 券投资基金基金经理。 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 7 安稳保 本混合 型证券 投资基 金基金 经理。 注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日； 2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安信心增长 债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本 基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平 交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执 行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各 投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时 间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及 时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期 分析；对投资流程独立稽核等。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交 易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 8 宏观经济方面，2017年 1季度生产面表现较好，地产、基建 的投资增速尽管回落，但仍有 较大的正面贡献。此外，从 2016下半年开始，经济内生动力持续复苏。2017年 1季度工业生产 活动继续复苏，PMI指标自 2016年 3月份以来持续维持在荣枯线以上，工业企业利润一季度同 比表现较好。PPI持续正增长，预计未来会有所回落。CPI较低，预计未来有所回升，保持温和上 涨势态。从前 1-2月份数据来看，经济增长的惯性仍然较强，1季度数据表现较强。从政策面看， 在短期宏观经济的下行压力不大的情况下，货币政策可能仍然保持紧平衡状态。此外，美联储加 息对央行货币政策仍会有较大制约。整体来看，央行的货币政策仍然偏紧。 2017年 1季度债市收益率先下后上，振幅很大。在所有债券品种中，长期利率债表现较差， 短期限债券表现相对较好；此外，城投债表现一般，产业债仍然分化严重。自 2016年 4季度以来， 监管思路表现出较明显地去杠杆、去资产泡沫，央行提高了公开市场的资金利率，因此一季度长 期利率债波动较大。此外，3月底部分民企信用风险又引起市场关注，市场上有信用担忧的信用 债的利差持续高位。行业景气度较差的企业债券收益率维持高位，信用利差继续走扩。通常而言， 2季度信用债评级调整较多，因此未来信用债的分化可能仍会较大。 本基金在 1季度继续持有高资质低风险信用债。本基金组合配置以中等级国企信用债配置为 主，仓位较低，不使用杠杆套息。 权益市场在 1季度表现差异较大，业绩较好的白马蓝筹受到市场追捧。本基金的权益投资在 1季度权益仓位较低，通过精选个股来获取相对稳健收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，国联安信心增长债券 A的份额净值增长率为-0.19%，同期业绩比较基准收益率 为-0.33%；国联安信心增长债券 B的份额净值增长率为-0.29%，同期业绩比较基准收益率为-0.33%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 30,562,000.00 7.01 其中：股票 30,562,000.00 7.01 2 固定收益投资 376,168,685.00 86.26 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 9 其中：债券 376,168,685.00 86.26 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 17,000,000.00 3.90 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,965,087.52 0.68 7 其他各项资产 9,400,132.80 2.16 8 合计 436,095,905.32 100.00 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 30,562,000.00 7.04 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 10 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 30,562,000.00 7.04 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 600138 中青旅 1,400,000 30,562,000.00 7.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 35,981,900.00 8.29 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,996,000.00 0.46 其中：政策性金融债 1,996,000.00 0.46 4 企业债券 227,082,640.60 52.29 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 99,717,000.00 22.96 7 可转债（可交换债） 11,391,144.40 2.62 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 376,168,685.00 86.62 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 101576002 15义国资运 MTN001 400,000 40,344,000.00 9.29 2 101552039 15渝兴永 MTN001 300,000 29,856,000.00 6.88 3 101656036 16西安世园 MTN001 300,000 29,517,000.00 6.80 4 019539 16国债 11 290,000 28,982,600.00 6.67 5 127455 16广陵债 300,000 28,431,000.00 6.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资评价。 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 12 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，以及经 核实托管人提供的信息，本基金投资的前十名证券的发行主体中除 14西南 02外，没有出现被监 管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 14西南 02（122404）的发行主体西南证券股份有限公司于 2016年 6月 24日发布公告称，其于 2016年 6月 23日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局的《关于对西南证券股份有限公司采 取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书【2016】11号），要求在限期内对风险控制指标不 符合规定的情形予以改正，并对信息披露违规行为进行整改。 14西南 02（122404）的发行主体西南证券股份有限公司于 2017年 3月 18日发布公告称，其于 2017年 3月 17日收到 《中国证券监督管理委员会调查通知书》，因其在从事上市公司并购重组 财务顾问业务活动中涉嫌违反证券法律法规被证监会立案调查。 本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的 投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 133,996.61 2 应收证券清算款 3,016,666.66 3 应收股利 - 4 应收利息 6,249,469.53 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,400,132.80 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 13 1 113009 广汽转债 2,210,075.00 0.51 2 110032 三一转债 1,542,623.40 0.36 3 110035 白云转债 1,286,600.00 0.30 4 110033 国贸转债 1,149,100.00 0.26 5 128013 洪涛转债 182,652.80 0.04 6 128009 歌尔转债 129,340.00 0.03 7 127003 海印转债 85,320.00 0.02 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国联安信心增长债券A 国联安信心增长债券B 本报告期期初基金份额总额 998,964,098.35 3,169,102.28 报告期基金总申购份额 34,359.54 44,396.09 减：报告期基金总赎回份额 579,564,894.10 372,051.05 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 419,433,563.79 2,841,447.32 注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期 内发生的转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 国联安信心增长债券A 国联安信心增长债券B 报告期期初管理人持有的本基 金份额 48,595,775.12 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基 金份额 48,595,775.12 - 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 14 报告期期末持有的本基金份额 占基金总份额比例（%） 11.51 - 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年 1月 1日 至 2017年 3月 31 日 460,40 4,235. 73 - 143,780,4 88.00 316,623,747. 73 74.98% 2 2017年 1月 1日 至 2017年 3月 12 日 472,14 2,587. 35 - 434,632,0 00.00 37,510,587.3 5 8.88% 产品特有风险 （ 1 ）持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或 连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风 险，赎回款项延期获得。 （ 2 ）基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基 金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。 （ 3 ）基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本 基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1、 中国证监会批准国联安信心增长债券型证券投资基金发行及募集的文件 2、 《国联安信心增长债券型证券投资基金基金合同》 3、 《国联安信心增长债券型证券投资基金招募说明书》 4、 《国联安信心增长债券型证券投资基金托管协议》 国联安信心增长债券型证券投资基金 2017年第 1季度报告 15 5、 基金管理人业务资格批件和营业执照 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 中国证监会要求的其他文件 9.2存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号 9楼 9.3查阅方式 网址：www.gtja-allianz.com 国联安基金管理有限公司 二〇一七年四月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |