最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 平安货币ETF(511700) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 735547 | ||||||||
| 基金代码 | 511700 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安大华交易型货币市场基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安大华基金管理有限公司 基金托管人：国泰君安证券股份有限公司 报告送出日期：2017年4月24日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。 基金产品概况 基金简称 平安交易型货币 场内简称 - 交易代码 511700 基金运作方式 契约型开放式(ETF) 基金合同生效日 2016年9月23日 报告期末基金份额总额 418,509,410.81份 投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 平安大华基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安交易型货币市场A级 平安交易型货币市场E级 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 003034 511700 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 408,893,498.46份 9,615,912.35份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年1月1日 － 2017年3月31日 ） 平安交易型货币市场A级 平安交易型货币市场E级 本期已实现收益 15,548,089.56 10,252,114.11 2．本期利润 15,548,089.56 10,252,114.11 3．期末基金资产净值 408,893,498.46 961,591,235.19 注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金按日结转份额。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安交易型货币市场A级 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.78% 0.00% 0.34% 0.00% 0.44% 0.00% 业绩比较基准：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 平安交易型货币市场E级 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.78% 0.00% 0.34% 0.00% 0.44% 0.00% 业绩比较基准：同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于2016年9月23日正式生效，截至报告期末未满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 申俊华 基金经理 2016年9月23日 - 8 湖南大学金融学博士，8年证券基金从业经验，曾在中国中投证券有限责任公司担任固定收益研究员。2012年加入平安大华基金管理有限公司，曾担任固定收益研究员。现担任平安大华财富宝货币市场基金、平安大华交易型货币市场基金、平安大华惠享纯债债券型证券投资基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、平安大华惠隆纯债债券型证券投资基金、平安大华惠利纯债债券型证券投资基金、平安大华金管家货币市场基金、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金基金经理。 段玮婧 基金经理 2017年1月15日 - 10 中山大学硕士，10年证券基金从业经验，曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安大华基金管理有限公司，担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平安大华交易型货币市场基金、平安大华金管家货币市场基金基金经理。 1、此处的“任职日期”为基金合同生效之日，“离任日期”为公告确定的解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华交易型货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年一季度以来，债券市场维持震荡格局，收益率整体上行。市场延续去杠杆的态势，期间美联储意外加息，央行连续上调公开市场操作、SLF、MLF等政策利率，临近季末银行又面临MPA考核压力，资金面时点性紧张频出，在央行的精准操作下，市场平稳度过季末。本基金认为，流动性收紧对于货币基金而言风险中孕育着机会，本基金的投资操作以加强流动性管理为主要原则，增加类现金比例的投资、在有效控制负偏离度的前提下，增加不受估值影响的协议存款的投资比例，适时增加久期、提高货币基金长期收益。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金A份额净值增长率为0.7788%，同期业绩基准增长率为0.3375%。本基金E份额净值增长率为0.7788%，同期业绩基准增长率为0.3375%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 743,691,437.84 54.22 其中：债券 743,691,437.84 54.22 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 495,580,423.38 36.13 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 126,509,174.68 9.22 4 其他资产 5,876,467.69 0.43 5 合计 1,371,657,503.59 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.23 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 72 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 45.40 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 7.30 - 2 30天(含)-60天 12.36 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 10.65 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 21.88 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 9.36 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.66 - 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 110,148,988.45 8.04 其中：政策性金融债 110,148,988.45 8.04 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 445,883,378.29 32.53 6 中期票据 - - 7 同业存单 187,659,071.10 13.69 8 其他 - - 9 合计 743,691,437.84 54.26 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 100,090,946.37 7.30 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 130234 13国开34 1,000,000 100,090,946.37 7.30 2 011698872 16国际港务SCP003 500,000 49,990,813.18 3.65 3 011698827 16TCL集SCP003 500,000 49,989,275.37 3.65 4 011698853 16同方SCP007 500,000 49,972,749.56 3.65 5 111619193 16恒丰银行CD193 500,000 49,764,965.19 3.63 6 111680970 16厦门银行CD168 500,000 49,728,324.92 3.63 7 111680572 16包商银行CD072 500,000 48,904,744.90 3.57 8 011698426 16康美SCP001 460,000 46,019,181.39 3.36 9 011698736 16盾安SCP005 400,000 39,990,083.39 2.92 10 041658067 16蒙中电CP001 400,000 39,979,733.14 2.92 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 -0.04% 报告期内偏离度的最低值 -0.12% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.06% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末无资产支持证券投资情况。 投资组合报告附注 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 5,876,466.69 4 应收申购款 1.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 5,876,467.69 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安交易型货币市场A级 平安交易型货币市场E级 报告期期初基金份额总额 3,006,892,914.78 18,729,106.67 报告期期间基金总申购份额 809,279,123.65 8,069,863.08 报告期期间基金总赎回份额 3,407,278,539.97 17,183,057.40 报告期期末基金份额总额 408,893,498.46 9,615,912.35 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170323-20170331 115,500,000 100,989,351.87 0 216,489,351.87 51.91% 2 20170101-20170323 2,002,017,677.01 13,961,011.40 2,000,000,000.00 15,978,688.41 3.83% 个人 产品特有风险 流动性风险 注： 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，付强先生新任公司副总经理职务，任职日期为2017年1月20日，该事项已于2017年1月23日公告。 备查文件目录 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安大华交易型货币市场基金设立的文件 （2）平安大华交易型货币市场基金基金合同 （3）平安大华交易型货币市场基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）报告期内平安大华交易型货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费） 平安大华基金管理有限公司 2017年4月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |