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| 泓德泓利货币A(002184) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 736000 | ||||||||
| 基金代码 | 002184 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德泓利货币市场基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泓德基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年04月24日 泓德泓利货币市场基金2017年第1季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年01月01日起至03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德泓利货币 基金主代码 002184 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月21日 报告期末基金份额总额 955,605,525.39份 投资目标 本基金在力求保持基金资产安全性和较高流动 性的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 本基金根据宏观经济运行状况、政策形势、信 用状况、利率走势、资金供求变化等的综合判 断，并结合各类资产的流动性特征、风险收益 特征、估值水平等因素，决定基金资产在债 券、银行存款等各类资产的配置比例，并适时 进行动态调整。同时本基金将积极运用利率品 种投资策略、信用品种投资策略、期限配置策 略、流动性管理策略等多种投资策略，力争在 保持基金资产安全性和较高流动性的基础上， 获取高于业绩比较基准的投资收益。 泓德泓利货币市场基金2017年第1季度报告 第 3 页 共 14 页 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中 的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于 债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泓德泓利货币A 泓德泓利货币B 下属分级基金的交易代码 002184 002185 报告期末下属分级基金的份额总额 12,730,726.83份 942,874,798.56份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年01月01日-2017年03月31日） 泓德泓利货币A 泓德泓利货币B 1.本期已实现收益 60,651.06 12,468,564.65 2.本期利润 60,651.06 12,468,564.65 3.期末基金资产净值 12,730,726.83 942,874,798.56 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2017年3月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采 用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、泓德泓利货币A 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 泓德泓利货币市场基金2017年第1季度报告 第 4 页 共 14 页 过去三个月 0.7331 % 0.0006 % 0.3329 % 0.0000% 0.4002 % 0.0006 % 2、泓德泓利货币B 阶段 净值收 益率① 净值收 益率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7925 % 0.0006 % 0.3329 % 0.0000% 0.4596 % 0.0006 % 注：本基金收益分配是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泓德泓利货币A 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年12月21日-2017年03月31日） 注：建仓期结束后，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分第二条投资范围、 第四条投资限制的相关约定。 泓德泓利货币A 业绩比较基准 2015-12-21 2016-02-25 2016-05-02 2016-07-07 2016-09-12 2016-11-17 2017-01-23 2017-03-31 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 泓德泓利货币市场基金2017年第1季度报告 第 5 页 共 14 页 泓德泓利货币B 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年12月21日-2017年03月31日） 注：建仓期结束后，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二部分第二条投资范围、 第四条投资限制的相关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日 期 邬传雁 公司副总经 理、本基 金、泓德泓 富混合、泓 德远见回报 混合、泓德 泓业混合、 泓德裕泰债 券基金经理 2015年12 月21日 － 17年 硕士研究生，具有基金从 业资格，曾任幸福人寿保 险股份有限公司总裁助理 兼投资管理中心总经理、 阳光保险集团股份有限公 司资产投资管理中心投资 负责人、阳光财产保险股 份有限公司资金运用部总 经理助理负责人、光大永 明人寿保险公司投资部投 泓德泓利货币B 业绩比较基准 2015-12-21 2016-02-25 2016-05-02 2016-07-07 2016-09-12 2016-11-17 2017-01-23 2017-03-31 3.5% 3% 2.5% 2% 1.5% 1% 0.5% 0% 泓德泓利货币市场基金2017年第1季度报告 第 6 页 共 14 页 资分析主管、光大证券股 份有限公司研究所分析 师、华泰财产保险公司投 资管理中心基金部副经 理。 李倩 本基金、泓 德裕泰债 券、泓德泓 富混合、泓 德泓业混 合、泓德裕 康债券、泓 德裕荣纯 债、泓德裕 和纯债、泓 德裕祥债券 基金经理 2015年12 月21日 － 7年 硕士研究生，具有基金从 业资格，曾任中国农业银 行股份有限公司金融市场 部、资产管理部理财组合 投资经理；中信建投证券 股份有限公司资产管理部 债券交易员、债券投资经 理助理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定 确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各 项实施细则、《泓德泓利货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金 持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利 益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交 易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资 泓德泓利货币市场基金2017年第1季度报告 第 7 页 共 14 页 组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日 成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2016年下半年以来，中央强调防风险去杠杆，货币政策从宽松转向持续收紧。2017 年1月份以来，央行先后三次上调了MLF、OMO、SLF的公开市场政策利率，在新货币 政策框架下通过市场化的手段间接对经济产生影响。而在此背景下，银行间市场货币利 率中枢整体抬升，机构流动性预期偏谨慎，流动性环境持续偏紧，面临一季度表外理财 纳入广义信贷后的首次新标准MPA考核，3月底资金利率也发生了大幅波动。 受货币政策转向稳健中性，公开市场利率超预期上调冲击，10年国开从年初开始一 路上行，最终在2月7日达到4.19%的短期高点，上行幅度达到50bp，2月和3月以震荡为 主，整体来看2017年一季度债券市场继续调整，不过跌幅较去年四季度明显缩小，曲线 呈现平坦化上行态势；而鉴于信用债收益率已经较接近贷款利率，一季度信用利差上行 幅度较去年四季度大幅缩窄。 本基金成立于2015年12月21日，产品以保证资产的流动性为首要任务，成立以来采 取短久期策略，合理安排资金到期，在报告期安排了较大比例的流动性于月末、季度末 等可能发生流动性紧张的时点操作，并抓住月末、季度末市场资金利率阶段性走高的机 会，通过配置高息存款、存单以及优质短融提高组合收益率，在保证流动性安全的基础 上提高了组合的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2017年1季度，本基金A级净值收益率为0.7331%，B级净值收益率为0.7925%，同 期业绩比较收益率为0.3329%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4.7.1宏观经济和证券市场展望 从货币政策看，2017年政府工作报告将货币政策定调为"稳健中性"，要求"综合运用 货币政策工具，维护流动性基本稳定"，并将广义货币M2和社会融资规模余额预期增长 目标设定在12%左右，引导资金"脱虚向实"，明确了去杠杆、防风险的政策目标。 从经济基本面方面，2016年至今，中国经济实现了短期企稳，PPI快速上扬，供给端 的约束使得包括房地产在内的上、中、下游企业的去库存和煤炭、钢铁等产业的去产能 取得了阶段性成果。在此背景下，工业企业利润总额的增速由负转正，特别在2017年以 来加速攀升，企业的盈利能力不断改善。随着地产调控措施的陆续出台，2017年预计房 地产投资和消费将对经济形成负面拖累，但仍需关注政府基建投资方面对于经济的带动 泓德泓利货币市场基金2017年第1季度报告 第 8 页 共 14 页 作用。 在金融混业经营、分业监管的当下，防控金融风险、维护金融稳定离不开更加有效 的金融监管协调和更加适宜的金融监管体制。随着央行牵头的《关于规范金融机构资产 管理业务的指导意见》浮出水面，以央行为主导，三会协同的大金融监管趋势体现，不 同口径监管要求所带来的监管套利机会将逐步消失，泛资管领域监管的持续收紧或将在 未来一段时间内对于债券市场产生持续的影响和冲击。 4.7.2 本基金下阶段投资策略 投资策略上，本基金将继续将风险控制放在组合管理的第一位，严格控制组合流动 性风险，信用风险和价格风险，继续维持较高仓位的银行同业存款及同业存单投资，同 时适当配置中高评级短期融资券。基于对基金投资环境的分析，动态调整组合资产配置， 结合市场利率走势调节组合久期，在风险可控的基础上，继续为持有人创造稳健的收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 478,770,686.56 49.54 其中：债券 478,770,686.56 49.54 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 253,199,219.80 26.20 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 230,401,563.98 23.84 4 其他资产 4,137,516.19 0.43 5 合计 966,508,986.53 100.00 注：本报告期内，根据流动性管理的需要，本基金提前支取了部分可提前支取且没有利息损失的存 款。 5.2 报告期债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.67 泓德泓利货币市场基金2017年第1季度报告 第 9 页 共 14 页 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值比 例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 9,999,865.00 1.05 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金 资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 43 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 72 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（%） 1 30天以内 63.10 1.05 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 12.51 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 4.16 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 4 90天(含)—120天 16.75 － 其中：剩余存续期超过397天 － － 泓德泓利货币市场基金2017年第1季度报告 第 10 页 共 14 页 的浮动利率债 5 120天(含)—397天（含） 4.18 － 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 － － 合计 100.71 1.05 5.4 报告期内投资组合平均剩余期限超过240天情况说明 注：报告期内投资组合平均剩余期限未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 70,143,403.46 7.34 其中：政策性金融债 70,143,403.46 7.34 4 企业债券 － － 5 企业短期融资券 39,984,205.42 4.18 6 中期票据 － － 7 同业存单 368,643,077.68 38.58 8 其他 － － 9 合计 478,770,686.56 50.10 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 － － 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 （元） 占基金资产净 值比例（％） 1 111719006 17恒丰银行 CD006 1,000,000 99,834,752.15 10.45 2 111710152 17兴业银行 1,000,000 99,659,372.21 10.43 泓德泓利货币市场基金2017年第1季度报告 第 11 页 共 14 页 CD152 3 111604021 16中行CD021 500,000 49,902,846.82 5.22 4 111619193 16恒丰银行 CD193 500,000 49,764,965.27 5.21 5 111619200 16恒丰银行 CD200 400,000 39,804,642.10 4.17 6 150417 15农发17 300,000 30,102,890.29 3.15 7 011698242 16大唐集 SCP008 300,000 29,995,879.99 3.14 8 111697995 16东莞农村商 业银行CD078 300,000 29,676,499.13 3.11 9 120234 12国开34 200,000 20,003,463.74 2.09 10 140335 14进出35 100,000 10,041,019.51 1.05 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 -0.0315% 报告期内偏离度的最低值 -0.107% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0556% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.50%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明。 本基金的债券投资采用摊余成法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商 定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折 价。 5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 泓德泓利货币市场基金2017年第1季度报告 第 12 页 共 14 页 5.9.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 4,134,469.43 4 应收申购款 3,046.76 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 4,137,516.19 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泓德泓利货币A 泓德泓利货币B 报告期期初基金份额总额 7,890,506.44 2,287,210,517.40 报告期基金总申购份额 12,653,981.54 591,738,845.74 减：报告期基金总赎回份额 7,813,761.15 1,936,074,564.58 报告期期末基金份额总额 12,730,726.83 942,874,798.56 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利再投 2017年01月03日 86,970.46 86,970.46 － 2 红利再投 2017年02月03日 154,162.62 154,162.62 － 3 赎回 2017年02月09日 -2,500,000.00 -2,500,000.00 － 4 转换出 2017年02月24日 -40,000,000.00 -40,000,000.00 － 5 红利再投 2017年03月01日 108,212.29 108,212.29 － 6 申购 2017年03月07日 5,500,000.00 5,500,000.00 － 合计 -36,650,654.63 -36,650,654.63 泓德泓利货币市场基金2017年第1季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份 额 占比 机构 1 2017/1/1-2017/3/23; 2017/3/31-2017/3/31 710,116,7 51.43 39747054.4 0 545,000,000 .00 204,863,80 5.83 21.51 % - - - - - - - 个人 - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，由于基金份额持有人占比相 对集中，本基金可能存在集中赎回甚至巨额赎回从而引起基金净值大幅波动的风险，甚至引发基 金的流动性风险。本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险，在 运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准泓德泓利货币市场基金设立的文件 （2）《泓德泓利货币市场基金基金合同》 （3）《泓德泓利货币市场基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）泓德泓利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 (1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司， 客户服务电话：4009-100-888 泓德泓利货币市场基金2017年第1季度报告 第 14 页 共 14 页 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 二〇一七年四月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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