上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

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华泰柏瑞天添宝货币B(003871)  基金公开信息
流水号 736142
基金代码 003871
公告日期 2017-04-24
编号 1
标题 华泰柏瑞天添宝货币市场基金2017年第1季度报告
信息全文 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:2017年 4月 24日



华泰柏瑞天添宝货币 2017年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 4月 21日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 2017年 3月 31日止。

§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞天添宝货币
交易代码 003246
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年 9月 22日
报告期末基金份额总额 3,547,897,679.09份
投资目标
在力争保持基金资产安全和流动性的前提下,追求超
过业绩比较基准的稳健投资收益。
投资策略
本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场
工具进行投资,在投资中将充分利用现代金融工程理
论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合
理性,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,
获得稳健的投资收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为当期银行活期存款利率(税
后)
风险收益特征
本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品
种,其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混
合型基金和债券型基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 江苏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞天添宝货币 A级
华泰柏瑞天添宝货币 B

下属分级基金的交易代码 003246 003871
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报告期末下属分级基金的份额总额 480,140,551.83份 3,067,757,127.26份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017年 1月 1日 - 2017年 3月 31日 )
华泰柏瑞天添宝货币 A级 华泰柏瑞天添宝货币 B级
1. 本期已实现收益 2,930,738.74 12,006,864.37
2.本期利润 2,930,738.74 12,006,864.37
3.期末基金资产净值 480,140,551.83 3,067,757,127.26
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金
采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华泰柏瑞天添宝货币 A级
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.8152% 0.0015% 0.0875% 0.0000% 0.7277% 0.0015%

华泰柏瑞天添宝货币 B级
阶段
净值收益率

净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个月 0.8746% 0.0015% 0.0875% 0.0000% 0.7871% 0.0015%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

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注:本基金于 2016年 11月 23日新增 B类份额。
上述 A类指标计算日期为 2016年 9月 22日至 2017年 3月 31日,上述 B类指标计算日期为 2016
年 11月 23日至 2017年 3月 31日。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
郑青
固定收益
部副总监、
本基金的
基金经理
2016年 9月
22日
- 12年
郑青女士,12年证券(基金)
从业经验,经济学硕士。曾任
职于国信证券股份有限公司、
平安资产管理有限责任公司,
2008年 3月至 2010年 4月任
中海基金管理有限公司交易
员,2010年加入华泰柏瑞基
金管理有限公司,任债券研究
员。2012年 6月起任华泰柏
瑞货币市场证券投资基金基
金经理,2013年 7月起任华
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泰柏瑞信用增利债券型证券
投资基金基金经理。2015年 1
月起任固定收益部副总监。
2015年 7月起任华泰柏瑞交
易型货币市场证券投资基金
的基金经理。2016年 9月起
任华泰柏瑞天添宝货币市场
证券投资基金的基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利
益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通
过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令
的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,
确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来货币政策保持中性,央行数次上调公开市场操作利率,传递出了货币政策逐渐收紧
的信号。一季度存单利率在年初曾经经历了一波下行,之后重新上行,并主要在 4.2%~4.6%区间
震荡。一季末 MPA考核期间,银行收缩资产负债表,大量赎回货币基金,并且减少对非银机构的
融出,一个月内的短端回购利率达到了 6%以上,在此期间货币基金保持了充足的流动性,并择机
配置了短期的存单和回购。
展望后市,从基本面和政策面综合来看,债券市场的震荡市还会维持一段时间。宏观经济是
否会出现下行还有待观察,从微观的数据来看,经济热度还能持续。同时,PPI同比较高,企业
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的盈利情况相应地会同比继续改善。政策上,央行 MPA考核之后下一步的惩罚力度是未知的,银
监会在对银行同业业务的规范措施也会在今年年内出台,政策上的不确定性伴随基本面的不确定
性,预计短端利率二季度内依然会整体偏高。

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金 A级份额本报告期内累计收益率上涨 0.8152%,同期本基金的业绩比
较基准上涨 0.0875% ,B级份额本报告期内累计收益率上涨 0.8746% ,同期本基金的业绩比较
基准上涨 0.0875% 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 1,288,401,535.56 33.25
其中:债券 1,288,401,535.56 33.25
资产支持证券
-

-
2 买入返售金融资产
238,107,077.16

6.14

其中:买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合

2,333,008,723.21 60.21
4 其他资产 15,379,647.58 0.40
5 合计 3,874,896,983.51 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 5.19
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 324,959,832.55 9.16
其中:买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注:本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的情况。
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5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 66
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 18

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
注:在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例(%)
各期限负债占基金资产净值
的比例(%)
1 30天以内 9.90 9.16

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)-60天 62.41 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 16.86 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)-120天 7.70 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
5 120天(含)-397天(含) 11.91 -

其中:剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 108.78 9.16


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 183,143,817.78 5.16
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其中:政策性金融债 183,143,817.78 5.16
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 49,992,451.02 1.41
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,055,265,266.76 29.74
8 其他 - -
9 合计 1,288,401,535.56 36.31
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 111718063
17华夏银行
CD063
3,000,000 297,888,427.15 8.40
2 111714077
17江苏银行
CD077
2,000,000 198,576,468.74 5.60
3 111792754
17天津银行
CD014
1,500,000 148,894,756.42 4.20
4 120406 12农发 06 1,000,000 100,036,016.80 2.82
5 111709062
17浦发银行
CD062
1,000,000 99,354,863.67 2.80
6 111693882
16河北银行
CD026
1,000,000 99,315,636.26 2.80
7 100303 10进出 03 500,000 50,089,086.93 1.41
8 071721003
17渤海证券
CP003
500,000 49,992,451.02 1.41
9 111711066
17平安银行
CD066
500,000 49,711,916.09 1.40
10 111711123
17平安银行
CD123
500,000 49,463,499.15 1.39

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0041%
报告期内偏离度的最低值 -0.0556%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0275%

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5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
本基金计价采用摊余成本法,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式,使基金份额资产净值保持在人民币 1.00 元。
本基金本报告期内不存在剩余期限小于 397天但剩余存续期超过 397天的浮动利率债券的摊
余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
5.8.2
本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 13,777,827.61
4 应收申购款 1,601,819.97
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 15,379,647.58

§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
华泰柏瑞天添宝货币 A

华泰柏瑞天添宝货币
B级
报告期期初基金份额总额 378,144,100.99 1,362,677,870.45
报告期期间基金总申购份额 701,428,948.57 3,054,925,520.35
报告期期间基金总赎回份额 599,432,497.73 1,349,846,263.54
报告期期末基金份额总额 480,140,551.83 3,067,757,127.26
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号
交易方式 交易日期
交易份额(份)
交易金额(元) 适用费率
1 强制调减 2017年 1月 4日 7,851.84 7,851.84 -
2 强制调减 2017年 1月 6日 39,021.05 39,021.05 -
3 强制调减 2017年 1月 26日 37,110.00 37,110.00 -
4 强制调减 2017年 2月 7日 4,900.00 4,900.00 -
5 强制调减 2017年 2月 16日 10.00 10.00 -
合计 88,892.89 88,892.89

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占

机构 1 2017.2.28-2017.3.31 -

3,000,000,000.00
-
3,010,592,769.50 84.8600
2 2017.1.1-2017.1.5 201,458,830.82

-
202,875,719.91
39,595.45 0.00001
3 2017.1.1-2017.1.16 100,010,347.81

-
100,162,940.58
0.00 0.0000
4 2017.1.1-2017.1.5 1,100,000,000.00

-
1,100,000,000.00
733,206.00 0.0200
个人
产品特有风险
本基金报告期内有单一机构持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资者赎回,可能导致
巨额赎回,从而引发流动性风险,可能对基金产生如下影响:(1)延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生
巨额赎回时,投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。(2)基金净值大幅波动的风险。
基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现,这将对基金资产净值产生不利影响,同时可能发生大
额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题,这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。
(3)基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小,基金将面临投资银行间债券、
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交易所债券时交易困难的情形,从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。(4)基金合同提前终止的风险。
如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终
止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向,审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响,同时将
完善流动性风险管控机制,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。


§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告

9.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问,可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878
4638 公司网址:www.huatai-pb.com


华泰柏瑞基金管理有限公司
2017年 4月 24日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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