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| 九泰久益混合A(001782) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 736343 | ||||||||
| 基金代码 | 001782 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金2017年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：九泰基金管理有限公司 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 4月 24日 九泰久益混合 2017年第 1季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 4月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 1月 25日（基金合同生效日）起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 九泰久益混合 基金主代码 001782 交易代码 001782 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 1月 25日 报告期末基金份额总额 300,131,791.52份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比 较基准的绝对回报。 投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政 和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环 境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间 股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化 调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在 严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较 基准的绝对回报。本基金采用定性分析方法和定 量分析方法相结合的策略进行股票投资。本基金 通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变 化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信 用风险等因素的基础上，构建债券投资组合。本 基金运用久期控制策略、期限结构配置策略、类 属配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略等多种策 略进行债券投资。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×30%+中国债券总指数收益 九泰久益混合 2017年第 1季度报告 第 3 页 共 14 页 率×70% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高 于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金，属于中等风险收益特征的证券投资基金品 种。 基金管理人 九泰基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 九泰久益混合 A 九泰久益混合 C 下属分级基金的交易代码 001782 001844 报告期末下属分级基金的份额总额 9,545.41份 300,122,246.11份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 1月 25日 － 2017年 3月 31日 ） 九泰久益混合 A 九泰久益混合 C 1．本期已实现收益 31.24 871,678.10 2．本期利润 154.70 4,751,785.18 3．加权平均基金份额本期利润 0.0162 0.0158 4．期末基金资产净值 9,700.06 304,874,030.86 5．期末基金份额净值 1.016 1.016 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、本基金合同于 2017年 1月 25日生效，合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 九泰久益混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.60% 0.17% 0.75% 0.19% 0.85% -0.02% 九泰久益混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 1.60% 0.17% 0.75% 0.19% 0.85% -0.02% 九泰久益混合 2017年第 1季度报告 第 4 页 共 14 页 月 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 九泰久益混合 2017年第 1季度报告 第 5 页 共 14 页 注：1.本基金合同于 2017年 1月 25日生效，截至本报告期末，本基金合同生效不满一年。 2.根据基金合同的规定，自本基金合同生效之日起 6个月内基金的投资比例需符合基金合同 要求，截至本报告期末,本基金建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王玥晰 基金经 理 2017年 1 月 25日 - 9 理学硕士，中国籍，具有基金从业 资格，9年证券从业经验。历任诺 安基金管理有限公司债券交易员， 诺安基金管理有限公司基金经理 助理，诺安货币市场基金 A/B基金 经理（2013年 7月至 2015年 1月）。 2015 年 4 月加入九泰基金管理有 限公司，现任九泰天宝灵活配置混 合型证券投资基金（2015年 8月 3 九泰久益混合 2017年第 1季度报告 第 6 页 共 14 页 日至今）、九泰久盛量化先锋灵活 配置混合型证券投资基金（2015 年 11月 10日至今），九泰日添金 货币市场基金（2015年 12月 8日 至今）、九泰久稳保本混合型证券 投资基金（2016年4月22日至今）、 九泰久利灵活配置混合型证券投 资基金（2016年 11月 7日至今）、 九泰久鑫债券型证券投资基金 （2016年 12月 19日至今）、九泰 久兴灵活配置混合型证券投资基 金（2017年 1月 20日至今）、九泰 久益灵活配置混合型证券投资基 金（2017年 1月 25日至今）的基 金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合 同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和 运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金 份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规定。 本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日 内）的季度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所 公开竞价的同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 本季度，国内经济持续复苏，中游周期行业景气度增强。受到货币政策转为稳健中性以及货 九泰久益混合 2017年第 1季度报告 第 7 页 共 14 页 币政策工具利率超预期上调的影响，债券市场继续调整，收益率曲线平坦化上行。季度末，受到 MPA考核加入表外理财的影响，非银机构的融资难度和成本大幅跳升，但对长债收益率的影响较 为有限。九泰久益以做绝对收益的思路，分析各大类资产的风险收益水平，进行组合配置。积极 参与新股申购，辅以货币市场工具的操作。报告期内，九泰久益的流动性没有出现异常，满足了 投资者正常的申购及赎回要求。九泰久益把保证资产的安全性放在首位，在参考外部评级的基础 上，进行严谨的内部评级筛选，严格把控信用风险。产品在报告期内取得正收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末本基金A类份额净值为1.016元，本报告期基金份额净值 A类增长率为1.60%， 业绩比较基准收益率为 0.75%；截止本报告期末本基金 C类份额净值为 1.016元，本报告期基金 份额净值 C类增长率为 1.60%，业绩比较基准收益率为 0.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值 低于 5000 万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 138,710,042.62 44.53 其中：股票 138,710,042.62 44.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 166,164,200.00 53.35 其中：债券 166,164,200.00 53.35 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,058,938.66 1.95 8 其他资产 552,760.55 0.18 9 合计 311,485,941.83 100.00 九泰久益混合 2017年第 1季度报告 第 8 页 共 14 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,728,709.21 2.86 C 制造业 61,446,925.65 20.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,436,787.96 6.38 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 49,097,619.80 16.10 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 138,710,042.62 45.50 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 300296 利亚德 554,892 22,728,376.32 7.45 2 002415 海康威视 693,721 22,129,699.90 7.26 3 601318 中国平安 563,200 20,844,032.00 6.84 4 600739 辽宁成大 1,099,988 19,436,787.96 6.38 5 600837 海通证券 1,244,643 18,171,787.80 5.96 6 000506 中润资源 849,923 8,728,709.21 2.86 7 002602 世纪华通 239,961 8,309,849.43 2.73 8 002408 齐翔腾达 850,000 8,279,000.00 2.72 9 601166 兴业银行 180,000 2,917,800.00 0.96 九泰久益混合 2017年第 1季度报告 第 9 页 共 14 页 10 000001 平安银行 300,000 2,751,000.00 0.90 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 16,001,200.00 5.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 1,000,000.00 0.33 8 同业存单 149,163,000.00 48.92 9 其他 - - 10 合计 166,164,200.00 54.50 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111793726 17温州银行 CD054 100,000 9,961,000.00 3.27 1 111793768 17中原银行 CD053 100,000 9,961,000.00 3.27 1 111793780 17九江银行 CD058 100,000 9,961,000.00 3.27 1 111793716 17大连银行 CD038 100,000 9,961,000.00 3.27 2 111793902 17锦州银行 CD058 100,000 9,960,000.00 3.27 2 111793993 17江苏江南 农村商业银 行 CD036 100,000 9,960,000.00 3.27 2 111793934 17厦门银行 CD069 100,000 9,960,000.00 3.27 3 111793895 17吉林银行 CD037 100,000 9,959,000.00 3.27 3 111793873 17瑞丰银行 CD017 100,000 9,959,000.00 3.27 3 111793850 17唐山农商 行 CD002 100,000 9,959,000.00 3.27 3 111793890 17天津农村 100,000 9,959,000.00 3.27 九泰久益混合 2017年第 1季度报告 第 10 页 共 14 页 商业银行 CD099 3 111793901 17赣州银行 CD014 100,000 9,959,000.00 3.27 4 111793968 17常熟农村 商行 CD041 100,000 9,882,000.00 3.24 5 111794117 17合肥科技 农商行 CD006 100,000 9,881,000.00 3.24 5 111793923 17珠海农商 行 CD004 100,000 9,881,000.00 3.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 报告期内，本基金未参与国债期货交易。 九泰久益混合 2017年第 1季度报告 第 11 页 共 14 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 海通证券于 2016年 11月 28收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]127号），由于海通 证券接入场外配资系统未做实质性审查，受到行政处罚。处罚措施为“责令改正，给予警告，没 收违法所得 28,653,000元，并处以 85,959,000元罚款。” 本基金做出如下说明：海通证券历史悠久、业务广泛，是声誉较佳的大型综合性券商。过去 两年因股市行情波动较大，海通证券业务扩展迅速，出现局部审查纰漏，但公司总体风控体系健 全，内控合规制度完善，不存在大范围违法违规风险。本次处罚金额对海通证券财务影响可控， 且为一次性影响，对今后海通证券财务状况无重大影响。海通证券客户群体庞大，业务盈利能力 稳健，其股票具备一定投资价值。今后，我们会保持对公司基本面的紧密跟踪，切实控制相应投 资风险。 除上述情形外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本 报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 52,540.89 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 500,219.66 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 552,760.55 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 九泰久益混合 2017年第 1季度报告 第 12 页 共 14 页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 九泰久益混合 A 九泰久益混合 C 基金合同生效日（ 2017年 1月 25日 ） 基金份额总额 9,565.17 300,122,276.11 报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 - - 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 19.76 30.00 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 9,545.41 300,122,246.11 注：本基金合同生效日为 2017年 1月 25日。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017-01-25至 - - 300,000,000.00 99.96% 九泰久益混合 2017年第 1季度报告 第 13 页 共 14 页 2017-03-31 300,000,000.00 产品特有风险 1、净值大幅波动的风险 由于本基金份额净值的计算保留到小数点后 3位，小数点后第 4位四舍五入，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。因此该机构投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人 存在大幅亏损的风险。 2、出现巨额赎回的风险 该机构投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金 当时资产组合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支 付。其他投资者的赎回申请也可能面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风 险。当连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接 受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认 或者无法及时收到赎回款项的风险。 3、基金规模过小导致基金合同终止的风险 根据基金合同的约定，基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者 基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60个工作日出 现前述情形的，本基金合同终止，无须召开基金份额持有人大会。机构投资者在开放日大额赎回后， 可能出现本基金的基金资产净值连续 60个工作日低于 5,000万元情形，届时本基金存在基金合同终 止的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金报告期内没有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予九泰久益灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件 2、《九泰久益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《九泰久益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 九泰久益混合 2017年第 1季度报告 第 14 页 共 14 页 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 5、报告期内九泰久益灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金 管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费到存放地点查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，网址为 www.jtamc.com。 九泰基金管理有限公司 2017年 4月 24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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