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| 易方达上证50增强C(004746) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 754051 | ||||||||
| 基金代码 | 004746 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达50指数证券投资基金2007年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人交通银行根据本基金合同的规定，已于2007年10月15日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年7月1日起至9月30日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 易基50 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2004年3月22日 4、报告期末基金份额总额： 17,349,114,481.08份 5、投资目标： 在严格控制与目标指数偏离风险的前提下，力争获得超越指 数的投资收益，追求长期资本增值。 6、投资策略： 本基金为指数增强型基金，股票投资部分以上证50指数作为 标的指数，资产配置上追求充分投资，不根据对市场时机的判断主动调整股票仓 位，通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术，控制与目标指数的偏 离风险，追求超越基准的收益水平。 7、业绩比较基准： 上证50指数 8、风险收益特征： 本基金为中等风险的证券投资基金，基金控制与基准的 偏离风险，同时力争获得超越基准的收益。 9、基金管理人： 易方达基金管理有限公司 10、基金托管人： 交通银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标（单位：元） 1.本期利润 3,678,670,978.25 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 474,519,438.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.3688 4.期末基金资产净值 25,267,699,470.40 5.期末基金份额净值 1.4564 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 注：2007年7月1日基金实施新会计准则后，原"基金本期净收益"名称调整为 "本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额"，原"加权平均基金份额本期净 收益"＝第2项/(第1项/第3项) 2、本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 40.70% 1.87% 47.72% 2.09% -7.02% -0.22% 3、基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图 注：1、基金合同中有关投资比例限制的约定： (1) 由于《证券投资基金管理暂行办法》已经废止，根据《中华人民共和国 证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和本基金合同、招募说明书 有关条款的规定，自2004年11月5日起本基金的业绩比较基准和资产配置比例适 用如下规定： 1) 基金的业绩比较基准为：上证50指数 2) 基金的资产配置比例限制为：在目前的法律法规限制下，本基金应当保 持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，正常情况下 股票投资占基金净资产的比例不低于90%。 (2) 遵守中国证监会规定的其他比例限制。 因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时，基金管理人应 在合理期限内进行调整，以符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。 2、本基金在本报告期间内遵守上述投资比例的规定进行证券投资。 四、基金管理人报告 1、 基金经理小组介绍 本报告期易方达50指数证券投资基金基金经理小组由林飞先生、马骏先生、 梁天喜先生三位组成。 林飞先生，男，1975年3月生，经济学博士。曾任融通基金管理有限公司基 金经理助理。2006年3月进入易方达基金管理有限公司工作，曾任易方达深证100 交易型开放式指数基金基金经理助理，本报告期内任易方达深证100交易型开放 式指数基金基金经理、易方达50指数证券投资基金基金经理。 马骏先生，男，1966年3月生，理学学士，历任深圳众大投资有限公司投资 主管，广发证券有限责任公司研究发展中心研究员。2001年4月至今，在易方达 基金管理有限公司工作，曾任科讯基金基金经理，本报告期内任易方达50指数证 券投资基金基金经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理。 梁天喜先生，男，1964年出生，工学硕士，曾在大鹏证券综合研究所从事行 业和上市公司研究，先后任研究所市场部经理、投资研究部（行业与公司研究） 经理、研究所副所长。2003年2月进入易方达基金管理有限公司，曾任投资管理 部副总经理、科汇基金基金经理、易方达积极成长基金基金经理，本报告期内任 易方达50指数基金基金经理。 2、 基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合 法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 3、 报告期内的业绩表现和投资策略 (1) 行情回顾及运作分析 相比上半年,三季度证券市场伴随着更为频繁的宏观调控和更为明显的估值 分歧，但在前期财富效应的持续带动下，增量资金进入市场依然延续了前期的趋 势,上证指数进一步创出新高,季度涨幅45.32％，中报超预期和商品价格上涨成 为影响市场阶段性结构分化重要主线。由于市场主流行业之间的轮动特征表现得 较为充分，各个成份股指数之间的涨幅差异在三季度表现得不是很明显，权重占 比相对较大的金融股依然对50指数三季度走势产生较为明显的影响。50指数基金 三季度出现较为明显净申购，对基金仓位控制产生了一定的影响。由于进一步累 积了较多已实现收益，50指数基金在三季度进行了红利分配。 (2)本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.4564元，本报告期份额净值增长率为40 .7%，同期基准指数上证50指数增长率为47.72%，基金年化跟踪误差4.55%，受今 年成分股更换增多和申购赎回影响，跟踪误差超出了4%的控制目标范围。 （3）市场展望和投资策略 展望四季度，证券市场依然面临进一步策调控、市场扩容、资金分流的不确 定性，短期因素引起更大幅波动的可能性在增加，但相信支撑市场长期趋势的重 要基础并未发生明显变化。在结构上，预期上市公司盈利增长的持续性和可提供 的估值安全空间，将继续成为主导市场下一阶段结构分化的重要主线。作为增强 型指数基金，50指数基金将继续在严格控制基金相对基准指数的跟踪误差等偏离 风险的前提下，根据对市场结构性变化的判断，对投资组合做适度的优化和增强 ，力争获得超越指数的投资收益，追求长期资本增值。期望本基金为投资者进一 步分享中国证券市场大盘蓝筹股未来长期稳定持续的增长提供更好的投资机会。 五、投资组合报告 1、本报告期末基金资产组合情况 项目名称 金额(元) 占基金资产总值比例 股票 23,702,992,996.33 92.58% 债券 974,648.24 0.00% 权证 10,961,006.35 0.04% 银行存款和清算备付金合计 1,739,626,660.04 6.79% 应收证券清算款 0.00 0.00% 其他资产 148,880,852.52 0.59% 总计 25,603,436,163.48 100.00% 2、本报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）积极投资部分 行业类别 市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 55,404,750.00 0.22% C 制造业 115,158,005.62 0.46% C0 食品、饮料 0.00 0.00% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 14,829,747.89 0.06% C7 机械、设备、仪表 100,328,257.73 0.40% C8 医药、生物制品 0.00 0.00% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 13,358,046.10 0.05% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 891,500.00 0.00% G 信息技术业 24,863,705.88 0.10% H 批发和零售贸易 63,283,350.00 0.25% I 金融、保险业 31,165,420.00 0.12% J 房地产业 0.00 0.00% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 29,762,459.65 0.12% 合计 333,887,237.25 1.32% （2）指数投资部分 行业类别 市值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 972,167,333.55 3.85% C 制造业 6,273,473,349.67 24.83% C0 食品、饮料 881,481,395.44 3.49% C1 纺织、服装、皮毛 449,888,975.09 1.79% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,047,064,619.90 4.14% C5 电子 0.00 0.00% C6 金属、非金属 2,787,127,233.06 11.03% C7 机械、设备、仪表 1,107,911,126.18 4.38% C8 医药、生物制品 0.00 0.00% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,462,128,838.58 9.74% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 2,532,791,315.51 10.02% G 信息技术业 447,425,646.32 1.77% H 批发和零售贸易 0.00 0.00% I 金融、保险业 9,553,053,308.56 37.81% J 房地产业 707,441,197.95 2.80% K 社会服务业 0.00 0.00% L 传播与文化产业 202,669,696.74 0.80% M 综合类 217,955,072.20 0.86% 合计 23,369,105,759.08 92.48% 3、 报告期末积极投资部分市值占基金资产净值前五名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 占基金资产净值比例 1 000983 西山煤电 775,000 55,404,750.00 0.22% 2 600153 建发股份 1,535,000 44,223,350.00 0.18% 3 000338 潍柴动力 468,865 43,979,537.00 0.17% 4 601939 建设银行 3,333,200 31,165,420.00 0.12% 5 600895 张江高科 1,319,843 29,762,459.65 0.12% 4、本报告期末指数投资部分市值占基金资产净值前五名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 占基金资产净值比例 1 600030 中信证券 26,388,522 2,552,033,962.62 10.10% 2 600036 招商银行 46,923,579 1,795,765,368.33 7.11% 3 600000 浦发银行 31,978,021 1,678,846,102.50 6.64% 4 600019 宝钢股份 80,000,172 1,455,203,128.68 5.76% 5 600900 长江电力 65,959,713 1,274,341,655.16 5.04% 5、本报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国 债 0.00 0.00% 2 金 融 债 0.00 0.00% 3 央行票据 0.00 0.00% 4 企 业 债 974,648.24 0.0039% 5 可 转 债 0.00 0.00% 合 计 974,648.24 0.0039% 6、本报告期末市值占基金资产净值前五名债券明细 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国安债1 974,648.24 0.0039% 合计 974,648.24 0.0039% 7、报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查 的情况，报告编制日前一年内未受到公开谴责或处罚。 （2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产： 名称 金额(元) 交易保证金 405,604.46 应收股利 0.00 应收利息 469,554.99 应收申购款 148,005,693.07 待摊费用 0.00 其他应收款 0.00 合计 148,880,852.52 （4）本报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期内获得的权证明细 权证代码 权证名称 数量（份） 成本总额（元） 投资类别 031005 国安GAC1 77,548 423,030.32 被动持有 合计 77,548 423,030.32 （6）本报告期末持有资产支持证券的情况 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 六、开放式基金份额变动（单位：份） 本报告期初基金份额总额 2,837,342,575.00 加：本报告期间基金总申购份额 18,522,510,582.30 减：本报告期间基金总赎回份额 4,010,738,676.22 本报告期末基金份额总额 17,349,114,481.08 七、备查文件目录 1. 中国证监会批准易方达50指数证券投资基金设立的文件； 2. 《易方达50指数证券投资基金基金合同》； 3. 《易方达50指数证券投资基金托管协议》； 4. 《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件和营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人或基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 2007年10月26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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