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| 融通巨潮100指数C(004874) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 774329 | ||||||||
| 基金代码 | 004874 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通巨潮100指数证券投资基金2007年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007 年10 月19 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2007 年7 月1 日起至2007 年9 月30 日止。 第二节 基金产品概况 基金简称： 融通巨潮 基金运作方式：上市契约型开放式 基金合同生效日：2005 年5 月12 日 期末基金份额总额：2,938,931,367.64 份 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 投资目标：本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100 目标指数跟踪 误差的基础上，力求获得超越巨潮100 目标指数的投资收益，追求长期的资 本增值。本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场发展的 成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。 投资策略：本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基 础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投 资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入 研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控 制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数 增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。 业绩比较基准：巨潮100 指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%。 风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一） 主要财务指标 单位：人民币元 项目 2007 年7 月1 日至2007 年9 月30 日 1.本期利润 1,618,179,210.92 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净 额 399,691,300.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.5736 4.期末基金资产净值 5,434,680,234.12 5.期末基金份额净值 1.849 注:2007 年7 月1 日基金实施新会计准则后,原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减 融通巨潮100 指数证券投资基金2007 年第3 季度报告 -2- 本期公允价值变动损益后的净额",原"加权平均基金份额本期净收益"=第2 项/（第1 项/第 3 项） （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率 标准差④ ①-③ ②-④ 过去3 个月 44.31% 2.01% 44.06% 2.02% 0.25% -0.01% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较 -120.00% 0.00% 120.00% 240.00% 360.00% 480.00% 600.00% 2005年5月12日2006年2月12日2006年11月12 2007年8月12日 融通巨潮100指数业绩比较基准收益率 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 张野先生，1962 年生，工商管理硕士，13 年证券从业经验。历任杭州新希望证券投资 顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。现同时担任融通深证100 指数基金基金经理。 （二） 基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通 巨潮100 指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益 的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三） 基金运作报告 2007 年第三季度指数继续大幅度上涨，经过6 月底7 月初的短暂调整，随着大盘蓝筹 股业绩预告的披露，金融、地产等行业2007 年上半年业绩大幅度超出市场预期，由此金融 地产引领了2007 年三季度指数的上涨，随着业绩预告和业绩公告的不断披露，采掘、有色 金属、钢铁等行业由于其业绩超预期的幅度领先，在整个第三季度的上涨中处于前列。在风 格类指数中，绩优股、低市盈率、低市净率指数三季度的涨幅居前三，由此可见整个三季度 行情的特点。 巨潮100 指数成份股的行业特点是金融、黑色金属、房地产、交通运输以及电力这些行 业的市值比例较高；巨潮100 指数成份股的风格特点是大盘蓝筹股权重相对其他指数大盘蓝 筹权重超出较多，指数成份股的市盈率、市净率相对较低。在行业指数和风格指数三季度表 现的共同作用下，巨潮100 指数在2007 年第三季度的涨幅与其他指数相差不大，第三季度 巨潮100 指数增长46.73%，同期沪深300 指数增长48.26%，上证50 指数增长47.72%。在 基金的实际运作中，第三季度融通巨潮100 指数基金复权净值增长44.31%,其基准增长 44.06%。 融通巨潮100 指数证券投资基金2007 年第3 季度报告 -3- 我们继续保持对证券市场长期发展趋势的乐观态度，从2007 年的二季度和三季度的指 数走势来看，市场的上涨已经和上市公司整体业绩的增长紧密相关。在2007 年的第四季度 乃至2008 年中，我们将紧密跟踪两个主要问题：一是上市公司业绩的增长幅度；一是上市 公司业绩增长持续时间的长度。随着宏观经济结构的进一步改善、上市公司治理结构的完善 以及股东利益的趋于一致，上市公司的赢利能力和盈利的持续性值得期待。我们认为基于全 球竞争角度出发的央企行业整合；全球产业转移和国内企业的自主创新，人民币升值和金融 创新等符合未来经济发展规律和方向的主题仍然是市场的投资主线。 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将 此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，竭力通过控制股票投资权重与 巨潮100 指数成份股自然权重的偏离，减少基金相对巨潮100 指数的跟踪误差，力求最终实 现对巨潮100 指数的有效跟踪。9 月28 日本基金股票投资部分的日跟踪误差为0.12%，第三 季度平均日跟踪误差为0.08%，严格控制在基金合同规定的0.5%的范围以内。本季度基金净 值最终较好地拟合了目标指数的增长，有效地控制了指数基金相对目标指数的偏离风险。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款及清算备付金 228,547,675.48 4.16% 股票投资市值 5,142,812,286.19 93.51% 债券投资市值 101,594,254.22 1.85% 权证投资市值 8,800,103.12 0.16% 其他资产 18,285,202.10 0.33% 资产合计 5,500,039,521.11 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 （1） 指数投资部分 行业 数量 市值 占基金资产 净值的比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 0.00% B 采掘业 8,524,236 287,944,501.86 5.30% C 制造业 57,648,4611,510,402,020.03 27.79% C0 食品、饮料 5,234,309 259,474,122.43 4.77% C1 纺织、服装、皮毛 1,727,154 48,308,497.38 0.89% C2 木材、家具 0.00 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,095,300 129,383,266.34 2.38% C5 电子 1,769,748 17,343,530.40 0.32% C6 金属、非金属 34,108,307 725,548,511.19 13.35% C7 机械、设备、仪表 11,137,313 312,673,814.49 5.75% C8 医药、生物制品 576,330 17,670,277.80 0.33% C99 其他制造业 0.00 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 17,916,184 337,663,825.23 6.21% E 建筑业 0.00 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 18,608,848 370,054,376.75 6.81% G 信息技术业 16,076,376 212,263,185.28 3.91% 融通巨潮100 指数证券投资基金2007 年第3 季度报告 -4- H 批发和零售贸易 3,239,214 174,970,224.72 3.22% I 金融、保险业 47,205,8921,687,985,258.08 31.06% J 房地产业 9,842,874 354,366,866.23 6.52% K 社会服务业 1,923,392 65,959,357.68 1.21% L 传播与文化产业 803,435 26,264,290.15 0.48% M 综合类 3,199,131 71,659,380.18 1.32% 合计 184,988,0435,099,533,286.19 93.83% （2）积极投资部分 行业 数量 市值 占基金资产净 值的比例 C 制造业 2,100,000 43,279,000.00 0.80% C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,600,000 19,584,000.00 0.36% C8 医药、生物制品 500,000 23,695,000.00 0.44% 合计 2,100,000 43,279,000.00 0.80% （三）本报告期末基金投资前五名股票明细 （1） 指数投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值的比例 1 600030 中信证券 4,245,561 410,588,204.31 7.56% 2 600036 招商银行 6,897,115 263,952,591.05 4.86% 3 600000 浦发银行 4,905,064 257,515,860.00 4.74% 4 600016 民生银行 10,996,366 173,852,546.46 3.20% 5 000002 万 科Ａ 5,732,282 173,114,916.40 3.19% （2） 积极投资部分 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值的比例 1 000952 广济药业 500,000 23,695,000.00 0.44% 2 600160 巨化股份 1,600,000 19,584,000.00 0.36% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 95,003,231.40 1.75% 企业债 6,591,022.82 0.12% 合计 101,594,254.22 1.87% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02 国债⒁ 95,003,231.40 1.75% 07 武钢债 4,753,294.00 0.09% 国安债1 980,450.56 0.02% 钢钒债１ 857,278.26 0.02% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股 票； 3、其他资产的构成如下： 项目 金 额（元） 融通巨潮100 指数证券投资基金2007 年第3 季度报告 -5- 交易保证金 3,017,106.15 待摊费用 15,123.59 应收利息 2,445,048.83 应收申购款 5,769,121.07 证券清算款 7,038,802.46 合计 18,285,202.10 4.处于转股期的可转换债券 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券； 5.权证投资情况 权证名称 本期买入 数量(份) 买入成本总 额(元) 类别（被动持有 /主动投资） 本期卖出 数量（份） 卖出收入（元） 深发SFC1 0 0.00 被动投资 247,577 4,208,388.10 国安GAC1 78,009 425,548.73 被动投资 0 0.00 注：本基金不允许主动投资权证业务，以上深发权证为深发展股权分置改革中对价支付 所获配部分，国安权证为国安债所获配部分，均属被动投资。 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额 2,586,385,613.96 本期总申购份额 1,355,697,952.03 本期总赎回份额 1,003,152,198.35 期末基金份额 2,938,931,367.64 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通巨潮100 指数证券投资基金设立的文件； （二）《融通巨潮100 指数证券投资基金基金合同》； （三）《融通巨潮100 指数证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2007 年10 月25 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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