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| 德邦德信中高企债指数分级(16770L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 782492 | ||||||||
| 基金代码 | 16770L | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金(LOF)2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 7月 19日 德邦德信中高企债指数（LOF）2017年第 2季度报告 第 2 页 共 19 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2017年 7月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 4月 01日起至 6月 30日止。 §2 基金产品概况 转型后： 基金简称 德邦德信中高企债指数（LOF） 基金主代码 167701 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 4月 21日 报告期末基金份额总额 42,475,737.68 投资目标 本基金为债券型指数证券投资基金，通过数量化的 风险管理手段优选指数成份券、备选成分券及样本 外债券，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数 相似的总回报，追求跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取抽样复制法构建基金债券投资组 合，并根据标的指数成份券及其权重的变动而进行 相应的调整。在正常市场情况下，力争本基金的净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不超过 5%。如 因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上 述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差 进一步扩大。 业绩比较基准 中证 1-7年中高收益企债指数×90%＋银行活期存 款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，从整体运作来看，基金的预 期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型 基金和股票型基金。本基金为指数型基金，主要采 取抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指 德邦德信中高企债指数（LOF）2017年第 2季度报告 第 3 页 共 19 页 数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收 益特征。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦德信 德信 C 下属分级基金的交易代码 167701 167704 报告期末下属分级基金的份额总额 42,470,519.39份 5,218.29份 转型前： 基金简称 德邦德信 场内简称 德邦德信 基金主代码 167701 交易代码 167701 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 4月 25日 报告期末基金份额 总额 57,496,053.84份 投资目标 本基金为债券型指数证券投资基金，通过数量化的风险管理手段优选指数 成分券、备选成分券及样本外债券，争取在扣除各项费用之前获得与标的 指数相似的总回报，追求跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取抽样复制法构建基金债券投资组合，并根据标的指数成分 券及其权重的变动而进行相应的调整。在正常市场情况下，力争本基金的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%， 年跟踪误差不超过 5%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上 述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证 1-7年中高收益企债指数×90%+银行活期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 从整体运作来看，基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混 合型基金和股票型基金。 从两类份额看，德信 A 份额持有人的年化约定收益率为一年期定期存款利 率+1.20%，表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特点。德信 B 份额 获得剩余收益，带有适当的杠杆效应，表现出预期风险较高，预期收益相 对较高的特点。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称 德信 A 德信 B 德邦德信 下属分级基金的场 内简称 德信 A 德信 B 德邦德信 下属分级基金的交 易代码 150133 150134 167701 报告期末下属分级 基金的份额总额 4,488,438.00份 1,923,617.00份 51,083,998.84份 下属分级基金的风 预期风险较低、预 预期风险较高，预期收益 预期收益和预期风险高于 德邦德信中高企债指数（LOF）2017年第 2季度报告 第 4 页 共 19 页 险收益特征 期收益相对稳定 相对较高 货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 4月 21日 － 2017年 6月 30日 ） 德邦德信 德信 C 1.本期已实现收益 -886,593.67 -5.62 2.本期利润 214,398.75 32.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.0046 0.0263 4.期末基金资产净值 46,695,304.72 5,732.51 5.期末基金份额净值 1.0995 1.0985 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 4月 1日 － 2017年 4月 20日 ） 1.本期已实现收益 7,188.08 2.本期利润 75,332.85 3.加权平均基金份额本期利润 0.0011 4.期末基金资产净值 62,852,432.65 5.期末基金份额净值 1.0930 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2基金净值表现（转型后） 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦德信 阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 德邦德信中高企债指数（LOF）2017年第 2季度报告 第 5 页 共 19 页 率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 0.61% 0.07% 0.46% 0.04% 0.15% 0.03% 德信 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.52% 0.07% 0.46% 0.04% 0.06% 0.03% 注：本基金的业绩比较基准为中证 1-7年中高收益企债指数×90%＋银行活期存款利率（税后）× 10%。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 德邦德信中高企债指数（LOF）2017年第 2季度报告 第 6 页 共 19 页 注：本基金份额持有人大会于 2017年 4月 17日表决通过了《关于德邦德信中证中高收益企债指 数分级证券投资基金转型及基金合同修改有关事项的议案》，自 2017年 4月 21日起，本基金由原 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金转型为德邦德信中证中高收益企债指数证券投 资基金（LOF），基金转型日起至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金的业绩比较基准 为中证 1-7年中高收益企债指数×90%＋银行活期存款利率（税后）×10%。本基金的建仓期为 6 个月,自 2017年 4月 21日合同生效日起至 2017年 6月 30日，本基金运作时间未满 6个月，仍处 于建仓期中。上图所示日期为 2017年 4月 21日至 2017年 6月 30日。 3.3基金净值表现（转型前） 3.3.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.27% 0.07% 0.17% 0.05% -0.44% 0.02% 注：本基金的业绩比较基准为中证 1-7年中高收益企债指数×90%+银行活期存款利率（税后）×10% 德邦德信中高企债指数（LOF）2017年第 2季度报告 第 7 页 共 19 页 3.3.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金基金合同生效日为 2013年 4月 25日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时 间已满一年。本基金的建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规 定。图示日期为 2013年 4月 25日至 2017年 4月 20日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前） 丁孙楠 本基金的 基 金 经 理、德邦 如意货币 市 场 基 金、德邦 新添利债 券型证券 投 资 基 金、德邦 2017年 1月 24日 - 6年 硕士，2010 年 6 月至 2013 年8月担任中国人保资产管 理股份有限公司组合管理 部投资经理助理；2013年 9 月至 2015 年 3 月担任上海 银行资产管理部投资交易 岗。2016年 1月加入德邦基 金管理有限公司，任职于投 资研究部，现任本公司基金 经理。 德邦德信中高企债指数（LOF）2017年第 2季度报告 第 8 页 共 19 页 现金宝交 易型货币 市场基金 的基金经 理。 张铮烁 固定收益 部总监助 理、本基 金的基金 经理、德 邦德利货 币市场基 金、德邦 如意货币 市 场 基 金、德邦 增利货币 市 场 基 金、德邦 现金宝交 易型货币 市 场 基 金、德邦 纯债 9 个 月定期开 放债券型 证券投资 基金的基 金经理。 2016年 1月 8日 - 9年 硕士，2007 年 7 月至 2010 年7月在中诚信国际信用评 级有限责任公司评级部担 任分析师、项目经理，2010 年 8月至 2015年 5月在安 邦资产管理有限责任公司 固定收益部担任投资经理。 2015年 11月加入德邦基金 管理有限公司，现任本公司 固定收益部总监助理、基金 经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后） 丁孙楠 本基金的 基 金 经 理、德邦 如意货币 市 场 基 金、德邦 新添利债 券型证券 投 资 基 2017年 1月 24日 - 6年 硕士，2010 年 6 月至 2013 年8月担任中国人保资产管 理股份有限公司组合管理 部投资经理助理；2013年 9 月至 2015 年 3 月担任上海 银行资产管理部投资交易 岗。2016年 1月加入德邦基 金管理有限公司，任职于投 资研究部，现任本公司基金 德邦德信中高企债指数（LOF）2017年第 2季度报告 第 9 页 共 19 页 金、德邦 现金宝交 易型货币 市场基金 的基金经 理。 经理。 张铮烁 固定收益 部总监助 理、本基 金的基金 经理、德 邦德利货 币市场基 金、德邦 如意货币 市 场 基 金、德邦 增利货币 市 场 基 金、德邦 现金宝交 易型货币 市 场 基 金、德邦 纯债 9 个 月定期开 放债券型 证券投资 基金的基 金经理。 2016年 1月 8日 - 9年 硕士，2007 年 7 月至 2010 年7月在中诚信国际信用评 级有限责任公司评级部担 任分析师、项目经理，2010 年 8月至 2015年 5月在安 邦资产管理有限责任公司 固定收益部担任投资经理。 2015年 11月加入德邦基金 管理有限公司，现任本公司 固定收益部总监助理、基金 经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金 招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大 利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 德邦德信中高企债指数（LOF）2017年第 2季度报告 第 10 页 共 19 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司 内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和 人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 券当日成交量的 5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，债市延续去年末的调整态势，收益率明显上升，直至 6月略有缓和。上半年 政治局会议定调“切实把维护金融安全作为治国理政的一件大事”，金融监管继续并上升到新高 度，去通道去资金池降杠杆继续深化。银监会主要监管过去两年快速发展的同业链条、各项套利 行为及理财业务资金投向的透明性和合规性；证监会对券商资管业务进行监管；保监会就保险资 金投向进行监管；央行确保流动性合理并通过宏观审慎考核框架规范银行行为。由于监管密集出 台，上半年 5、6月份债券市场波动加大。随后一行三会统一协调监管加强，央行保持不松不紧的 货币政策，6月份随着金融安全底线以及资金面的超预期稳定，市场有了一波小幅下行。 2017年上半年，经济基本面上看，中国制造业采购经理指数（PMI）均位于荣枯线之上，规 模以上工业增加值和工业企业利润总额同比数据仍处于稳定较好水平，宏观经济动能较强。上半 年 PPI数据触顶回落，而 CPI数据受食品价格影响仍处于较低水平。微观层面，上市龙头企业盈 利能力回升，企业资产负债表缓慢修复，经济出现短期上升动力。资金面上半年银行超储率处于 低位，市场资金面维持紧平衡状态，央行公开市场放长缩短并上调公开市场逆回购利率，MPA将 银行表外理财纳入广义贷款测算影响资金从银行向非银流动成本变高等影响，货币市场利率中枢 抬升明显。上半年，全球主要经济国对宽松货币政策反思并采取逐步紧缩货币政策，美联储分别 在 3、6月进行加息，并推出年内缩表计划，欧洲、英国和加拿大央行行长也均表示宽松货币政策 需要适当调整，全球利率面临上行压力。 本基金为被动型指数基金，采取跟踪中高收益交易所信用债的策略，继续跟踪指数进行交易。 德邦德信中高企债指数（LOF）2017年第 2季度报告 第 11 页 共 19 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至转型后报告期末，本报告期（2017年 4月 21日－2017年 6月 30日）德邦德信份额净值 增长率为 0.61%，同期业绩比较基准收益率为 0.46%；德信 C份额净值增长率为 0.52%，同期业绩 比较基准收益率为 0.46%。 截至转型前报告期末，本报告期（2017年 4月 1日－2017年 4月 20日）德邦德信份额净值 增长率为-0.27%，同期业绩比较基准收益率为 0.17%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 转型后： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 其中：股票 2 基金投资 3 固定收益投资 52,743,750.00 96.36 其中：债券 52,743,750.00 96.36 资产支持证券 4 贵金属投资 5 金融衍生品投资 6 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 7 银行存款和结算备付金合计 816,244.33 1.49 8 其他资产 1,174,263.70 2.15 9 合计 54,734,258.03 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 德邦德信中高企债指数（LOF）2017年第 2季度报告 第 12 页 共 19 页 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 2,796,920.00 5.99 2 央行票据 3 金融债券 其中：政策性金融债 4 企业债券 49,946,830.00 106.95 5 企业短期融资券 6 中期票据 7 可转债（可交换债） 8 同业存单 9 其他 10 合计 52,743,750.00 112.94 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 1480362 14济南高新债 50,000.00 4,146,000.00 8.88 2 122226 12宝科创 40,520.00 4,054,431.20 8.68 3 122371 14亨通 01 40,000.00 3,998,800.00 8.56 4 136012 15梅花 02 40,000.00 3,967,200.00 8.49 5 136186 16苏新债 40,000.00 3,896,800.00 8.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 德邦德信中高企债指数（LOF）2017年第 2季度报告 第 13 页 共 19 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,276.23 2 应收证券清算款 199,891.18 3 应收股利 4 应收利息 934,331.65 5 应收申购款 34,764.64 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 1,174,263.70 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 德邦德信中高企债指数（LOF）2017年第 2季度报告 第 14 页 共 19 页 转型前： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 其中：股票 2 基金投资 3 固定收益投资 81,929,236.50 96.21 其中：债券 81,929,236.50 96.21 资产支持证券 4 贵金属投资 5 金融衍生品投资 6 买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 7 银行存款和结算备付金合计 1,090,623.58 1.28 8 其他资产 2,139,996.01 2.50 9 合计 85,159,856.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过沪港通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 3,099,690.00 4.93 2 央行票据 3 金融债券 其中：政策性金融债 4 企业债券 73,796,546.50 117.41 5 企业短期融资券 6 中期票据 5,033,000.00 8.01 7 可转债（可交换债） 8 同业存单 德邦德信中高企债指数（LOF）2017年第 2季度报告 第 15 页 共 19 页 9 其他 10 合计 81,929,236.50 130.35 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 122371 14亨通 01 60,000.00 6,040,800.00 9.61 2 122226 12宝科创 60,000.00 6,013,800.00 9.57 3 122354 15康美债 58,000.00 5,936,300.00 9.44 4 1480362 14济南高新债 50,000.00 5,196,500.00 8.27 5 101559008 15太阳 MTN001 50,000.00 5,033,000.00 8.01 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金本报告期未持有股票。 5.11.2 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 德邦德信中高企债指数（LOF）2017年第 2季度报告 第 16 页 共 19 页 1 存出保证金 6,062.09 2 应收证券清算款 204,323.36 3 应收股利 4 应收利息 1,927,262.63 5 应收申购款 2,347.93 6 其他应收款 7 待摊费用 8 其他 9 合计 2,139,996.01 5.11.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.4 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末没有流通受限的股票。 5.11.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 项目 德邦德信 德信 C 基金合同生效日（ 2017年 4月 21日 ） 基金份额总额 51,083,998.84 0 报告期期初基金份额总额 51,083,998.84 0 基金合同生效日起至报告期期末基金总 申购份额 249,765.68 5,218.29 减:基金合同生效日起至报告期期末基 金总赎回份额 15,275,299.13 0 基金合同生效日起至报告期期末基金拆 分变动份额（份额减少以"-"填列） 6,412,054.00 0 报告期期末基金份额总额 42,470,519.39 5,218.29 德邦德信中高企债指数（LOF）2017年第 2季度报告 第 17 页 共 19 页 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 项目 德信 A 德信 B 德邦德信 报告期期初基金份额总额 9,708,443.00 4,160,762.00 53,306,914.24 报告期期间基金总申购份额 23,865,284.33 减:报告期期间基金总赎回 份额 33,545,349.73 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） -5,220,005.00 -2,237,145.00 7,457,150.00 报告期期末基金份额总额 4,488,438.00 1,923,617.00 51,083,998.84 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后） 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前） 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170401-20170630 17904207.7 23786825.25 23786825.25 17904207.7 42.15% 产品特有风险 德邦德信中高企债指数（LOF）2017年第 2季度报告 第 18 页 共 19 页 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对 本基金的资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资 产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波 动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基 金合同约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临 赎回申请被延期办理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可 能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人或基金资产净 值低于 5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换 运作方式或终止基金合同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困 难，导致流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目 的及投资策略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内，本基金召开了基金份额持有人大会，本基金由原德邦德信中证中高收 益企债指数分级证券投资基金转型为德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金 （LOF）。详见本公司于2017年4月17日发布《德邦基金管理有限公司关于德邦德信中 证中高收益企债指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的 公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）基金合同； 3、德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）托管协议； 4、德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市虹口区吴淞路 218号宝矿国际大厦 35层。 德邦德信中高企债指数（LOF）2017年第 2季度报告 第 19 页 共 19 页 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2017年 7月 19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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