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| 建信灵活配置混合A(000270) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 783208 | ||||||||
| 基金代码 | 000270 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信安心保本混合型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 建信安心保本混合 基金主代码 000270 交易代码 000270 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年9月3日 报告期末基金份额总额 3,418,347,518.32份 投资目标 本基金通过风险资产与安全资产的动态配置和有效的组合管理，在严格控制风险和保证本金安全的基础上，寻求组合资产的稳定增长和保本周期收益的最大化。 投资策略 本基金采用恒定比例组合保险策略来实现保本和增值的目标。恒定比例投资组合保险策略不仅能从投资组合资产配置的水平上基本消除投资到期时基金净值低于本金的可能性，而且能在一定程度上使基金分享股市整体性上涨带来的收益。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税前）。 风险收益特征 本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的中低风险品种。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金保证人 重庆市三峡担保集团有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年4月1日 － 2017年6月30日 ） 1.本期已实现收益 17,519,803.83 2.本期利润 25,602,326.97 3.加权平均基金份额本期利润 0.0072 4.期末基金资产净值 3,468,386,377.53 5.期末基金份额净值 1.015 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.79% 0.04% 0.70% 0.01% 0.09% 0.03% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 钟敬棣 固定收益部首席固定收益投资官、本基金的基金经理 2013年9月3日 - 12 特许金融分析师（CFA），硕士，加拿大籍华人。 1995年7月毕业于南开大学金融系，获经济学学士学位，2004年5月毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学，获工商管理硕士学位。曾先后任职于广东发展银行珠海分行、深圳发展银行珠海分行、嘉实基金管理有限公司等，从事外汇交易、信贷、债券研究及投资组合管理等工作。2008年5月加入建信基金管理公司，2009年6月2日至2011年5月11日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理；2008年8月15日起任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理；2011年12月13日起任建信双息红利债券型证券投资基金基金经理；2013年9月3日起任建信安心保本混合型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信安心保本混合型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，原因是投资组合投资策略需要，未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济方面, 二季度经济运行平稳。 四、五月份全国固定资产投资同比增长分别为8.9%和8.6%，增速稳定但呈现下行趋势。其中，基建投资、房地产开发投资累计同比均出现回落。 消费增速则小幅回升。进出口方面，从公布的四、五月份数据看，出口平稳增长，进口同比增速较快，但由于进口增速较一季度有所回落，贸易顺差因此有所增加。汇率方面，人民币汇率定价公式加入逆周期调节因子，二季度美元相对偏弱使得人民币对美元出现了小幅升值。 价格指数方面，四、五月份CPI同比分别1.2%和1.5%， PPI同比分别为6.4%和5.5%，PPI呈回落态势。五月份CPI有所回升主要是因为非食品的季节性回升和基数的影响，但食品价格环比继续下跌，且跌幅有扩大趋势。 金融数据方面，二季度M2增速继续呈现下滑态势，其中五月份M2增速历史上首次跌破10%，创历史新低。社会融资规模当月增量也低于贷款增量，显示表外融资处于收缩状态。 货币政策方面，虽然金融去杠杆为二季度的政策基调，但货币政策依然维持稳健中性，具体表现为央行的公开市场操作呈现相机决策的特点，在市场担忧流动性偏紧和监管力度过严时，央行在公开市场的操作上反而较为呵护市场。二季度央行公开市场操作总计投放4502亿元（含国库现金定存），同时六月份央行并没有跟随美联储加息而上调MLF利率，使得季度末流动性预期得以好转，银行间市场半年末得以平稳度过。 债券市场二季度表现不好，收益率整体上行。回顾整个二季度，围绕债券市场的核心问题是金融监管和去杠杆。四月伊始，银监会连发重磅文件，针对“三套利”、银行间风险防控等问题作出了一系列规定，引起市场对于金融监管趋严的担忧，收益率曲线整体上移。此后，监管冲击不断，针对险资、券商资管的政策接连发布，一些银行陆续赎回委外资金，极大地影响了投资者的情绪。同时，债市的配置需求非常疲软，一级市场收益率带动二级市场收益率不断上行。进入五月中旬后，由于央行增加了公开市场投放，并且监管政策的出台出现了一定的放缓迹象，债券收益率才逐步企稳并下行，其中信用债收益率下行幅度更大。转债表现二季度出现分化，缺乏业绩支持的个股对应转债出现下跌，但部分低估值个股对应的转债品种如白云转债、歌尔转债表现良好，触发赎回。股票市场二季度表现继续分化，大市值低估值股票上涨，小市值高估值股票继续调整。 在监管趋严、资金利率易上难下的大背景下，本基金二季度操作相对谨慎，延续了组合的低久期，由于短端收益率较高，本组合资产以短融、存款和存单配置为主。股票操作方面，由于组合安全垫还不高，本基金仅少量配置了银行、农业等行业的股票。 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金净值增长率0.79%，波动率0.04%，业绩比较基准收益率0.7%，波动率0.01%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 41,084,799.13 1.18 其中：股票 41,084,799.13 1.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,790,053,747.40 51.28 其中：债券 1,790,053,747.40 51.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 990,528,750.80 28.37 其中：买断式回购的买入返售金融资产 387,536,923.81 11.10 7 银行存款和结算备付金合计 623,872,238.24 17.87 8 其他资产 45,509,835.18 1.30 9 合计 3,491,049,370.75 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 7,950,000.00 0.23 B 采矿业 - - C 制造业 3,659,829.20 0.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 9,476,265.30 0.27 F 批发和零售业 5,918,704.63 0.17 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 14,080,000.00 0.41 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 41,084,799.13 1.18 以上行业分类以2017年6月30日的证监会行业分类标准为依据。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601288 农业银行 4,000,000 14,080,000.00 0.41 2 002041 登海种业 600,000 7,950,000.00 0.23 3 000498 山东路桥 999,942 7,149,585.30 0.21 4 600713 南京医药 841,921 5,918,704.63 0.17 5 603111 康尼机电 299,986 3,659,829.20 0.11 6 600068 葛洲坝 207,000 2,326,680.00 0.07 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 199,780,000.00 5.76 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 159,262,543.90 4.59 5 企业短期融资券 1,243,341,000.00 35.85 6 中期票据 182,135,000.00 5.25 7 可转债（可交换债） 5,535,203.50 0.16 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,790,053,747.40 51.61 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 011698730 16中色SCP002 2,000,000 200,760,000.00 5.79 2 019546 16国债18 2,000,000 199,780,000.00 5.76 3 011698854 16兖州煤业SCP007 1,800,000 180,522,000.00 5.20 4 011698711 16兖州煤业SCP006 1,500,000 150,540,000.00 4.34 5 011698674 16首钢SCP004 1,000,000 100,350,000.00 2.89 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 174,949.09 2 应收证券清算款 8,000,000.00 3 应收股利 - 4 应收利息 37,334,686.33 5 应收申购款 199.76 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 45,509,835.18 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 123001 蓝标转债 5,240,500.00 0.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,636,471,737.49 报告期期间基金总申购份额 586,218.78 减:报告期期间基金总赎回份额 218,710,437.95 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 3,418,347,518.32 总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信安心保本混合型证券投资基金设立的文件； 2、《建信安心保本混合型证券投资基金基金合同》； 3、《建信安心保本混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信安心保本混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2017年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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