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| 金鹰添享纯债债券(003852) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 784054 | ||||||||
| 基金代码 | 003852 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰添享纯债债券型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金鹰基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金鹰添享纯债债券 基金主代码 003852 交易代码 003852 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年2月28日 报告期末基金份额总额 424,961,281.50份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金主要投资于固定收益类金融工具，在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。 （一）资产配置策略 本基金在综合判断宏观经济形势以及微观市场的基础上，分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征，确定大类金融资产配置和债券类属配置，同时，根据市场的变化，动态调整大类资产和债券资产的投资比例，以规避市场风险，提高投资收益。 （二）债券投资策略 债券投资策略主要包含类属配置策略、久期配置策略、收益率曲线策略、杠杆策略、相对价值投资策略、信用利差曲线策略。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低预期风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年4月1日-2017年6月30日) 1.本期已实现收益 4,546,709.80 2.本期利润 4,452,709.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0105 4.期末基金资产净值 430,622,649.74 5.期末基金份额净值 1.0133 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.05% 0.01% -0.63% 0.06% 1.68% -0.05% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金鹰添享纯债债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年2月28日至2017年6月30日) / §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘丽娟 固定收益部总监，基金经理。 2017-02-28 - 10 刘丽娟女士，中南财经政法大学工商管理硕士，历任恒泰证券股份有限公司交易员，投资经理，广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监。2014年12月加入金鹰基金管理有限公司，任固定收益部总监。现任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰元盛债券型发起式证券投资基金（LOF）、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰添享纯债债券型证券投资基金、金鹰现金增益交易型货币市场基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、金鹰添惠纯债债券型证券投资基金、金鹰民丰回报定期开放混合型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、本基金基金合同等法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无出现重大违法违规或违反基金合同的行为，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。 报告期，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年二季度以来，通胀下滑，维持在1.5%左右的低位区间；经济基本面方面，消费增长相对平稳，出口受益于海外经济复苏而持续改善，投资增速持平，其中，制造业投资温和向上，基建投资整体处于高位，房地产投资持平略回落。工业生产持续改善，工业增加值从去年的6%的水平提升到二季度的6.5%左右。 债市方面，金融去杠杆成为今年监管主基调，资金面维持中性偏紧，叠加监管升级，流动性收紧成为市场一致预期，银行存单价格不断飙升，导致了股债双杀；五月之后，新华社撰文称“不能发生处置风险的风险”，强调监管维稳，而后政策转向不松不紧，央行开始呵护流动性，背离市场预期没有跟随美联储加息，并利用MLF、OMO等工具全覆盖模式对冲了各种缺口，市场流动性显著改善，股债市场开始了修复行情，债市长短端收益一并回落。 总体来看，资金面与央行货币政策紧紧相关。本基金在二季度主要做了存款，锁定高收益，在保证流动性和本金安全的情况下努力增加产品收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止2017年6月30日，基金份额净值1.0133元，本报告期份额净值增长1.05%，同期业绩比较基准增长率为-0.63%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年三季度，基本面来看，中长期经济趋势走弱，短期仍相对平稳。投资方面，基建投资已处于高位，财政支出增速下滑将限制基建增速；工业投资改善空间有限；地产投资受之前房地产收紧政策影响将会维持一定程度的缓慢下行；需求的放缓可能对大宗商品价格构成压制，PPI预计将逐步回落。通胀方面，预计CPI会继续维持低位。货币政策上，虽然央行并未跟随美国加息步伐，但金融去杠杆的政策主基调仍未改变，短期内资金面中性。 债市方面，震荡格局未变，牛市行情难见。虽然资金面短期宽松，皆为央行之前呵护季末流动性的结果；金融去杠杆政策还将继续，债市调整仍未结束，市场情绪依旧谨慎。投资方面，我们将继续关注利率走势，寻找一定的配置机会。基于以上判断，本基金将继续严控久期，根据市场情况调整杠杆比例并抓住市场机会，适时调整持仓债券。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无应当说明的预警事项。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 19,998,000.00 4.64 其中：债券 19,998,000.00 4.64 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 404,428,885.15 93.86 7 其他各项资产 6,443,492.08 1.50 8 合计 430,870,377.23 100.00 注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末无股票投资。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期内未通过港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末无股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,998,000.00 4.64 其中：政策性金融债 19,998,000.00 4.64 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,998,000.00 4.64 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 150401 15农发01 200,000.00 19,998,000.00 4.64 注：本基金本报告期末仅持有一只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末无资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末无贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货持仓。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货持仓。 5.10.2 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,443,492.08 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,443,492.08 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末无处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末无股票投资。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日基金份额总额 200,006,127.16 本报告期期初基金份额总额 424,960,126.42 报告期基金总申购份额 25,071.03 减：报告期基金总赎回份额 23,915.95 报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 424,961,281.50 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年4月1日至2017年6月30日 424,953,009.20 0.00 0.00 424,953,009.20 100.00% 产品特有风险 本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险： 1）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，因巨额赎回、份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动； 2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金的流动性风险； 4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 5）基金规模过小导致的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 6）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额的50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。 注：本基金的机构投资者，其份额占基金总份额的比例为99.9981%，因系统四舍五入保留2位小数原因，显示为100.00%。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会注册的金鹰添享纯债债券型证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰添享纯债债券型证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰添享纯债债券型证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 9.2 存放地点 广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件，也可登录本基金管理人网站查阅，本基金管理人网址：http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人客户服务中心，客户服务中心电话：4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 二〇一七年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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