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| 华富中证100指数(410008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 785268 | ||||||||
| 基金代码 | 410008 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富中证100指数证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 7月 20日 华富中证 100指数证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 7月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 4月 1日起至 2017年 6月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华富中证 100指数 基金主代码 410008 交易代码 410008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 12月 30日 报告期末基金份额总额 79,172,718.64份 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资约束和 数量化风险控制，力争控制净值增长率与业绩比较基准 之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%和年跟踪 误差不超过 4%，以实现对中证 100指数的有效跟踪。 投资策略 本基金为被动式指数基金，本基金的标的指数为中证 100指数。本基金原则上采用完全复制指数的投资策略， 即按照标的指数成份股及其权重构建股票组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整，力争净 值增长率与业绩比较基准之间的跟踪误差最小化。 业绩比较基准 中证 100 指数收益率×95%＋一年期银行定期存款收益 率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于股票型证券投资基金，属于较高风险、较高 收益的投资品种。一般情况下，其风险和收益高于混合 型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 华富中证 100指数证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 4月 1日 － 2017年 6月 30日 ） 1.本期已实现收益 2,203,217.59 2.本期利润 8,877,011.93 3.加权平均基金份额本期利润 0.1110 4.期末基金资产净值 91,546,213.29 5.期末基金份额净值 1.1563 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 10.65% 0.61% 9.27% 0.62% 1.38% -0.01% 华富中证 100指数证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：根据基金合同的规定，本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证 100指 数的成份股及其备选成份股、新股、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，本基金投 资于中证 100指数的成份股及其备选成份股的比例为基金资产的 90%～95%，基金保留的现金以及 投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金建仓期为 2009 年 12月 30日至 2010年 6月 30日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内， 本基金严格执行了《华富中证 100指数证券投资基金基金合同》的相关规定。 3.3 其他指标 华富中证 100指数证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 5 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 朱蓓 华富中证 100 指数 基金基金 经理、华 富量子生 命力混合 型基金基 金经理、 华富中小 板指数增 强型基金 基金经理 2012 年 12 月 19日 - 十年 上海交通大学安泰管理学 院会计学硕士、研究生学 历，曾担任平安资产管理有 限责任公司量化投资部投 资经理助理，2009年 11月 进入华富基金管理有限公 司，曾任金融工程研究员、 产品设计经理。 注：这里的任职日期指公司作出决定之日，证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场申 购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部 纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上 确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 华富中证 100指数证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 6 页 共 13 页 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 今年以来，政策监管有所加强，对资本市场有显著影响。四月份以来，金融监管政策频繁出 台，影子银行收缩明显，金融去杠杆初见成效。五月份以来，为了对冲年中各种流动性缺口，货 币政策出现放松迹象。2017年二季度，市场先抑后扬，价值白马股表现好于成长股。沪深 300指 数上涨 6.10%，中小板指数上涨 2.98%。其中，表现最好的三个行业分别为家用电器、非银金融、 食品饮料，表现最差的三个行业分别为国防军工、农林牧渔、综合。 本基金是完全复制的指数基金，为投资者提供有效跟踪市场的投资工具，通过严格的投资约 束和数量化风险控制，力争实现对业绩基准的有效跟踪。我们将恪守基金合同的规定，保持对基 准的紧密跟踪，使投资者分享中国经济长期快速增长的成果。 进入下半年，前期对市场影响较大的监管及政策因素，将由“紧货币+严监管”逐渐转向“严 监管+稳货币”。监管政策在一定程度上与杠杆变化密切相关，而杠杆变化与企业盈利有关，因此， 严监管对 EPS不利。同时，货币政策在很大程度上与无风险利率相关，进而对股票估值有显著影 响，所以紧货币对 PE不利。 6月份市场整体虽然出现反弹，但热点扩散，成交低迷。市场整体资金净流出缩减，未来进 一步缩减空间有限。上证 50指数上行力度减弱，强势行业中家电、食品饮料呈加速上涨，银行上 行减弱且资金转为净流出。三季度市场继续回落的概率较大，配置方面，本基金将谨慎控制仓位； 策略方面，本基金增加了打新策略，在严格控制基金跟踪误差的前提下，适当优化基金的成本收 益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2009年 12月 30日正式成立。截至 2017年 6月 30日，本基金份额净值为 1.1563 元，累计基金份额净值为 1.1563 元。本基金本报告期份额净值增长率为 10.65%，同期业绩比较 基准收益率为 9.27%。 华富中证 100指数证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 7 页 共 13 页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或基金资 产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 84,496,119.68 88.05 其中：股票 84,496,119.68 88.05 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,081,306.80 5.30 其中：债券 5,081,306.80 5.30 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 5,600,000.00 5.84 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 521,583.59 0.54 8 其他资产 264,260.42 0.28 9 合计 95,963,270.49 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,528,292.54 2.76 C 制造业 24,639,182.83 26.91 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,612,590.38 2.85 E 建筑业 4,471,553.25 4.88 F 批发和零售业 540,843.75 0.59 G 交通运输、仓储和邮政业 1,811,905.83 1.98 H 住宿和餐饮业 - - 华富中证 100指数证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 8 页 共 13 页 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 2,214,826.55 2.42 J 金融业 39,992,379.46 43.69 K 房地产业 4,610,787.06 5.04 L 租赁和商务服务业 105,952.00 0.12 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 422,791.62 0.46 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 307,196.19 0.34 S 综合 - - 合计 84,258,301.46 92.04 注：本基金本报告期指数投资部分含拟于 2017年 7月 1日调入中证 100指数的备选成分股，具体 情况请查阅中证指数有限公司相关公告。因成份股停牌、流动性不足或法律法规中的投资比例限 制等因素使得本基金无法购买中证 100指数某成份股或者无法按照中证 100指数某成份股的权重 购买足够数量的该成份股时，本基金可以根据市场情况，买入该成份股的替代股票，以维持该成 份股在本基金股票资产中的配置比例。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 237,818.22 0.26 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - 华富中证 100指数证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 9 页 共 13 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 237,818.22 0.26 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 132,125 6,554,721.25 7.16 2 600036 招商银行 124,162 2,968,713.42 3.24 3 600519 贵州茅台 6,059 2,858,939.15 3.12 4 601166 兴业银行 150,115 2,530,938.90 2.76 5 000651 格力电器 60,121 2,475,181.57 2.70 6 600016 民生银行 284,723 2,340,423.06 2.56 7 600000 浦发银行 174,203 2,203,667.95 2.41 8 000002 万 科Ａ 87,478 2,184,325.66 2.39 9 000333 美的集团 49,015 2,109,605.60 2.30 10 601288 农业银行 574,311 2,021,574.72 2.21 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.05 2 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.04 3 603043 广州酒家 1,267 32,017.09 0.03 4 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.03 5 603679 华体科技 809 21,438.50 0.02 华富中证 100指数证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 10 页 共 13 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,081,306.80 5.55 其中：政策性金融债 5,081,306.80 5.55 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,081,306.80 5.55 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 108601 国开 1703 50,920 5,081,306.80 5.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 华富中证 100指数证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 11 页 共 13 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 21,972.65 2 应收证券清算款 84,596.57 3 应收股利 - 4 应收利息 48,404.12 5 应收申购款 109,287.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 264,260.42 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.6 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.7 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.11.8 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 80,306,445.13 报告期期间基金总申购份额 1,768,744.10 华富中证 100指数证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 12 页 共 13 页 减:报告期期间基金总赎回份额 2,902,470.59 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 79,172,718.64 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 4.1-6.30 47,910,118.82 0.00 0.00 47,910,118.82 60.51% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无 - 华富中证 100指数证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 13 页 共 13 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富中证 100指数证券投资基金基金合同 2、华富中证 100指数证券投资基金托管协议 3、华富中证 100指数证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富中证 100指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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