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| 华富恒利债券A(001086) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 785467 | ||||||||
| 基金代码 | 001086 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华富恒利债券型证券投资基金2017年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华富基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 7月 20日 华富恒利债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 2 页 共 15 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 7月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期间为 2017年 4月 1日至 2017年 6月 30日。 §2 基金产品概况 基金简称 华富恒利债券 基金主代码 001086 交易代码 001086 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 8月 31日 报告期末基金份额总额 356,328,217.33份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通 过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和 长期回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核 心，在动态避险的基础上，追求适度收益。 业绩比较基准 中证全债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较 低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市 场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华富恒利债券 A 华富恒利债券 C 下属分级基金的交易代码 001086 001087 报告期末下属分级基金的份额总额 355,400,356.08份 927,861.25份 华富恒利债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 3 页 共 15 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 4月 1日 － 2017年 6月 30日 ） 华富恒利债券 A 华富恒利债券 C 1．本期已实现收益 2,266,296.25 19,232.63 2．本期利润 4,129,812.64 -10,837.07 3．加权平均基金份额本期利润 0.0126 -0.0017 4．期末基金资产净值 371,232,518.54 959,887.19 5．期末基金份额净值 1.045 1.035 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华富恒利债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.26% 0.13% 0.13% 0.07% 1.13% 0.06% 华富恒利债券 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.98% 0.15% 0.13% 0.07% 0.85% 0.08% 华富恒利债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 4 页 共 15 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 华富恒利债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 5 页 共 15 页 注：根据《华富恒利债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：投资于 债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的 20%，其 中，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；投资于现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金建仓期为 2015年 8月 31日 到 2016年 2月 29日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格 执行了《华富恒利债券型证券投资基金基金合同》的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 胡伟 华富恒 利债券 2015 年 8 月 31日 - 十三年 中南财经政法大学经济学 学士、本科学历，曾任珠海 华富恒利债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 6 页 共 15 页 型基金 经理、华 富旺财 保本混 合型基 金经理、 华富恒 稳纯债 债券型 基金经 理、华富 收益增 强债券 型基金 经理、华 富保本 混合型 基金经 理、华富 恒富分 级债券 型基金 经理、华 富恒财 分级债 券型基 金经理、 华富安 福保本 混合型 基金经 理、华富 灵活配 置混合 型基金 经理、华 富弘鑫 灵活配 置混合 型基金 经理、华 富天益 货币市 场基金 经理、华 市商业银行资金营运部交 易员，从事债券研究及债券 交易工作，2006 年 11 月加 入华富基金管理有限公司， 曾任债券交易员、华富货币 市场基金基金经理助理、固 定收益部副总监、2009 年 10月 19日至 2014年 11月 17 日任华富货币市场基金 基金经理、2014年 8月 7日 至 2015年 2月 11日任华富 灵活配置混合型基金基金 经理。 华富恒利债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 7 页 共 15 页 富天盈 货币市 场基金 经理、公 司公募 投资决 策委员 会委员、 公司总 经理助 理、固定 收益部 总监 张惠 华富恒 利债券 型基金 基金经 理、华富 旺财保 本混合 型基金 基金经 理、华富 保本混 合型基 金基金 经理、华 富安享 保本混 合型基 金基金 经理、华 富灵活 配置混 合型基 金基金 经理、华 富元鑫 灵活配 置混合 型基金 基金经 理、华富 益鑫灵 活配置 2015 年 8 月 31日 - 十年 合肥工业大学产业经济学 硕士、研究生学历，2007年 6 月加入华富基金管理有限 公司，先后担任研究发展部 助理行业研究员、行业研究 员、固收研究员，2012年 5 月 21 日至 2014 年 3 月 19 日任华富策略精选混合型 基金基金经理助理，2014年 3 月 20 日至 2014 年 11 月 18 日任华富保本混合型基 金基金经理助理。 华富恒利债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 8 页 共 15 页 混合型 基金基 金经理、 华富永 鑫灵活 配置混 合型基 金基金 经理 注：这里的任职日期是指该基金成立之日。证券从业年限的计算标准上，证券从业的含义遵从行 业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规， 对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行 为合法合规，未发现异常情况；相关信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购 赎回、注册登记业务均按规定的程序进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规 要求，结合实际情况，制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》，对证券的一级市场 申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全 部纳入公平交易管理中，实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程 上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年二季度经济整体维持复苏态势，惯性仍在。资金面和政策面来看，央行仍然维持稳健 华富恒利债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 9 页 共 15 页 中性货币政策，资金面整体平稳，金融去杠杆仍在进行，市场风险偏好受到压制。二季度债市基 本维持调整走势，6月份美联储加息兑现后市场迎来一波反弹。 二季度，本基金保持低杠杆短久期的操作，主要配置 2年以内的公司债和企业债，对于权益 资产进行波段操作，净值小幅增长。 目前来看，经济基本面已经逐步有利于债券市场，经济逐步回落的概率较大，而从绝对回报 角度，债券收益率配置价值也具备。但现阶段政策面和资金面的反复和波动仍然会对市场形成掣 肘，而金融去杠杆仍然在行进过程中，后续债券市场需要观察市场出清程度和速度。而美联储加 息和缩表也依然会对国内债券市场形成负面影响。从配置角度，我们对债市的观点仍然相对中性， 长端利率债或有波段机会，短端 1-3年中高等级资产仍然是更为明确的机会。因此本基金将继续 适度杠杆和久期，严控信用风险，弱化资本利得，风险资产及时做好波段操作和结构调整。我们 将继续做好大类资产的配置，优化风险资产以及安全资产的比重，努力实现本金的保值增值。 本基金将继续把流动性管理和风险控制放在首位，在较低风险程度下，认真研究各个潜在投 资领域的机会，发挥管理人的综合优势，积极稳健地做好配置策略，均衡投资，力争为基金持有 人获取合理的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金于 2015年 8月 31日正式成立。截止到 2017年 6月 30日，华富恒利债券 A类基金份 额净值为 1.045元，累计份额净值为 1.045元，本报告期的份额累计净值增长率为 1.26%，同期 业绩比较基准收益率为 0.13%；华富恒利债券 C类基金份额净值为 1.035元，累计份额净值为 1.035 元，本报告期的份额累计净值增长率 0.98%，同期业绩比较基准收益率为 0.13%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 从 2017年 5月 17日起至本报告期末（2017年 6月 30日），本基金份额持有人数量存在连 续二十个工作日不满二百人的情形，至本报告期期末（2017年 6月 30日）基金份额持有人数量 仍不满二百人。 华富恒利债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 10 页 共 15 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 46,810,156.31 11.80 其中：股票 46,810,156.31 11.80 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 331,179,459.35 83.48 其中：债券 331,179,459.35 83.48 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,481,142.54 0.88 8 其他资产 15,235,187.99 3.84 9 合计 396,705,946.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,858,277.31 1.04 B 采矿业 5,880,138.00 1.58 C 制造业 24,353,736.00 6.54 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,856,125.00 1.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 3,934,162.00 1.06 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 华富恒利债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 11 页 共 15 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 2,992,918.00 0.80 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,934,800.00 0.52 S 综合 - - 合计 46,810,156.31 12.58 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 13,000 6,134,050.00 1.65 2 002683 宏大爆破 651,900 5,880,138.00 1.58 3 000933 神火股份 603,800 4,401,702.00 1.18 4 002460 赣锋锂业 93,400 4,319,750.00 1.16 5 600048 保利地产 394,600 3,934,162.00 1.06 6 600827 百联股份 237,300 3,856,125.00 1.04 7 600418 江淮汽车 349,700 3,689,335.00 0.99 8 600019 宝钢股份 463,900 3,112,769.00 0.84 9 600661 新南洋 139,400 2,992,918.00 0.80 10 600089 特变电工 261,000 2,696,130.00 0.72 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,986,000.00 5.37 其中：政策性金融债 19,986,000.00 5.37 4 企业债券 230,947,184.35 62.05 5 企业短期融资券 20,050,000.00 5.39 6 中期票据 30,355,000.00 8.16 7 可转债（可交换债） 177,275.00 0.05 8 同业存单 29,664,000.00 7.97 9 其他 - - 10 合计 331,179,459.35 88.98 华富恒利债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 12 页 共 15 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 1280448 12沪临港债 300,000 31,164,000.00 8.37 2 111710277 17兴业银行 CD277 300,000 29,664,000.00 7.97 3 122204 12双良节 267,900 26,795,358.00 7.20 4 1380269 13哈高新债 300,000 24,885,000.00 6.69 5 1180113 11渭南债 02 200,000 20,292,000.00 5.45 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 华富恒利债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 13 页 共 15 页 5.10.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 45,820.22 2 应收证券清算款 6,655,274.52 3 应收股利 - 4 应收利息 8,534,093.25 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,235,187.99 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128013 洪涛转债 177,275.00 0.05 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华富恒利债券 A 华富恒利债券 C 报告期期初基金份额总额 332,950,969.03 11,001,055.91 报告期期间基金总申购份额 77,183,915.48 778,331.62 减:报告期期间基金总赎回份额 54,734,528.43 10,851,526.28 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 355,400,356.08 927,861.25 华富恒利债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 14 页 共 15 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内本基金管理人没有运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 4.1-6.30 99,107,036.67 0.00 0.00 99,107,036.67 27.81% 产品特有风险 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、华富恒利债券型证券投资基金基金合同 2、华富恒利债券型证券投资基金托管协议 3、华富恒利债券型证券投资基金招募说明书 4、报告期内华富恒利债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 华富恒利债券型证券投资基金 2017年第 2季度报告 第 15 页 共 15 页 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站 查阅。 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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