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| 中融强国制造混合(001851) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 788121 | ||||||||
| 基金代码 | 001851 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融强国制造混合型证券投资基金2017年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年07月21日 中融强国制造混合型证券投资基金 2017年第二季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 中融强国制造混合 基金主代码 001851 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月10日 报告期末基金份额总额 798,153,022.35份 投资目标 本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置， 深入挖掘并充分理解"中国制造2025"所带来的发展机 遇。在合理控制风险并保持良好流动性的前提下，力 争实现基金资产的长期稳定增值，力求为投资者获取 超额回报。 投资策略 1．大类资产配置 2．股票投资策略 3．债券投资策略 4．股指期货投资策略 5．中小企业私募债券投资策略 6．资产支持证券投资策略 7．国债期货投资策略 2 / 12 中融强国制造混合型证券投资基金 2017年第二季度报告 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券 型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证 券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年04月01日 - 2017年06月30日） 1.本期已实现收益 6,939,919.16 2.本期利润 8,352,334.39 3.加权平均基金份额本期利润 0.0105 4.期末基金资产净值 816,491,546.23 5.期末基金份额净值 1.023 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.99% 0.05% 3.41% 0.34% -2.42% -0.29% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3 / 12 中融强国制造混合型证券投资基金 2017年第二季度报告 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建 仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 姜涛 中 融 新 机 遇混合、中 融 新 动 力 混合、中融 新 优 势 混 合、中融新 经济混合、 中 融 强 国 制造混合、 中 融 鑫 回 报 混 合 基 金 基 金 经 理 2016-12-01 - 7年 姜涛先生，中国国籍，毕 业于上海交通大学产业 经济学专业，博士研究生 学历，具有基金从业资 格，证券从业年限7年。 2010年4月至2011年9月 曾任华西证券有限公司 研究所高级研究员、2011 年10月至2012年12月曾 任财通基金管理有限公 司量化投资部投资经理。 2013年1月加入中融基金 管理有限公司，任权益投 资部基金经理，于2016年 12月至今任本基金基金 经理。 4 / 12 中融强国制造混合型证券投资基金 2017年第二季度报告 沈潼 中 融 增 鑫 定 期 开 放 债券、中融 融安混合、 中 融 新 机 遇混合、中 融 新 动 力 混合、中融 融 安 二 号 保本、中融 新 优 势 混 合、中融稳 健 添 利 债 券、中融日 盈、中融融 裕 双 利 债 券、中融融 信双盈、中 融 强 国 制 造混合、中 融 现 金 增 利货币、中 融 鑫 回 报 混合、中融 鑫 思 路 混 合 基 金 基 金经理 2016-11-10 - 9年 沈潼女士，中国国籍，毕 业于悉尼大学会计商法 专业，研究生学历，商学 硕士，具有基金从业资 格，证券从业年限9年。 2007年7月至2014年11月 曾任职于长盛基金管理 有限公司，担任交易员； 2014年12月加入中融基 金管理有限公司，现任固 收投资部基金经理，于 2016年11月至今任本基 金基金经理。 孔学兵 中 融 产 业 升级混合、 中 融 竞 争 优势、中融 强 国 制 造 混合、中融 物 联 网 主 题 基 金 基 金经理、权 益 投 资 部 2016-11-10 - 20年 孔学兵先生，中国国籍， 毕业于东南大学工商管 理专业，硕士研究生，具 有基金从业资格，证券从 业年限20年。1996年8月 至2011年4月曾任南京证 券股份有限公司自营投 资经理、资管投资主办； 2011年4月至2016年2月 曾任富安达基金管理有 5 / 12 中融强国制造混合型证券投资基金 2017年第二季度报告 负责人 限公司投资管理部总监、 基金经理；2016年2月16 日加入中融基金管理有 限公司，任权益投资部总 监，于2016年11月至今任 本基金基金经理。 （1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年二季度债券市场整体下跌。基本面方面，经济延续回升态势。基建投资快速 扩张，房地产和制造业投资稳中有升。受总需求平稳以及企业补库存影响，工业生产持 续向好。政策方面，在抑制资产泡沫和防范金融风险背景下，央行继续实施稳健中性的 货币政策，美联储6月加息后并未随之上调公开市场利率。资金面方面，二季度资金面 多数时间呈现均衡状态，季末关键时点在央行的预调下资金面波动不大，价格平稳。一 季度基本面、政策面和资金面对债券市场总体上较为不利，债券市场收益率继续上行。 权益市场方面，受汽车消费的压制的影响，消费呈现小幅回落的态势；投资方面，企业 利润的回落使制造业投资回暖不具备可持续性；随着开发商拿地热情日渐消退，房地产 6 / 12 中融强国制造混合型证券投资基金 2017年第二季度报告 投资持续高增速难以再现；基建再次成为支撑固定资产投资增速保持稳定的关键要素； 出口对经济增长的贡献率较低。 前期市场下跌主要源自投资者对金融监管不确定性的担忧，当前金融监管并未有进 一步收紧的态势，季节性资金紧张并没有像二零一三年年中"钱荒"带来恐慌情绪，市场 流动性出现边际改善的局面。此外，叠加企业盈利增速保持较高增速，这都给市场偏好 带来积极改善。 在产品报告期内，继续维持配置高分红低波动个股和关注经季报数据验证并且前期 涨幅较小的个股。债券部分持仓以短久期信用债为主，同时维持较低的杠杆水平，并积 极参与长久期利率债波段交易增厚收益。在债券市场整体下跌的市场环境下，债券部分 持仓仍然获得可观的正收益。 我们认为下半年国内宏观经济依然处于缓慢降速的过程之中，消费增速回落，投资 放缓，对外贸易继续放缓，财政政策扩张的空间有限。放缓节奏主要在于政策影响的程 度。市场的博弈焦点依然在于经济实际增速向潜在增速回归的过程中，资金收益率预期 的反复波动。 展望下半年证券市场，A股市场估值和业绩扔存在结构性问题，市场整体依然存在 弱势震荡的慢熊特征，在流动性紧平衡的大背景下，股票和债券都不存在整体趋势性机 会，更多机会源自于流动性改善带来的估值提升和市场的结构性机会。个股选择上继续 延续上一个报告期的选股思路，配置高分红低波动个股和关注经季报数据验证并且前期 涨幅较小的个股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融强国制造混合基金份额净值为1.023元；本报告期基金份额净值 增长率为0.99%，同期业绩比较基准收益率为3.41%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 37,030,416.00 4.53 其中：股票 37,030,416.00 4.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 489,871,000.00 59.96 其中：债券 489,871,000.00 59.96 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 7 / 12 中融强国制造混合型证券投资基金 2017年第二季度报告 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 81,874,420.97 10.02 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 201,087,101.56 24.61 8 其他资产 7,175,276.53 0.88 合计 817,038,215.06 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,152,000.00 0.75 C 制造业 11,032,416.00 1.35 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 3,670,000.00 0.45 E 建筑业 6,936,000.00 0.85 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 9,240,000.00 1.13 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 37,030,416.00 4.54 8 / 12 中融强国制造混合型证券投资基金 2017年第二季度报告 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 601328 交通银行 1,500,000 9,240,000.00 1.13 2 600887 伊利股份 400,000 8,636,000.00 1.06 3 601390 中国中铁 800,000 6,936,000.00 0.85 4 601857 中国石油 800,000 6,152,000.00 0.75 5 600011 华能国际 500,000 3,670,000.00 0.45 6 601766 中国中车 236,800 2,396,416.00 0.29 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 89,684,000.00 10.98 其中：政策性金融债 89,684,000.00 10.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 290,446,000.00 35.57 6 中期票据 109,741,000.00 13.44 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 489,871,000.00 60.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 101752018 17三峡MTN001 500,000 50,455,000.00 6.18 2 041669027 16舟山海洋CP001 400,000 40,040,000.00 4.90 3 170206 17国开06 400,000 39,840,000.00 4.88 4 101460052 14赣铁投MTN001 300,000 30,285,000.00 3.71 5 011752021 17珠海华发SCP001 300,000 30,075,000.00 3.68 9 / 12 中融强国制造混合型证券投资基金 2017年第二季度报告 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 23,220.21 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 7,151,956.47 5 应收申购款 99.85 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,175,276.53 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 10 / 12 中融强国制造混合型证券投资基金 2017年第二季度报告 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 798,197,069.14 报告期期间基金总申购份额 21,048.88 减：报告期期间基金总赎回份额 65,095.67 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 798,153,022.35 申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20%的 时间区间 期初份额 申购份 额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 (%) 机 构 1 20170401-20170630 698,648,633.71 0.00 0.00 698,648,633.71 87.53 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持 有的基金份额时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变 现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 11 / 12 中融强国制造混合型证券投资基金 2017年第二季度报告 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回 导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合 法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管 理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存 在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金募集的文件 （2）《中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 （4）《中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人的办公场所或托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000（免长途话费）,（010） 85003210 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 二O一七年七月二十一日 12 / 12 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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