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| 国联恒泰纯债A(003013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 788130 | ||||||||
| 基金代码 | 003013 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融恒泰纯债债券型证券投资基金2017年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2017年07月21日 中融恒泰纯债债券型证券投资基金 2017年第二季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月1 9日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 中融恒泰纯债 基金主代码 003013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月27日 报告期末基金份额总额 1,997,750,328.42份 投资目标 在控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 1.大类资产配置 2.债券投资策略 （1）久期管理策略 （2）期限结构配置策略 （3）债券的类别配置策略 （4）骑乘策略 （5）杠杆放大策略 （6）信用债券投资策略 （7）中小企业私募债券投资策略 3.资产支持证券投资策略 2 / 11 中融恒泰纯债债券型证券投资基金 2017年第二季度报告 业绩比较基准 中债综合财富指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券市场中的较低风险 品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低 于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融恒泰纯债A 中融恒泰纯债C 下属各类别基金的交易代码 003013 003014 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,995,057,719.28份 2,692,609.14份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年04月01日 - 2017年06月30日) 中融恒泰纯债A 中融恒泰纯债C 1.本期已实现收益 18,619,738.40 11,485.73 2.本期利润 19,804,630.37 12,175.58 3.加权平均基金份额本期利润 0.0099 0.0101 4.期末基金资产净值 2,008,036,935.27 2,707,718.33 5.期末基金份额净值 1.0065 1.0056 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融恒泰纯债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 3 / 11 中融恒泰纯债债券型证券投资基金 2017年第二季度报告 过去三个月 0.99% 0.02% 0.22% 0.08% 0.77% -0.06% 中融恒泰纯债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.93% 0.02% 0.22% 0.08% 0.71% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建 仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4 / 11 中融恒泰纯债债券型证券投资基金 2017年第二季度报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王玥 本基金基 金经理 2017-02-13 - 6年 王玥女士，中国国籍，毕业 于雷丁大学，硕士研究生， 具有基金从业资格，证券从 业年限6年。2011年5月至 2012年8月在国泰君安证券 股份有限公司上海分公司 任分析师助理，2012年9月 至2015年1月在天治基金管 理有限公司任债券交易员。 2015年2月加入中融基金管 理有限公司，任固收投资部 基金经理，于2017年2月至 今任本基金基金经理。 李倩 中融增鑫 定期开放 债券、中 融货币、 中融融安 二 号 保 本、中融 融 丰 纯 债、中融 恒泰纯债 基金基金 经理 2016-12-27 - 9年 李倩女士，中国国籍，毕业 于对外经济贸易大学金融 学专业，本科学历，具有基 金从业资格，证券从业年限 9年。2007年7月至2014年7 月曾任银华基金管理有限 公司交易管理部交易员，固 定收益部基金经理助理。 2014年7月加入中融基金管 理有限公司，任固收投资部 基金经理,于2016年12月至 今任本基金基金经理。 （1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 5 / 11 中融恒泰纯债债券型证券投资基金 2017年第二季度报告 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节 的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面 措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 二季度债券市场受监管趋严和半年末MPA考核的担忧，收益率大幅波动，整体先上 后下，重心抬高。具体分以下两个阶段：3月底之后，监管政策密集出台，引发市场对 委外赎回的担忧，且经济数据向好，资金面频现波段性紧张行情，使得债市抛盘涌现， 买盘谨慎，收益率持续上行，三个月的shibor由4.35%上行至4.78%，10年国债由3.25% 上行至3.63%，最高点逼近3.7%，存单发行价格也屡创新高。随后进入6月份，市场在央 行大规模投放的安抚下，逐渐恢复信心，收益率回落，最终：1年期国债收于3.45%，较 季初上行55bp；10年国债收于3.55%，较季初上行30bp；1年AAA中短期票据收于4.4%， 较季初上行15bp；5年AAA中短期票据收于4.6%，较季初上行20bp；R007收于3.1%，较季 度初上行了40bp。 本基金二季度维持本仓配置，增配高收益存单，获得稳定的持有期收益。 基本面上经济增速前高后低、再通胀压力回落，整体环境正向更有利于债市方向发 展，债券配置价值显现，但在监管高压下短时还难形成趋势性行情。货币政策在金融去 杠杆和防风险的基调下，中性偏紧，但随着去杠杆进程过半，货币政策更趋向于流动性 维稳，操作上削峰填谷，平滑资金曲线。银行间的融资余额也呈下降趋势。本基金继续 关注预期差带来的交易性机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融恒泰纯债A基金份额净值为1.0065元；本报告期基金份额净值增 长率为0.99%，同期业绩比较基准收益率为0.22%。 截至报告期末中融恒泰纯债C基金份额净值为1.0056元；本报告期基金份额净值增 长率为0.93%，同期业绩比较基准收益率为0.22%。 6 / 11 中融恒泰纯债债券型证券投资基金 2017年第二季度报告 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,697,883,000.00 84.41 其中：债券 1,697,883,000.00 84.41 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 157,400,676.10 7.83 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 105,198,204.98 5.23 8 其他资产 51,011,767.29 2.54 合计 2,011,493,648.37 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 149,499,000.00 7.44 2 央行票据 - - 3 金融债券 347,852,000.00 17.30 其中：政策性金融债 347,852,000.00 17.30 4 企业债券 - - 7 / 11 中融恒泰纯债债券型证券投资基金 2017年第二季度报告 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 1,200,532,000.00 59.71 9 其他 - - 10 合计 1,697,883,000.00 84.44 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 170205 17国开05 1,400,000 139,356,000.00 6.93 2 111698126 16广州农村商业银行CD129 1,200,000 116,028,000.00 5.77 3 170401 17农发01 1,100,000 109,582,000.00 5.45 4 111795198 17江苏紫金农商行CD050 1,000,000 98,900,000.00 4.92 5 111799829 17富滇银行CD154 1,000,000 98,860,000.00 4.92 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 8 / 11 中融恒泰纯债债券型证券投资基金 2017年第二季度报告 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 29,890,396.02 3 应收股利 - 4 应收利息 21,121,371.27 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 51,011,767.29 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中融恒泰纯债A 中融恒泰纯债C 报告期期初基金份额总额 1,995,012,239.01 20,265.59 报告期期间基金总申购份额 683,344.98 3,144,284.30 减：报告期期间基金总赎回份额 637,864.71 471,940.75 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,995,057,719.28 2,692,609.14 9 / 11 中融恒泰纯债债券型证券投资基金 2017年第二季度报告 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比(%) 机 构 1 20170401- 20170630 1,994,990,650.22 0.00 0.00 1,994,990,650.22 99.86 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持 有的基金份额时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变 现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回 导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合 法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管 理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存 在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融恒泰纯债债券型证券投资基金募集的文件 （2）《中融恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同》 （3）《中融恒泰纯债债券型证券投资基金招募说明书》 10 / 11 中融恒泰纯债债券型证券投资基金 2017年第二季度报告 （4）《中融恒泰纯债债券型证券投资基金托管协议》 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务 400-160-6000（免长途话费）,（010） 85003210 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 二O一七年七月二十一日 11 / 11 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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