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| 宝盈祥瑞混合A(000639) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 802857 | ||||||||
| 基金代码 | 000639 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 送出日期：2017年8月24日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 宝盈祥瑞养老混合 基金主代码 000639 交易代码 000639 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年5月21日 基金管理人 宝盈基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 171,569,071.73份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 在严格控制下行风险的前提下，追求稳定的投资回报，为投资人提供稳健的养老理财工具。 投资策略 本基金采取稳健的投资策略，在控制下行风险的前提下，确定大类资产配置比例，通过债券、货币市场工具等固定收益类资产投资获取稳定收益，适度参与股票等权益类资产的投资增强回报。本基金的投资策略由大类资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略和权证投资策略四个部分组成。 （一）大类资产配置策略 本基金的大类资产配置策略以投资目标为中心，一方面规避相关资产的下行风险，另一方面使组合能够成功地跟踪某类资产的上行趋势。 （二）固定收益类资产投资策略 在进行固定收益类资产投资时，本基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、可转换债券的投资策略、资产支持证券投资策略和中小企业私募债券的投资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。 （三）股票投资策略 本基金的股票投资采取行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法，以深入的基本面研究为基础，精选具有持续成长能力、价值被低估的上市公司股票。通过定量和定性相结合的方式来构建备选股票库。 （四）权证投资策略 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。在权证投资过程中，基金管理人主要通过采取有效的组合策略，将权证作为风险管理及降低投资组合风险的工具。 业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+ 1% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中等收益/风险特征的基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 宝盈基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张瑾 张燕 联系电话 0755-83276688 0755-83199084 电子邮箱 zhangj@byfunds.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 400-8888-300 95555 传真 0755-83515599 0755-83195201 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.byfunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 主要财务指标和基金净值表现 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 ) 本期已实现收益 1,356,941.82 本期利润 5,180,113.28 加权平均基金份额本期利润 0.0142 本期基金份额净值增长率 1.54% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.2172 期末基金资产净值 214,712,753.29 期末基金份额净值 1.251 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.38% 0.16% 0.21% 0.01% 1.17% 0.15% 过去三个月 0.97% 0.15% 0.63% 0.01% 0.34% 0.14% 过去六个月 1.54% 0.12% 1.25% 0.01% 0.29% 0.11% 过去一年 1.76% 0.11% 2.53% 0.01% -0.77% 0.10% 过去三年 49.75% 0.33% 9.98% 0.01% 39.77% 0.32% 自基金合同生效起至今 50.05% 0.32% 10.47% 0.01% 39.58% 0.31% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一，2001年5月18日成立，注册资本为人民币1亿元，注册地在深圳。公司目前管理宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票、宝盈互联网沪港深混合、宝盈消费主题混合（由原基金鸿阳转型而来）二十二只基金，公司恪守价值投资的投资理念，并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队，在研究方面，公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才，为公司的投资决策提供科学的研究支持；在投资方面，公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验，以自己的专业知识致力于获得良好业绩，努力为投资者创造丰厚的回报。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈若劲 本基金基金经理、宝盈货币市场证券投资基金基金经理、宝盈增强收益债券型证券投资基金基金经理、宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金经理、固定收益部总监 2014年5月21日 - 14年 陈若劲女士，香港中文大学金融MBA。曾在第一创业证券有限责任公司固定收益部从事债券投资、研究及交易等工作，2008年4月加入宝盈基金管理有限公司任债券组合研究员。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。 注：1、本基金基金经理为首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定，证券从业年限的计算截至2017年6月30日。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，无损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控，并定期制作公平交易分析报告，对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明，本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内；在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，无损害基金持有人利益的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，受国内供给侧结构性改革推动，以及海外经济体复苏带动下，投资和出口数据改善，宏观经济整体保持平稳运行态势。通胀方面，报告期内除部分黑色工业品上涨外，其他工业品和农产品价格均有不同幅度回落，整体通胀风险有限。在经济平稳和通胀压力不大背景下，央行整体维持中性偏紧的货币政策。 报告期内，市场资金面整体呈现偏紧态势。报告期初，央行减少公开市场资金投放量，并先后上调公开操作利率；报告期中期，随着监管去杠杆政策力度持续加强，市场资金利率进一步走高；但报告期后期，随着监管部门加强政策协调，市场资金面紧张程度得到缓解。报告期内，受资金利率上行和监管政策推动，债券市场收益率整体大幅上行，其中1年期AAA信用债上行幅度为50bp左右，10年期国债上行幅度为55bp左右，收益率曲线结构整体上移，商业银行对于同业存款和同业存单需求旺盛，导致存单利率居高不下。报告期内，我们主要配置部分高票息高评级的存单和3年以内的信用债，以获取稳健的票息收益为主。 报告期内，权益市场整体表现平稳，但风格分化显著。以家电、食品饮料、金融为代表的大盘蓝筹股表现优异，而高估值的创业板个股调整幅度较大。伴随经济的回暖和供给侧改革政策的深入推进，以煤炭、钢铁为代表的部分周期性行业个股亦表现良好。整体来看，上半年权益市场个股分化较大，投资风格变化明显。我们坚持价值投资的理念，权益仓位维持适中，均衡配置了部分医药类、公用事业类、金融类及基建类股票。同时，我们积极参与股票和转债的一级市场投资，从中选择优秀品种进行长期配置。 报告期内基金的业绩表现 本基金在本报告期内净值增长率是1.54%，同期业绩比较基准收益率是1.25%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，我们认为去年同期高基数可能会对经济数据带来部分下行压力，但海外经济体复苏和国内供给侧改革因素，仍将维持宏观经济相对平稳运行。通胀方面，我们认为下半年在金融去杠杆和经济平稳运行大背景下，大宗商品价格难以出现大幅上涨，通胀风险依然有限。 货币市场方面，出于防控资产泡沫、降低金融杠杆需要，我们预计货币政策仍将保持中性偏紧基调，同时我们也关注到各监管部门逐步加强政策协调，防范系统性风险，我们认为央行将灵活运用公开市场量价操作维持市场流动性，资金面整体虽仍将偏紧但预计将好于上半年。债券市场方面，下半年随着监管政策更加注重协调，政策冲击减少，资金面可能好于预期，叠加年末传统债券配置时点，债券市场或将迎来较好的投资机会。 下半年，我们将继续持有部分高票息高评级的短期债券，密切跟踪监管政策动向、通胀和经济数据环比变化以及市场资金面情况，耐心等待债券市场的投资机会，择机拉长久期，抓住赚取资本利得的机会。权益市场方面，我们将继续维持适中的整体仓位，优质价廉的蓝筹股将长期持有，同时坚持积极参与股票和可转债的一级市场投资。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查，并对估值结果及净值计算进行复核。 本基金管理人设立估值工作小组，由权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。权益投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价；量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选，选择最具适用性的估值模型及参数，并负责估值模型的选择及测算；基金运营部负责进行日常估值，并与托管行的估值结果核对一致；监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息披露工作。 上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 半年度财务会计报告（未经审计） 资产负债表 会计主体：宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 2,059,181.25 4,956,679.24 结算备付金 1,019,127.91 3,569,140.34 存出保证金 69,497.89 45,311.57 交易性金融资产 274,911,122.88 544,223,201.35 其中：股票投资 44,058,058.68 26,289,972.35 基金投资 - - 债券投资 230,853,064.20 517,933,229.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 196,415,934.62 应收证券清算款 297,878.60 4,877,787.73 应收利息 3,793,680.14 6,864,302.05 应收股利 - - 应收申购款 159,669.81 200,647.56 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 282,310,158.48 761,153,004.46 负债和所有者权益 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 66,799,780.10 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 136,762.71 659,936.01 应付管理人报酬 176,922.67 653,339.60 应付托管费 35,384.50 130,667.92 应付销售服务费 - - 应付交易费用 104,837.62 83,977.77 应交税费 - - 应付利息 -5,486.86 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 349,204.45 250,778.99 负债合计 67,597,405.19 1,778,700.29 所有者权益： 实收基金 171,569,071.73 616,152,411.25 未分配利润 43,143,681.56 143,221,892.92 所有者权益合计 214,712,753.29 759,374,304.17 负债和所有者权益总计 282,310,158.48 761,153,004.46 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.251元，基金份额总额171,569,071.73份。 利润表 会计主体：宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 9,668,909.17 -37,946,407.45 1.利息收入 10,495,586.17 34,184,058.43 其中：存款利息收入 41,446.02 285,242.96 债券利息收入 9,530,900.37 33,235,228.76 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 923,239.78 663,586.71 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,765,574.86 -56,620,743.55 其中：股票投资收益 969,593.57 -63,179,972.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 -5,846,063.48 6,479,808.39 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 110,895.05 79,420.68 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 3,823,171.46 -21,378,481.37 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 115,726.40 5,868,759.04 减：二、费用 4,488,795.89 15,645,313.37 1．管理人报酬 2,281,122.50 7,969,561.53 2．托管费 456,224.45 1,593,912.32 3．销售服务费 - - 4．交易费用 373,724.25 878,531.88 5．利息支出 1,191,583.56 5,004,385.21 其中：卖出回购金融资产支出 1,191,583.56 5,004,385.21 6．其他费用 186,141.13 198,922.43 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,180,113.28 -53,591,720.82 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,180,113.28 -53,591,720.82 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 616,152,411.25 143,221,892.92 759,374,304.17 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 5,180,113.28 5,180,113.28 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -444,583,339.52 -105,258,324.64 -549,841,664.16 其中：1.基金申购款 3,819,482.50 905,530.52 4,725,013.02 2.基金赎回款 -448,402,822.02 -106,163,855.16 -554,566,677.18 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 171,569,071.73 43,143,681.56 214,712,753.29 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,360,672,546.63 891,972,870.79 3,252,645,417.42 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -53,591,720.82 -53,591,720.82 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,553,868,016.65 -542,487,623.13 -2,096,355,639.78 其中：1.基金申购款 216,567,118.15 74,273,637.24 290,840,755.39 2.基金赎回款 -1,770,435,134.80 -616,761,260.37 -2,387,196,395.17 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 806,804,529.98 295,893,526.84 1,102,698,056.82 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______张啸川______ ______丁宁______ ____何瑜____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系以及其他重大利害关系的关联方未发生变化。 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期间及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 2,281,122.50 7,969,561.53 其中：支付销售机构的客户维护费 148,891.79 253,536.57 注：支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.0%÷当年天数 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 456,224.45 1,593,912.32 注：支付基金托管人招商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.2%÷当年天数 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商银行 19,679,722.85 - - - - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 招商银行 - 100,760,139.34 - - - - 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 基金合同生效日（ 2014年5月21日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - 8,216,105.18 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 8,216,105.18 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - - 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行 2,059,181.25 19,714.73 4,663,561.75 112,310.03 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 无。 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新股/增发而持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300518 盛讯达 2016年12月13日 重大资产重组 113.30 2017年7月10日 101.97 1,306 29,019.32 147,969.80 - 注：本基金截至2017年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的余额为39,799,780.10元。正回购交易中作为抵押的债券如下： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 1282539 12海宁资MTN1 2017年7月3日 101.29 200,000 20,258,000.00 170304 17进出04 2017年7月3日 99.54 200,000 19,908,000.00 合计 400,000 40,166,000.00 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为27,000,000.00元，于2017年7月3日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 44,058,058.68 15.61 其中：股票 44,058,058.68 15.61 2 固定收益投资 230,853,064.20 81.77 其中：债券 230,853,064.20 81.77 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,078,309.16 1.09 7 其他各项资产 4,320,726.44 1.53 8 合计 282,310,158.48 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,722,429.60 3.13 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,459,000.00 3.94 E 建筑业 1,936,000.00 0.90 F 批发和零售业 10,857,320.96 5.06 G 交通运输、仓储和邮政业 4,450,500.00 2.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 147,969.80 0.07 J 金融业 7,730,500.00 3.60 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,754,338.32 1.75 S 综合 - - 合计 44,058,058.68 20.52 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600900 长江电力 550,000 8,459,000.00 3.94 2 600511 国药股份 219,904 7,969,320.96 3.71 3 601398 工商银行 1,000,000 5,250,000.00 2.45 4 000538 云南白药 50,000 4,692,500.00 2.19 5 601098 中南传媒 201,413 3,754,338.32 1.75 6 601607 上海医药 100,000 2,888,000.00 1.35 7 600004 白云机场 150,000 2,769,000.00 1.29 8 601318 中国平安 50,000 2,480,500.00 1.16 9 600867 通化东宝 111,290 2,029,929.60 0.95 10 601668 中国建筑 200,000 1,936,000.00 0.90 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://www.byfunds.com网站的半年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 601398 工商银行 23,788,000.00 3.13 2 600436 片仔癀 18,536,103.98 2.44 3 600900 长江电力 15,456,422.08 2.04 4 601899 紫金矿业 13,990,000.00 1.84 5 600511 国药股份 7,299,622.45 0.96 6 601668 中国建筑 6,847,500.00 0.90 7 600079 人福医药 6,202,893.26 0.82 8 600376 首开股份 4,842,241.00 0.64 9 600048 保利地产 4,755,000.00 0.63 10 601607 上海医药 4,648,714.55 0.61 11 000538 云南白药 3,949,590.00 0.52 12 601098 中南传媒 3,730,345.10 0.49 13 600085 同仁堂 3,236,919.94 0.43 14 601318 中国平安 2,481,148.00 0.33 15 600004 白云机场 2,414,450.00 0.32 16 600867 通化东宝 1,973,367.45 0.26 17 603308 应流股份 965,768.00 0.13 18 601600 中国铝业 485,000.00 0.06 19 601952 苏垦农发 97,161.00 0.01 20 603225 新凤鸣 85,295.96 0.01 注：表中“本期累计买入金额”指买入成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 600436 片仔癀 19,373,008.56 2.55 2 601398 工商银行 18,980,000.00 2.50 3 601899 紫金矿业 13,446,000.00 1.77 4 601021 春秋航空 7,934,773.17 1.04 5 600900 长江电力 7,686,016.02 1.01 6 601607 上海医药 6,906,909.91 0.91 7 002126 银轮股份 6,535,253.44 0.86 8 600079 人福医药 5,728,578.00 0.75 9 600376 首开股份 4,756,890.37 0.63 10 600048 保利地产 4,693,395.00 0.62 11 601668 中国建筑 4,648,000.00 0.61 12 603308 应流股份 3,385,560.00 0.45 13 600085 同仁堂 3,250,575.17 0.43 14 300496 中科创达 1,111,783.06 0.15 15 601600 中国铝业 440,000.00 0.06 16 603986 兆易创新 257,936.19 0.03 17 601375 中原证券 232,513.45 0.03 18 601952 苏垦农发 196,087.85 0.03 19 603225 新凤鸣 162,183.81 0.02 20 002795 永和智控 126,365.00 0.02 注：表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额，即成交单价乘以成交数量，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 126,297,128.20 卖出股票收入（成交）总额 111,797,298.47 注：买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额，均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 46,385,923.20 21.60 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,440,000.00 23.03 其中：政策性金融债 49,440,000.00 23.03 4 企业债券 35,355,667.00 16.47 5 企业短期融资券 10,033,000.00 4.67 6 中期票据 20,258,000.00 9.43 7 可转债（可交换债） 1,350,474.00 0.63 8 同业存单 68,030,000.00 31.68 9 其他 - - 10 合计 230,853,064.20 107.52 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 170304 17进出04 300,000 29,862,000.00 13.91 2 170007 17附息国债07 300,000 29,529,000.00 13.75 3 111714095 17江苏银行CD095 300,000 29,346,000.00 13.67 4 122287 13国投01 200,000 20,534,000.00 9.56 5 1282539 12海宁资MTN1 200,000 20,258,000.00 9.43 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 69,497.89 2 应收证券清算款 297,878.60 3 应收股利 - 4 应收利息 3,793,680.14 5 应收申购款 159,669.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,320,726.44 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 120001 16以岭EB 731,412.00 0.34 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,324 73,824.90 107,557,129.50 62.69% 64,011,942.23 37.31% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,113,447.18 0.6490% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年5月21日 ）基金份额总额 950,024,158.14 本报告期期初基金份额总额 616,152,411.25 本报告期基金总申购份额 3,819,482.50 减:本报告期基金总赎回份额 448,402,822.02 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 171,569,071.73 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、报告期内本基金管理人重大人事变动情况如下： （1）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第六次现场会议决议，同意张新元先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （2）根据宝盈基金管理有限公司第四届董事会第二十六次临时会议决议，同意汪钦辞去总经理职务，在新聘总经理聘任到位之前，暂由公司董事长李文众先生代为履行公司总经理相关职责。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （3）根据宝盈基金管理有限公司第五届董事会第一次现场会议决议，同意张啸川先生任宝盈基金管理有限公司总经理，丁宁先生任宝盈基金管理有限公司副总经理。该变更事项已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备，并发布基金行业高级管理人员变更公告。 （4）宝盈基金管理有限公司原独立董事贺颖奇、屈文洲先生任职届满，不再担任公司独立董事。根据宝盈基金管理有限公司股东会2017年第一次现场会议，同意张苏彤、廖振中和王艳艳担任宝盈基金管理有限公司独立董事，拟任公司总经理张啸川先生担任宝盈基金管理有限公司经营管理层董事，同意刘郁飞担任宝盈基金管理有限公司股东监事、魏玲玲和汪兀担任宝盈基金管理有限公司职工监事。本基金管理人已按规定向中国证券监督管理委员会深圳证监局报告以及向中国证券投资基金业协会报备。 2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 报告期内，本基金管理人的基金投资策略遵循本基金《基金合同》中规定的投资策略，未发生显著改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内未发生改聘会计师事务所情况。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 2 237,400,384.28 100.00% 216,343.54 100.00% - 中金公司 2 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 国信证券 3 - - - - - 方正证券 2 - - - - - 申万宏源 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注：1、基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订证券交易席位租用协议。 2、席位变更情况 （1）租用交易单元情况 本基金本报告期内无租用交易单元。 （2）退租交易单元情况 本基金本报告期内无退租交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 光大证券 155,666,445.49 100.00% 2,843,000,000.00 100.00% - - 中金公司 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年1月1日至2017年6月30日 141,114,312.65 - 60,000,000.00 81,114,312.65 47.28% 2 2017年1月1日至2017年4月18日 263,211,382.35 - 263,211,382.35 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，在极端情况下可能存在流动性等风险，敬请投资人留意。 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 宝盈基金管理有限公司 2017年8月24日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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