最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合C(002718) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 805132 | ||||||||
| 基金代码 | 002718 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：红塔红土基金管理有限公司 基金托管人：广州农村商业银行股份有限公司 送出日期：2017年8月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 红塔红土盛隆保本混合 场内简称 - 基金主代码 002717 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年6月3日 基金管理人 红塔红土基金管理有限公司 基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 200,794,038.76份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 红塔红土盛隆保本混合A 红塔红土盛隆保本混合C 下属分级基金场内简称: - - 下属分级基金的交易代码： 002717 002718 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 200,254,045.22份 539,993.54份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保障保本周期到期时本金安全的前提下，严格控制风险，追求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与组合保险技术相结合，动态调整固定收益类资产与风险资产的投资比例，以确保基金在保本周期到期时，实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。本基金的保本策略采用固定比例投资组合保险策略（CPPI）保本策略。根据固定比例组合保险原理，本基金将根据市场的波动、组合安全垫（即基金净资产超过基金价值底线的数额）的大小动态调整固定收益类资产与风险资产投资的比例，通过对固定收益类资产的投资实现保本周期到期时投资本金的安全，通过对风险资产的投资寻求保本期间资产的稳定增值。本基金根据CPPI策略，在股票投资限额之下发挥基金管理人主动选股能力，控制股票资产下行风险，分享股票市场成长收益。 业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率（税后） 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。 红塔红土盛隆保本混合A 红塔红土盛隆保本混合C 下属分级基金的风险收益特征 - - 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 红塔红土基金管理有限公司 广州农村商业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李凌 曹婧 联系电话 0755-33379079 - 电子邮箱 liling@htamc.com.cn caojing@grcbank.com 客户服务电话 4001-666-916（免长途话费） 95313 传真 0755-33379007 020-28019340 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.htamc.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 红塔红土盛隆保本混合A 红塔红土盛隆保本混合C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日) 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日) 本期已实现收益 449,328.97 1,100.11 本期利润 5,083,142.50 13,827.49 加权平均基金份额本期利润 0.0254 0.0241 本期基金份额净值增长率 2.49% 2.39% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0244 0.0220 期末基金资产净值 206,532,126.17 555,583.84 期末基金份额净值 1.031 1.029 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 红塔红土盛隆保本混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.39% 0.12% 0.17% 0.00% 0.22% 0.12% 过去三个月 0.98% 0.12% 0.51% 0.01% 0.47% 0.11% 过去六个月 2.49% 0.12% 1.03% 0.01% 1.46% 0.11% 过去一年 3.00% 0.11% 2.10% 0.01% 0.90% 0.10% 自基金合同生效起至今 3.10% 0.11% 2.26% 0.01% 0.84% 0.10% 红塔红土盛隆保本混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.39% 0.13% 0.17% 0.00% 0.22% 0.13% 过去三个月 0.98% 0.13% 0.51% 0.01% 0.47% 0.12% 过去六个月 2.39% 0.12% 1.03% 0.01% 1.36% 0.11% 过去一年 2.80% 0.12% 2.10% 0.01% 0.70% 0.11% 自基金合同生效起至今 2.90% 0.12% 2.26% 0.01% 0.64% 0.11% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按基金合同规定，本基金建仓期为六个月。截至报告期末，本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为红塔红土基金管理有限公司（简称“公司”），经中国证券监督管理委员会批准，于2012年6月12日正式成立，注册地位于深圳前海，注册资本2亿元人民币。其中，红塔证券股份有限公司出资比例为49%，深圳市创新投资集团有限公司出资比例为26%，北京市华远集团有限公司出资比例为25%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 作为一家为客户提供专业投资服务的资产管理机构，公司将坚持价值投资理念，以专业服务回馈社会，建立并不断完善投研一体化平台，坚持把基金持有人利益放在首位，努力实现基金持有人资产增值。同时，重视投资的风险控制，建立起一套全面完善的风险管理体系，以风险预算为基础，合法合规运作为前提，将风险控制贯穿于整个投资运作的全过程，进而实现专业组合投资。截止2017年06月30日，公司有员工39人,其中24人具有硕士或博士学位；截止2017年6月30日,公司管理7只证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵耀 基金经理 2016年6月3日 - 13 香港中文大学金融财务工商管理硕士，厦门大学经济学学士，CFA（美国注册金融分析师）。近13年证券、基金从业经历，历任诺安基金交易员、中国国际金融有限公司交易员，具有丰富的大资金运作交易经验。现任职公司投资部,为公司投资决策委员会委员。 罗薇 基金经理 2016年6月3日 - 4 澳洲新南威尔士大学会计学硕士，北京大学理学学士，具有四年医药/传媒等行业研究经验，2012年加入红塔红土基金研究部，现任职于红塔红土基金管理有限公司投资部，为公司投资决策委员会委员。 注：证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规，以及《红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金基金合同》、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规及基金合同等规定，未从事内幕交易、操纵市场等违法、违规行为，未开展有损于基金份额持有人利益的关联交易，整体运作合法合规。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《红塔红土基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等在研究分析、投资决策、交易执行等各业务环节严格控制，公平对待旗下所有投资组合。 报告期内，基金管理人管理的各投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价格未发现异常差异，各投资组合间不存在违背公平交易原则的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了《红塔红土基金管理有限公司异常交易监控管理办法》，除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合外，同一投资组合禁止同日反向交易，不同投资组合之间严格限制同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，需经严格审批并留痕备查。 报告期内，本基金与基金管理人管理的其他投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的5%，本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，伴随商品价格持续修复，工业企业利润延续了2016年以来的上涨态势，A股市场在年初2个月表现出较好的活力；随着商品价格陆续显现顶部的迹象，A股市场的反弹动能也开始出现下滑，3月指数呈反复震荡。4月雄安新区概念将市场情绪再次推高，然而随后周期短期见顶、工业企业利润回落带来的基本面变化，与监管强化和资金面收紧的短期因素相叠加，市场情绪溃散式收缩，资金开始向防御性板块聚集，5月A股市场处在向下的估值修复中。伴随着产业资本增持等积极信号的出现，在政策再平衡的累积效应以及流动性边际改善的预期下，市场于6月展开了反弹攻势。2017年上半年，A股市场在结构上主要呈现出3个特点：价值板块表现好于成长板块、大盘股表现好于小盘股、通胀低敏感板块表现好于通胀受益板块。 2017年上半年市场资金供给稳中偏紧，金融政策围绕以下主题展开：汇率基本稳定，流动性基本稳定，利率不过度抬升，提前识别、化解债务风险，守住金融体系不发生系统风险底线。政策背后的逻辑体现出：控风险是核心，汇率、利率稳定是关键。4月监管进行了一系列针对防控金融风险、严控资金空转的表态，导致市场陷入极度悲观情绪中，债券收益率一路抬升，信用利差迅速扩大，5月债券市场收益率水平再创阶段性高点。伴随监管效果逐步显现：银行负债端同业存单占比下降，同业理财绝对规模下降；万能险规模下降，资管新增规模急剧减少；监管态度逐步缓和，市场情绪正逐渐修复，6月资金面稳定，债券市场收益率小幅下行。 红塔红土盛隆保本基金以稳健策略指导投资，保本基金股票仓位维持低位，以银行股为主要投资标的；债券投资方面，基金主要投资于AAA级债券和银行存单，债券行业主要分布在公用事业、交运、地产、商贸等现金流回笼情况较好的行业，基金持有部分政策性金融债以满足监管对流动性资产要求比例。截止年末，基金债券组合平均修正久期1.03年，组合久期较短，与保本期限基本一致。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末红塔红土盛隆保本混合A基金份额净值为人民币1.031元，本报告期基金份额净值增长率为2.49%，同期业绩比较基准收益率为1.03%；截至本报告期末红塔红土盛隆保本混合C基金份额净值为人民币1.029元，本报告期基金份额净值增长率为2.39%，同期业绩比较基准收益率为1.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 二季度宏观经济与一季度持平，从商品经济数据看4-5月的工业增加值6.5%，较一季度小幅回落，虽在6月份有所反弹至7.6%，但需求的扩张并不明显，我们仍然维持经济反弹高点在一季度末二季度初，后续经济又将回到缓慢下行探底阶段的判断。上半年，全国固定资产投资同比增长8.6%，呈现小幅下行趋势，消费增速和进出口数据平稳。物价不论CPI还是PPI均相对平稳，上行压力不大。 在二季度经济冲高回落的背景下，债券市场的收益率水平走势也大体相同，只是有所滞后。由于金融政策一般滞后于经济数据，在一季度经济数据较好的背景下，二季度初，金融政策进一步收紧，去杠杆的压力引发了债券市场较大幅度的调整，调整同时对股票市场也有所传导，股票市场同步下跌。而后随着经济数据拐点的出现，监管的力度也略有放松，债券市场开始反弹。 而股票在二季度仍然是震荡行情，市场分化进一步加剧，沪深300指数上涨6.1%，而创业板指数下跌4.68%。整体市场仍然偏重于绩优蓝筹，市场的走势与结构与我们一季度的判断一致。对于三季度，虽然经济背景较二季度可能更弱一点，我们对于股票市场却更为乐观一些，虽然大格局仍然是震荡行情，但三季度可能走出一两个月的持续反弹行情，上涨的动力可能更多的来自监管政策的缓和市场估值的修复。从结构上看，我们仍然聚焦于企业的业绩，着力寻找行业景气度高，企业业绩好，且估值合理的股票。主题方面我们关注雄安新区的建设进度以及新能源汽车产业链，2017年是乘用车电动化的元年，预计相关的产业链将在未来有较好的发展前景。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 （1）有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。 基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。 配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。 根据中国证监会的相关规定，本公司针对停牌股票、债券不活跃市场报价等投资品种启用特殊估值流程，由基金估值小组确定相应证券的估值方法。 估值小组成员包括公司领导、运营部门、法律、监察稽核部、研究部等相关人员。 （2）基金经理参与或决定估值的程度 基金经理不参与或决定基金日常估值。 基金经理参与公司启用特殊估值的流程，发表相关意见和建议，与运营部门、公司领导、研究部相关人员共同商定估值原则和政策。 （3）参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 （4）已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 本基金管理人与中证指数有限公司签署服务协议，由其提供在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外）的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，广州农村商业银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内，由红塔红土基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 1,954,906.46 1,961,623.83 结算备付金 55,000.00 91,094.55 存出保证金 1,878.51 34,125.95 交易性金融资产 6.4.7.2 273,659,961.02 245,335,915.27 其中：股票投资 34,080,561.02 30,253,715.27 基金投资 - - 债券投资 239,579,400.00 215,082,200.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 219,261.03 应收利息 6.4.7.5 2,866,741.87 4,509,076.66 应收股利 - - 应收申购款 1,000.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 278,539,487.86 252,151,097.29 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 71,099,505.35 49,999,725.00 应付证券清算款 - - 应付赎回款 6,288.67 10,944.04 应付管理人报酬 169,382.93 171,176.20 应付托管费 16,938.28 17,117.60 应付销售服务费 153.73 171.60 应付交易费用 6.4.7.7 10,777.70 19,978.02 应交税费 - - 应付利息 15,732.64 11,890.82 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 132,998.55 59,108.03 负债合计 71,451,777.85 50,290,111.31 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 200,794,038.76 200,667,122.47 未分配利润 6.4.7.10 6,293,671.25 1,193,863.51 所有者权益合计 207,087,710.01 201,860,985.98 负债和所有者权益总计 278,539,487.86 252,151,097.29 注：1、报告截止日2017年6月30日，本基金A类基金份额净值人民币1.031元，A类基金份额200,254,045.22份； C类基金份额净值人民币1.029元，C类基金份额539,993.54份。 2、本基金合同于2016年6月3日生效，上年度可比期间数据系自2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日止。 6.2 利润表 会计主体：红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年6月3日至2016年6月30日 一、收入 7,492,016.59 374,332.66 1.利息收入 5,925,636.49 367,222.66 其中：存款利息收入 6.4.7.11 17,059.14 366,595.26 债券利息收入 5,898,739.41 627.40 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 9,837.94 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -3,080,750.23 - 其中：股票投资收益 6.4.7.12 594,798.06 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 -3,676,296.59 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 748.30 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 4,646,540.91 7,110.00 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 589.42 - 减：二、费用 2,395,046.60 183,718.64 1．管理人报酬 6.4.9.2.1 1,013,970.13 148,085.53 2．托管费 6.4.9.2.2 101,397.02 14,808.56 3．销售服务费 6.4.9.2.3 953.40 131.49 4．交易费用 6.4.7.19 7,515.53 881.66 5．利息支出 1,128,638.19 - 其中：卖出回购金融资产支出 1,128,638.19 - 6．其他费用 6.4.7.20 142,572.33 19,811.40 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 5,096,969.99 190,614.02 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,096,969.99 190,614.02 注：本基金合同于2016年6月3日生效，上年度可比期间数据系自2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日止。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 200,667,122.47 1,193,863.51 201,860,985.98 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 5,096,969.99 5,096,969.99 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 126,916.29 2,837.75 129,754.04 其中：1.基金申购款 281,923.91 5,490.94 287,414.85 2.基金赎回款 -155,007.62 -2,653.19 -157,660.81 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 200,794,038.76 6,293,671.25 207,087,710.01 项目 上年度可比期间 2016年6月3日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 200,659,754.60 - 200,659,754.60 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 190,614.02 190,614.02 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 200,659,754.60 190,614.02 200,850,368.62 注：本基金合同于2016年6月3日生效，上年度可比期间数据系自2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日止。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘辉______ ______刘辉______ ____李志朋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2016年4月12日下发的证监许可[2016]758号《关于准予红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人红塔红土基金管理有限公司(以下简称“红塔红土基金公司”)自2016年5月23日至2016年5月31日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2016)验字第61014670_H02号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。本基金的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币200,655,708.20元，折合200,655,708.20份基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币4,046.40元，折合4,046.40份基金份额，以上实收基金(本息)合计为人民币200,659,754.60元，折合200,659,754.60份基金份额。本基金合同于2016年6月3日正式生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为红塔红土基金公司，注册登记机构为红塔红土基金公司，基金托管人为广州农村商业银行股份有限公司(以下简称“广州农村商业银行”)。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资的股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于60%；现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为：两年期银行定期存款收益率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30止期间经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2017年1月1日至2017年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 （1）金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资。 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。 （2）金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 本基金持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/（损失）于卖出衍生工具成交日确认，并按卖出衍生工具成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.0%的年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率逐日计提； (3)基金销售服务费：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.33%年费率逐日计提； (4)其他费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金收益分配应遵循下列原则： (1)本基金收益分配方式： 保本周期内：仅采取现金分红一种收益分配方式； 转型为“红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金”后：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； (3)本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同；同一类别的每一基金份额享有同等分配权； (4)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 分部报告 截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）营业税、增值税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下称资管产品运营业务)，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 （3）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》，自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 1,954,906.46 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 1,954,906.46 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 30,393,725.46 34,080,561.02 3,686,835.56 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 22,009,359.58 21,875,400.00 -133,959.58 银行间市场 219,870,544.18 217,704,000.00 -2,166,544.18 合计 241,879,903.76 239,579,400.00 -2,300,503.76 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 272,273,629.22 273,659,961.02 1,386,331.80 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金于本期末无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金于本期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金于本期末未持有因买断式逆回购交易取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 864.05 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 24.80 应收债券利息 2,865,852.22 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.80 合计 2,866,741.87 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 注：本基金于本期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 69.67 银行间市场应付交易费用 10,708.03 合计 10,777.70 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 26.22 预提信息披露费 99,177.14 预提审计费 24,795.19 预提银行间账户维护费 9,000.00 合计 132,998.55 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 红塔红土盛隆保本混合A 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 200,068,820.78 200,068,820.78 本期申购 214,276.65 214,276.65 本期赎回(以"-"号填列) -29,052.21 -29,052.21 jiJinChaiFHFEZSQRQA基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 200,254,045.22 200,254,045.22 红塔红土盛隆保本混合C 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 598,301.69 598,301.69 本期申购 67,647.26 67,647.26 本期赎回(以"-"号填列) -125,955.41 -125,955.41 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 539,993.54 539,993.54 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 红塔红土盛隆保本混合A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 4,440,029.37 -3,248,873.19 1,191,156.18 本期利润 449,328.97 4,633,813.53 5,083,142.50 本期基金份额交易产生的变动数 5,497.70 -1,715.43 3,782.27 其中：基金申购款 6,287.09 -2,043.80 4,243.29 基金赎回款 -789.39 328.37 -461.02 本期已分配利润 - - - 本期末 4,894,856.04 1,383,224.91 6,278,080.95 红塔红土盛隆保本混合C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,411.34 -9,704.01 2,707.33 本期利润 1,100.11 12,727.38 13,827.49 本期基金份额交易产生的变动数 -1,633.92 689.40 -944.52 其中：基金申购款 1,766.33 -518.68 1,247.65 基金赎回款 -3,400.25 1,208.08 -2,192.17 本期已分配利润 - - - 本期末 11,877.53 3,712.77 15,590.30 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 16,564.68 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 376.10 其他 118.36 合计 17,059.14 注：“其他”为保证金存款利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 964,246.16 减：卖出股票成本总额 369,448.10 买卖股票差价收入 594,798.06 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 -3,676,296.59 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 -3,676,296.59 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 196,366,341.23 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 195,588,788.85 减：应收利息总额 4,453,848.97 买卖债券差价收入 -3,676,296.59 6.4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益赎回差价收入。 6.4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无债券投资收益申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 6.4.7.14.1贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 注：本基金本报告期内无衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 748.30 基金投资产生的股利收益 - 合计 748.30 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 4,646,540.91 ——股票投资 3,583,332.21 ——债券投资 1,063,208.70 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 4,646,540.91 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 589.42 合计 589.42 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 2,440.53 银行间市场交易费用 5,075.00 合计 7,515.53 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 99,177.14 银行间账户维护费 18,000.00 其他 600.00 合计 142,572.33 注：“其他”为上清所账户查询费。 6.4.7.21 分部报告 截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。 6.4.8 关联方关系 6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注：本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。 6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 红塔红土基金公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 广州农村商业银行 基金托管人 红塔证券股份有限公司（“红塔证券”） 基金管理人的股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.9.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 红塔证券 1,398,746.16 97.99% - - 注：本基金上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.9.1.2 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 红塔证券 20,039,971.24 100.00% - - 注：本基金上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.9.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 红塔证券 66,900,000.00 100.00% - - 注：本基金上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.9.1.4 权证交易 注：本基金于本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.9.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 红塔证券 1,302.70 97.99% 69.67 100.00% 注：本基金上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.9.2 关联方报酬 6.4.9.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,013,970.13 148,085.53 其中：支付销售机构的客户维护费 954.34 62.37 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.9.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 101,397.02 14,808.56 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.9.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 红塔红土盛隆保本混合A 红塔红土盛隆保本混合C 合计 红塔红土基金公司 - 550.43 550.43 合计 - 550.43 550.43 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 红塔红土盛隆保本混合A 红塔红土盛隆保本混合C 合计 红塔红土基金公司 - 109.62 109.62 合计 - 109.62 109.62 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.33%。基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金于本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间未运用固有资金投资于本基金。 6.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。 6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年6月3日(基金合同生效日)至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 广州农村商业银行 1,954,906.46 16,564.68 93,179.14 9,928.65 注：本基金本期的活期银行存款由基金托管人广州农村商业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.9.7 其他关联交易事项的说明 注：无。 6.4.10 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金于本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币63,099,505.35元，是以如下债券作为质押: 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 111796582 17包商银行CD054 2017年7月6日 95.44 100,000 9,544,000.00 111797313 17杭州银行CD117 2017年7月6日 95.51 100,000 9,551,000.00 1282482 12鲁商MTN1 2017年7月7日 100.74 100,000 10,074,000.00 1182277 11中铁建MTN1 2017年7月7日 103.16 100,000 10,316,000.00 1282290 12船重MTN2 2017年7月7日 100.81 100,000 10,081,000.00 1282538 12穗地铁MTN3 2017年7月7日 100.79 50,000 5,039,500.00 1382160 13北排水MTN1 2017年7月7日 100.40 100,000 10,040,000.00 合计 650,000 64,645,500.00 6.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币8,000,000.00元，于2017年7月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 （2）其他事项 （a）公允价值 本基金管理人已经评估了银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、卖出回购金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 （i）各层次金融工具公允价值 于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币34,080,561.02元，划分为第二层次的余额为人民币239,579,400.00元，无划分为第三层次余额。于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划分为第一层次的余额为人民币30,055,022.23元，划分为第二层次的余额为人民币215,280,893.04元，无划分为第三层次余额。 （ii）公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 （iii）第三层次公允价值本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值划分为第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。 （b）除公允价值外，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 34,080,561.02 12.24 其中：股票 34,080,561.02 12.24 2 固定收益投资 239,579,400.00 86.01 其中：债券 239,579,400.00 86.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,009,906.46 0.72 7 其他各项资产 2,869,620.38 1.03 8 合计 278,539,487.86 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 108,461.02 0.05 J 金融业 33,972,100.00 16.40 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 34,080,561.02 16.46 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期内未通过沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601288 农业银行 2,800,000 9,856,000.00 4.76 2 601398 工商银行 1,750,000 9,187,500.00 4.44 3 601988 中国银行 2,270,000 8,399,000.00 4.06 4 601328 交通银行 1,060,000 6,529,600.00 3.15 5 300017 网宿科技 8,986 108,461.02 0.05 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601328 交通银行 463,200.00 0.23 2 603626 科森科技 42,978.00 0.02 3 603639 海利尔 20,059.80 0.01 4 603232 格尔软件 18,100.00 0.01 5 603628 清源股份 14,376.17 0.01 6 603089 正裕工业 12,641.81 0.01 7 603668 天马科技 12,519.36 0.01 8 603638 艾迪精密 11,021.50 0.01 9 300615 欣天科技 7,185.00 0.00 10 601881 中国银河 6,810.00 0.00 11 601228 广州港 2,290.00 0.00 12 601212 白银有色 1,780.00 0.00 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601375 中原证券 237,852.45 0.12 2 603877 太平鸟 118,506.00 0.06 3 603626 科森科技 105,153.60 0.05 4 603232 格尔软件 64,446.00 0.03 5 603929 亚翔集成 57,914.20 0.03 6 603638 艾迪精密 53,834.50 0.03 7 603035 常熟汽饰 52,596.36 0.03 8 603089 正裕工业 49,621.55 0.02 9 603668 天马科技 47,762.80 0.02 10 603628 清源股份 45,683.70 0.02 11 603639 海利尔 40,410.00 0.02 12 603886 元祖股份 30,095.00 0.01 13 300615 欣天科技 28,700.00 0.01 14 601881 中国银河 11,000.00 0.01 15 601228 广州港 10,350.00 0.01 16 601212 白银有色 10,320.00 0.01 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 612,961.64 卖出股票收入（成交）总额 964,246.16 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,435,000.00 9.38 其中：政策性金融债 19,435,000.00 9.38 4 企业债券 20,003,000.00 9.66 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 140,956,000.00 68.07 7 可转债（可交换债） 1,872,400.00 0.90 8 同业存单 57,313,000.00 27.68 9 其他 - - 10 合计 239,579,400.00 115.69 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 1182277 11中铁建MTN1 100,000 10,316,000.00 4.98 2 1282506 12川铁投MTN2 100,000 10,106,000.00 4.88 3 1282290 12船重MTN2 100,000 10,081,000.00 4.87 4 122008 08华能G1 100,000 10,080,000.00 4.87 5 1282538 12穗地铁MTN3 100,000 10,079,000.00 4.87 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未持有股指期货投资，也无期间损益。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金报告期内未参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 注：本基金报告期内未参与国债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金报告期内未持有国债期货投资，也无期间损益。 7.11.3本期国债期货投资评价 注：本基金报告期内未参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 在报告期末，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,878.51 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,866,741.87 5 应收申购款 1,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,869,620.38 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本报告期内，本基金所持可转换债券均不处于转股期。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 红塔红土盛隆保本混合A 34 5,889,824.86 200,003,000.00 99.87% 251,045.22 0.13% 红塔红土盛隆保本混合C 170 3,176.43 - - 539,993.54 100.00% 合计 204 984,284.50 200,003,000.00 99.61% 791,038.76 0.39% 注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）； 2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 红塔红土盛隆保本混合A 293.25 0.0001% 红塔红土盛隆保本混合C 51,386.22 9.5161% 合计 51,679.47 0.0257% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 红塔红土盛隆保本混合A 0 红塔红土盛隆保本混合C 0~10 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 红塔红土盛隆保本混合A 0 红塔红土盛隆保本混合C 0~10 合计 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 红塔红土盛隆保本混合A 红塔红土盛隆保本混合C 基金合同生效日（2016年6月3日）基金份额总额 200,119,875.83 539,878.77 本报告期期初基金份额总额 200,068,820.78 598,301.69 本报告期基金总申购份额 214,276.65 67,647.26 减:本报告期基金总赎回份额 29,052.21 125,955.41 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 200,254,045.22 539,993.54 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人无重大人事变动。 基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期基金投资策略未改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 红塔证券 1 1,398,746.16 97.99% 1,302.70 97.99% - 华创证券 1 28,700.00 2.01% 26.72 2.01% - 国海证券 2 - - - - 新增 中金公司 2 - - - - 新增 长城证券 2 - - - - 新增 注：本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本基金管理人将证券经营机构的注册资本、研究水平、财务状况、经营状况、经营行为以及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准，由研究部、投资部及交易部对券商进行考评并提出交易单元租用及更换方案。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 红塔证券 20,039,971.24 100.00% 66,900,000.00 100.00% - - 华创证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 注：1、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。 2、本报告期内本基金未发生交易所基金交易。 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20170101-20170630 200,003,000.00 - - 200,003,000.00 99.61% 个人 - - - - - - - - - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形，可能出现大额赎回导致基金净值波动的风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产导致投资者赎回申请延期办理的风险。敬请投资者留意。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无 红塔红土基金管理有限公司 2017年8月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |