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| 东海美丽中国灵活配置混合(000822) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 805983 | ||||||||
| 基金代码 | 000822 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东海基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2017 年 8 月 25 日 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 2 页 共 71 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1日起至 6月 30 日止。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 3 页 共 71 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2? 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2? 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3? §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6? 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6? 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6? 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7? 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8? 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 8? §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 9? 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 9? 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 9? 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 12? §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13? 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13? 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14? 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15? 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15? 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16? 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16? 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17? 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17? §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18? 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18? 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18? 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 18? §6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 19? 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19? 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20? 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 4 页 共 71 页 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22? 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24? §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51? 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 51? 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 51? 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 53? 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 54? 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 60? 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 60? 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 60? 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 60? 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 60? 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 60? 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 61? 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 61? §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 63? 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 63? 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 63? 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 63? §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 64? §10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 65? 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 65? 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 65? 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 65? 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 65? 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 65? 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 65? 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 65? 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 67? §11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 70? 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 5 页 共 71 页 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 70? 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 70? §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71? 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 71? 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 71? 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 71? 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 6 页 共 71 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东海美丽中国灵活配置混合 场内简称 - 基金主代码 000822 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年 11 月 14 日 基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 22,584,065.17 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过在股票、固定收益类资产、现金等资产的 积极灵活配置，重点关注在建设美丽中国的主旋律下， 受益经济结构转型和经济品质改善的个股，辅以衍生 金融工具适度对冲系统风险，以获得中长期稳定且超 越比较基准的投资回报。 投资策略 中国经济增长正处在从数量扩张向质量改善转变的过 程中，中央政府提出的美丽中国概念不光重点关注生 态文明建设，更是融入了经济建设、政治建设、文化 建设、社会建设各方面和全过程。围绕美丽中国的概 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 7 页 共 71 页 念，中国经济结构转型和经济品质的改善会在很长时 期贯穿中国经济增长的主线，由此带来一系列的投资 机遇，而与美丽中国相关联的行业及企业将蕴含极高 的投资价值。同时，本基金通过对宏观环境和市场风 险特征的分析研究，不断优化组合资产配置，控制仓 位和采用衍生品套期保值等策略，实现基金资产的长 期稳定增值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% + 上证国债指数收益率 ×50% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水 平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型 基金产品，属于中高风险、中高预期收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 王恒 郭明 联系电话 021-60586966 010-66105799 电子邮箱 wangheng@donghaifunds.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-9595531 95588 传真 021-60586926 010-66105798 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 幢 360 室 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1528号陆家嘴基金大厦15楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200122 100032 法定代表人 葛伟忠 易会满 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 8 页 共 71 页 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.donghaifunds.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 东海基金管理有限责任公司 上海市浦东新区世纪大道1528号陆 家嘴基金大厦 15 楼 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙） 北京市东城区东长安街 1号东方广 场毕马威大楼 8层 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 9 页 共 71 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -420,370.81 本期利润 1,170,498.50 加权平均基金份额本期利润 0.049 本期加权平均净值利润率 5.17% 本期基金份额净值增长率 5.36% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -378,980.94 期末可供分配基金份额利润 -0.0168 期末基金资产净值 22,205,084.23 期末基金份额净值 0.983 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -1.70% 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数； (4)本基金基金合同生效日为 2014 年 11 月 14 日。 3.2 基金净值表现 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 10 页 共 71 页 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 3.80% 0.57% 2.56% 0.33% 1.24% 0.24% 过去三个月 3.36% 0.47% 3.11% 0.31% 0.25% 0.16% 过去六个月 5.36% 0.52% 5.51% 0.29% -0.15% 0.23% 过去一年 -4.10% 0.61% 8.90% 0.34% -13.00% 0.27% 自基金合同 生效起至今 -1.70% 1.64% 28.85% 0.92% -30.55% 0.72% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； (2)本基金的业绩基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 11 页 共 71 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：（1）本基金基金合同生效日为 2014 年 11 月 14 日； （2）本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含主板、 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证 券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定）。本基金的投资组合比例为股票资产占基金资产净值的比例为 0%-95%；权证资产占基 金资产净值的比例为 0%-3%；任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产 净值的 10%，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；任何交易日日终 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的 5%。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 12 页 共 71 页 3.3 其他指标 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 13 页 共 71 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东海基金管理有限责任公司，2013 年 2 月 25 日正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳 鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成立。注册地上海，注册 资本 1.5 亿元人民币。 公司现有员工 60 余人，业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承"基金份额持有人利 益优先、管理创造价值、品质创造财富"的经营理念，在夯实基础上稳步推进创新发展步伐，努力 建设成"运作稳健、专业精良、治理完善、诚信合规"在业内具有影响力的现代资产管理公司。 截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金和东海祥龙 定增灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 胡德军 本基金 的基金 经理 2015 年 10 月 27 日 - 8 年 国籍：中国。上海交通大 学生物医学工程博士，曾 任齐鲁证券有限公司研究 所医药行业研究员，2013 年 6 月加入东海基金，历 任公司研究开发部高级研 究员、专户理财部投资经 理等职。现任东海美丽中 国灵活配置混合型证券投 资基金、东海祥龙定增灵 活配置混合型证券投资基 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 14 页 共 71 页 金、东海中证社会发展安 全产业主题指数型证券投 资基金的基金经理。 杜斌 本基金 的基金 经理 2014 年 11 月 14 日 2017 年 5 月 27 日 20 年 国籍：中国。经济学学士， 中级经济师。曾任泰阳证 券湘证基金管理部经理助 理、泰阳证券资产管理总 部投资交易部经理、方正 证券资产管理部债券型集 合计划投资主办人等职， 2013年 2月加入东海基金 任公司专户理财部投资经 理。曾任东海美丽中国灵 活配置混合型证券投资基 金、东海中证社会发展安 全产业主题指数型证券投 资基金、东海祥瑞债券型 证券投资基金的基金经 理。自 2017 年 5 月 27 日 起，不再担任上述基金的 基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日； （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门 的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 15 页 共 71 页 风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投 资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控， 发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令，所有投资指令在中央交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为， 公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度 和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司利用公平 交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期分析组合间的同 向交易。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易，对采用量化投资策 略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有 投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交易次数为 0次。 本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，A 股行情呈现出极端结构化，表现为 2017 年上半年上证综指涨幅为 2.86%，创 业板指数涨幅为-7.34%。本报告期内，东海美丽中国在整体操作上采取了相对比较谨慎的策略， 在仓位控制上，一季度仓位较低，二季度在市场大幅下跌过程中适当提高仓位，不仅规避了短期 市场的系统性风险，同时为建仓提供了良好的机遇。在持仓个股上，报告期内主要聚焦于消费板 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 16 页 共 71 页 块中具有相对成长和良好现金流的公司，从上半年的运行看，整体表现良好。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2017 年上半年，本基金净值增长率为 5.36%，业绩基准增长率为 5.51%，低于业绩比较基准 0.15%。自成立以来（2014 年 11 月 14 日），本基金净值增长率为-1.70%，业绩基准增长率为 28.85%， 低于业绩比较基准 30.55%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从经济周期看，传统的周期传导是从货币周期到盈利周期再到通胀周期，也就是货币刺激将 带来实体经济盈利的改善，然后再带来通货膨胀的上升。这一点从国内的 M2 增速似乎看出端倪， 2008 年金融危机以后，也就是美国的次贷危机以来，中国的 M2 增速一直维持在两位的增长，但 是进入 2017 年以来，中国 M2 增速逐步走低，增速甚至低于名义 GDP 增速，同时美国也正式进入 加息周期，货币宽松的陆续退出前提是企业盈利开始出现好转。 而从国内经济看，2017 年也是国内从货币周期转向盈利周期的起点，表现为 2016 年 9 月 PPI 指数首次由负转正，同期铁路货运量也快速回暖。如果叠加国内目前进行的供给侧改革，预计短 期规模以上企业盈利将处于高位，当前工业企业的资产负债率为 56.2%，已降至 08 年以来的低位， 传统企业盈利进入加速释放期。如果中国经济目前处于短期复苏阶段，那么可以预见资本外流将 会收敛，外资流入中国（尤其是债市股市）可能会增加，从而间接对冲金融去杠杆对股票市场带 来的流动性影响，同时更重要的是目前国内 CPI 处于较低水平，监管加强并不一定意味着持续流 动性的收紧。因此展望下半年，东海美丽中国将立足产品成立之初的投资理念，在把握成长股的 同时适当参与周期行业的投资，但企业盈利始终是择股的重要指标，同时控制好仓位，始终将风 险放在第一位。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国 证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金 管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会由总经理、督察长、投资总监和运营总监及公司相关业务部门工作人员组成。估 值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从 业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应 其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 17 页 共 71 页 会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。 估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、 估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金《基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配 次数最多为 6 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的 20%； 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未有连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人的情况出现；本基金 在报告期内从 2017 年 1月 3日至 2017 年 6月 30 日连续 60 个工作日以上基金资产净值低于 5000 万元。本基金管理人已经将该基金情况向证监会报备，将持续关注本基金资产净值情况，下一步 本基金管理人将进行持续营销，力争基金净值尽快回升并稳定在五千万以上。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 18 页 共 71 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的管理人——东海基金管理有限责 任公司在东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额 申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东海美丽中国灵活配置混合型证券 投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东海基金管理有限责任公司编制和披露的东海美丽中国灵活配置混合型证券 投资基金 2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 19 页 共 71 页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 8,140,575.27 5,372,654.65 结算备付金 179,747.32 410,294.50 存出保证金 32,342.14 38,818.00 交易性金融资产 6.4.7.2 14,953,455.75 11,164,090.86 其中：股票投资 14,953,455.75 11,164,090.86 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 7,587,108.86 应收利息 6.4.7.5 1,894.46 2,131.51 应收股利 - - 应收申购款 - 17,383.70 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 23,308,014.94 24,592,482.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 20 页 共 71 页 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 346,954.22 - 应付赎回款 2,941.01 2,436.19 应付管理人报酬 27,153.32 30,531.55 应付托管费 4,525.55 5,088.61 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 631,594.03 1,035,308.88 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 89,762.58 60,007.56 负债合计 1,102,930.71 1,133,372.79 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 22,584,065.17 25,140,698.65 未分配利润 6.4.7.10 -378,980.94 -1,681,589.36 所有者权益合计 22,205,084.23 23,459,109.29 负债和所有者权益总计 23,308,014.94 24,592,482.08 注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9830 元，基金份额总额 22,584,065.17 份。 6.2 利润表 会计主体：东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 21 页 共 71 页 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 1,670,422.92 -9,037,110.90 1.利息收入 70,140.41 83,370.38 其中：存款利息收入 6.4.7.11 41,312.44 59,559.14 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 28,827.97 23,811.24 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 7,556.63 -10,935,225.68 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -65,999.19 -10,962,253.43 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 73,555.82 27,027.75 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 6.4.7.17 1,590,869.31 1,287,936.33 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 1,856.57 526,808.07 减：二、费用 499,924.42 849,914.39 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 168,402.96 264,029.57 2．托管费 6.4.10.2.2 28,067.14 44,004.87 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 239,057.54 491,993.73 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 64,396.78 49,886.22 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 22 页 共 71 页 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 1,170,498.50 -9,887,025.29 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 1,170,498.50 -9,887,025.29 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 25,140,698.65 -1,681,589.36 23,459,109.29 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 1,170,498.50 1,170,498.50 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -2,556,633.48 132,109.92 -2,424,523.56 其中：1.基金申购款 212,451.64 -11,766.31 200,685.33 2.基金赎回款 -2,769,085.12 143,876.23 -2,625,208.89 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 - - - 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 23 页 共 71 页 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 金净值） 22,584,065.17 -378,980.94 22,205,084.23 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 31,371,434.70 11,006,927.45 42,378,362.15 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - -9,887,025.29 -9,887,025.29 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） -1,836,951.50 -374,876.22 -2,211,827.72 其中：1.基金申购款 56,269,079.75 -2,049,149.24 54,219,930.51 2.基金赎回款 -58,106,031.25 1,674,273.02 -56,431,758.23 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 29,534,483.20 745,025.94 30,279,509.14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______葛伟忠______ ______葛伟忠______ ____刘宇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 24 页 共 71 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2014]934 号文《关于准予东海美丽中国灵活配置混合 型证券投资基金注册的批复》准予注册，由东海基金管理有限责任公司作为管理人向社会公开发 行募集，基金合同于 2014 年 11 月 14 日生效，首次设立募集规模为 404,663,363.74 份基金份额。 本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为东海基金管理有限责任公司，注 册登记机构为东海基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含主板、中 小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关 规定）。 本基金业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×50% + 上证国债指数收益率×50%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体 会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在 具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核 算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证 券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息 披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证 券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的 相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 25 页 共 71 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 06 月 30 日的财 务状况以及 2017 上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民 币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权 益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票投资； 本基金目前持有的其他金融资产分类为贷款和应收款项，包括银行存款、结算备付金、存出 保证金和各类应收款项等 (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值 作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关 交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 26 页 共 71 页 后续计量 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类 金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融 负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当 期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的 终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益， 同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移 也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资 产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其 继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一 项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的 有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产 或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本 基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同 资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负 债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 27 页 共 71 页 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重 新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整 的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最近交 易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资 品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值； (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不 切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体 情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示，不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转 入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回 基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的 金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 28 页 共 71 页 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入" 未分配利润/(累计亏损)"。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按 协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面 已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行 企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入 账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)资产支持证券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额 入账； (8)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入 账； (9)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司 代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (10)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交 易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (11)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 29 页 共 71 页 6.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率逐日计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提； (3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同 利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影 响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6次，每份基金份额 每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 6.4.4.12 分部报告 本基金本报告期无分部报告。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 30 页 共 71 页 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1.印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按 证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让， 暂免征收印花税。 6.4.6.2.营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金 融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债 利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业 有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券 取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充 通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 31 页 共 71 页 务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理 人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，对资管产品在 2018 年 1 月 1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题 的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等 收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息 所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征 收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差 别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额 计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 32 页 共 71 页 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 8,140,575.27 定期存款 - 其中：存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计： 8,140,575.27 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 13,947,220.18 14,953,455.75 1,006,235.57 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 13,947,220.18 14,953,455.75 1,006,235.57 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 33 页 共 71 页 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告末无买入返售金融资产余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,799.06 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 80.90 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 14.50 合计 1,894.46 6.4.7.6 其他资产 注：本基金本报告期及上年度末均未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 34 页 共 71 页 交易所市场应付交易费用 631,594.03 银行间市场应付交易费用 - 合计 631,594.03 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 9.80 预提费用 89,752.78 合计 89,762.58 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 25,140,698.65 25,140,698.65 本期申购 212,451.64 212,451.64 本期赎回(以"-"号填列) -2,769,085.12 -2,769,085.12 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 22,584,065.17 22,584,065.17 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 35 页 共 71 页 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 8,904,773.51 -10,586,362.87 -1,681,589.36 本期利润 -420,370.81 1,590,869.31 1,170,498.50 本期基金份额交易 产生的变动数 -866,109.39 998,219.31 132,109.92 其中：基金申购款 72,307.46 -84,073.77 -11,766.31 基金赎回款 -938,416.85 1,082,293.08 143,876.23 本期已分配利润 - - - 本期末 7,618,293.31 -7,997,274.25 -378,980.94 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 38,939.30 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 2,078.30 其他 294.84 合计 41,312.44 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 36 页 共 71 页 卖出股票成交总额 81,048,099.78 减：卖出股票成本总额 81,114,098.97 买卖股票差价收入 -65,999.19 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未投资资产支持证券，资产支持证券收益为零。 6.4.7.14 贵金属投资收益 6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 37 页 共 71 页 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 项目 本期收益金额 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 国债期货投资收益 - 股指期货-投资收益 - 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 73,555.82 基金投资产生的股利收益 - 合计 73,555.82 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 1,590,869.31 ——股票投资 1,590,869.31 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 38 页 共 71 页 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 1,590,869.31 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 1,856.57 合计 1,856.57 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 239,057.54 银行间市场交易费用 - 合计 239,057.54 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 - 银行费用 34,644.00 合计 64,396.78 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 39 页 共 71 页 6.4.7.21 分部报告 注：本基金本报告期间及上年度可比期间均无分部报告。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除 6.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外，本基金本报告期末无其 他需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情 况。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 东海基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 东海证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 40 页 共 71 页 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东海证券股份有限公 司 74,584,279.84 46.24% - - 6.4.10.1.2 债券交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 东海证券股份有 15,000,000.00 15.00% - - 6.4.10.1.4 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东海证券股份有 限公司 72,303.81 50.41% 0.00 0.00% 关联方名称 上年度可比期间 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 41 页 共 71 页 2016年1月1日至2016年6月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 - - - 380,418.70 37.24% 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至2017年 6月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 168,402.96 264,029.57 其中：支付销售机构的客 户维护费 47,376.94 68,426.27 注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管 理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 28,067.14 44,004.87 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 42 页 共 71 页 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托 管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债券(含回购) 交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016年 1月 1日至2016年 6月 30 日 基金合同生效日（ 2014 年 11 月 14 日 ）持有的基金份 额 - - 期初持有的基金份额 5,724,525.11 5,724,525.11 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 5,724,525.11 5,724,525.11 期末持有的基金份额 25.3500% 22.7700% 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 43 页 共 71 页 占基金总份额比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1月 1日至 2017 年 6月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行股份有限 公司 8,140,575.27 38,939.30 8,238,369.73 54,460.36 注：本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司， 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间获得的利息收入为人民币 2,078.3 元（2016 年度可比 期间获得的利息收入：3,763.37 元），2017 年 6 月 30 日结算备付金余额为人民币 179,747.32 元 （2016 年度可比期间：324,730.55 元）。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（ 2017年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 44 页 共 71 页 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300145 中金 环境 2017 年 6 月 28 日 临时 停牌 16.92 - - 29,380 474,985.00 497,109.60 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购金融资产款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 - 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工 具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要 目标是加强对投资风险的防范和控制，保证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益；同时， 提升基金投资组合的风险调整后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风 险和收益之间取得最佳的平衡，实现"风险和收益相匹配"的投资目标，谋求基金资产的长期稳定 增长。 本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风 险控制体系。董事会下设合规与风险管理委员会，负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 45 页 共 71 页 风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。 董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作。总经理负责公司日常经营管理中的 风险控制工作，公司下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风 险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度， 加强对风险的控制，作为一线责任人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的监察稽核 部对公司运作各环节的各类风险进行监控。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在 银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的 信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控制证 券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，对流动性 指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家上市 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 46 页 共 71 页 公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他 基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所上市， 因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 于 2017 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 8,140,575.27 - - - - - 8,140,575.27 结算备付金 179,747.32 - - - - - 179,747.32 存出保证金 32,342.14 - - - - - 32,342.14 交易性金融资产 - - - - -14,953,455.7514,953,455.75 应收利息 - - - - - 1,894.46 1,894.46 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 47 页 共 71 页 资产总计 8,352,664.73 - - - -14,955,350.2123,308,014.94 负债 应付证券清算款 - - - - - 346,954.22 346,954.22 应付赎回款 - - - - - 2,941.01 2,941.01 应付管理人报酬 - - - - - 27,153.32 27,153.32 应付托管费 - - - - - 4,525.55 4,525.55 应付交易费用 - - - - - 631,594.03 631,594.03 其他负债 - - - - - 89,762.58 89,762.58 负债总计 - - - - - 1,102,930.71 1,102,930.71 利率敏感度缺口 8,352,664.73 - - - -13,852,419.5022,205,084.23 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 5,372,654.65 - - - - - 5,372,654.65 结算备付金 410,294.50 - - - - - 410,294.50 存出保证金 38,818.00 - - - - - 38,818.00 交易性金融资产 - - - - -11,164,090.8611,164,090.86 应收证券清算款 - - - - - 7,587,108.86 7,587,108.86 应收利息 - - - - - 2,131.51 2,131.51 应收申购款 - - - - - 17,383.70 17,383.70 资产总计 5,821,767.15 - - - -18,770,714.9324,592,482.08 负债 应付赎回款 - - - - - 2,436.19 2,436.19 应付管理人报酬 - - - - - 30,531.55 30,531.55 应付托管费 - - - - - 5,088.61 5,088.61 应付交易费用 - - - - - 1,035,308.88 1,035,308.88 其他负债 - - - - - 60,007.56 60,007.56 负债总计 - - - - - 1,133,372.79 1,133,372.79 利率敏感度缺口 5,821,767.15 - - - -17,637,342.1423,459,109.29 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 48 页 共 71 页 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2017 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2016 年 12 月 31 日：同），银行存款、 结算备付金和存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资 产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重 大影响(2016 年 12 月 31 日: 同)。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值 或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决 定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 14,953,455.75 67.34 11,164,090.86 47.59 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 49 页 共 71 页 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 14,953,455.75 67.34 11,164,090.86 47.59 注：本基金投资组合中股票资产占基金资产净值的比例为 0%-95%，权证资产占基金资产净值的比 例为 0%-3%，任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%，持有 的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；任何交易日终，持有的买入期货合 约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；任何交易日日终在扣除股指期货合 约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。于资 产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上图。 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及业绩比较 基准的变动。 以下分析中，除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保持不 变。 贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本，采用线性回归法估计。 业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 业绩比较基准增加 1% 263,447.38 752,685.23 业绩比较基准减少 1% -263,447.38 -752,685.23 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1 公允价值 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 50 页 共 71 页 6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款 项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属 于第一层次的余额为人民币 14,953,455.75 元，无划分为第二层次和第三层次的余额。（于 2016 年 6 月 30 日，第一层级层次的余额为人民币 21,635,935.52 元，无划分为第二层次和第三层次的 余额） 6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票的公允价 值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关 股票公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期及上半年 度可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。 6.4.14.2 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项 截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币 22,205,084.23 元，已连续超过 119 个工作 日基金资产净值低于人民币 5,000 万元。本基金资产管理人已就上述情况按照中国证监会颁布的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，在本基金 2017 年 2 季度报告中进行 了披露。本基金管理人已经将该基金情况向证监会报备，将持续关注本基金资产净值情况，下一 步本基金管理人将进行持续营销，力争基金净值尽快回升并稳定在五千万以上。 除此以外，本基金无需要披露的其他重要事项。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 51 页 共 71 页 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 14,953,455.75 64.16 其中：股票 14,953,455.75 64.16 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,320,322.59 35.70 7 其他各项资产 34,236.60 0.15 8 合计 23,308,014.94 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 13,063,095.15 58.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 52 页 共 71 页 应业 E 建筑业 695,756.00 3.13 F 批发和零售业 1,194,604.60 5.38 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 14,953,455.75 67.34 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 - - C 消费者常用品 - - D 能源 - - E 金融 - - F 医疗保健 - - G 工业 - - 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 53 页 共 71 页 H 信息技术 - - I 电信服务 - - J 公用事业 - - 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000568 泸州老窖 20,080 1,015,646.40 4.57 2 000661 长春高新 7,400 955,414.00 4.30 3 000858 五 粮 液 12,800 712,448.00 3.21 4 600884 杉杉股份 42,900 706,563.00 3.18 5 600068 葛洲坝 61,900 695,756.00 3.13 6 002271 东方雨虹 18,100 671,510.00 3.02 7 000063 中兴通讯 28,000 664,720.00 2.99 8 002456 欧菲光 36,200 657,754.00 2.96 9 600529 山东药玻 25,830 634,643.10 2.86 10 600690 青岛海尔 41,000 617,050.00 2.78 11 002466 天齐锂业 11,300 614,155.00 2.77 12 000963 华东医药 12,200 606,340.00 2.73 13 002589 瑞康医药 38,199 588,264.60 2.65 14 603788 宁波高发 13,400 576,468.00 2.60 15 600056 中国医药 21,585 560,130.75 2.52 16 600867 通化东宝 29,320 534,796.80 2.41 17 000895 双汇发展 21,500 510,625.00 2.30 18 600110 诺德股份 35,700 503,013.00 2.27 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 54 页 共 71 页 19 600079 人福医药 25,600 502,272.00 2.26 20 300145 中金环境 29,380 497,109.60 2.24 21 300296 利亚德 25,900 486,920.00 2.19 22 600809 山西汾酒 13,600 471,784.00 2.12 23 300136 信维通信 8,000 320,160.00 1.44 24 603037 凯众股份 7,970 301,664.50 1.36 25 002241 歌尔股份 15,500 298,840.00 1.35 26 002008 大族激光 7,200 249,408.00 1.12 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600183 生益科技 2,688,974.00 11.46 2 002636 金安国纪 2,523,277.30 10.76 3 002108 沧州明珠 2,336,189.04 9.96 4 600110 诺德股份 2,211,384.00 9.43 5 600079 人福医药 2,114,162.76 9.01 6 002466 天齐锂业 2,030,425.00 8.66 7 002179 中航光电 1,979,416.00 8.44 8 603008 喜临门 1,956,275.76 8.34 9 002456 欧菲光 1,935,502.00 8.25 10 600884 杉杉股份 1,898,863.00 8.09 11 000661 长春高新 1,869,920.70 7.97 12 002304 洋河股份 1,822,809.00 7.77 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 55 页 共 71 页 13 600076 康欣新材 1,541,302.00 6.57 14 300207 欣旺达 1,374,173.85 5.86 15 000404 华意压缩 1,346,211.30 5.74 16 600068 葛洲坝 1,343,134.00 5.73 17 002460 赣锋锂业 1,331,313.00 5.68 18 000963 华东医药 1,252,968.00 5.34 19 000651 格力电器 1,200,754.00 5.12 20 002572 索菲亚 1,110,801.43 4.74 21 000568 泸州老窖 1,087,126.00 4.63 22 000858 五 粮 液 1,076,878.00 4.59 23 000157 中联重科 998,999.00 4.26 24 603788 宁波高发 941,982.00 4.02 25 600038 中直股份 940,403.00 4.01 26 000910 大亚圣象 892,973.00 3.81 27 300145 中金环境 872,067.00 3.72 28 300432 富临精工 863,102.16 3.68 29 601717 郑煤机 846,879.00 3.61 30 300156 神雾环保 838,061.00 3.57 31 300083 劲胜智能 806,038.00 3.44 32 002583 海能达 798,535.00 3.40 33 600966 博汇纸业 796,634.00 3.40 34 600622 嘉宝集团 795,029.10 3.39 35 300444 双杰电气 774,111.48 3.30 36 600362 江西铜业 716,553.00 3.05 37 002007 华兰生物 700,235.00 2.98 38 000801 四川九洲 699,492.00 2.98 39 300296 利亚德 699,274.00 2.98 40 600489 中金黄金 698,872.00 2.98 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 56 页 共 71 页 41 002221 东华能源 695,552.00 2.96 42 601668 中国建筑 695,502.00 2.96 43 600476 湘邮科技 695,445.00 2.96 44 000915 山大华特 691,255.00 2.95 45 600418 江淮汽车 678,164.00 2.89 46 002078 太阳纸业 675,001.00 2.88 47 300073 当升科技 653,056.00 2.78 48 600562 国睿科技 646,926.00 2.76 49 300034 钢研高纳 644,774.00 2.75 50 002508 老板电器 638,932.00 2.72 51 002709 天赐材料 638,142.00 2.72 52 600699 均胜电子 637,720.00 2.72 53 600820 隧道股份 597,519.00 2.55 54 300016 北陆药业 597,177.00 2.55 55 300267 尔康制药 596,753.58 2.54 56 300037 新宙邦 595,833.00 2.54 57 601163 三角轮胎 595,587.00 2.54 58 603037 凯众股份 594,828.50 2.54 59 000063 中兴通讯 594,431.00 2.53 60 002271 东方雨虹 593,642.00 2.53 61 002589 瑞康医药 593,634.83 2.53 62 600529 山东药玻 593,229.26 2.53 63 600056 中国医药 546,439.05 2.33 64 600690 青岛海尔 545,526.00 2.33 65 002035 华帝股份 544,596.31 2.32 66 002434 万里扬 543,960.00 2.32 67 002372 伟星新材 499,948.40 2.13 68 600426 华鲁恒升 499,788.87 2.13 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 57 页 共 71 页 69 000333 美的集团 498,852.00 2.13 70 600718 东软集团 498,750.00 2.13 71 600867 通化东宝 498,290.00 2.12 72 000895 双汇发展 497,065.00 2.12 73 600276 恒瑞医药 496,019.00 2.11 74 600703 三安光电 495,880.00 2.11 75 300203 聚光科技 495,401.00 2.11 76 601318 中国平安 495,200.00 2.11 注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600183 生益科技 3,428,457.70 14.61 2 002636 金安国纪 3,056,223.88 13.03 3 002108 沧州明珠 2,520,615.19 10.74 4 002179 中航光电 2,006,577.38 8.55 5 603008 喜临门 1,967,629.20 8.39 6 002304 洋河股份 1,826,845.00 7.79 7 000651 格力电器 1,790,444.00 7.63 8 600038 中直股份 1,706,823.00 7.28 9 600110 诺德股份 1,705,316.50 7.27 10 600079 人福医药 1,621,332.12 6.91 11 600076 康欣新材 1,525,618.00 6.50 12 600699 均胜电子 1,393,918.00 5.94 13 300207 欣旺达 1,347,742.57 5.75 14 002466 天齐锂业 1,334,000.00 5.69 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 58 页 共 71 页 15 000404 华意压缩 1,329,375.55 5.67 16 002456 欧菲光 1,325,656.00 5.65 17 002460 赣锋锂业 1,280,610.00 5.46 18 600820 隧道股份 1,242,104.00 5.29 19 600884 杉杉股份 1,239,753.00 5.28 20 002572 索菲亚 1,167,960.90 4.98 21 000568 泸州老窖 1,109,837.31 4.73 22 000858 五 粮 液 1,105,305.38 4.71 23 000661 长春高新 1,001,703.10 4.27 24 000157 中联重科 982,427.00 4.19 25 300432 富临精工 932,945.16 3.98 26 601717 郑煤机 921,445.00 3.93 27 600297 广汇汽车 903,693.00 3.85 28 600966 博汇纸业 880,677.00 3.75 29 300083 劲胜智能 851,425.00 3.63 30 600622 嘉宝集团 810,218.00 3.45 31 300156 神雾环保 802,510.00 3.42 32 002583 海能达 799,254.00 3.41 33 300444 双杰电气 793,204.00 3.38 34 601899 紫金矿业 747,360.00 3.19 35 002508 老板电器 746,745.00 3.18 36 600529 山东药玻 738,863.00 3.15 37 002221 东华能源 696,783.38 2.97 38 600489 中金黄金 695,232.00 2.96 39 601668 中国建筑 693,381.00 2.96 40 600362 江西铜业 692,529.00 2.95 41 002475 立讯精密 688,763.00 2.94 42 000963 华东医药 686,454.00 2.93 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 59 页 共 71 页 43 000801 四川九洲 685,440.00 2.92 44 600418 江淮汽车 682,345.00 2.91 45 002758 华通医药 678,540.50 2.89 46 600068 葛洲坝 677,058.00 2.89 47 600476 湘邮科技 672,958.10 2.87 48 002078 太阳纸业 670,933.00 2.86 49 002007 华兰生物 670,220.00 2.86 50 600562 国睿科技 640,322.37 2.73 51 300073 当升科技 640,101.00 2.73 52 002709 天赐材料 633,891.32 2.70 53 000422 湖北宜化 617,069.26 2.63 54 000910 大亚圣象 611,550.00 2.61 55 601163 三角轮胎 608,251.00 2.59 56 300034 钢研高纳 604,619.00 2.58 57 300016 北陆药业 589,372.31 2.51 58 002556 辉隆股份 567,397.00 2.42 59 300267 尔康制药 565,264.86 2.41 60 002434 万里扬 547,733.00 2.33 61 002035 华帝股份 546,695.76 2.33 62 300037 新宙邦 537,739.80 2.29 63 600703 三安光电 494,496.00 2.11 64 000333 美的集团 489,018.00 2.08 65 300203 聚光科技 488,070.00 2.08 66 600426 华鲁恒升 486,075.00 2.07 67 600276 恒瑞医药 484,121.00 2.06 68 002372 伟星新材 477,943.60 2.04 69 600718 东软集团 476,774.00 2.03 注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 60 页 共 71 页 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 83,312,594.55 卖出股票收入（成交）总额 81,048,099.78 注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交 单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 61 页 共 71 页 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 32,342.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,894.46 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 62 页 共 71 页 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,236.60 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 63 页 共 71 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 730 30,937.08 5,725,609.26 25.35% 16,858,455.91 74.65% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 50,398.06 0.2200% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 64 页 共 71 页 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2014年 11月 14日 ）基金份额总额 404,663,363.74 本报告期期初基金份额总额 25,140,698.65 本报告期基金总申购份额 212,451.64 减:本报告期基金总赎回份额 2,769,085.12 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 22,584,065.17 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 65 页 共 71 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人： 本报告期内，经东海基金管理有限责任公司第二届董事会二零一七年第四次临时会议审议并 通过，刘建锋先生不再担任公司总经理职务，由邓升军先生代履行总经理职责。基金管理人就上 述重大人事变动已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。 2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人自 2017 年 4 月 20 日起改聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金 提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 66 页 共 71 页 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券 2 7,090,058.99 4.40% 6,461.15 4.50% - 恒泰证券 2 39,448,420.35 24.46% 28,059.80 19.56% - 东海证券 2 74,584,279.84 46.24% 72,303.81 50.41% - 德邦证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 宏源证券 2 40,168,896.92 24.90% 36,605.82 25.52% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 广发证券 - - - - - - 恒泰证券 - -25,000,000.00 25.00% - - 东海证券 - -15,000,000.00 15.00% - - 德邦证券 - - - - - - 太平洋证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 宏源证券 - -60,000,000.00 60.00% - - 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 67 页 共 71 页 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《东海基金管理有限责任公 司关于旗下基金2016年年度 最后一个交易日基金资产净 值和基金份额净值的公告》 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和基金管 理人网站 （www.donghaifunds.com） 2017 年 1 月 3 日 2 《东海基金管理有限责任公 司关于参加东海期货有限责 任公司费率优惠活动的公 告》 《上海证券报》和基金管理 人网站 （www.donghaifunds.com） 2017 年 1 月 5 日 3 《东海美丽中国灵活配置混 合型证券投资基金2016年第 4 季度报告》 《上海证券报》和基金管理 人网站 （www.donghaifunds.com） 2017 年 1 月 20 日 4 《东海基金管理有限责任公 司关于参加浙江同花顺基金 销售有限公司费率优惠活动 的公告》 《上海证券报》和基金管理 人网站 （www.donghaifunds.com） 2017 年 2 月 20 日 5 《东海基金管理有限责任公 司关于网上交易系统升级的 公告》 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和基金管 理人网站 （www.donghaifunds.com） 2017 年 2 月 23 日 6 《东海基金管理有限责任公 司关于新增上海基煜基金销 售有限公司为代销机构的公 告》 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和基金管 理人网站 （www.donghaifunds.com） 2017 年 3 月 2 日 7 《东海美丽中国灵活配置混 合型证券投资基金2016年年 《上海证券报》和基金管理 人网站 2017 年 3 月 27 日 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 68 页 共 71 页 度报告》及《东海美丽中国 灵活配置混合型证券投资基 金 2016 年年度报告摘要》 （www.donghaifunds.com） 8 《东海基金管理有限责任公 司关于网上交易系统升级的 公告》 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和基金管 理人网站 （www.donghaifunds.com） 2017 年 3 月 28 日 9 《东海基金管理有限责任公 司关于副总经理任职的公 告》 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和基金管 理人网站 （www.donghaifunds.com） 2017 年 3 月 28 日 10 《东海美丽中国灵活配置混 合型证券投资基金2017年第 1 季度报告》 《上海证券报》和基金管理 人网站 （www.donghaifunds.com） 2017 年 4 月 21 日 11 《东海基金管理有限责任公 司关于旗下基金改聘会计师 事务所的公告》 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和基金管 理人网站 （www.donghaifunds.com） 2017 年 4 月 22 日 12 《东海基金管理有限责任公 司关于新增长江证券股份有 限公司为代销机构的公告》 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和基金管 理人网站 （www.donghaifunds.com） 2017 年 5 月 4 日 13 《东海基金管理有限责任公 司关于新增平安证券股份有 限公司为代销机构的公告》 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和基金管 理人网站 （www.donghaifunds.com） 2017 年 5 月 15 日 14 《东海美丽中国灵活配置混 合型证券投资基金基金经理 变更公告》 《上海证券报》和基金管理 人网站 （www.donghaifunds.com） 2017 年 6 月 1 日 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 69 页 共 71 页 15 《东海基金管理有限责任公 司关于总经理变更的公告》 《上海证券报》和基金管理 人网站 （www.donghaifunds.com） 2017 年 6 月 2 日 16 《东海美丽中国灵活配置混 合型证券投资基金招募说明 书更新（2017 年第 1 号）》、 《东海美丽中国灵活配置混 合型证券投资基金招募说明 书更新摘要（2017年第1号）》 《上海证券报》和基金管理 人网站 （www.donghaifunds.com） 2017 年 6 月 28 日 17 《东海基金管理有限责任公 司关于网上交易系统升级的 公告》 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和基金管 理人网站 （www.donghaifunds.com） 2017 年 6 月 29 日 18 《东海基金管理有限责任公 司关于执行<证券期货投资 者适当性管理办法>、<非居 民进入账户涉税信息尽职调 查管理办法>的公告》 《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和基金管 理人网站 （www.donghaifunds.com） 2017 年 6 月 29 日 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 70 页 共 71 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017 年 1 月 3 日至 2017 年 6 月 30 日 5,724,525.11 - - 5,724,525.11 25.35% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017年半年报 第 71 页 共 71 页 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 东海基金管理有限责任公司 2017 年 8 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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