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| 华润元大富时中国A50指数A(000835) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 807534 | ||||||||
| 基金代码 | 000835 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 基金基本情况 项目 数值 基金名称 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 基金简称 华润元大富时中国A50指数 场内简称 基金主代码 000835 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014-11-20 基金管理人 华润元大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 66,772,524.88 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准表现相当，以便为投资者带来长期收益。 投资策略 本基金采用完全复制法来跟踪富时中国A50指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。 如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制，使基金管理人无法依指数权重购买成份股，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。 定期调整：本基金股票组合根据所跟踪的富时中国A50指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。 不定期调整：根据指数编制规则，富时中国A50指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时，本基金将根据富时中国A50指数在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整。 本基金将采用货币市场工具对基金资产进行流动性管理。在满足安全性和保证流动性的基础上，本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，有效利用基金资产，更好地实现跟踪标的指数的投资目标。同时，根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 业绩比较基准 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率（税后）×5%。 风险收益特征 本基金属于股票型基金，属于证券投资基金中中等预期风险、中等预期收益的投资品种。一般情况下，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华润元大基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘豫皓 林葛 联系电话 0755-88399015 010-66060069 电子邮箱 lyh@cryuantafund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4000-1000-89 95599 传真 0755-88399045 010-68121816 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 邹新 周慕冰 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cryuantafund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 华润元大基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期 报告期(2017-01-01 至 2017-06-30) 本期已实现收益 -441,799.21 本期利润 13,354,820.80 加权平均基金份额本期利润 0.1869 本期加权平均净值利润率 13.77 % 本期基金份额净值增长率 14.69 % 报告期末 报告期末(2017-06-30) 期末可供分配利润 26,072,350.31 期末可供分配基金份额利润 0.3905 期末基金资产净值 99,023,203.41 期末基金份额净值 1.483 报告期末 报告期末(2017-06-30) 基金份额累计净值增长率 48.30 % 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.58 % 0.72 % 3.69 % 0.76 % 0.89 % -0.04 % 过去三个月 10.51 % 0.68 % 9.60 % 0.69 % 0.91 % -0.01 % 过去六个月 14.69 % 0.59 % 14.17 % 0.60 % 0.52 % -0.01 % 过去一年 24.20 % 0.64 % 21.80 % 0.64 % 2.40 % 0.00 % 自基金合同生效起至今 48.30 % 1.78 % 51.20 % 1.74 % -2.90 % 0.04 % 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 华润元大基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2012】1746号文批准，于2013年1月17日完成工商登记注册，总部位于深圳，注册资本3亿元人民币。公司由华润深国投信托有限公司和台湾元大证券投资信托股份有限公司共同发起设立，占股比例分别为51％和49％。截至2017年6月30日，本基金管理人共管理十一只开放式基金：华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金，华润元大现金收益货币市场基金，华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金，华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金，华润元大富时中国A50指数型证券投资基金，华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金，华润元大稳健收益债券型证券投资基金，华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，华润元大现金通货币市场基金，华润元大润鑫债券型证券投资基金，华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 石武斌 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理、华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理 2016-04-22 - 5年 曾任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司量化投资研究员，2016年4月22日起担任华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金经理，2016年8月5日起担任华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理。中国，中国人民大学概率论与数理统计硕士，具有基金从业资格。 注：1.基金经理任职日期和离任日期为公司公告的聘任或解聘日期；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。基金管理人管理的所有投资组合未存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年股票市场较为分化，大盘蓝筹板块上涨，而创业板下跌。其中富时A50指数上涨14.94%，创业板指数下跌7.34%。当前IPO常态化，并购重组制度、定向增发制度、减持制度等相继推出，这些股市根本制度的改变，均对市场回归价值投资、理性投资起到较大的引导作用，在这投资逻辑逐步回归的过程中，低估值的大盘蓝筹将是资金的重要选项。此外，宏观经济开始好转，GDP增速加快，也有利于市场对大盘周期股的持续关注。 本基金作为被动指数型基金，报告期内，本基金采用完全复制法紧密跟踪富时中国A50指数，少数关联方股票用同行业的大盘绩优价值股做替代，同时进行新股网上网下申购。 报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金份额净值增长率为14.69%，业绩比较基准收益率为14.17%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济增长方面，2017年上半年中国GDP增速为6.9%，好于市场预期，内生增长功能进一步增强。未来中国经济增长动能将逐渐增强，中国经济或许正迈向新一轮增长周期。流动性方面，经历二季度金融去杠杆的波折后，边际上正在改善。外围市场方面，全球主要股指不断走牛，为A股创造了好的市场氛围。四季度党的十九大召开，中国资本市场有维稳需求，短期会提高A股市场的整体风险偏好。市场展望方面，随着股市根本制度的修改和完善，以及宏观经济的好转，下半年市场风格有望继续偏向于绩优大盘蓝筹股，以A50为代表的漂亮50行情或许还将延续。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。该机构成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 - 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—华润元大基金管理有限公司 2017年 1 月 1 日至 2017年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 华润元大基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华润元大基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 资产负债表 会计主体：华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 报告截止日：2017-06-30 单位：人民币元 资产 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 资产： 银行存款 1,947,792.15 2,437,021.93 结算备付金 20,589.68 13,817.36 存出保证金 4,621.53 17,068.98 交易性金融资产 97,468,016.44 95,686,028.66 其中：股票投资 93,476,416.44 91,773,122.06 基金投资 - - 债券投资 3,991,600.00 3,912,906.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 28,344.64 60,141.74 应收股利 - - 应收申购款 138,469.92 300,997.22 递延所得税资产 - - 其他资产 - 36,969.36 资产总计 99,607,834.36 98,552,045.25 负债和所有者权益 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 60,986.16 164.10 应付赎回款 143,104.26 132,060.43 应付管理人报酬 48,099.11 52,482.22 应付托管费 12,024.79 13,120.56 应付销售服务费 - - 应付交易费用 11,114.06 13,785.68 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 309,302.57 350,300.78 负债合计 584,630.95 561,913.77 所有者权益： - - 实收基金 66,772,524.88 75,783,816.23 未分配利润 32,250,678.53 22,206,315.25 所有者权益合计 99,023,203.41 97,990,131.48 负债和所有者权益总计 99,607,834.36 98,552,045.25 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.483元，基金份额总额66,772,524.88份。 利润表 会计主体：华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 本报告期：2017-01-01至2017-06-30 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 一、收入 14,018,499.54 -11,417,167.53 1.利息收入 61,412.83 24,734.69 其中：存款利息收入 8,051.41 24,734.69 债券利息收入 51,864.77 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,496.65 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 144,215.69 -6,271,246.46 其中：股票投资收益 -794,080.92 -7,429,869.51 基金投资收益 - - 债券投资收益 142.30 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 938,154.31 1,158,623.05 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 13,796,620.01 -5,216,532.08 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 16,251.01 45,876.32 减：二、费用 663,678.74 735,808.06 1．管理人报酬 288,957.88 299,563.20 2．托管费 72,239.52 74,890.84 3．销售服务费 - - 4．交易费用 54,740.70 97,552.24 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 247,740.64 263,801.78 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 13,354,820.80 -12,152,975.59 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 13,354,820.80 -12,152,975.59 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 本报告期：2017-01-01至2017-06-30 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 83,754,319.20 16,251,150.14 97,990,131.48 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 13,354,820.80 13,354,820.80 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -9,011,291.35 -3,310,457.52 -12,321,748.87 其中：1.基金申购款 6,324,110.24 2,452,757.11 8,776,867.35 2.基金赎回款 -15,335,401.59 -5,763,214.63 -21,098,616.22 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 66,772,524.88 32,250,678.53 99,023,203.41 项目 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 84,490,794.36 28,859,878.13 113,350,672.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - -12,152,975.59 -12,152,975.59 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -736,475.16 -455,752.40 -1,192,227.56 其中：1.基金申购款 31,285,336.60 5,306,762.94 36,592,099.54 2.基金赎回款 -32,021,811.76 -5,762,515.34 -37,784,327.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 83,754,319.20 16,251,150.14 97,990,131.48 本报告第6.1页至第6.4页财务报表由下列负责人签署； 基金管理人负责人：孙晔伟 主管会计工作负责人：崔佩伦 会计机构负责人：崔佩伦 注：此处为PDF文件中的章节数或者页数。 报表附注 基金基本情况 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]989号《关于核准华润元大富时中国A50指数型证券投资基金注册的批复》核准，由华润元大基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2014年10月27日至2014年11月14日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集714,505,762.47元，经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2014)验字第61032987_H08号 验资报告。经向中国证监会备案，《华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金合同》于2014年11月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为714,621,124.13份基金份额，其中认购资金利息折合115,361.66份基金份额。本基金的基金管理人为华润元大基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华润元大富时中国A50指数型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，本基金投资于标的指数的成分股及其备选成分股的比例不低于基金资产的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准为：富时中国A50指数收益率X95%+银行活期存款收益率（税后）X5%。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务状况以及自2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计年度 - 记账本位币 - 金融资产和金融负债的分类 - 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 - 金融资产和金融负债的估值原则 - 金融资产和金融负债的抵销 - 实收基金 - 损益平准金 - 收入/(损失)的确认和计量 - 费用的确认和计量 - 基金的收益分配政策 - 其他重要的会计政策和会计估计 - 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 - 会计估计变更的说明 - 差错更正的说明 本基金本报告期无需要说明的重大会计差错更正。 税项 1、 印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 2、 营业税、增值税、企业所得税 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务、买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017] 56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下称资管产品运营业务），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额。未分别核算的，资管产品运营业务不得适用于简易计税方法。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利、债券的利息及储蓄利息时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 重要财务报表项目的说明 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 活期存款 1,947,792.15 - 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计 1,947,792.15 2,437,021.93 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 成本 公允价值 公允价值变动 股票 86,855,784.01 93,476,416.44 6,620,632.43 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 3,996,400.00 3,991,600.00 -4,800.00 银行间市场 - - - 合计 3,996,400.00 3,991,600.00 -4,800.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 90,852,184.01 97,468,016.44 6,615,832.43 项目 上年度末 2016-12-31 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 - - - 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 项目 上年度末 2016-12-31 合同/名义金额 公允价值 备注 资产 负债 利率衍生工具 - - - - 货币衍生工具 - - - - 权益衍生工具 - - - - 其他衍生工具 - - - - 合计 - - - - 注：截止本报告期末，本基金未持有衍生金融资产和衍生金融负债。 买入返售金融资产 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 账面余额 其中：买断式逆回购 项目 上年度末 2016-12-31 账面余额 其中：买断式逆回购 注：截止本报告期末，本基金未持有买入返售金融资产。 期末买断式逆回购交易中取得的债券 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 债券代码 债券名称 约定返售日 估值单价 数量（张） 估值总额 其中：已出售或再质押总额 项目 上年度末 2016-12-31 债券代码 债券名称 约定返售日 估值单价 数量（张） 估值总额 其中：已出售或再质押总额 注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 应收活期存款利息 355.16 - 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 9.30 - 应收债券利息 27,978.08 - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 2.10 - 合计 28,344.64 60,141.74 注：其他为应收结算保证金利息。 其他资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 其他应收款 - - 待摊费用 - - 合计 - 36,969.36 注：注：本基金于本期末未持有其他资产。 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 交易所市场应付交易费用 11,114.06 - 银行间市场应付交易费用 - - 合计 11,114.06 13,785.68 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 84.87 - 预提审计费 24,795.19 - 预提信息披露费 229,154.11 - 指数使用费 55,268.40 - 合计 309,302.57 350,300.78 实收基金 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 基金份额（份） 账面金额 上年度末 75,783,816.23 75,783,816.23 本期申购 6,324,110.24 6,324,110.24 本期赎回（以“-”号填列） -15,335,401.59 -15,335,401.59 本期末 66,772,524.88 66,772,524.88 注：申购份额含红利再投、转换入份额，赎回份额含转换出份额。 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 29,978,880.72 -7,772,565.47 22,206,315.25 本期利润 -441,799.21 13,796,620.01 13,354,820.80 本期基金份额交易产生的变动数 -3,464,731.20 154,273.68 -3,310,457.52 其中：基金申购款 2,431,999.15 20,757.96 2,452,757.11 基金赎回款 -5,896,730.35 133,515.72 -5,763,214.63 本期已分配利润 - - - 本期末 26,072,350.31 6,178,328.22 32,250,678.53 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 活期存款利息收入 7,806.37 - 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 178.80 - 其他 66.24 - 合计 8,051.41 24,734.69 注： 其他为结算保证金利息收入。 股票投资收益 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 卖出股票成交总额 21,842,637.31 - 减：卖出股票成本总额 22,636,718.23 - 买卖股票差价收入 -794,080.92 - 债券投资收益 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 142.30 - 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 142.30 - 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 4,271,843.20 - 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 4,181,508.80 - 减：应收利息总额 90,192.10 - 买卖债券差价收入 142.30 - 债券投资收益——赎回差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 赎回基金份额对价总额 - - 减：现金支付赎回款总额 - - 减：赎回债券成本总额 - - 减：赎回债券应收利息总额 - - 赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 申购基金份额对价总额 - - 减：现金支付申购款总额 - - 减：申购债券成本总额 - - 减：申购债券应收利息总额 - - 申购差价收入 - - 资产支持证券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 卖出资产支持证券成交总额 - - 减：卖出资产支持证券成本总额 - - 减：应收利息总额 - - 资产支持证券投资收益 - - 注：注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 衍生工具收益 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 卖出权证成交总额 - - 减：卖出权证成本总额 - - 买卖权证差价收入 - - 注：注：本基金本报告期无衍生工具收益/损失。 衍生工具收益——其他投资收益 项目 本期收益金额 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间收益金额 2016-01-01至2016-06-30 注：注：本基金本报告期无衍生工具收益。 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 股票投资产生的股利收益 938,154.31 - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 938,154.31 1,158,623.05 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 1.交易性金融资产 13,796,620.01 - ——股票投资 13,794,817.81 - ——债券投资 1,802.20 - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 13,796,620.01 -5,216,532.08 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 基金赎回费收入 15,008.27 - 基金转换费收入 1,242.74 - 合计 16,251.01 45,876.32 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 交易所市场交易费用 54,740.70 - 银行间市场交易费用 - - 合计 54,740.70 97,552.24 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 审计费用 24,795.19 - 信息披露费 129,154.11 - 银行汇划费 1,553.58 - 指数使用费 92,237.76 - 合计 247,740.64 263,801.78 或有事项、资产负债表日后事项的说明 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需作说明的重大或有事项。 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 关联方关系 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 - 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 华润元大基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金销售机构 注：注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 权证交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017-01-01至2017-06-30 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 关联方名称 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 当期发生的基金应支付的管理费 288,957.88 299,563.20 其中：支付销售机构的客户维护费 169,464.91 176,728.28 注：(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.6%的年费率计提，按月支付。日管理费=前一日基金资产净值×0.6%÷当年天数。 (2)根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 当期发生的基金应支付的托管费 72,239.52 74,890.84 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提，按月支付。日托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联方名称 本期 2017-01-01至2017-06-30 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 当期应支付的销售服务费 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2017-01-01至2017-06-30 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 基金合同生效日（2014-11-20）持有的基金份额 - - 报告期初持有的基金份额 - - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 报告期末持有的基金份额 - - 报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 -% -% 注：本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2017-01-01至2017-06-30 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 1,947,792.15 7,806.37 10,333,948.53 24,269.44 注：注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行间同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 单位：人民币元 本期 2017-01-01至2017-06-30 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 上年度可比期间 2016-01-01至2016-06-30 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量（单位：股/张） 总金额 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 无。 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金 单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 注：本基金本报告期内未进行利润分配。 期末（2017-06-30）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 受限证券类别：股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 603933 睿能科技 2017-06-28 2017-07-06 新股流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升股份 2017-06-30 2017-07-10 新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 603331 百达精工 2017-06-27 2017-07-05 新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 603617 君禾股份 2017-06-23 2017-07-03 新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 受限证券类别：债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量（单位：股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 600050 中国联通 2017-04-05 重大事项停牌 7.47 2017-08-21 8.22 184,100 1,450,156.00 1,375,227.00 - 601989 中国重工 2017-05-31 重大资产重组 6.21 - - 199,026 2,074,271.29 1,235,951.46 - 601088 中国神华 2017-06-05 重大事项停牌 22.29 - - 44,798 835,110.05 998,547.42 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 - 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 注：截至本报告期末，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末，本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 金融工具风险及管理 - 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了由董事会、监事会、董事会下设风险控制委员会，督察长、管理层下设风险管理委员会，监察合规部和各业务部门构成的四级风险管理架构体系。 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券资产（2016年12月31日：无）。 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 A-1 - - A-1以下 - - 未评级 3,991,600.00 3,912,906.60 合计 3,991,600.00 3,912,906.60 注： 注：1、未评级债券包括没有信用评级的国债、政策性金融债、央票等。 2、上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 AAA - - AAA以下 - - 未评级 - - 合计 - - 流动性风险 流动性风险是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所投资证券均在证券交易所或银行间市场交易，能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的可回购交易的债券资产的公允价值。本基金所持有的金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 金融资产和金融负债的到期期限分析 单位：人民币元 本期末 2017-06-30 合计 资产 资产总计 - 负债 负债总计 - 流动性净额 - 上年度末 2016-12-31 合计 资产 资产总计 - 负债 负债总计 - 流动性净额 - 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及买入返售金融资产等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017-06-30 6个月以内 不计息 合计 资产 银行存款 1,947,792.15 - 1,947,792.15 结算备付金 20,589.68 - 20,589.68 存出保证金 4,621.53 - 4,621.53 交易性金融资产 3,991,600.00 93,476,416.44 97,468,016.44 应收利息 - 28,344.64 28,344.64 应收申购款 299.64 138,170.28 138,469.92 资产总计 5,964,903.00 93,642,931.36 99,607,834.36 负债 应付证券清算款 - 60,986.16 60,986.16 应付赎回款 - 143,104.26 143,104.26 应付管理人报酬 - 48,099.11 48,099.11 应付托管费 - 12,024.79 12,024.79 应付交易费用 - 11,114.06 11,114.06 其他负债 - 309,302.57 309,302.57 负债总计 - 584,630.95 584,630.95 利率敏感度缺口 5,964,903.00 - - 上年度末 2016-12-31 6个月以内 不计息 合计 资产 银行存款 2,437,021.93 - 2,437,021.93 结算备付金 13,817.36 - 13,817.36 存出保证金 17,068.98 - 17,068.98 交易性金融资产 3,912,906.60 91,773,122.06 95,686,028.66 应收利息 - 60,141.74 60,141.74 应收申购款 3,855.37 297,141.85 300,997.22 其他资产 - 36,969.36 36,969.36 资产总计 6,384,670.24 92,167,375.01 98,552,045.25 负债 应付证券清算款 - 164.10 164.10 应付赎回款 - 132,060.43 132,060.43 应付管理人报酬 - 52,482.22 52,482.22 应付托管费 - 13,120.56 13,120.56 应付交易费用 - 13,785.68 13,785.68 其他负债 - 350,300.78 350,300.78 负债总计 - 561,913.77 561,913.77 利率敏感度缺口 6,384,670.24 - - 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-06-30 市场利率增加25个基准点 -7,750.55 -3,317.28 市场利率减少25个基准点 7,780.76 3,322.92 外汇风险 本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。 外汇风险敞口 单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人民币 合计 以外币计价的资产 资产合计 - - - - 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - - - - 项目 上期末 2016-06-30 美元折合人民币 港币折合人民币 其他币种折合人民币 合计 以外币计价的资产 资产合计 - - - - 以外币计价的负债 负债合计 - - - - 资产负债表外汇风险敞口净额 - - - - 外汇风险的敏感性分析 假设 - 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金的投资组合比例为：投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的90%，每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本期末本基金面临的其他价格风险列示如下： 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-06-30 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 93,476,416.44 94.40 91,773,122.06 93.66 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 3,991,600.00 4.03 3,912,906.60 3.99 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 97,468,016.44 98.43 95,686,028.66 97.65 其他价格风险的敏感性分析 假设 除富时中国A50指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 富时中国A50指数上升5% 4,575,890.72 4,744,111.34 富时中国A50指数下降5% -4,575,890.72 -4,744,111.34 采用风险价值法管理风险 - 假设 - - 分析 风险价值（金额单位：人民币元） 本期末 2017-06-30 上年度末 2016-12-31 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 93,476,416.44 93.84 其中：股票 93,476,416.44 93.84 2 固定收益投资 3,991,600.00 4.01 其中：债券 3,991,600.00 4.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,968,381.83 1.98 7 其他各项资产 171,436.09 0.17 8 合计 99,607,834.36 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 - - 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 197,870 9,816,330.70 9.91 2 601166 兴业银行 377,200 6,359,592.00 6.42 3 600036 招商银行 251,858 6,021,924.78 6.08 4 600519 贵州茅台 9,700 4,576,945.00 4.62 5 600016 民生银行 496,110 4,078,024.20 4.12 6 601398 工商银行 722,701 3,794,180.25 3.83 7 600000 浦发银行 295,926 3,743,463.90 3.78 8 000333 美的集团 75,900 3,266,736.00 3.30 9 600030 中信证券 166,926 2,841,080.52 2.87 10 601328 交通银行 430,122 2,649,551.52 2.68 11 601668 中国建筑 258,634 2,503,577.12 2.53 12 601169 北京银行 232,400 2,131,108.00 2.15 13 000858 五 粮 液 37,062 2,062,870.92 2.08 14 002415 海康威视 59,550 1,923,465.00 1.94 15 600837 海通证券 129,129 1,917,565.65 1.94 16 000725 京东方Ａ 445,000 1,851,200.00 1.87 17 601601 中国太保 54,063 1,831,113.81 1.85 18 601766 中国中车 178,024 1,801,602.88 1.82 19 601988 中国银行 456,299 1,688,306.30 1.70 20 600104 上汽集团 50,791 1,577,060.55 1.59 21 601211 国泰君安 71,300 1,462,363.00 1.48 22 000001 平安银行 155,615 1,461,224.85 1.48 23 600050 中国联通 184,100 1,375,227.00 1.39 24 600900 长江电力 85,400 1,313,452.00 1.33 25 600276 恒瑞医药 25,900 1,310,281.00 1.32 26 600048 保利地产 125,900 1,255,223.00 1.27 27 601989 中国重工 199,026 1,235,951.46 1.25 28 600028 中国石化 205,919 1,221,099.67 1.23 29 601818 光大银行 300,281 1,216,138.05 1.23 30 601939 建设银行 193,400 1,189,410.00 1.20 31 002027 分众传媒 85,776 1,180,277.76 1.19 32 601088 中国神华 44,798 998,547.42 1.01 33 601186 中国铁建 81,883 985,052.49 0.99 34 601688 华泰证券 53,978 966,206.20 0.98 35 601390 中国中铁 111,000 962,370.00 0.97 36 001979 招商蛇口 44,310 946,461.60 0.96 37 000776 广发证券 54,163 934,311.75 0.94 38 601628 中国人寿 31,181 841,263.38 0.85 39 002304 洋河股份 9,452 820,528.12 0.83 40 600019 宝钢股份 111,800 750,178.00 0.76 41 601857 中国石油 87,300 671,337.00 0.68 42 601985 中国核电 83,703 653,720.43 0.66 43 601336 新华保险 12,088 621,323.20 0.63 44 002594 比亚迪 11,667 582,766.65 0.59 45 601800 中国交建 30,279 481,133.31 0.49 46 600018 上港集团 64,657 409,925.38 0.41 47 601998 中信银行 58,598 368,581.42 0.37 48 601229 上海银行 13,000 332,020.00 0.34 49 601238 广汽集团 11,400 297,084.00 0.30 50 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.05 51 603043 广州酒家 1,303 32,926.81 0.03 52 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.03 53 603679 华体科技 809 21,438.50 0.02 54 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.02 55 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.02 56 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.02 57 603331 百达精工 999 9,620.37 0.01 58 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.01 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000725 京东方Ａ 1,776,315.00 1.81 2 600050 中国联通 1,479,312.00 1.51 3 600276 恒瑞医药 1,326,703.00 1.35 4 601398 工商银行 1,310,322.00 1.34 5 601166 兴业银行 1,288,341.00 1.31 6 002027 分众传媒 1,043,685.00 1.07 7 600019 宝钢股份 722,854.00 0.74 8 601229 上海银行 351,190.00 0.36 9 002415 海康威视 199,858.00 0.20 10 601211 国泰君安 181,355.00 0.19 11 600030 中信证券 134,480.00 0.14 12 002304 洋河股份 120,568.00 0.12 13 600519 贵州茅台 94,331.00 0.10 14 601238 广汽集团 86,552.00 0.09 15 601668 中国建筑 79,237.00 0.08 16 601766 中国中车 60,121.00 0.06 17 600104 上汽集团 39,072.00 0.04 18 603801 志邦股份 32,998.82 0.03 19 603980 吉华集团 32,026.40 0.03 20 603933 睿能科技 17,311.40 0.02 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601988 中国银行 3,260,349.00 3.33 2 601318 中国平安 1,493,176.00 1.52 3 600036 招商银行 1,045,699.00 1.07 4 601006 大秦铁路 936,684.97 0.96 5 600519 贵州茅台 881,096.48 0.90 6 601166 兴业银行 858,430.00 0.88 7 000166 申万宏源 844,159.88 0.86 8 600016 民生银行 806,821.00 0.82 9 000776 广发证券 709,739.00 0.72 10 600000 浦发银行 708,136.00 0.72 11 600030 中信证券 654,829.00 0.67 12 601668 中国建筑 547,941.00 0.56 13 601398 工商银行 527,978.00 0.54 14 601328 交通银行 510,088.00 0.52 15 000333 美的集团 508,524.00 0.52 16 601211 国泰君安 455,556.00 0.46 17 601169 北京银行 420,330.60 0.43 18 002252 上海莱士 399,017.00 0.41 19 000858 五 粮 液 377,951.00 0.39 20 600837 海通证券 377,714.00 0.39 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 10,545,194.80 卖出股票收入（成交）总额 21,842,637.31 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,991,600.00 4.03 其中：政策性金融债 3,991,600.00 4.03 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,991,600.00 4.03 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 108601 国开1703 40,000 3,991,600.00 4.03 注： 注：本基金本报告期末仅持有1只债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注： 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值 公允价值变动 风险说明 公允价值变动总额合计 - 股指期货投资本期收益 - 股指期货投资本期公允价值变动 - 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持仓股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持仓国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注：本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持仓国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,621.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 28,344.64 5 应收申购款 138,469.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 171,436.09 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,629 25,398.45 89,133.21 0.13 % 66,683,391.67 99.87 % 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 234,633.07 0.3514 % 注： 截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注： 截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 - -% - -% - 基金管理人高级管理人员 - -% - -% - 基金经理等人员 - -% - -% - 基金管理人股东 - -% - -% - 其他 - -% - -% - 合计 - -% - -% - 开放式基金份额变动 单位：份 项目 数值 基金合同生效日（2014-11-20）的基金份额总额 714,621,124.13 本报告期期初基金份额总额 75,783,816.23 本报告期期间基金总申购份额 6,324,110.24 减：本报告期期间基金总赎回份额 15,335,401.59 本报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 66,772,524.88 注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 根据华润元大基金管理有限公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过，公司总经理由林瑞源先生变更为孙晔伟先生。上述变更已按照规定报相关监管机构备案，并进行公告。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金管理人聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计的会计师事务所。本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 基金交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期基金成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 招商证券 1 19,474,092.67 60.52 % - -% 263,729.20 6.19 % 11,000,000.00 100.00 % - -% 18,136.56 60.52 % - 国信证券 2 8,850,000.64 27.51 % - -% - -% - -% - -% 8,242.05 27.51 % - 中信建投 1 3,851,402.00 11.97 % - -% 3,996,400.00 93.81 % - -% - -% 3,586.90 11.97 % - 海通证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -% - 中金公司 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -% - 银河证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -% - 民生证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -% - 中银国际 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -% - 安信证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -% - 中信证券 2 - -% - -% - -% - -% - -% - -% - 国泰君安 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -% - 华泰证券 1 - -% - -% - -% - -% - -% - -% - 注：基金专用交易单元的选择标准和程序如下： 1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是： （1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于5亿元人民币； （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； （3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚； （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。 2、选择交易单元的程序： 我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专用交易单元。本基金本报告期内租用的基金专用交易单元未发生变化。 - 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 华润元大基金管理有限公司旗下开放式基金净值公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2017-01-03 2 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金招募说明书（更新）（2016年第2号） 基金管理人网站 2017-01-04 3 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金招募说明书（更新）摘要（2016年第2号） 中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2017-01-04 4 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金2016年第4季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2017-01-19 5 华润元大基金管理有限公司总经理变更公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2017-02-14 6 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2017-02-25 7 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加泰诚财富基金销售（大连）有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2017-03-04 8 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加南京苏宁基金销售有限公司为代销机构、开通转换业务并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2017-03-08 9 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在北京肯特瑞财富投资管理有限公司开通定期定额投资业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2017-03-15 10 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加厦门市鑫鼎盛控股有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2017-03-17 11 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金2016年年度报告 基金管理人网站 2017-03-29 12 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金2016年年度报告摘要 中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2017-03-29 13 华润元大基金管理有限公司关于参加中国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2017-03-29 14 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金2017年第1季度报告 中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2017-04-24 15 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加深圳前海凯恩斯基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2017-04-28 16 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加申万宏源证券有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2017-06-14 17 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加申万宏源西部证券有限公司为代销机构、开通定期定额投资和转换业务并参加其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、基金管理人网站 2017-06-24 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 - 注：无 影响投资者决策的其他重要信息 2017年7月6日，本基金管理人发布了《华润元大基金管理有限公司副总经理任职公告》及《华润元大基金管理有限公司总经理助理任职公告》；2017年8月3日，本基金管理人发布了《华润元大基金管理有限公司督察长变更公告》；2017年8月24日，本基金管理人发布了《华润元大基金管理有限公司董事长变更公告》。 备查文件目录 1、中国证监会关于核准本基金募集的批复； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。 查阅方式 基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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