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| 浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)(166402) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 808414 | ||||||||
| 基金代码 | 166402 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 送出日期：2017年8月28日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月27日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 浦银安盛沪港深基本面100LOF 场内简称 沪港深F 基金主代码 166402 交易代码 166402 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2017年4月27日 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 134,452,193.96份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2017年6月9日 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式投资策略，紧密跟踪中证锐联沪港深基本面100指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.40%以内，年跟踪误差控制在5%以内。 投资策略 本基金以紧密跟踪标的指数，获取指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下，构建指数化的投资组合。 业绩比较基准 中证锐联沪港深基本面100指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浦银安盛基金管理有限公司 招商证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 顾佳 宫少林 联系电话 021-23212888 0755-82943666 电子邮箱 compliance@py-axa.com tgb@cmschina.com.cn 客户服务电话 021-33079999 或 400-8828-999 95565 传真 021-23212985 0755-82960794 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.py-axa.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年4月27日 - 2017年6月30日) 本期已实现收益 2,011,334.08 本期利润 1,972,740.66 加权平均基金份额本期利润 0.0069 本期基金份额净值增长率 1.10% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.0103 期末基金资产净值 135,924,476.88 期末基金份额净值 1.0110 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 5、本基金《基金合同》生效日为2017年4月27日，至报告期末，合同成立未满1年。以上财务指标中“本期”指2017年4月27日至2017年6月30日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.82% 0.35% 0.53% 0.52% 0.29% -0.17% 自基金合同生效起至今 1.10% 0.25% 3.54% 0.48% -2.44% -0.23% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同生效日为2017年4月27日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满1年。 2、根据基金合同规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期为2017年4月27日至2017年10月26日。截止本报告期末，本基金建仓期尚未结束。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“浦银安盛”）成立于2007年8月，股东为上海浦东发展银行股份有限公司、AXA Investment Managers S.A. 及上海国盛集团资产有限公司，公司总部设在上海，注册资本为人民币2.8亿元，股东持股比例分别为51%、39%和10％。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理、境外证券投资管理和中国证监会许可的其他业务。 截至2017年6月30日止，浦银安盛旗下共管理33只基金，即浦银安盛价值成长混合型证券投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛红利精选混合型证券投资基金、浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛日日盈货币市场基金、浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金、浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日丰货币市场基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金、浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金及浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金(LOF)。 公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统，这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成，之后日常的维护管理由公司负责，但与第三方服务公司签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成，建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级，升级由系统提供商负责完成，升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责，但与系统提供商签订有技术服务合同，由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外，我公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、维护事项。 另外，本公司可以根据自身发展战略的需要，委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈士俊 本公司金融工程部总监，公司职工监事，公司旗下浦银安盛沪深300指数基金、浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理、浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数基金（LOF）基金经理 2017年4月27日 - 16 陈士俊先生，清华大学管理学博士。2001年至2003年间曾在国泰君安证券有限公司研究所担任金融工程研究员2年；2003年至2007年10月在银河基金管理有限公司工作4年，先后担任金融工程部研究员、研究部主管。2007年10月加入浦银安盛基金管理有限公司，任本公司金融工程部总监，并于2010年12月起兼任浦银安盛沪深300指数基金基金经理。2012年3月兼任本公司职工监事。2012年5月起，兼任浦银安盛中证锐联基本面400指数基金基金经理。2017年4月起，兼任浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数基金（LOF）基金经理。 注：1、述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，以及公司的规章制度，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个投资组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年，中国经济平稳运行，GDP增速达到6.9%，受益于供给侧改革和需求回升，上中游制造业企业的盈利显著改善，工业增加值同比增长7.6%。政府加强了金融监管的力度，着力于降杠杆、防风险，货币供应量M2增速下降到9.4%，市场资金利率提升，证券市场波动加大。中国A股市场呈现明显的结构分化，蓝筹价值股表现出色。港股市场录得优异的收益表现，在全球经济增长回暖和港股通南下资金的涌入，恒生指数大涨17.11%。港股蓝筹股估值较低、财务稳健、股息回报高，受到内地投资者的青睐。 本报告期内，本基金于2017年4月27日成立，并于6月底前完成建仓，实现对标的指数的有效跟踪。本基金在开放申购赎回后，遭遇大额赎回，本基金合理配置资产，降低了赎回对组合业绩的影响。由于建仓期内，标的指数快速上涨，而本基金股票组合投资比例逐步提升，因此，组合表现落后于同期业绩比较基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.0110元；本报告期基金份额净值增长率为1.10%，业绩比较基准收益率为3.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017 年下半年，防范金融风险的监管政策还将持续，证券市场还会面临新的风险与挑战。A股市场的结构性行情还将进行下去，有良好业绩支撑的蓝筹股仍可能有较好的表现。港股市场基本面稳健，但是在全球利率上行的环境下，估值会受到较大的压力，港股的表现也会出现明显的分化。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了浦银安盛基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由公司分管高管、金融工程部负责人、研究部负责人、风险管理部和监察稽核部负责人、基金运营部负责人组成。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验、胜任能力和独立性。估值委员会的职责主要包括：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 本基金基金经理未参与或决定基金的估值。 本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》。 本基金管理人与中证指数有限公司签订了《债券估值数据服务协议》。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》第十七部分第三条约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 收益分配方式分两种：登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 每一基金份额享有同等分配权。 本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF） 报告截止日： 2017年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产： 银行存款 11,755,287.44 - 结算备付金 1,195,559.50 - 存出保证金 20,765.39 - 交易性金融资产 128,301,544.25 - 其中：股票投资 128,301,544.25 - 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 3,746,521.41 - 应收利息 10,530.70 - 应收股利 655,555.00 - 应收申购款 649.22 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 145,686,412.91 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,806.20 - 应付赎回款 9,225,323.99 - 应付管理人报酬 191,105.23 - 应付托管费 42,043.14 - 应付销售服务费 - - 应付交易费用 136,574.79 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 163,082.68 - 负债合计 9,761,936.03 - 所有者权益： 实收基金 134,452,193.96 - 未分配利润 1,472,282.92 - 所有者权益合计 135,924,476.88 - 负债和所有者权益总计 145,686,412.91 - 注：1. 本财务报表的实际编制期间自2017年4月27日（基金合同生效日）至2017年06月30日。 2. 报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.0110元，基金份额总额134,452,193.96份。 3. 本基金《基金合同》生效日为2017年4月27日，至报告期末，合同成立未满一年。 4. 本基金《基金合同》生效日为2017年4月27日，无上年度可比期间。 6.2 利润表 会计主体：浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF） 本报告期： 2017年4月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017年4月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 一、收入 3,034,968.54 - 1.利息收入 1,683,922.26 - 其中：存款利息收入 897,917.50 - 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 786,004.76 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,125,440.60 - 其中：股票投资收益 160,507.91 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 964,932.69 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -38,593.42 - 4. 汇兑收益 （损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 264,199.10 - 减：二、费用 1,062,227.88 - 1．管理人报酬 512,544.65 - 2．托管费 112,759.79 - 3．销售服务费 6.4.8.2.3 - - 4．交易费用 243,609.49 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 193,313.95 - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,972,740.66 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,972,740.66 - 注：1. 本基金《基金合同》生效日为2017年4月27日，至报告期末，合同成立未满一年。 2. 本基金《基金合同》生效日为2017年4月27日，无上年度可比期间。 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF） 本报告期：2017年4月27日 至 2017年6月30日 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 344,633,224.79 - 344,633,224.79 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 1,972,740.66 1,972,740.66 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -210,181,030.83 -500,457.74 -210,681,488.57 其中：1.基金申购款 671,171.81 5,937.71 677,109.52 2.基金赎回款 -210,852,202.64 -506,395.45 -211,358,598.09 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 134,452,193.96 1,472,282.92 135,924,476.88 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 注：1. 本基金《基金合同》生效日为2017年4月27日，至报告期末，合同成立未满一年。 2. 本基金《基金合同》生效日为2017年4月27日，无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______郁蓓华______ ______郁蓓华______ ____钱琨____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]113号《关于准予浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）注册的批复》核准，由浦银安盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币344,561,770.19元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第421号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《浦银安盛中证锐联沪港深基本面100 指数证券投资基金（LOF）基金合同》于 2017年4月27日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 344,633,224.79 份基金份额，其中认购资金利息折合 71,454.60份基金份额。本基金的基金管理人为浦银安盛基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)。 经深圳证券交易所(以下简称"深交所")深证上[2017]348核准，本基金117,730,508.00份额于2017年6月9日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《浦银安盛中证锐联沪港深基本面100 指数证券投资基金（LOF）基金合同》和《浦银安盛中证锐联沪港深基本面100 指数证券投资基金（LOF）招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的投资组合比例为 ：股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证锐联沪港深基本面100 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：中证锐联沪港深基本面100 指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF）基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年4月27日（基金合同生效日）至2017年6月30日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年4月27日（基金合同生效日）至2017年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2017年4月27日（基金合同生效日）至2017年06月30日止。 记账本位币 人民币 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期内未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期内未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商证券股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 浦银安盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，并以一般交易价格为定价基础。 本基金《基金合同》生效日为2017年4月27日，无上年度可比期间。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年4月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 招商证券 49,602,039.66 100.00% - - 注：本基金《基金合同》生效日为2017年4月27日，无上年度可比期间。 6.4.8.1.2 债券交易 注：1. 本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 2. 本基金《基金合同》生效日为2017年4月27日，无上年度可比期间。 6.4.8.1.3 债券回购交易 注：1. 本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 2. 本基金《基金合同》生效日为2017年4月27日，无上年度可比期间。 6.4.8.1.4 权证交易 注：1. 本基金在本报告期与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 2. 本基金《基金合同》生效日为2017年4月27日，无上年度可比期间。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2017年4月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 招商证券 136,574.79 100.00% 136,574.79 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 注：本基金《基金合同》生效日为2017年4月27日，无上年度可比期间。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 512,544.65 - 其中：支付销售机构的客户维护费 156,889.22 - 注：1、本基金成立于2017年4月27日,上年度可比期间无数据。 2、在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的1.00%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017年4月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 112,759.79 - 注：1、本基金成立于2017年4月27日,上年度可比期间无数据。 2、本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.22%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 6.4.8.2.3 销售服务费 注：本基金无销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：1、本基金在本报告期内未通过关联方交易单元进行债券（含回购）交易。 2、本基金成立于2017年4月27日,上年度可比期间无数据。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：基金管理人在本报告期内未持有本基金。 本基金《基金合同》生效日为2017年4月27日，无上年度可比期间。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。本基金《基金合同》生效日为2017年4月27日，无上年度可比期间。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017年4月27日(基金合同生效日)至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商证券 11,755,287.44 282,458.37 - - 注：本基金的银行存款由基金托管人招商证券股份有限公司保管，按银行同业利率计息。本基金成立于2017年4月27日,上年度可比期间无数据。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。本基金合同生效日2017年4月27日，无上年度可比期间。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金在本报告期与上年度可比期间均无其他关联交易事项。本基金合同生效日2017年4月27日，无上年度可比期间。 6.4.9 期末（ 2017年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金在本报告期末未持有因认购新发/增发持有的暂时停牌等流通受限股票。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截止本报告期末2017年6月30日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 128,301,544.25 88.07 其中：股票 128,301,544.25 88.07 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,950,846.94 8.89 7 其他各项资产 4,434,021.72 3.04 8 合计 145,686,412.91 100.00 注：1.其中港股通股票投资（81,921,632.2元）占总资产比例56.23%。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,354,948.00 1.73 C 制造业 8,371,368.00 6.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,696,604.00 1.25 E 建筑业 6,049,021.00 4.45 F 批发和零售业 354,375.00 0.26 G 交通运输、仓储和邮政业 995,715.00 0.73 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 24,293,159.05 17.87 K 房地产业 2,264,722.00 1.67 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 46,379,912.05 34.12 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 基础材料 - - B 消费者非必需品 1,142,946.49 0.84 C 消费者常用品 848,061.99 0.62 D 能源 9,095,671.42 6.69 E 金融 47,207,067.09 34.73 F 医疗保健 - - G 工业 4,961,273.75 3.65 H 信息技术 1,963,339.19 1.44 I 电信服务 6,548,603.94 4.82 J 公用事业 2,824,385.26 2.08 K 房地产 7,330,283.07 5.39 合计 81,921,632.20 60.27 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 7.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 00005 汇丰控股 208,800 13,165,756.21 9.69 2 00939 建设银行 1,797,000 9,435,896.05 6.94 3 01398 工商银行 1,271,000 5,813,475.71 4.28 4 00941 中国移动 65,000 4,673,966.18 3.44 5 03988 中国银行 1,343,000 4,464,311.42 3.28 6 00386 中国石油化工股份 692,000 3,657,657.90 2.69 7 601318 中国平安 70,485 3,496,760.85 2.57 8 02888 渣打集团 47,050 3,209,680.99 2.36 9 600016 民生银行 337,300 2,772,606.00 2.04 10 601668 中国建筑 279,200 2,702,656.00 1.99 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本公司官网的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 00005 汇丰控股 13,686,070.59 10.07 2 00939 建设银行 10,143,893.00 7.46 3 01398 工商银行 6,189,627.92 4.55 4 00941 中国移动 5,017,387.80 3.69 5 03988 中国银行 4,768,104.03 3.51 6 00386 中国石油化工股份 3,906,622.31 2.87 7 601318 中国平安 3,615,280.62 2.66 8 02888 渣打集团 3,392,024.08 2.50 9 601668 中国建筑 2,892,924.00 2.13 10 600016 民生银行 2,869,850.00 2.11 11 601328 交通银行 2,674,018.00 1.97 12 00857 中国石油股份 2,583,101.91 1.90 13 601166 兴业银行 2,570,353.00 1.89 14 00883 中国海洋石油 2,511,775.60 1.85 15 601288 农业银行 2,325,315.00 1.71 16 01299 友邦保险 2,282,564.34 1.68 17 00001 长和 2,083,653.77 1.53 18 600104 上汽集团 1,937,682.00 1.43 19 601398 工商银行 1,813,200.00 1.33 20 600028 中国石化 1,726,818.00 1.27 注："本期累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 00005 汇丰控股 1,238,978.46 0.91 2 01398 工商银行 422,229.88 0.31 3 000002 万科A 302,324.00 0.09 4 02888 渣打集团 296,046.04 0.22 5 03988 中国银行 277,365.39 0.20 6 601166 兴业银行 236,739.00 0.17 7 00941 中国移动 218,304.51 0.16 8 601318 中国平安 201,433.00 0.15 9 02388 中银香港 171,886.44 0.13 10 000651 格力电器 168,378.00 0.12 11 600016 民生银行 140,904.00 0.10 12 601668 中国建筑 136,604.00 0.10 13 000333 美的集团 136,594.00 0.10 14 01299 友邦保险 120,721.87 0.09 15 601328 交通银行 112,608.00 0.08 16 01288 农业银行 109,169.71 0.08 17 00883 中国海洋石油 104,440.69 0.08 18 600104 上汽集团 103,603.00 0.08 19 601288 农业银行 96,744.00 0.07 20 601398 工商银行 95,557.00 0.07 注："本期累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 134,080,956.34 卖出股票收入（成交）总额 5,901,326.58 注："买入股票的成本"和"卖出股票的收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货 7.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中不存在超出基金合同规定的备选股票库范围的情况。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 20,765.39 2 应收证券清算款 3,746,521.41 3 应收股利 655,555.00 4 应收利息 10,530.70 5 应收申购款 649.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,434,021.72 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,067 65,047.02 2,788,146.07 2.07% 131,664,047.89 97.93% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 王君杰 2,230,108.00 8.14% 2 李春生 1,000,019.00 3.65% 3 王宪春 890,135.00 3.25% 4 傅忠红 600,046.00 2.19% 5 陈富生 600,029.00 2.19% 6 金桃红 500,009.00 1.83% 7 李冬梅 497,048.00 1.82% 8 李亦宸 450,008.00 1.64% 9 张文英 400,027.00 1.46% 10 李建勇 400,019.00 1.46% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 288,733.48 0.21% 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2017年4月27日 ）基金份额总额 344,633,224.79 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 671,171.81 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 210,852,202.64 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 134,452,193.96 注：总申购份额含红利再投份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 2 139,982,282.92 100.00% 136,574.71 100.00% - 注：1、证券经营机构交易单元选择的标准和程序： （1）选择证券经营机构交易单元的标准 财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 具备较强的综合研究能力，能及时、全面地为基金提供研究服务支持； 佣金费率合理； 本基金管理人要求的其他条件。 （2）选择证券经营机构交易单元的程序 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构； 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期间交易单元全部为新增。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 招商证券 - - 607,650,000.00 100.00% - - §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 1、因浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期届满， 根据《公司章程》的规定，经公司 2017 年第一次股东会会议审议通过，选举产 生公司第四届董事会成员，共 11 名董事。详见本基金管理人于2017年3月23日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于董事会换届的公告》。 2、2017年4月26日，谢伟先生担任浦银安盛基金管理有限公司董事长，详见本公司于2017年4月28日发布的《浦银安盛基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。 浦银安盛基金管理有限公司 2017年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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