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| 国开开泰混合C(003763) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 808996 | ||||||||
| 基金代码 | 003763 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2017 年 8 月 25 日 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 2 页 共 54 页 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 08 月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 3 页 共 54 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1 重要提示........................................................................................................................................ 2 1.2 目录................................................................................................................................................ 3 §2 基金简介................................................................................................................................................. 6 2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 6 2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 6 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................7 2.4 信息披露方式................................................................................................................................ 8 2.5 其他相关资料................................................................................................................................ 8 §3 主要财务指标和基金净值表现.............................................................................................................8 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................8 3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 9 3.3 其他指标...................................................................................................................................... 11 §4 管理人报告........................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......................................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 14 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 15 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 15 §5 托管人报告........................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......................... 16 §6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................. 16 6.1 资产负债表.................................................................................................................................. 16 6.2 利润表.......................................................................................................................................... 18 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 4 页 共 54 页 6.3 所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................19 6.4 报表附注...................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告....................................................................................................................................... 43 7.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................43 7.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................45 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 47 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................48 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................48 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 48 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 48 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................48 7.12 投资组合报告附注....................................................................................................................48 §8 基金份额持有人信息...........................................................................................................................49 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................49 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 50 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 50 §9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................50 §10 重大事件揭示.....................................................................................................................................51 10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................51 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 51 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼........................................................... 51 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................51 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................51 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 51 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................51 10.8 其他重大事件............................................................................................................................52 §11 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................53 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 5 页 共 54 页 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况....................................... 53 11.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................54 §12 备查文件目录.....................................................................................................................................54 12.1 备查文件目录............................................................................................................................54 12.2 存放地点.................................................................................................................................... 54 12.3 查阅方式.................................................................................................................................... 54 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 6 页 共 54 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国开开泰混合 基金主代码 003762 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 220,876,465.05 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 下属分级基金的交易代码： 003762 003763 报告期末下属分级基金的份额总额 10,298,097.54 份 210,578,367.51 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过专业的研究分析，力求超越业绩比较基 准的资产回报，为投资者实现资产长期稳健增值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以 及资本市场资金环境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间股票、债券 市场相对收益率的基础上，动态优化调整权益类、固定收益类等大类资产的配 置。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。 2、股票投资策略 在灵活的类别资产配置的基础上，本基金通过自上而下及自下而上相结合的方 法挖掘优质的上市公司，严选其中安全边际较高的个股构建投资组合：自上而 下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等分析把握其投资 机会；自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等；并结 合企业基本面和估值水平进行综合的研判，严选安全边际较高的个股。 3、固定收益投资策略 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 7 页 共 54 页 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债券研究的各种投 资分析技术，进行个券精选。 4、股指期货、权证等投资策略 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。基金 管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基 金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控 的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风 险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预 期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管 理。本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易，控制基金 组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行 基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化定价模型， 确定其合理内在价值，构建交易组合。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*30%+中债总财富（总值）指 数收益率*70% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基 金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国开泰富基金管理有限责 任公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 肖强 方韡 联系电话 010-59363088 4006800000 电子邮箱 xiaoqiang@cdbsfund.com fangwei@citicbank.com 客户服务电话 010-59363299 955584 传真 010-59363220 010-85230024 注册地址 北京市怀柔区北房镇幸福 西街 3号 416 室 北京市东城区朝阳门北大街 9 号 办公地址 北京市东城区朝阳门北大 北京东城区朝阳门北大街 9号 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 8 页 共 54 页 街 7 号五矿广场 C 座 10 层 文化大厦北楼 邮政编码 100010 100010 法定代表人 郑文杰 李庆萍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.cdbsfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国开泰富基金管理有限责任公司 北京市东城区朝阳门北大街 7 号五 矿广场 C 座 10 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1日 - 2017 年 6 月 30 日) 报告期(2017 年 1 月 1日 - 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 192,673.32 3,557,817.11 本期利润 226,720.90 4,242,023.35 加权平均基金份额本期利润 0.0218 0.0197 本期加权平均净值利润率 2.17% 1.95% 本期基金份额净值增长率 2.19% 1.99% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 196,194.41 3,570,469.68 期末可供分配基金份额利润 0.0191 0.0170 期末基金资产净值 10,528,585.35 214,848,120.14 期末基金份额净值 1.0224 1.0203 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 9 页 共 54 页 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 2.24% 2.03% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国开开泰混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 1.01% 0.04% 2.23% 0.22% -1.22% -0.18% 过去三个月 1.36% 0.04% 1.72% 0.22% -0.36% -0.18% 过去六个月 2.19% 0.04% 2.69% 0.20% -0.50% -0.16% 自基金合同 生效起至今 2.24% 0.04% 2.98% 0.20% -0.74% -0.16% 国开开泰混合 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.98% 0.04% 2.23% 0.22% -1.25% -0.18% 过去三个月 1.26% 0.04% 1.72% 0.22% -0.46% -0.18% 过去六个月 1.99% 0.04% 2.69% 0.20% -0.70% -0.16% 自基金合同 生效起至今 2.03% 0.04% 2.98% 0.20% -0.95% -0.16% 注：1、本基金基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效。 2、截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制 的规定。 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 10 页 共 54 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 11 页 共 54 页 注：1、本基金业绩比较基准为中债总财富(总值)*70%+沪深 300 指数收益率*30%； 2、本基金基金合同于 2016 年 12 月 27 日生效； 3、本报告期内，基金的投资组合比例已符合基金合同投资限制的有关约定。 3.3 其他指标 无。 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国开泰富基金管理有限责任公司于 2013 年 6 月 28 日正式获得中国证券监督管理委员会批准 成立，公司注册地位于北京市，注册资本为人民币贰亿元整，其中国开证券有限责任公司出资比 例为 66.7%，国泰证券投资信托股份有限公司出资比例为 33.3％。公司经营范围包括：基金募集、 基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 截至 2017 年 6 月 30 日，公司旗下管理 3 只开放式基金，分别是：国开泰富岁月鎏金定期开 放信用债券型证券投资基金、国开泰富货币市场证券投资基金、国开泰富开泰灵活配置混合型证 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 12 页 共 54 页 券投资基金。同时，公司还管理多个特定客户资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 洪宴 投 资 总 监、本基 金 基 金 经理 2016 年 12 月 27 日 - 3 年 11 个月 北京大学光华管理学院商 务统计与经济计量专业硕 士，曾任中国光大银行资 金部投资交易处处长，货 币与债券交易处副处长 （主持工作），货币与债券 交易处业务副经理/经理； 特许金融分析师（CFA）、 加拿大证券业协会（CSI） 衍生品交易资格（DFC）认 证，曾获 2010 年及 2012 年全国银行间本币市场优 秀交易主管。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交易管 理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并 规定对买卖债券、股票时候的价格和市场价格差距较大，可能存在利益输送、操纵股价等违法违 规情况进行监控。 本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未出现清算不到位的情况，本基金及本 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 13 页 共 54 页 基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年上半年，宏观经济延续 2016 年下半年以来稳中向好的发展趋势，GDP 实际同比增长 6.9%，一季度、二季度持平，展现了较强的韧性。在供给侧改革及库存周期带动下，煤炭、有色、 钢铁、水泥等大宗商品价格上涨，上游及中游行业企业财务数据持续改善；固定资产投资方面， 上半年全国房地产投资超预期同比增长 8.5%，得益于三四线城市地产投资、销售情况良好，基建 方面持续发力，上半年财政支出较快，6 月份基建投资累计增速至 21.1%，而企业业绩的改善，也 带动制造业、民间投资自年初低位持续回暖；进出口方面，全球经济复苏带动外需大幅改善，就 出口国家来看，对美国和欧洲出口金额大幅提升，以美元计价，上半年出口累计同比增长 8.5%， 进口累计同比增长 18.9%。 货币政策方面，在金融去杠杆防风险的政策主导下，央行货币政策稳健中性、维持紧平衡的 状态，并于一季度跟随美联储加息而两次上调公开市场、中期借贷便利等工具利率，加上一季度 末首次将商业银行表外理财纳入广义信贷考核，均抬升并支撑资金价格高位震荡。 在多重因素影响下，债券市场持续调整，长端利率债收益率几起几落，但收益率中枢不断上 移。4 月下旬，“一行三会”密集出台相关文件，银监会先后发布“三违反”、“三套利”、“四不 当”等 8 个文件，旨在对同业业务、资金空转及多层嵌套等问题进行摸底检查，保监会发布《中 国保监会关于进一步加强保险业风险防控工作的通知》，明确指出了当前保险业风险较为突出的领 域，证监会督导证券公司对照法规开展资管业务自查，在“严监管”的引导下，债券市场继一季 度后，再次出现了恐慌性的抛售，收益率大幅上行至上半年高点，5 月初 10 年期国债收益率触及 3.7%，10 年期国开收益率上行至 4.49%，各期限信用债收益率上行至同期贷款利率上浮百分之 20% 左右，个别信用债发行利率飙升至 8%，信用债一级市场净融资大幅萎缩，同业存单发行量价齐升， AAA 股份制商业银行 3 月存单利率发行至 5%，负债成本大幅提升。 6月初央行呵护流动性，持续通过 MLF、公开市场逆回购操作投放流动性，同时央行强调协调 监管、货币政策不紧不松，也并未跟随美联储再次加息而上调公开市场操作相关品种利率，季末 未出现以往流动性极端紧张的情况。在流动性充裕的带动下市场情绪有所修复，债券市场收益率 高位大幅回落，10 年期国债收益率下行至 3.6%附近，10 年期国开收益率下行至 4.2%附近，持稳 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 14 页 共 54 页 震荡，各期限信用债收益率均大幅下行，信用利差重新缩窄，并出现供需两旺行情，一级市场净 融资额重新回到接近 1 万亿。 上半年上证综指整体处于 3050-3280 区间内震荡，但结构性行情显著，蓝筹及各行业龙头企 业表现较为亮眼，即市场偏好有较为确定性业绩支撑并且有着明显边际改善的家用电器、食品饮 料、汽车、轻工制造、银行保险等行业的股票优异。而 2016 年开展的供给侧改革，其后又叠加国 内中游补库存周期启动，有色、钢铁等上游行业与机械设备、建筑装饰、化工等中游行业表现也 不俗。 报告期内，基于债市收益率曲线熊平的判断，策略以防御为主，重点以同业存单，中短期信 用债为配置对象，控制久期与杠杆率，以获得稳定的票息为主。在 5月中下旬开始债市调整已经 达到相当力度时，适度拉长组合久期，增加 2-3 年期中低评级信用债的配置。股票方面，本基金 重点买入家具、家电等业绩稳健的消费行业股票、业绩边际明显改善的中游行业股票及一些质地 优秀的大盘股，以低波动、绝对收益为主要目标，但整体股票仓位较低。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期国开开泰 A 的基金份额净值收益率为 2.19%，本报告期国开开泰 B 的基金份额净值 收益率为 1.99%，同期业绩比较基准收益率为 2.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 资金方面，央行公开市场操作削峰填谷、不松不紧，预计不会出现极端紧张的情况，但仍会 保持“稳健中性”的张力。宏观经济方面，全年通胀温和，地产投资放缓，但基建投资持续发力， 经济韧性较强，预计宏观数据好于预期，不会出现断崖式下跌，但稳定的经济基本面为金融去杠 杆推进提供了空间和时间。金融监管虽已取得一定成效，但加强监管、消除制度套利仍在进行中， 随着自查及金融工作会议的召开，具体细则与措施也将进一步出台与落实。债券收益率在 6 月份 急速下行后，长端政策性金融债利率重新回落至一季度末附近的水平，也令市场情绪趋于谨慎。 同业存单跨过季末，发行利率虽有所回落，但存量规模仍高达 8 万亿以上，依然是银行类金融机 构负债的重要来源之一，而存单、货币市场各期限利差仍维持较高水平，显示了机构对未来流动 性依然保持较高的警惕性。在债券收益率曲线十分平坦的情况下，短端资金利率高企，也必将制 约长端利率的下行空间。同时，由于市场对未来宏观经济的悲观预期较强，加上利率类债券相对 信贷基准收益对配置资金的吸引力，收益率也难以大幅上行，预计持稳震荡的可能性较大。 此外，6 月份以来，商品价格重新较大幅度回升，企业财务数据出现好转，煤炭、有色、钢 铁、水泥等过剩产能龙头企业尤为突出，这些发行主体的信用利差有望逐步缩窄，但受制于去杠 杆的政策以及民营企业信用事件的冲击，长久期低评级类信用债仍将面临一定的发行融资压力。 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 15 页 共 54 页 权益市场仍将处于震荡、存量资金博弈状态，无趋势性方向，但是存在着一些结构性机会， 并且在市场风险偏好仍然较低的情况下，有业绩支撑且业绩边际改善的消费类龙头股票存在确定 性溢价。 本基金投资组合在配置上，以控制仓位、控制久期、提高组合债券流动性为主，短端配置高 收益、中低评级、盈利改善明显的债券，获取稳定的票息，而中长端以高评级、流动性较好的债 券为主，同时紧密跟踪 10 年期金融债、国债，择机进行波段操作。权益上，本基金将重点关注以 下投资机会：1）有确定性业绩且基于消费升级带来的盈利稳定增长的消费类行业的投资机会；2） 国企改革、供给侧改革、京津冀一体化、医药、PPP 等主题投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1 参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 4.6.1.1 职责分工 参与估值小组成员为 6人，分别是公司基金运营部负责人、基金运营部估值会计、投资部负 责人、研究部负责人、风险管理部负责人、监察稽核部（法律合规部）负责人，组长由基金运营 部负责人担任。 各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。 小组成员需经公司分管基金运营部的经理层成员批准同意。 4.6.1.2 专业胜任能力及相关工作经历 小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员 组成。 4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。 4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴 证，并经托管银行复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，本基金未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 16 页 共 54 页 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中信银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国开泰富基金管理 有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和 必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为,国开泰富基金管理有限责任公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人 利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，国开泰富基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披 露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财 务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未 发现有损害基金持有人利益的行为。 § 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 124,109.74 230,510,231.52 结算备付金 495.36 - 存出保证金 10,673.67 - 交易性金融资产 6.4.7.2 262,034,174.00 - 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 17 页 共 54 页 其中：股票投资 1,789,174.00 - 基金投资 - - 债券投资 260,245,000.00 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 5,004,530.84 131,332.32 应收股利 - - 应收申购款 1,997.00 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 267,175,980.61 230,641,563.84 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 41,467,659.27 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 110,760.24 15,118.33 应付托管费 27,690.05 3,779.58 应付销售服务费 70,404.71 9,620.75 应付交易费用 6.4.7.7 33,862.50 - 应交税费 - - 应付利息 7,498.35 - 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 18 页 共 54 页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 81,400.00 - 负债合计 41,799,275.12 28,518.66 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 220,876,465.05 230,510,231.52 未分配利润 6.4.7.10 4,500,240.44 102,813.66 所有者权益合计 225,376,705.49 230,613,045.18 负债和所有者权益总计 267,175,980.61 230,641,563.84 注：1.报告截止日 2017 年 6 月 30 日，国开开泰混合 A 基金份额净值 1.0224 元，基金份额总额 10,528,585.35 份；国开开泰混合 C 基金份额净值 1.0203 元，基金份额总额 214,848,120.14 份； 国开开泰混合份额总额 225,376,705.49 份。 2.本基金基金合同生效日为 2016 年 12 月 27 日。 6.2 利润表 会计主体：国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入 6,432,669.89 1.利息收入 5,328,545.25 其中：存款利息收入 6.4.7.11 978,569.28 债券利息收入 3,963,338.03 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 386,637.94 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 385,513.23 其中：股票投资收益 6.4.7.12 385,116.21 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 19 页 共 54 页 基金投资收益 - 债券投资收益 6.4.7.13 397.02 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 718,253.82 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 357.59 减：二、费用 1,963,925.64 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 677,431.34 2．托管费 6.4.10.2.2 169,357.86 3．销售服务费 6.4.10.2.3 430,848.37 4．交易费用 6.4.7.19 37,428.34 5．利息支出 551,705.07 其中：卖出回购金融资产支出 551,705.07 6．其他费用 6.4.7.20 97,154.66 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 4,468,744.25 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,468,744.25 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 230,510,231.52 102,813.66 230,613,045.18 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 20 页 共 54 页 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 期利润） - 4,468,744.25 4,468,744.25 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 （净值减少以“-”号 填列） -9,633,766.47 -71,317.47 -9,705,083.94 其中：1.基金申购款 1,586,845.32 7,410.77 1,594,256.09 2.基金赎回款 -11,220,611.79 -78,728.24 -11,299,340.03 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益 （基金净值） 220,876,465.05 4,500,240.44 225,376,705.49 注：本基金基金合同生效日为 2016 年 12 月 27 日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______李鑫______ ______朱瑜______ ____姚劼____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员 会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]1234 号《关于准予国开泰富开泰灵活配置混合型证 券投资基金注册的批复》核准，由国开泰富基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投 资基金法》和《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为 契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 230,496,791.50 元，业 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第 883 号予以验证。经向 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 21 页 共 54 页 中国证监会备案，《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 12 月 27 日 正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 230,510,231.52 份基金份额，其中认购资金利息折 合 13,440.02 份基金份额。本基金的基金管理人为国开泰富基金管理有限责任公司，基金托管人 为中信银行股份有限公司。 根据《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国开泰富开泰灵活配置混 合型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金分设两类基金份额：A 类基金份额 和 C 类基金份额。收取认/申购费及赎回费，但不收取销售服务费的基金份额类别称为 A 类基金份 额；不收取认/申购费，但收取赎回费及销售服务费的基金份额类别称为 C类基金份额。两类基金 份额分设不同的基金代码，两类基金份额收取不同的认/申购费、赎回费及销售服务费。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政 府债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离 交易可转债)、可交换债券、中小企业私募债及其他中国证监会允许投资的债券) 、资产支持证券、 货币市场工具、权证、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等金融工具以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投 资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95%；权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%；每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一 年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数 收益率 X 30% + 中债总财富(总值)指数收益率 X 70%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国开泰富开泰灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 22 页 共 54 页 财务状况以及 2017 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核 算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12 月 31 日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产，并以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资 产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 23 页 共 54 页 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参 数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与 金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 24 页 共 54 页 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入 /( 损失 ) 的确认和计量 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方 法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比 例不得低于该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基 金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为 该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益 分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额 收益分配金额后不能低于面值；同一类别每一基金份额享有同等分配权。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 25 页 共 54 页 配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有 关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一 个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债 券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 (2)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征 增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法 规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于 2016 年 5 月 1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起，金融业 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 26 页 共 54 页 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税， 对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 124,109.74 定期存款 - 其中：存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计： 124,109.74 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,766,618.00 1,789,174.00 22,556.00 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 259,549,302.18 260,245,000.00 695,697.82 合计 259,549,302.18 260,245,000.00 695,697.82 资产支持证券 - - - 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 27 页 共 54 页 基金 - - - 其他 - - - 合计 261,315,920.18 262,034,174.00 718,253.82 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末各项买入返售金融资产无期末余额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易，也无在买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 17.36 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 0.20 应收债券利息 5,004,508.48 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 4.80 合计 5,004,530.84 注：“其他”为应收结算保证金利息。 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 28 页 共 54 页 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 18,941.15 银行间市场应付交易费用 14,921.35 合计 33,862.50 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 81,400.00 合计 81,400.00 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 国开开泰混合 A 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 10,477,584.47 10,477,584.47 本期申购 80,647.74 80,647.74 本期赎回(以"-"号填列) -260,134.67 -260,134.67 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 29 页 共 54 页 本期末 10,298,097.54 10,298,097.54 金额单位：人民币元 国开开泰混合 C 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 220,032,647.05 220,032,647.05 本期申购 1,506,197.58 1,506,197.58 本期赎回(以"-"号填列) -10,960,477.12 -10,960,477.12 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 210,578,367.51 210,578,367.51 注：本期申购含红利再投、转换入份额；本期赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 国开开泰混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,110.65 - 5,110.65 本期利润 192,673.32 34,047.58 226,720.90 本期基金份额交易 产生的变动数 -1,589.56 245.82 -1,343.74 其中：基金申购款 752.67 -35.50 717.17 基金赎回款 -2,342.23 281.32 -2,060.91 本期已分配利润 - - - 本期末 196,194.41 34,293.40 230,487.81 单位：人民币元 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 30 页 共 54 页 国开开泰混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 97,703.01 - 97,703.01 本期利润 3,557,817.11 684,206.24 4,242,023.35 本期基金份额交易 产生的变动数 -85,050.44 15,076.71 -69,973.73 其中：基金申购款 8,591.30 -1,897.70 6,693.60 基金赎回款 -93,641.74 16,974.41 -76,667.33 本期已分配利润 - - - 本期末 3,570,469.68 699,282.95 4,269,752.63 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 6,373.41 定期存款利息收入 970,555.55 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,559.66 其他 80.66 合计 978,569.28 注：“其他”为结算保证金利息收入。 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 12,623,750.25 减：卖出股票成本总额 12,238,634.04 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 31 页 共 54 页 买卖股票差价收入 385,116.21 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 券到期兑付）差价收入 397.02 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 397.02 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 总额 181,423,753.91 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 成本总额 180,512,889.31 减：应收利息总额 910,467.58 买卖债券差价收入 397.02 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 本基金本报告期内无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 本基金本报告期内无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 32 页 共 54 页 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期内未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 本基金本报告期内无买卖收益权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期内无衍生工具其他投资收益。 6.4.7.16 股利收益 本基金本报告期内无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 718,253.82 ——股票投资 22,556.00 ——债券投资 695,697.82 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 718,253.82 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 33 页 共 54 页 基金赎回费收入 357.59 合计 357.59 注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 33,928.34 银行间市场交易费用 3,500.00 合计 37,428.34 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日 审计费用 32,728.42 信息披露费 39,671.58 银行划款费用 9,154.66 其他 400.00 银行间帐户维护费 15,200.00 合计 97,154.66 6.4.7.21 分部报告 无。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须做披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无须做披露的资产负债表日后事项。 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 34 页 共 54 页 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国开泰富基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中信银行股份有限公司（“中信银行”） 基金托管人、基金销售机构 国开证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金销售机构 国泰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期的关联方交易 本基金本报告期未有通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.1 关联方报酬 6.4.10.1.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 677,431.34 其中：支付销售机构的客户维护费 6,878.86 6.4.10.1.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 169,357.86 6.4.10.1.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 35 页 共 54 页 各关联方名称 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 合计 国开泰富基金管理有限 责任公司 - 430,152.17 430,152.17 中信银行股份有限公司 - 43.97 43.97 国开证券有限责任公司 - - - 合计 - 430,196.14 430,196.14 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给国开泰富基金管理有限责任公司，再由国开泰富基金管理有限 责任公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C类基金份额资产净值 X 0.40% / 当年天数。 6.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.3 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无基金管理人之外的其他关联方持有本基金。 6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1日至 2017 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 中信银行 124,109.74 978,569.28 6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内未参与关联方承销证券。 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 36 页 共 54 页 6.4.10.6 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无须做说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本期本基金未实施利润分配。 6.4.12 期末（2017年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回 购证券款余额 41,467,659.27 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期 日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011787002 17 津航空 SCP002 2017年7月 3日 100.08 200,000 20,016,000.00 011762014 17 西江 SCP001 2017年7月 3日 100.20 111,000 11,122,200.00 101685001 16 天齐锂 业 MTN001 2017年7月 3日 96.99 108,000 10,474,920.00 合计 419,000 41,613,120.00 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 37 页 共 54 页 高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资等。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在严格控制投资风险的基础上，通过积 极主动的投资管理，追求基金资产的稳定增值。 本基金管理人建立了由风险控制委员会、督察长、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门 构成的多层次风险管理架构体系。风险管理部门在识别、计量投资风险后，通过正式报告的方式， 将分析结果及时传达给基金经理、投资决策委员会和风险控制委员会，协助风险控制政策、风险 应对策略的制定与实施。同时各业务条线、各部门，按照公司的风险管理总体目标、风险管理战 略，制定与实施与公司整体风险承受能力相匹配的风险管理制度和相关风险应对措施、控制流程， 并不断及时、准确、全面地将各部门或岗位的风险信息与监测情况向相关部门负责人和风险管理 部门报告，确保风险管理工作覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的 基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险 产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度， 而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定 的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对 各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在公司可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行 存款存放在本基金的托管行中信银行，定期存款存放在具有基金托管资格的股份制商业银行，因 而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责 任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易 前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 38 页 共 54 页 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 A-1 61,340,500.82 0.00 A-1以下 0.00 0.00 未评级 91,191,046.57 0.00 合计 152,531,547.39 - 注：以上按短期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 71,521,056.98 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 71,521,056.98 0.00 注：以上按长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债及央行票据等。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人于开放期可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于 投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金为定期开放基金，封闭期内不接受基金赎回申请，而在每个开放期前，本基金管理人 将会估算与模拟本基金的流动性需求，变现基金所持有的部分证券，满足基金的赎回要求。本基 金所投资的证券集中在证券交易所或银行间市场交易，均能以合理价格适时变现。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性 比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变 现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本 基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金管理人管理的全部基 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 39 页 共 54 页 金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持部分证券在证券交易所上市，其 余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自 由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 124,109.74 - - - 124,109.74 结算备付金 495.36 - - - 495.36 存出保证金 10,673.67 - - - 10,673.67 交易性金融资产 170,282,000.0089,963,000.00 -1,789,174.00 262,034,174.00 应收利息 - - -5,004,530.84 5,004,530.84 应收申购款 - - - 1,997.00 1,997.00 资产总计 170,417,278.7789,963,000.00 -6,795,701.84 267,175,980.61 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 40 页 共 54 页 负债 卖出回购金融资产款 41,467,659.27 - - - 41,467,659.27 应付管理人报酬 - - - 110,760.24 110,760.24 应付托管费 - - - 27,690.05 27,690.05 应付销售服务费 - - - 70,404.71 70,404.71 应付交易费用 - - - 33,862.50 33,862.50 应付利息 - - - 7,498.35 7,498.35 其他负债 - - - 81,400.00 81,400.00 负债总计 41,467,659.27 - - 331,615.85 41,799,275.12 利率敏感度缺口 128,949,619.5089,963,000.00 -6,464,085.99 225,376,705.49 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上不计息 合计 资产 银行存款 230,510,231.52 - - - 230,510,231.52 应收利息 - - - 131,332.32 131,332.32 资产总计 230,510,231.52 - - 131,332.32 230,641,563.84 负债 应付管理人报酬 - - - 15,118.33 15,118.33 应付托管费 - - - 3,779.58 3,779.58 应付销售服务费 - - - 9,620.75 9,620.75 负债总计 - - - 28,518.66 28,518.66 利率敏感度缺口 230,510,231.52 - - 102,813.66 230,613,045.18 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 1、该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况 测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。 2、除市场利率以外的其他市场变量保持不变。 3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 41 页 共 54 页 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2016 年 12 月 31 日 ） 业绩比较基准上升2.5% 25,415.20 - 业绩比较基准下降2.5% -25,415.20 - 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所市场和银行间同业市场交易 的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 1,789,174.00 0.79 - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,789,174.00 0.79 - - 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 42 页 共 54 页 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 无。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 1,789,174.00 元，第二层次的余额为 260,245,000.00 元，无属于第三层次 的余额。于 2017 年 6 月 30 日，本基金未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市 或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于 2015 年 3 月 27 日起改为采用中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资 基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估 值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (2) 增值税 根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 43 页 共 54 页 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂 适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的 财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 § 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 1,789,174.00 0.67 其中：股票 1,789,174.00 0.67 2 固定收益投资 260,245,000.00 97.41 其中：债券 260,245,000.00 97.41 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 124,605.10 0.05 7 其他各项资产 5,017,201.51 1.88 8 合计 267,175,980.61 100.00 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 44 页 共 54 页 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,594,834.00 0.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 194,340.00 0.09 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,789,174.00 0.79 7.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有按行业分类的沪港通投资股票投资组合。 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 45 页 共 54 页 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002460 赣锋锂业 13,000 601,250.00 0.27 2 601992 金隅股份 77,200 499,484.00 0.22 3 600176 中国玻纤 45,000 494,100.00 0.22 4 603888 新华网 6,000 194,340.00 0.09 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600176 中国玻纤 1,444,870.00 0.63 2 601628 中国人寿 1,084,334.00 0.47 3 600031 三一重工 1,021,282.00 0.44 4 600690 青岛海尔 1,017,480.00 0.44 5 600362 江西铜业 1,012,000.00 0.44 6 600276 恒瑞医药 1,007,405.00 0.44 7 600028 中国石化 1,001,290.00 0.43 8 601006 大秦铁路 994,800.00 0.43 9 002572 索菲亚 983,715.04 0.43 10 603588 高能环境 966,955.00 0.42 11 601992 金隅股份 556,736.00 0.24 12 002460 赣锋锂业 542,754.00 0.24 13 300003 乐普医疗 463,796.00 0.20 14 603888 新华网 199,158.00 0.09 15 603727 博迈科 198,806.00 0.09 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 46 页 共 54 页 16 002811 亚泰国际 198,520.00 0.09 17 601811 新华文轩 197,360.00 0.09 18 300511 雪榕生物 196,961.00 0.09 19 603858 步长制药 194,040.00 0.08 20 600977 中国电影 187,956.00 0.08 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 002572 索菲亚 1,202,182.68 0.52 2 600690 青岛海尔 1,158,105.10 0.50 3 603588 高能环境 1,131,904.00 0.49 4 600276 恒瑞医药 1,102,047.00 0.48 5 601006 大秦铁路 1,091,100.00 0.47 6 600176 中国玻纤 1,037,124.00 0.45 7 600031 三一重工 1,011,100.00 0.44 8 601628 中国人寿 1,000,931.20 0.43 9 600028 中国石化 963,900.00 0.42 10 600362 江西铜业 825,190.00 0.36 11 300003 乐普医疗 470,000.00 0.20 12 002811 亚泰国际 188,305.00 0.08 13 300511 雪榕生物 188,131.00 0.08 14 603727 博迈科 187,830.00 0.08 15 603858 步长制药 187,274.00 0.08 16 600977 中国电影 186,548.27 0.08 17 601811 新华文轩 182,460.00 0.08 18 601163 三角轮胎 177,600.00 0.08 19 603515 欧普照明 167,114.00 0.07 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 47 页 共 54 页 20 603189 网达软件 164,904.00 0.07 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 14,005,252.04 卖出股票收入（成交）总额 12,623,750.25 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,924,000.00 8.84 其中：政策性金融债 19,924,000.00 8.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 150,358,000.00 66.71 6 中期票据 89,963,000.00 39.92 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 260,245,000.00 115.47 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 10135402013 宜化 MTN002 200,000 20,202,000.00 8.96 2 101574009 15 京万通 MTN001 200,000 20,130,000.00 8.93 3 011751053 17 金红叶 SCP002 200,000 20,116,000.00 8.93 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 48 页 共 54 页 4 041651040 16 富通 CP002 200,000 20,078,000.00 8.91 5 041767001 17 润华 CP001 200,000 20,056,000.00 8.90 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货，也无期间损益。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期没有进行国债期货投资。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期没有进行国债期货投资。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、出发的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股 票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 10,673.67 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 49 页 共 54 页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,004,530.84 5 应收申购款 1,997.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,017,201.51 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 国 开 开 泰 混合A 113 91,133.61 9,999,000.00 97.10% 299,097.54 2.90% 国 开 开 泰 混合C 140 1,504,131.20 200,012,000.00 94.98% 10,566,367.51 5.02% 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 50 页 共 54 页 合计 253 873,029.51 210,011,000.00 95.08% 10,865,465.05 4.92% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额 比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 国开开泰混合 A 260,094.68 2.5257% 国开开泰混合 C 109.88 0.0001% 合计 260,204.56 0.1178% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 注：本报告期末，本基金管理人的公司高管、投研部门负责人及本基金基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 基金合同生效日（2016 年 12 月 27 日 ）基金 份额总额 10,477,584.47 220,032,647.05 本报告期期初基金份额总额 10,477,584.47 220,032,647.05 本报告期基金总申购份额 80,647.74 1,506,197.58 减:本报告期基金总赎回份额 260,134.67 10,960,477.12 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - - 本报告期期末基金份额总额 10,298,097.54 210,578,367.51 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 51 页 共 54 页 § 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经国开泰富基金管理有限责任公司第二届董事会第一次（临时）会议审议通过，郑文杰同志 自 2016 年 7 月 18 日起任国开泰富基金管理有限责任公司董事长,至第二届董事会任期届满日止。 在郑文杰先生任职事项根据证监会要求完成备案或报告手续之前,董事长职责暂由公司总经理李 鑫先生代为履行。在本报告报出之日前公司已完成高管人员报备事宜,董事长郑文杰先生于 2017 年 1 月 6日起已正常履职。上述事项已报监管部门备案。 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内 未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期没有改聘会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人及其相关高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 52 页 共 54 页 招商证券 2 12,856,182.24 48.28% 9,144.45 48.28% - 信达证券 2 12,762,096.05 47.93% 9,077.76 47.93% - 海通证券 2 1,010,724.00 3.80% 718.94 3.80% - 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 招商证券 210,914.17 16.03%220,790,000.00 99.86% - - 信达证券 1,104,646.70 83.97% 800,000.00 0.36% - - 海通证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 国开泰富基金管理有限责任 公司基金行业高级管理人员 变更公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、公 司网站 2017 年 1 月 6 日 2 关于国开泰富基金增加上海 华信证券有限责任公司为销 售机构并实施费率优惠的公 告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、公 司网站 2017 年 1 月 19 日 3 国开泰富开泰灵活配置混合 型证券投资基金开放日常申 购、赎回、转换、定期定额投 资业务公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、公 司网站 2017 年 2 月 13 日 4 国开泰富开泰灵活配置混合 型证券投资基金 2017 年第 1 季度报告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、公 司网站 2017 年 4 月 21 日 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 53 页 共 54 页 5 关于国开泰富基金参加交通 银行费率优惠的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、公 司网站 2017 年 4 月 24 日 6 关国开泰富基金增加北京肯 特瑞财富投资管理有限公司 为销售机构并实施费率优惠 的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、公 司网站 2017 年 5 月 8 日 7 关于国开泰富基金增加北京 格上富信投资顾问有限公司 为销售机构并实施费率优惠 的公告 中国证券报、证券时 报、上海证券报、公 司网站 2017 年 6 月 23 日 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017-01-01 至 2017-06-30 200,012,000.00 - - 200,012,000.00 88.75% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金为混合基金，风险等级为中高级，单一投资者持有的份额比例过于集中达到或超过 20%， 存在潜在流动性风险和集中赎回风险。但公司对该基金拥有完全自主投资决策权，报告期间严格 按照法规和基金合同规定合规运作，严控流动性风险，单一投资者赎回本基金不会给本基金带来 显著的流动性风险。因基金单位净值最末位小数致四舍五入的原因，单一投资者赎回本基金可能 国开开泰混合 2017年半年度报告 第 54 页 共 54 页 给存续投资者带来一定程度的净值损失。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 2017 年 1 月 6 日，郑文杰先生正式任职公司董事长职务。公司于 2017 年 2 月 6 日完成公司 法定代表人工商变更。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会准予国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、关于申请募集注册国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金之法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 12.3 查阅方式 以上备查文件存放在基金管理人、基金托管人所在地，供公众查阅。 投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人国开泰富基金管理有限责任公司。 客户服务中心电话：010-59363299 网址：www.cdbsfund.com 国开泰富基金管理有限责任公司 2017 年 8 月 25 日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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