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永赢量化混合发起式(001565)  基金公开信息
流水号 827805
基金代码 001565
公告日期 2017-09-20
编号 1
标题 永赢基金管理有限公司永赢量化混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要
信息全文 基金管理人：永赢基金管理有限公司
基金托管人：中信证券股份有限公司
二〇一七年九月
重要提示
　　永赢量化混合型发起式证券投资基金（以下简称本基金）于2015年6月17日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1273号文准予注册募集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定信息披露媒体进行了公开披露。本基金的基金合同于2015年8月6日正式生效。本招募说明书是对原《永赢量化混合型发起式证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
证券投资基金（以下简称基金）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
本基金为混合型证券投资基金，通过灵活应用多种绝对收益策略，对冲市场系统性风险，因此除面临普通混合型基金风险外还包括本基金所特有的风险。首先，本基金的市场中性投资策略是否能对冲市场系统性风险具有不确定性；其次，本基金的主要投资工具股指期货还可能引发的基差风险、杠杆风险、对手方风险、盯市结算风险等。此外，在本基金开放申购、赎回业务前，基金份额持有人还面临不能赎回基金份额的风险。
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。
投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的买者自负原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2017年8月6日，投资组合报告为2017年第2季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日（本招募说明书的财务资料未经审计）。
第一部分基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：永赢基金管理有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼
设立日期：2013年11月7日
法定代表人：马宇晖
联系电话：（021）51690188
传真：（021）51690177
联系人：周良子
永赢基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2013]1280号文件批准，于2013年11月7日成立的合资基金管理公司，初始注册资本为人民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册资本增加至人民币2亿元。
目前，公司的股权结构为：
宁波银行股份有限公司出资人民币142,980,000元，占公司注册资本的71.490%；
利安资金管理公司（LionGlobalInvestorsLimited）出资人民币20,000,000元，占公司注册资本的10%；
宋宜农出资人民币9,990,000元，占公司注册资本的4.995%；
芦特尔出资人民币20,000元，占公司注册资本的0.010%；
赵楠出资人民币6,010,000元，占公司注册资本的3.005%；
田中甲出资人民币5,550,000元，占公司注册资本的2.775%；
毛慧出资人民币3,000,000元，占公司注册资本的1.500%；
李峻出资人民币3,300,000元，占公司注册资本的1.650%；
徐蔓青出资人民币3,750,000元，占公司注册资本的1.875%；
祁洁萍出资人民币1,000,000元，占公司注册资本的0.500%；
钟菊秀出资人民币700,000元，占公司注册资本的0.350%；
陈遥出资人民币600,000元，占公司注册资本的0.300%；
周良子出资人民币450,000元，占公司注册资本的0.225%；
张哲出资人民币100,000元，占公司注册资本的0.050%；
狄泽出资人民币450,000元，占公司注册资本的0.225%；
洪幼叶出资人民币300,000元，占公司注册资本的0.150%；
孟祥宝出资人民币300,000元，占公司注册资本的0.150%；
周华睿出资人民币300,000元，占公司注册资本的0.150%；
蔡霖出资人民币200,000元，占公司注册资本的0.100%；
安福廷出资人民币100,000元，占公司注册资本的0.050%；
陈佶出资人民币200,000元，占公司注册资本的0.100%；
刘硕出资人民币200,000元，占公司注册资本的0.100%；
余帅出资人民币200,000元，占公司注册资本的0.100%；
沈望琦出资人民币100,000元，占公司注册资本的0.050%；
华靓出资人民币200,000元，占公司注册资本的0.100%。
基金管理人无任何受处罚记录。
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
马宇晖先生，董事长，金融学学士。11年金融业从业经验，曾任宁波银行股份有限公司金融市场部产品开发副经理、经理、金融市场部总经理助理、总经理，现任宁波银行副行长，兼永赢资产管理有限公司董事长。
陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任职新加坡华侨银行集团风险部风险分析师；巴克莱资本操作风险管理部经理；新加坡华侨银行集团风险部业务经理；新加坡华侨银行集团主席办公室主席特别助理；新加坡华侨银行集团资金部副总裁；新加坡华侨银行集团风险部资产负债管理总经理。现任华侨银行（中国）有限公司风险管理部首席风险官。
芦特尔先生，董事，金融学学士。14年金融业从业经验，曾任宁波银行股份有限公司金融市场部高级经理、总经理助理、副总经理；永赢金融租赁有限公司监事。现任永赢基金管理有限公司总经理，兼永赢资产管理有限公司董事。
宋宜农先生，董事，硕士。23年金融业从业经验，曾任长盛基金管理有限公司市场发展部总监；光大保德信基金管理有限公司首席市场营销官；景顺长城基金管理有限公司副总经理兼市场总监；方正富邦基金管理有限公司总经理。现任永赢基金管理有限公司副董事长。
陈巍女士，独立董事，硕士。曾任职于中国外运大连公司、美国飞驰集团无锡公司。现任北京市通商律师事务所合伙人律师、华北高速股份有限公司独立董事。
康吉言女士，独立董事，硕士，中国注册会计师，高级会计师。历任上海基础工程公司、海南中洲会计师事务所、上海审计师事务所（上海沪港审计师事务所）、上海长江会计师事务所。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（上海立信长江会计师事务所有限公司、立信会计师事务所有限公司）部门经理、合伙人；江阴农村商业银行股份有限公司独立董事。
程鹏先生，独立董事，硕士。曾任中国建设银行金融市场部交易处副处长，现任暖流资产管理股份有限公司总经理、投资总监。2、监事会成员
陈辰先生，监事，硕士。曾任职于中国工商银行上海市分行机构业务部；金盛人寿保险有限公司投资部主任；招商银行资产托管部经理；深圳发展银行资产托管部总经理助理。现任宁波银行资产托管部总经理。
姜丽荣先生，监事，硕士。5年相关行业从业经验，曾任宁波银行总行金融市场部同业部同业销售岗、非银同业部高级副经理助理、高级副经理；现任永赢基金管理有限公司市场部副总监。
狄泽先生，监事，学士。11年相关行业从业经验，曾任职于毕马威华振会计师事务所；金元比联基金管理有限公司稽核专员；申万菱信基金管理有限公司稽核经理；现任永赢基金管理有限公司监察稽核副总监。
3、管理层成员
芦特尔先生，总经理，相关介绍见董事会成员部分内容。
毛慧女士，督察长，硕士。12年相关行业从业经验，曾任职锦天城律师事务所；源泰律师事务所律师；申万菱信基金管理有限公司高级监察经理；永赢基金管理有限公司监察稽核总监。现任永赢基金管理有限公司督察长。
4、本基金基金经理张大木先生。美国Villanova大学计算机研究生。16年证券从业经验。曾任美国沃顿商学院高级数据分析师，美国巴克莱国际资产管理公司（BGI）投资分析员，博时基金管理有限公司量化分析师，投资经理，现任永赢基金管理有限公司总经理助理兼量化投资总监。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会由下述执行委员组成：公司总经理芦特尔先生、总经理助理徐翔先生、总经理助理兼量化投资总监张大木先生、固定收益投资总监祁洁萍女士等。
督察长、监察稽核部负责人、交易部负责人、各基金经理、各投资经理、研究人员可列席，但不具有投票权。
总经理为投资决策委员会主任委员，负责召集、协调统筹投资决策委员会会议并检查投资决策委员会决议的执行情况。议案通过需经2/3以上委员同意，主任委员有一票否决权。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
第二部分基金托管人
1、基本情况
名称：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号
法定代表人：张佑君
联系电话：010-60838888
联系人：吴俊文
成立时间：1995年10月25日
批准设立机关和批准设立文号：国家工商总局,100000000018305
组织形式:股份有限公司（上市）
注册资本：人民币壹佰壹拾亿壹仟陆佰玖拾万捌仟肆佰元整
存续期间：无限期
基金托管资格批文及文号：《关于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》（证监许可[2014]1044号）
中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）成立于1995年10月25日，前身是中信证券有限责任公司。中信证券于2003年1月6日在上海证券交易所挂牌上市，并于2011年10月6日在香港联交所上市交易。截至2015年12月31日，中信证券总股本为人民币12,116,908,400.00元，第一大股东为中国中信有限公司（持股比例为15.59%）。
目前，中信证券拥有主要全资子公司4家，分别为中信证券（山东）有限责任公司、中信证券国际有限公司、金石投资有限公司、中信证券投资有限公司；拥有主要控股子公司2家，即华夏基金管理有限公司、中信期货有限公司。根据中国证监会核发的经营业务许可证，公司经营范围包括：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，证券投资基金托管，为期货公司提供中间介绍业务，代销金融产品。中信证券秉承创新和专业化的经营理念，在各项业务领域保持行业的领先地位。
2、主要人员情况
2014年中信证券设立托管部，管理并具体承办基金托管业务。托管部下设产品、估值核算、业务结算、监督稽核、综合等服务。部门员工均具备证券投资基金从业资格，并具有多年金融从业经历，核心业务岗人员均已具备2年以上托管业务相关从业经验。
吴俊文女士，中信证券托管部总经理；西安电子科技大学计算机及应用学学士，2000年6月至2014年6月，担任中信证券清算部执行总经理，主要负责经纪业务、资产管理业务以及自营投资业务的业务运营管理工作，2014年7月起任中信证券托管部总经理。
3、基金托管业务经营情况
中信证券于2014年10月经中国证监会核准获批证券投资基金托管资格。中信证券自取得证券投资基金托管资格以来，秉承忠于所托，信于所管的宗旨，严格遵守国家的有关法律法规和监管机构的有关规定，依靠科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的运营系统和专业的服务团队，切实履行资产托管人职责，为投资者提供安全、高效、专业的托管服务。
第三部分相关服务机构
一、直销机构
永赢基金管理有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼
法定代表人：马宇晖
联系电话：021-51690103
传真：021-51690178
客服热线：021-51690111
联系人：吴亦弓
网址：www.maxwealthfund.com
二、代销机构
（一）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址：宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
联系电话：0574-89068340
客户服务电话：095574
网址：www.nbcb.com.cn
（二）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号
法定代表人：张佑君
客户服务电话：95548
传真：010-60833799
联系人：李灏
联系电话：010-60838693
网址：www.cs.ecitic.com
（三）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：095548
网址：www.citicssd.com
（四）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：010-63080985
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（五）上海天天基金销售有限公司注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9层
法定代表人：其实
客户服务电话：400-1818-188
传真：021-64385308
网址：www.1234567.com.cn
（六）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人：张皓
客服热线：400-9908-826
网址：www.citicsf.com
（七）上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人：郭坚
联系人：宁博宇
电话：021-20665952
客户服务热线：400-8219-301
网址：www.lufunds.com
（八）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
法定代表人：王常青
全国统一客服电话：400-8888-108
公司网站：www.csc108.com
（九）招商证券股份有限公司
住所：深圳市益田路江苏大厦38-46层
法定代表人：宫少林
全国统一客服电话：95565
网站：www.newone.com.cn
（十）天风证券股份有限公司
住所：武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人：余磊
全国统一客服电话：400-8005-000
公司网站：www.tfzq.com
（十一）杭州数米基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼
法定代表人：陈柏青
全国统一客服电话：400-0766-123
公司网站：www.fund123.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
三、登记机构
永赢基金管理有限公司
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号
办公地址：上海市浦东新区世纪大道210号二十一世纪大厦27楼
法定代表人：马宇晖
联系电话：（021）51690188
传真：（021）51690179
联系人：蒲昕玮
四、出具法律意见书的律师事务所
名称：远闻（上海）律师事务所
注册地址：浦电路438号双鸽大厦18G
办公地址：浦电路438号双鸽大厦18G
负责人：奚正辉
电话：021-50366225
传真：021-50366733
经办律师：屠勰孙贤
五、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼（东三办公楼）16层
办公地址：上海市世纪大道100号环球金融中心50楼
执行事务合伙人：毛鞍宁
电话：(021)22288888
传真：(021)22280000
联系人：蒋燕华
经办注册会计师：蒋燕华、石静筠
第四部分基金的名称
本基金名称：永赢量化混合型发起式证券投资基金
第五部分基金的类型
契约型开放式
第六部分基金的投资目标
本基金通过灵活应用多种绝对收益策略，对冲市场系统性风险，在充分控制基金财产风险和保证基金财产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金财产的长期稳健增值。
第七部分基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等（中小企业私募债除外））、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。
本基金每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。
本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项、第（五）项及第（七）项的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
第八部分基金的投资策略
本基金采用多因子选股策略为主，辅以事件驱动以及宏观择时等其他绝对收益策略，对冲系统性风险，力争实现稳定的绝对回报。
1、多因子选股策略
该策略以对中国股票市场较长期的回测研究为基础，运用量化多因子模型框架，结合定性指标和定量指标，综合考虑上市公司基本经营状况和市场对股票的反应两大因素，通过计算市场上所有股票的管理质量、价值、成长变化、市场情绪以及行业特殊因素等量化因子，将计算结果组合成alpha模型，同时结合风险模型构建股票现货组合。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断，适时调整各因子类别的具体组成及权重。
（1）基本面因子
管理质量：利用计算横截面多种比率来判断上市公司的报表质量以及管理能力，例如衡量报表质量的应收应付因子，衡量管理能力的周转率、偿债能力、ROA和ROE等因子；
成长变化：通过计算时间序列上各种比率的变化来衡量公司基本面的成长性；
价值：判断公司的股票价格相对于它的内在价值是否合理。由于内在价值无法直接计算，我们通过计算全市场所有公司的利润、销售量、总资产等多种指标来综合间接反映公司的内在价值。
（2）市场因子
市场情绪：从技术面的动量、反转、枢轴突破等指标来衡量投资者情绪；
分析师预测：通过扫描市场上分析师观点的变化来预测市场反应。
2、事件驱动策略
该策略通过对某些公司事件和市场事件的研究，分析事件对股价造成波动的方向，以赚取超额收益。此外，该策略还利用市场上存在的金融产品定价非有效性，实现套利收益。
3、宏观择时策略
该策略通过计算和跟踪多种宏观经济变量和市场变量，运用计量经济学方法对未来大盘走势进行预测，为对冲窗口的调节提供参考。
4、市场中性投资策略
该策略主要运用股指期货合约与股票构建投资组合，规避市场系统性风险。在行业中性、市场中性的理念下，本基金根据股票多头组合的市值计算估值期货合约卖单量，并根据市场变化对股指期货合约卖单量进行动态跟踪并适时调整。同时，综合考虑定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素，在不同股指期货合约之间进行动态配置，以求取得与市场波动相关性较低的绝对收益。
5、其他投资策略
（1）债券投资策略
出于对流动性、有效利用基金财产的考虑，本基金适时对债券进行投资。通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势等因素，制定久期控制下的投资策略，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。
（2）金融衍生工具投资策略
在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以控制投资组合风险、提高投资效率，从而更好地实现本基金的投资目标。
第九部分投资决策程序
（1）通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。
（2）投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。
（3）在既定的投资目标与原则下，由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。
（4）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。
（5）动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断得到优化。
（6）量化团队根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权指定专员进行日常跟踪，出具风险分析报告。同时，监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。
第十部分业绩比较基准
本基金业绩比较基准为一年期银行定期存款税后收益率。
如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。
第十一部分风险收益特征
本基金属于特殊的混合型证券投资基金，预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金和一般的混合型基金。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
第十二部分投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本组合报告所载数据截至日为2017年6月30日。
1、报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 49,424,871.06 76.48
其中：股票 49,424,871.06 76.48
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
7 银行存款和结算备付金合计 5,944,490.96 9.20
8 其他资产 9,259,324.95 14.33
9 合计 64,628,686.97 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 5,162,969.71 8.10
C 制造业 6,591,051.34 10.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 264,759.00 0.42
E 建筑业 7,224,089.00 11.33
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 2,036,816.80 3.19
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,778,260.00 2.79
J 金融业 18,541,101.21 29.08
K 房地产业 7,825,824.00 12.27
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 49,424,871.06 77.51
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 601318 中国平安 98,300 4,876,663.00 7.65
2 600606 绿地控股 578,600 4,524,652.00 7.10
3 600028 中国石化 604,700 3,585,871.00 5.62
4 601668 中国建筑 356,200 3,448,016.00 5.41
5 600048 保利地产 275,200 2,743,744.00 4.30
6 601186 中国铁建 201,900 2,428,857.00 3.81
7 600104 上汽集团 64,500 2,002,725.00 3.14
8 601328 交通银行 308,200 1,898,512.00 2.98
9 600050 中国联通 259,600 1,778,260.00 2.79
10 600519 贵州茅台 3,200 1,509,920.00 2.37
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
IH1709 上证50股指期货1709合约 -55 -41,500,800.00 -2,421,933.87
IH1707 上证50股指期货1707合约 -4 -3,033,120.00 -5,100.00
IH1712 上证50股指期货1712合约 -1 -750,780.00 -14,430.00
公允价值变动总额合计(元) -2,441,463.87
股指期货投资本期收益(元) -1,871,696.13
股指期货投资本期公允价值变动(元) -2,175,543.87
（2）本基金投资股指期货的投资政策
本基金采用市场中性策略，利用股指期货对冲市场系统性风险，对冲敞口控制在合同范围内。针对股灾后股指期货市场流动性明显下降，期货、现货之间长期保持贴水状态，本基金管理人密切关注市场动态，时刻跟踪流动性及基差水平，在严格控制本基金投资风险前提下对期货对冲合约进行合理选择。本基金投资于股指期货，剥离系统性风险，大幅降低净值波动率，符合既定的投资政策和投资目标。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
（2）基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,258,134.02
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 1,190.93
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 9,259,324.95
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的
公允价值 占基金资产
净值比例（%） 流通受限情况
说明
1 600050 中国联通 1,778,260.00 2.79 因重大事项停牌
第十三部分基金的业绩
基金业绩截止日为2017年6月30日，并经基金托管人复核。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - -
2015年8月6日-2015年12月31日 -2.30% 0.22% 0.68% － -2.98% 0.22%
2016年1月1日-2016年12月31日 -15.05% 0.58% 1.50% － -16.55% 0.58%
2017年1月1日-2017年6月30日 -0.60% 0.22% 0.74% － -1.34% 0.22%
注：2015年8月6日为基金合同生效日。
第十四部分费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E1.2%当年实际天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E0.25%当年实际天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，次月初由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，则支付日期顺延。
（二）与基金销售有关的费用
1、本基金申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下：
单次申购金额（含申购费）M 申购费率
M＜100万 1.50%
100万≤M＜200万 1.00%
200万≤M＜500万 0.60%
M≥500万 按笔收取，每笔1,000元
本基金的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
2、本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。
本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，其75%计入基金财产；对于持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其50%计入基金财产；对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费，其25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。本基金基金份额的具体赎回费率具体如下：
持有基金时间T 赎回费率
T＜7天 1.50%
7天≤T＜30天 0.75%
30天≤T＜1年 0.50%
1年≤T＜2年 0.25%
T≥2年 0
3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率。
（三）其他费用
1、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
2、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
3、基金份额持有人大会费用；
4、基金的证券交易费用；
5、基金的银行汇划费用；
6、基金的开户费用、账户维护费用；
7、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
上列其他费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（四）不列入基金费用的项目
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
第十五部分对招募说明书更新部分的说明
永赢量化混合型发起式证券投资基金招募说明书本次更新依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，并根据基金管理人在《基金合同》生效后对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：
1.更新了重要提示的部分信息；
2.更新了基金管理人的部分信息；
3.更新了相关服务机构的部分信息；
4.更新了投资组合报告，数据截止日期为2017年6月30日；
5.更新了基金的业绩部分，数据截止日期为2017年6月30日；
6.在其他应披露事项一章，新增了本基金自2017年2月7日至2017年8月6日发布的有关公告。
永赢基金管理有限公司
2017年9月20日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 上海证券报
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