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| 泓德裕和纯债债券C(002737) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 848770 | ||||||||
| 基金代码 | 002737 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德裕和纯债债券型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月25日 泓德裕和纯债债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 10页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德裕和纯债债券 基金主代码 002736 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年11月11日 报告期末基金份额总额 60,682,277.70份 投资目标 在保持基金资产流动性前提下，通过积极主动的管 理和严格的风险控制，力争实现基金资产的长期稳 健增值。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：资产配置策略、久期 策略、收益率曲线策略、可转换债券投资策略、中 小企业私募债投资策略、证券公司短期公司债券投 资策略、国债期货投资策略等。本基金通过对经济 增长和通胀预期、债券长短端的供求因素的研究， 对债券市场收益率期限结构进行分析，运用统计和 数量分析技术，确定期限结构配置策略。 业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风 险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 泓德裕和纯债债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 10页 3 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泓德裕和纯债债券A 泓德裕和纯债债券C 下属分级基金的交易代码 002736 002737 报告期末下属分级基金的份额总 额 60,544,795.38份 137,482.32份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年07月01日 - 2017年09月30日) 泓德裕和纯债债券A 泓德裕和纯债债券C 1.本期已实现收益 575,738.34 1,066.37 2.本期利润 664,414.42 1,234.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.0110 0.0100 4.期末基金资产净值 62,274,756.48 140,835.48 5.期末基金份额净值 1.029 1.024 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2017年9月30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泓德裕和纯债债券A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.08% 0.05% -0.15% 0.03% 1.23% 0.02% 泓德裕和纯债债券C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 泓德裕和纯债债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 10页 4 过去三个 月 0.99% 0.05% -0.15% 0.03% 1.14% 0.02% 注：本基金的业绩比较基准为：中国债券综合全价指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 泓德裕和纯债债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 10页 5 注：1、本基金的基金合同于 2016年 11月 11日生效，截至 2017年 09月 30日止,本基金成立未满 1 年。 2、本基金的建仓期为 6个月，截至报告日，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投 资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李倩 本基金、泓德裕泰债 券、泓德泓利货币、 泓德泓富混合、泓德 泓业混合、泓德裕康 债券、泓德裕荣纯债、 泓德裕祥债券、泓德 添利货币、泓德裕泽 一年定开债券、泓德 裕鑫纯债一年定开债 券、泓德泓华混合基 金经理 2016年11 月11日 - 8年 硕士研究生，具有基 金从业资格，曾任中 国农业银行股份有 限公司金融市场部、 资产管理部理财组 合投资经理；中信建 投证券股份有限公 司资产管理部债券 交易员、债券投资经 理助理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确定的解聘日期，对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、《泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利 益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 泓德裕和纯债债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 10页 6 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当 日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从7月中旬到8月市场资金面持续紧张，一方面在于外储流失，另一方面在于7月大 幅高于均值的财政收入上缴，和8月央行公开市场大幅净回笼，而进入9月在季末MPA 考核以及跨季压力下，月末资金利率再度提升。2017年以来资金利率中枢较2016年已有 显著提高，资金结构性紧张局面时有出现，非银融资成本和融资难度均有上升。 2017年三季度债券市场整体呈现高位震荡的走势，利率债方面，10年国债走势较平， 10年国开8月底至9月底收益仅下行10bp左右，信用债方面，7月-8月信用债整体收益率 基本处于震荡上行态势，尤其8月中旬后上行速度较快，但进入9月后收益率又跟随利率 债有所下行。 本产品成立于2016年11月11日，在报告期市场高位震荡过程中，债市并无明显的价 差机会，因此本产品采取了较为谨慎的策略，合理安排该基金组合久期以及杠杆比例， 获得了较为显著的相对回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，泓德裕和纯债债券A的基金份额净值为1.029元，本报告期份额净值 增长率为1.08%，同期业绩比较基准增长率为-0.15%。 截止报告期末，泓德裕和纯债债券C的基金份额净值为1.024元，本报告期份额净值增 长率为0.99%，同期业绩比较基准增长率为-0.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 75,584,072.90 98.05 其中：债券 75,584,072.90 98.05 资产支持证券 - - 泓德裕和纯债债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 10页 7 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 299,884.58 0.39 8 其他资产 1,203,076.07 1.56 9 合计 77,087,033.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 3,374,187.30 5.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 4,004,000.00 6.42 其中：政策性金融债 4,004,000.00 6.42 4 企业债券 1,937,855.60 3.10 5 企业短期融资券 25,596,800.00 41.01 6 中期票据 40,659,900.00 65.14 7 可转债（可交换债） 11,330.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 75,584,072.90 121.10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 101782002 17中铝业MT N001 50,000 5,060,500.00 8.11 泓德裕和纯债债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 10页 8 2 101754068 17晋煤MTN 003 50,000 5,044,500.00 8.08 3 101764039 17晋能MTN 004 50,000 5,039,000.00 8.07 4 101754056 17苏沙钢MT N003 50,000 5,036,500.00 8.07 5 041760006 17大同煤矿C P001 50,000 5,027,000.00 8.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未投资股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 85.24 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 泓德裕和纯债债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 10页 9 4 应收利息 1,202,690.91 5 应收申购款 299.92 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,203,076.07 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泓德裕和纯债债券A 泓德裕和纯债债券C 报告期期初基金份额总额 60,772,585.19 123,645.69 报告期期间基金总申购份额 11,180.75 16,945.76 减：报告期期间基金总赎回份额 238,970.56 3,109.13 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 60,544,795.38 137,482.32 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比 例达到或者超过2 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 泓德裕和纯债债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 10页 10 0%的时间区间 (%) 机构 1 2017/07/01-2017/0 9/30 49,999,000.0 0 0.00 0.00 49,999,000.00 82.39 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，由于基金份额持有人占比 相对集中，本基金可能存在集中赎回甚至巨额赎回从而引起基金净值大幅波动的风险，甚至引发 基金的流动性风险。本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险， 在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证券监督管理委员会批准泓德裕和纯债债券型证券投资基金设立的文件 (2)《泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金合同》 (3)《泓德裕和纯债债券型证券投资基金托管协议》 (4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (5)泓德裕和纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司， 客户服务电话：4009-100-888 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 二O一七年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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