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| 泓德裕泽一年定开债券A(002740) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 848773 | ||||||||
| 基金代码 | 002740 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:泓德基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月25日 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 11页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泓德裕泽一年定开债券 基金主代码 002740 基金运作方式 契约型、定期开放式，本基金以定期开放的方式运 作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。 本基金自《基金合同》生效后，每年开放一次。 基金合同生效日 2017年05月24日 报告期末基金份额总额 420,544,206.25份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及有效控制风险的基础 上，通过积极主动的投资管理，力争为持有人带来 超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金的主要投资策略包括：类属资产配置策略、 期限配置策略、利率预期策略、可转换债券投资策 略、中小企业私募债投资策略、国债期货投资策略、 证券公司短期公司债券投资策略等。 本基金通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分 析，预测未来的利率趋势，判断证券市场对上述变 量和政策的反应，并根据不同类属资产的风险来源、 收益率水平、利息支付方式、类属资产收益差异、 市场偏好以及流动性等因素，采取积极投资策略， 定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整， 确定类属资产的最优权数。 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 11页 3 业绩比较基准 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率 （税后）+1% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风 险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泓德裕泽一年定开债券A 泓德裕泽一年定开债券C 下属分级基金的交易代码 002740 002741 报告期末下属分级基金的份额总 额 420,475,651.26份 68,554.99份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年07月01日 - 2017年09月30日) 泓德裕泽一年定开债 券A 泓德裕泽一年定开债 券C 1.本期已实现收益 3,991,715.17 589.56 2.本期利润 4,245,816.10 630.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.0101 0.0092 4.期末基金资产净值 425,599,855.02 69,304.72 5.期末基金份额净值 1.012 1.011 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2017年9月30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泓德裕泽一年定开债券A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 11页 4 过去三个 月 1.00% 0.06% 0.63% 0.01% 0.37% 0.05% 泓德裕泽一年定开债券C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.90% 0.06% 0.63% 0.01% 0.27% 0.05% 注：本基金的业绩比较基准为：同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+1% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 11页 5 注：1)本基金的基金合同于2017年5月24日生效，截至2017年9月30日止,本基金成立未 满1年。 2)本基金的建仓期为6个月，截至2017年9月30日止，本基金建仓期尚未结束。 3）建仓期结束后，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 李倩 本基金、 泓德泓利 货币、泓 德裕泰债 券、泓德 泓富混 合、泓德 泓业混 合、泓德 裕康债 券、泓德 裕荣纯 2017-05- 24 - 8年 硕士研究生，具有基金从业资 格，曾任中国农业银行股份有 限公司金融市场部、资产管理 部理财组合投资经理，中信建 投证券股份有限公司资产管理 部债券交易员、债券投资经理 助理。 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 11页 6 债、泓德 裕和纯 债、泓德 裕祥债 券、泓德 添利货 币、泓德 裕鑫一年 定开债 券、泓德 泓华混合 基金经理 注：1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定 的解聘日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任 日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、《泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法 律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险 的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损 害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合 同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公 平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，基金管理人管理的所有投 资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当 日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从7月中旬到8月市场资金面持续紧张，一方面在于外储流失，另一方面在于7月大 幅高于均值的财政收入上缴，和8月央行公开市场大幅净回笼，而进入9月在季末MPA考 核以及跨季压力下，月末资金利率再度提升。2017年以来资金利率中枢较2016年已有显 著提高，资金结构性紧张局面时有出现，非银融资成本和融资难度均有上升。 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 11页 7 2017年三季度债券市场整体呈现高位震荡的走势，利率债方面，10年国债走势较平， 10年国开8月底至9月底收益仅下行10bp左右，信用债方面，7月-8月信用债整体收益率 基本处于震荡上行态势，尤其8月中旬后上行速度较快，但进入9月后收益率又跟随利率 债有所下行。 本产品在报告期市场高位震荡过程中, 债市并无明显的价差机会，因此本产品采 取了较为谨慎的策略，合理安排该基金组合久期以及杠杆比例，获得了较为显著的相对 回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，泓德裕泽一年定开债券A的基金份额净值为1.012元，本报告期份额 净值增长率为1.00%，同期业绩比较基准增长率为0.63%。 截止报告期末，泓德裕泽一年定开债券C的基金份额净值为1.011元，本报告期份额 净值增长率为0.90%，同期业绩比较基准增长率为0.63%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 664,188,667.40 98.24 其中：债券 664,188,667.40 98.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,377,901.13 0.35 8 其他资产 9,528,037.90 1.41 9 合计 676,094,606.43 100.00 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 11页 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期未未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 21,956,000.00 5.16 其中：政策性金融债 21,956,000.00 5.16 4 企业债券 320,141,177.40 75.21 5 企业短期融资券 140,108,000.00 32.91 6 中期票据 181,898,000.00 42.73 7 可转债（可交换债） 85,490.00 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 664,188,667.40 156.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 101764039 17晋能MTN004 400,000 40,312,000.00 9.47 2 011754120 17鲁钢铁SCP001 400,000 40,084,000.00 9.42 3 011763019 17大同煤矿SCP0 05 400,000 40,040,000.00 9.41 4 122497 15远洋04 380,000 37,498,400.00 8.81 5 101782002 17中铝业MTN001 350,000 35,423,500.00 8.32 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 11页 9 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未投资股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 27,593.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 9,500,444.74 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 9,528,037.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 11页 10 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 泓德裕泽一年定开债券 A 泓德裕泽一年定开债券 C 报告期期初基金份额总额 420,475,651.26 68,554.99 报告期期间基金总申购份额 0.00 0.00 减：报告期期间基金总赎回份额 0.00 0.00 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 420,475,651.26 68,554.99 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份 额比例达到 或者超过2 0%的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 (%) 机 构 1 2017/07/01 -2017/09/3 0 200,008,000. 00 0.00 0.00 200,008,000.0 0 47.56 产品特有风险 泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017年第 3季度报告 第 页，共 11页 11 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，由于基金份额持有人占比 相对集中，本基金可能存在集中赎回甚至巨额赎回从而引起基金净值大幅波动的风险，甚至引发 基金的流动性风险。本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回，有效防控产品流动性风险， 在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基 金设立的文件 （2）《泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 （3）《泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原 稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人泓德基金管理有限公司， 客户服务电话：4009-100-888 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.hongdefund.com 泓德基金管理有限公司 二〇一七年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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