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| 德邦弘利货币B(004516) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 851327 | ||||||||
| 基金代码 | 004516 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦弘利货币市场基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2017年 10月 26日 德邦弘利货币 2017年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017年 10月 25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017年 07月 01日起至 09月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦弘利货币 基金主代码 004515 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 7月 12日 报告期末基金份额总额 100,675,531.79份 投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产高流动性的 前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金在保持组合高度流动性的前提下，在对国内外 宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币 市场收益率曲线形态等各方面的分析的基础上，科学 预计未来利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内 的各种金融工具，在控制利率风险并满足流动性的前 提下，提高基金收益。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德邦弘利货币 A 德邦弘利货币 B 下属分级基金的交易代码 004515 004516 报告期末下属分级基金的份额总额 88,470.03份 100,587,061.76份 德邦弘利货币 2017年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年 7月 12日 － 2017年 9月 30日 ） 德邦弘利货币 A 德邦弘利货币 B 1. 本期已实现收益 727.77 738,506.02 2．本期利润 727.77 738,506.02 3．期末基金资产净值 88,470.03 100,587,061.76 注：1、本基金合同生效日为 2017年 7月 12日，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间未 满一年。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采 用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 德邦弘利货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.6528% 0.0022% 0.2996% 0.0000% 0.3532% 0.0022% 注：本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后） 德邦弘利货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.7062% 0.0022% 0.2996% 0.0000% 0.4066% 0.0022% 注：本基金业绩比较基准为七天通知存款利率（税后） 德邦弘利货币 2017年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 德邦弘利货币 2017年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页 注：本基金的基金合同生效日为 2017年 7月 12日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作 时间未满 1年。本基金的建仓期为 6个月，自 2017年 7月 12日合同生效日起至 2017年 09月 30 日，本基金运作时间未满 6个月，仍处于建仓期。图示日期为 2017年 7月 12日至 2017年 09月 30日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘长俊 本基金的 基金经理、 德邦优化 灵活配置 混合型证 券投资基 金、德邦德 2017年 7月 12日 - 7年 硕士，2012年 7月至 2013年 3月担任上海大智慧股份有限 公司宏观行业部研究员；2013 年 3月至 2015年 6月担任上 海新世纪资信评估投资服务 有限公司债项评级部分析师。 2015 年 6 月加入德邦基金管 德邦弘利货币 2017年第 3季度报告 第 6 页 共 13 页 焕 9个月定 期开放债 券型证券 投资基金、 德邦德景 一年定期 开放债券 型证券投 资基金、德 邦锐乾债 券型证券 投资基金、 德邦德信 中证中高 收益企债 指数证券 投资基金 （LOF）的 基金经理。 理有限公司，任职于投资研究 部，现任本公司基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金 招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大 利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司 内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和 人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证 德邦弘利货币 2017年第 3季度报告 第 7 页 共 13 页 券当日成交量的 5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年 3季度以来，我国经济整体运行平稳，保持在合理区间。消费需求依然强劲，投资增 速环比有所下滑，进出口增长较快。中采 PMI持续保持在 50以上，9月份达到了自 2012年 5月 以来的新高。社会融资规模也保持了较高的增速，实体经济的融资需求较强。7、8月，房地产销 售及投资增速继续从高位逐步回落，但由于分城调控以及库存低位，回落速度较预期更缓，未来 下落幅度可能也较为有限。3季度，因供给侧改革以及需求稳定，商品价格涨幅较大，工业企业 利润及资产负债表得到改善，对经济也有较大正的贡献。物价方面，CPI涨幅温和，消费物价水 平温和，PPI继续维持高位。整体上，中国经济呈现 L型，短期经济回落压力和幅度可控。 三季度，人民币汇率保持强势，外汇储备连续小幅增加，对国内流动性边际改善有限。在去 杠杆、经济及物价平稳的背景下，货币政策继续保持稳健中性，M2增速连续下降，超储率较低， 资金面总体上紧平衡，且受事件以及结构性等因素影响，金融市场利率在个别时点大幅波动。 从市场走势看，债券市场因货币政策以及金融监管边际放松，以及配置价值显现等因素，在 5、6月份出现了大幅反弹，市场情绪较为乐观。但由于基本面稳定，金融去杠杆、货币政策维持 稳健中性，资金面自 7月下旬连续紧张，超出市场预期，债券收益率也明显出现了反弹，3季度 依然是短久期高等级表现相对较好。目前看，债券市场上下行空间都较为有限，配置价值良好。 本基金在报告期内，在控制久期的基础上，努力通过精选个券，增强组合的静态收益；同时 把握市场资金波动以及事件冲击等带来的波段操作机会。未来本基金将力争在保持基金良好流动 性的同时提高静态收益，积极灵活把握市场波段操作。本基金将密切跟踪经济走势、政策和资金 面的情况，争取为投资者创造理想的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期德邦弘利货币 A的基金份额净值收益率为 0.6528%，本报告期德邦弘利货币 B的基 金份额净值收益率为 0.7062%，同期业绩比较基准收益率为 0.2996%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 德邦弘利货币 2017年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 94,551,975.02 93.7000 其中：债券 94,551,975.02 93.7000 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 5,467,556.93 5.4200 4 其他资产 888,143.03 0.8800 5 合计 100,907,674.98 100.0000 5.2 报告期债券回购融资情况 注：无。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 79 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 0 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120天的情况。 德邦弘利货币 2017年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 25.2800 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 - - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 19.6900 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 44.4600 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 9.9200 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 99.3500 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期内，本基金投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 39,948,104.20 39.6800 其中：政策性金融债 39,948,104.20 39.6800 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 54,603,870.82 54.2400 8 其他 - - 9 合计 94,551,975.02 93.9200 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 德邦弘利货币 2017年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 170401 17农发 01 300,000 29,965,380.39 29.7600 2 111795119 17杭州银行 CD090 200,000 19,985,870.77 19.8500 3 111709246 17浦发银行 CD246 200,000 19,819,109.30 19.6900 4 111713081 17浙商银行 CD081 150,000 14,798,890.75 14.7000 5 170204 17国开 04 100,000 9,982,723.81 9.9200 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0051% 报告期内偏离度的最低值 -0.0552% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0081% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考 虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.9.2 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 德邦弘利货币 2017年第 3季度报告 第 11 页 共 13 页 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 883,143.03 4 应收申购款 5,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 888,143.03 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入的原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计 可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德邦弘利货币 A 德邦弘利货币 B 基金合同生效日（ 2017年 7月 12日 ）基金 份额总额 78,796.19 220,000,000.00 报告期期初基金份额总额 - - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 349,196.14 587,061.76 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份 额 339,522.30 120,000,000.00 报告期期末基金份额总额 88,470.03 100,587,061.76 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 德邦弘利货币 2017年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170712-20170930 100,000,000.00 587,061.76 0.00 100,587,061.76 99.91% 2 20170712-20170713 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00 0.00 0.00% 产品特有风险 1、本基金单一机构投资者所持有的基金份额占比较大，单一机构投资者的大额赎回，可能会对本基金的 资产运作及净值表现产生较大影响； 2、大额赎回有可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受 到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； 3、因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，大额赎回导致基金净值出现较大波动； 4、单一投资者的大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同约 定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办 理的风险；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定 暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 5、单一机构投资者赎回后，若本基金连续 60个工作日基金份额持有人低于 200人或基金资产净值低于 5000 万情形的，基金管理人应当向中国证监会提出解决方案，或按基金合同约定，转换运作方式或终止基金合 同，其他投资者可能面临基金转换运作方式或终止基金合同的风险； 6、大额赎回导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致 流动性风险； 7、大额赎回导致基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资 策略。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 德邦弘利货币 2017年第 3季度报告 第 13 页 共 13 页 2、德邦弘利货币市场基金基金合同； 3、德邦弘利货币市场基金托管协议； 4、德邦弘利货币市场基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市虹口区吴淞路 218号宝矿国际大厦 35层。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网 站查询，公司网址为 www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 2017年 10月 26日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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