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| 创金合信国企活力混合(004112) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 854034 | ||||||||
| 基金代码 | 004112 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 创金合信国企活力混合型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年10月27日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ??基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 ??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 ??本报告中财务资料未经审计。 ??本报告期自2017年7月1日起至2017年9月30日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 创金合信国企活力混合 基金主代码 004112 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年01月23日 报告期末基金份额总额 328,787,926.75份 投资目标 通过精选个股和风险控制，追求超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置框架，综合宏观经济走势、货币市场、资本市场表现，以及国家重大政治、经济与产业政策等政策因素，形成对大类资产预期风险及预期收益水平的判断，进而确定组合中股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%＋一年期人民币定期存款利率（税后）×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年07月01日 - 2017年09月30日） 1.本期已实现收益 10,376,197.14 2.本期利润 20,705,910.29 3.加权平均基金份额本期利润 0.0637 4.期末基金资产净值 346,156,210.37 5.期末基金份额净值 1.053 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 6.80% 0.60% 3.78% 0.47% 3.02% 0.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金的基金合同于2017年1月23日生效，截至报告期末，本基金成立不满一年。 2、按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈玉辉 基金经理、投资一部总监 2017-01-23 - 14年 陈玉辉先生，中国国籍，经济学硕士，2003年6月加入新疆证券有限责任公司，从事石化行业研究；2005年度获中央电视台、中国证券报联合评选的首届"全国十佳证券分析师"。2006年1月加入东方证券股份有限公司研究所，任化工行业研究员。2008年3月加入招商基金管理有限公司，历任研究部副总监、总监，并于2012年11月14日至2015年4月10日担任招商大盘蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月任创金合信基金管理有限公司投资一部总监、基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期； 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年三季度市场周期股强势，组合内偏周期配置表现相对较好。基金组合持续采取"低估值，低市值，低涨幅"的三低策略，个股选择倾向于低PB。二季度以后市场低PE风格上涨，低PB风格回调，6月后到三季度末两类风格超额收益轮动趋于均衡。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内,创金合信国企活力混合净值增长率为6.80%,同期业绩比较基准收益率为3.78%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 212,356,491.32 61.18 其中：股票 212,356,491.32 61.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 100,000,000.00 28.81 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,414,076.60 8.47 8 其他资产 5,355,360.12 1.54 9 合计 347,125,928.04 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 39,793.60 0.01 C 制造业 102,028,081.71 29.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,070,556.00 4.35 E 建筑业 - - F 批发和零售业 22,791,545.55 6.58 G 交通运输、仓储和邮政业 13,815,522.81 3.99 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,468.03 0.01 J 金融业 49,223,411.18 14.22 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.03 R 文化、体育和娱乐业 31,224.45 0.01 S 综合 9,223,588.00 2.66 合计 212,356,491.32 61.35 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600731 湖南海利 2,331,048 19,161,214.56 5.54 2 600509 天富能源 1,988,200 15,070,556.00 4.35 3 601998 中信银行 2,100,000 13,230,000.00 3.82 4 000731 四川美丰 1,548,900 13,041,738.00 3.77 5 601333 广深铁路 2,526,000 12,781,560.00 3.69 6 601818 光大银行 3,100,000 12,555,000.00 3.63 7 600015 华夏银行 1,330,000 12,329,100.00 3.56 8 600192 长城电工 1,381,454 11,852,875.32 3.42 9 600378 天科股份 858,806 11,722,701.90 3.39 10 600859 王府井 625,961 11,142,105.80 3.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2017年7月4日，四川美丰发布公告称，公司董事兼总经理陈润应相关部门要求协助调查，暂不能履职。公司董事会已授权相关高管代为履行职责，公司生产经营情况一切正常。 ??本基金投研人员分析认为，四川美丰作为央企中国石化下属的化工、化肥专业生产性子公司，企业领导人员接受调查对公司生产经营影响较小。公司目前估值处于历史相对底部，维持持有评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对四川美丰进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 63,981.31 2 应收证券清算款 5,289,186.96 3 应收股利 - 4 应收利息 -142,535.98 5 应收申购款 144,727.83 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,355,360.12 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分公允价值(元) 占基金净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600378 天科股份 11,722,701.90 3.39 重大事项停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 316,769,811.59 报告期期间基金总申购份额 165,130,728.47 减：报告期期间基金总赎回份额 153,112,613.31 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 328,787,926.75 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信国企活力混合型证券投资基金基金合同》; ??2、《创金合信国企活力混合型证券投资基金托管协议》; ??3、创金合信国企活力混合型证券投资基金2017年第三季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二O一七年十月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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