读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
博时安源18个月债券A(002761) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 854066 | ||||||||
基金代码 | 002761 | ||||||||
公告日期 | 2017-10-27 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 博时安源18个月定期开放债券型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年十月二十七日§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博时安源18个月定开债 基金主代码 002761 基金运作方式 契约开放式 基金合同生效日 2016年6月16日 报告期末基金份额总额 668,486,470.65份 投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值 投资策略 本基金的主要投资策略是买入与封闭期相匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与封闭期相匹配的债券,获得本金和票息收入;同时,根据所持债券信用状况变化,进行必要的动态调整;在谨慎投资的前提下,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%。 风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博时安源18个月定开债A 博时安源18个月定开债C 下属分级基金的交易代码 002761 002762 报告期末下属分级基金的份额总额 646,906,468.73份 21,580,001.92份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2017年7月1日-2017年9月30日) 博时安源18个月定开债A 博时安源18个月定开债C 1.本期已实现收益 5,584,943.54 163,711.57 2.本期利润 528,445.44 -4,181.83 3.加权平均基金份额本期利润 0.0008 -0.0002 4.期末基金资产净值 649,322,234.01 21,549,200.73 5.期末基金份额净值 1.004 0.999 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1.博时安源18个月定开债A: 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.10% 0.06% 0.75% 0.03% -0.65% 0.03% 2.博时安源18个月定开债C: 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.00% 0.07% 0.75% 0.03% -0.75% 0.04% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1.博时安源18个月定开债A: / 2.博时安源18个月定开债C: / §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈凯杨 固定收益总部现金管理组投资总监/基金经理 2016-06-16 - 12 2003年起先后在深圳发展银行、博时基金、长城基金工作。2009年1月再次加入博时基金管理有限公司。历任固定收益研究员、特定资产投资经理、博时理财30天债券基金基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时外服货币市场基金、博时岁岁增利一年定期开放债券基金、博时裕瑞纯债债券基金、博时裕盈纯债债券基金、博时裕恒纯债债券基金、博时裕荣纯债债券基金、博时裕晟纯债债券基金、博时裕泰纯债债券基金、博时裕丰纯债债券基金、博时裕和纯债债券基金、博时裕坤纯债债券基金、博时裕嘉纯债债券基金、博时裕达纯债债券基金、博时裕康纯债债券基金、博时安心收益定期开放债券基金、博时裕腾纯债债券基金、博时裕安纯债债券基金、博时裕新纯债债券基金、博时裕发纯债债券基金、博时裕景纯债债券基金、博时裕乾纯债债券基金、博时裕通纯债债券基金的基金经理。现任固定收益总部现金管理组投资总监兼博时月月薪定期支付债券基金、博时双月薪定期支付债券基金、博时现金收益货币基金、博时安誉18个月定开债基金、博时安和18个月定开债基金、博时安泰18个月定开债基金、博时安瑞18个月定开债基金、博时安怡6个月定开债基金、博时安源18个月定开债基金、博时裕弘纯债债券基金、博时裕顺纯债债券基金、博时裕昂纯债债券基金、博时裕泉纯债债券基金、博时安祺一年定开债基金、博时裕信纯债债券基金、博时裕诚纯债债券基金、博时安诚18个月定开债基金、博时安康18个月定开债(LOF)基金、博时合惠货币基金的基金经理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年三季度债券市场利率窄幅震荡,十年国债利率在3.56-3.66%之间窄幅波动,十年国开在4.17-4.36%之间波动,季末利率和季初利率基本相同。从指数走势来看,中债总财富指数上涨0.33%,中债国债总财富指数上涨0.02%,中债企业债总财富指数上涨1.24%。 经济基本面方面,虽然今年以来基本面韧性表现的显著,从中长期来看,潜在经济增速依然存在较大的下行压力仍在。9月以来经济下行苗头显现,下旬44城地产销量增速较上中旬回落,而9月销量增速也较8月明显下滑。另外,9月多城新推限购政策,央行和银监地方分支近期在调查挪用消费贷用于购房或投资,地产调控难以放松,销售预期还会下滑。零售增速较8月的6.2%大幅回落。9月上旬钢企产量、库存增速双双下滑,均创下6月以来新低,指向需求、生产双双下滑。9月下旬钢价大幅下跌,反映供需格局依然偏弱。 金融监管方面,在6月和7月机构重回加杠杆的背景下,8月央行超预期回收流动性致杠杆成本上升,8月底《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》正式出台,出台和执行时点超市场预期的提前,意示着监管层在金融去杠杆仍在路上仍很坚定。 9月30日央行宣布对普惠金融领域实施定向降准,对500万以下小微企业贷款、个体与小微企业及农户经营性贷款等领域贷款达到一定比例的商业银行分别降低0.5%和1.5%的法定准备金率。本次降准并非新政,而是对原有定向降准政策的替代,而且标准有升有降,且流动性的松紧都掌握在央行手里,央行可以随时通过其他工具对冲。因而此政策不宜理解为货币政策的全面放松,金融杠杆的抑制是长期的制度环境变化而非一时之变。如果看不到经济基本面超预期下滑,那么政策重心可能依然将放在“金融去杠杆”之上,尽管金融监管主体之间的协调性会增加,但监管落地过程中带来收益率的超预期调整仍有可能发生。不过,从债券收益率的绝对价值看,当前债券收益率水平相对贷款已具有较高的配置价值,后续在“降低实体经济融资成本”的政策目标驱使下,收益率存在下行动力。 三季度,本基金保持适度久期和适度杠杆的操作,利用基金本身定期开放的优势。 展望四季度,在当前收益率水平上,过度看空存在较大风险。当前债市依然处于僵持阶段,新周期虽然未至,但短期经济基本面依然有较强的韧性,四季度收益率大幅下行的概率不高,但四季度是配置的重要窗口期。基于我们对宏观基本面和货币政策的判断,适合持有信用债获取票息的策略。组合久期将维持目前水平。在品种选择上,以中高评级的优质信用债为主,规避低评级信用债,以降低组合信用风险。后续在监管政策集中发力、短期流动性冲击以及经济金融数据大幅超预期的情景下,利率债可能存在超调机会,会适当参与波段交易增厚组合收益。 本组合遵循定开债的投资理念,投资思路上依然保持防守中进攻的策略,依然以配置中高等级的中短久期信用债,精选个券,严控信用风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2017年09月30日,本基金A类基金份额净值为1.004元,份额累计净值为1.004元,本基金C类基金份额净值为0.999元,份额累计净值为0.999元.报告期内,本基金A基金份额净值增长率为0.10%,本基金C基金份额净值增长率为0.00%,同期业绩基准增长率0.75% 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 858,983,599.10 85.85 其中:债券 858,983,599.10 85.85 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 123,286,654.84 12.32 7 其他各项资产 18,300,900.25 1.83 8 合计 1,000,571,154.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 103,012,999.10 15.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 233,668,000.00 34.83 其中:政策性金融债 125,524,000.00 18.71 4 企业债券 330,869,600.00 49.32 5 企业短期融资券 80,270,000.00 11.97 6 中期票据 111,163,000.00 16.57 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 858,983,599.10 128.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 019564 17国债10 700,000.00 69,391,000.00 10.34 2 170206 17国开06 600,000.00 59,460,000.00 8.86 3 136830 16中信G1 600,000.00 58,374,000.00 8.70 4 101554024 15金地MTN001 500,000.00 50,235,000.00 7.49 5 041756007 17冀交投CP002 500,000.00 50,180,000.00 7.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 17,901.90 2 应收证券清算款 879,998.97 3 应收股利 - 4 应收利息 17,402,999.38 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 18,300,900.25 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 博时安源18个月定开债A 博时安源18个月定开债C 本报告期期初基金份额总额 646,906,468.73 21,580,001.92 报告期基金总申购份额 - - 减:报告期基金总赎回份额 - - 报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 646,906,468.73 21,580,001.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017年7月1日至2017年9月30日 199,999,000.00 - - 199,999,000.00 29.92% 2 2017年7月1日至2017年9月30日 199,999,000.00 - - 199,999,000.00 29.92% 产品特有风险 本报告期内,本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况, 当该基金份额持有人选择大比例赎回时,可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时,存在一定的流动性风险;为应对巨额赎回而进行投资标的变现时,可能存在仓位调整困难,甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理,但当基金出现巨额赎回并被全部确认时,申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险,未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。 本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过20%的情况,根据基金合同相关约定,该份额持有人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会,并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合理性进行评估,充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。 在极端情况下,当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时,可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 此外,当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2017年9月30日,博时基金公司共管理195只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾7023.71亿元人民币,其中公募基金规模逾4222.25亿元人民币,累计分红逾822.37亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、 基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,截至2017年3季末: 权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时上证自然资源ETF今年以来净值增长率为25.80%,在同类104只基金中排名前8;博时深证基本面200ETF、博时上证50ETF等今年以来净值增长率排名前1/8;博时裕富沪深300指数(A类)今年以来净值增长率排名前1/5;股票型分级子基金里,博时中证银行指数分级B今年以来净值增长率为37.18%,在同类126只基金中排名前1/5;混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为19.97%,在同类基金排名位居前1/4;混合灵活配置型基金中,博时外延增长、博时产业新动力基金今年以来净值增长率分别为23.27%、22.17%,在同类基金中排名约位于前1/8。 黄金基金类,博时黄金ETF(D类)今年以来净值增长率5.76%,在同类排名第一。 固收方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债(A类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来净值增长率在同类174只排名前1/10;转债基金方面,博时转债增强债券(A类)今年以来收益率6.57%,同类排名第四;货币市场基金里,博时外服货币今年以来净值增长率在631只同类基金中排名前1/4。 QDII基金方面,博时大中华亚太精选股票基金(QDII)、博时大中华亚太精选股票基金(QDII)(美元),今年以来净值增长率分别为22.75%、28.34%,同类排名均位于前1/4。 2、 其他大事件 2017年9月24日,由南方财经全媒体集团和21世纪传媒举办的21世纪国际财经峰会在深圳举行,博时基金荣获“2017年度基金管理公司金帆奖”。 2017年8月6日,首届济安五星基金“群星汇”暨颁奖典礼在京举行,在基金公司综合奖方面,博时基金获得“群星奖”;在基金公司单项奖方面,博时基金获得“纯债型基金管理奖”、“一级债基金管理奖”、“二级债基金管理奖”三大奖项;在基金产品单项奖方面,博时信用债券A/B(050011)获得“二级债基金”奖,博时裕富沪深300指数A(050002)获“指数型基金”奖;在本次五星基金明星经理奖的颁奖环节,由于博时外服货币、博时双月薪定期支付债券以及博时信用债券A/B在2017年第二季度持续获得济安金信五星评级,三只基金的基金经理魏桢、过钧及陈凯杨更是因此获得“五星基金明星奖”的荣誉称号。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准博时安源18个月定期开放债券型证券投资基金设立的文件 9.1.2《博时安源18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3《博时安源18个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.1.5博时安源18个月定期开放债券型证券投资基金年度审计报告正本 9.1.6报告期内博时安源18个月定期开放债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一七年十月二十七日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |