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| 国开开泰混合C(003763) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 854259 | ||||||||
| 基金代码 | 003763 | ||||||||
| 公告日期 | 2017-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金2017年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2017 年 10 月 27 日 国开开泰混合 2017年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 23 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止 § 2 基金产品概况 基金简称 国开开泰混合 交易代码 003762 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日 报告期末基金份额总额 219,406,015.82 份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过专业的研 究分析，力求超越业绩比较基准的资产回报，为 投资者实现资产长期稳健增值。 投资策略 本基金主要通过对宏观经济运行状况、国家财政 和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环 境、证券市场走势的分析，在评价未来一段时间 股票、债券市场相对收益率的基础上，动态优化 调整权益类、固定收益类等大类资产的配置。在 严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较 基准的绝对回报。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率 *30%+中债总财富（总值）指数收益率*70% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高 于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基 金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投 资基金品种。 基金管理人 国开泰富基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 国开开泰混合 2017年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 下属分级基金的交易代码 003762 003763 报告期末下属分级基金的份额总额 10,288,019.03 份 209,117,996.79 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日 － 2017 年 9 月 30 日 ） 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 1．本期已实现收益 150,634.79 2,833,948.33 2．本期利润 167,996.45 3,188,834.03 3．加权平均基金份额本期利润 0.0163 0.0152 4．期末基金资产净值 10,686,193.89 216,540,183.86 5．期末基金份额净值 1.0387 1.0355 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 （2）“本期已实现收益”指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额；“本期利润”为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （3）所列数据截止到 2017 年 09 月 30 日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国开开泰混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.59% 0.06% 1.62% 0.17% -0.03% -0.11% 国开开泰混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 1.49% 0.06% 1.62% 0.17% -0.13% -0.11% 国开开泰混合 2017年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国开开泰混合 2017年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 3.3 其他指标 无 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 洪宴 投资总 监、本基 金基金 经理 2016 年 12 月 27 日 - 4 年 2个月 北京大学光华管理学院商 务统计与经济计量专业硕 士，曾任中国光大银行资金 部投资交易处处长，货币与 债券交易处副处长（主持工 作），货币与债券交易处业 务副经理/经理；特许金融 分析师（CFA）、加拿大证券 业协会（CSI）衍生品交易 资格（DFC）认证，曾获 2010 年及 2012 年全国银行间本 币市场优秀交易主管。 国开开泰混合 2017年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》和相关法律法规， 基金合同以及招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严控风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，本基金的 投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，制订了《公平交 易管理制度》、《异常交易监控管理制度》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的 规定，并规定对买卖债券、股票时候的价格和市场价格差距较大，可能存在利益输送、操纵股价 等违法违规情况进行监控。 本报告期内，公平交易制度执行情况良好，报告期间未出现清算不到位的情况，本基金及本 基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未存在法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017 年 3 季度，货币政策方面，央行货币政策仍维持“不松不紧”“削峰填谷”的操作，资 金利率在季末好于预期，但在非季末时期紧于常态，非银与银行资金利率在季末出现分化；宏观 经济方面，实体经济数据与金融数据出现小幅背离，实体数据稳中走弱，但金融数据表现仍强， 反映实体融资需求旺盛。债市整体延续高位窄幅震荡行情，利率债方面，10 年期国债在 3.55%-3.66%之间波动，触及前期高位但并未突破，10 年期国开在 4.15%-4.35%之间波动。信用债 方面，3 年期 AAA 评级信用债在 4.45%-4.75%之间波动，5 年期 AAA 评级信用债在 4.6%-4.8%之间 波动。 7 月份召开全国金融工作会议，金融监管大方向更加明确，监管套利受到抑制，同时强调维 护金融体系稳定，会议中利好与利空因素交织，债市情绪出现钝化，收益率不涨不跌，月末受美 债收益率上行以及 6000 亿特别国债发行影响，长端收益率震荡上行 ；8 月份受宏观数据回落影 国开开泰混合 2017年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 响，债市收益率阶段性下行，但资金面该松不松， 并受 9 月 2 万亿同业存单到期影响，同业存单 利率在 8 月中下旬开始飙升，3 个月 AAA 评级国有股份制银行存单收益率由月初 4.25%上行至 4.55%，短端收益率受资金面影响以及同业存单带动收益率跟随上行，长端利率十年期国债全月围 绕 3.62%附近震荡，十年期国开受月末换券影响上行幅度较大，由 4.22%上行至 4.35%；9 月份资 金面好于预期，月初央行投放足量 MLF，同业存单利率在上旬发行至高点后开始大幅下行，收益 率未触及 6 月高点，债市受资金面宽松、黑色系商品走弱以及宏观经济数据不及预期等影响，长 端利率债小幅震荡下行，但临近月末，受 10 月长假跨季、银行 MPA 考核以及《公开募集开放式证 券投资基金流动性风险管理规定》节后正式实施等因素影响，长端收益率在跨季资金紧张的情绪 带动下开始上行。 三季度海外权益市场指数屡创新高，国内情绪也较高，各板块轮动，新能源汽车、金融、有 色、化工、人工智能等带领上证综指站上 3000 上方，并屡次上攻 3400 点。创业板尽管在季度初 下挫幅度较大，指数创下年内新低 1641.38 点，但在市场情绪整体较为乐观且估值相对合理的背 景下，也走出一波 10%以上的上涨行情。 报告期内，本着债券为主、权益增强的绝对收益操作目标，基于债市收益率曲线继续保持平 坦、窄幅波动的判断，策略仍是以稳建偏防御为主，在控制久期与杠杆的基础上，适当增加高等 级信用债的配置，获取稳定的票息。权益操作上，在获利调仓的基础上，适当增加了基础化工、 通信设备、软件、半导体、专用机械、生物医药等配置，但仓位整体保持较低水平。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末国开开泰混合 A 基金份额净值增长率为 1.59%；截至本报告期末国开开泰混 合 C 基金份额净值增长率为 1.49%；同期业绩比较基准收益率为 1.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 16,757,732.85 6.11 其中：股票 16,757,732.85 6.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 250,806,400.00 91.51 其中：债券 250,806,400.00 91.51 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 国开开泰混合 2017年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 190,010.78 0.07 8 其他资产 6,326,248.25 2.31 9 合计 274,080,391.88 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,032,990.00 0.45 C 制造业 12,442,421.25 5.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 2,342,221.60 1.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 940,100.00 0.41 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 16,757,732.85 7.37 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 000063 中兴通讯 75,000 2,122,500.00 0.93 国开开泰混合 2017年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 2 002690 美亚光电 79,000 1,419,630.00 0.62 3 002648 卫星石化 86,949 1,412,921.25 0.62 4 600718 东软集团 80,000 1,364,800.00 0.60 5 601233 桐昆股份 68,000 1,166,880.00 0.51 6 002815 崇达技术 30,000 1,041,000.00 0.46 7 600338 西藏珠峰 21,000 1,032,990.00 0.45 8 002279 久其软件 79,920 977,421.60 0.43 9 600459 贵研铂业 38,000 952,280.00 0.42 10 300568 星源材质 21,000 949,830.00 0.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,972,000.00 8.79 其中：政策性金融债 19,972,000.00 8.79 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 100,526,000.00 44.24 6 中期票据 130,244,000.00 57.32 7 可转债（可交换债） 64,400.00 0.03 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 250,806,400.00 110.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 101460040 14 天业 MTN002 200,000 20,268,000.00 8.92 2 101574009 15 京万通 MTN001 200,000 20,242,000.00 8.91 3 011751053 17 金红叶 SCP002 200,000 20,132,000.00 8.86 4 041661027 16 皖盐业 CP001 200,000 20,108,000.00 8.85 5 011762014 17 西江 SCP001 200,000 20,100,000.00 8.85 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国开开泰混合 2017年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金在本报告期内未进行贵金属方面的投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金在报告期内未进行国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金在报告期内未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金在报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中投资未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,910.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 6,314,833.38 5 应收申购款 1,504.04 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,326,248.25 国开开泰混合 2017年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末前十名股票中无存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国开开泰混合 A 国开开泰混合 C 报告期期初基金份额总额 10,298,097.54 210,578,367.51 报告期期间基金总申购份额 42,180.31 19,996.12 减:报告期期间基金总赎回份额 52,258.82 1,480,366.84 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,288,019.03 209,117,996.79 注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额； 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170701-20170930 200,012,000.00 - - 200,012,000.00 91.16% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 国开开泰混合 2017年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 本基金为混合基金，风险等级为中高级，单一投资者持有的份额比例过于集中达到或超过 20%， 存在潜在流动性风险和集中赎回风险。但公司对该基金拥有完全自主投资决策权，报告期间严格 按照法规和基金合同规定合规运作，严控流动性风险，单一投资者赎回本基金不会给本基金带来 显著的流动性风险。因基金单位净值最末位小数致四舍五入的原因，单一投资者赎回本基金可能 给存续投资者带来一定程度的净值损失。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准设立国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2. 《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3. 《国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4. 国开泰富基金管理有限责任公司业务资格批准文件和营业执照； 5. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 基金管理人地址：北京市东城区朝阳门北大街 7号五矿广场 C座 10 层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 咨询电话：（010）5936 3299 国开泰富基金管理有限责任公司 2017 年 10 月 27 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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