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融通增裕债券(002607) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 893797 | ||||||||
基金代码 | 002607 | ||||||||
公告日期 | 2017-12-12 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 融通增裕债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:江苏银行股份有限公司 日期:二〇一七年十二月 重要提示 融通增裕债券型证券投资基金(以下简称本基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)2016年3月29日下发的《关于准予融通增裕债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2016]624号文)准予募集注册,经中国证监会2016年4月28日下发的《关于融通增裕债券型证券投资基金备案确认的函》(机构部函[2016]894号文)确认备案。本基金的基金合同生效日为2016年4月28日。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的买者自负原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。 本招募说明书所载内容截止日为2017年10月27日,有关财务数据截止日为2017年9月30日,净值表现截止日为2017年6月30日(本招募说明书中的财务数据未经审计)。 一、基金合同生效日 2016年4月28日 二、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:融通基金管理有限公司 住所:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 设立日期:2001年5月22日 法定代表人:高峰 办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 电话:(0755)26947517 联系人:赖亮亮 注册资本:12500万元人民币 股权结构:新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司(NikkoAssetManagementCo.,Ltd.)40%。 (二)主要人员情况 1、现任董事情况 董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今,任公司董事长。 独立董事杜婕女士,经济学博士,民进会员,注册会计师,现任吉林大学经济学院教授。历任电力部第一工程局一处主管会计,吉林大学教师、讲师、教授。2011年1月至今,任公司独立董事。 独立董事田利辉先生,金融学博士后、执业律师,现任南开大学金融发展研究院教授。历任密歇根大学戴维德森研究所博士后研究员、北京大学光华管理学院副教授、南开大学金融发展研究院教授。2011年1月至今,任公司独立董事。 独立董事施天涛先生,法学博士,现任清华大学法学院教授、法学院副院长、博士研究生导师、中国证券法学研究会和中国保险法学研究会副会长。2012年1月至今,任公司独立董事。 董事马金声先生,高级经济师,现任新时代证券股份有限公司名誉董事长。历任中国人民银行办公厅副主任、主任,金银管理司司长,中国农业发展银行副行长,国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长,华林证券有限责任公司党委书记。2007年1月至今,任公司董事。 董事黄庆华先生,工科学士,现任上海宜利实业有限公司总裁助理兼投资管理部总经理。历任上海宜利实业有限公司投资管理部经理助理、新时代证券股份有限公司经纪事业部综合管理处主管。2015年2月至今,任公司董事。 董事DavidSemaya(薛迈雅)先生,教育学硕士,现任日兴资产管理有限公司执行董事长,三井住友信托银行有限公司顾问。历任日本美林副总,纽约美林总监,美林投资管理有限公司首席运营官、代表董事和副总、代表董事和主席,巴克莱全球投资者日本信托银行有限公司总裁及首席执行官,巴克莱全球投资者(英国)首席执行官,巴克莱集团、财富管理(英国)董事及总经理。2015年6月至今,任公司董事。 董事AllenYan(颜锡廉)先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司常务副总经理兼融通国际资产管理有限公司总经理。历任富达投资公司(美国波士顿)分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2015年6月至今,任公司董事。 董事张帆先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理,新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理、经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月起至今,任公司董事。 2、现任监事情况 监事刘宇先生,金融学硕士、计算机科学硕士,现任公司监察稽核部总经理。历任国信证券股份有限公司投资银行部项目助理、安永会计师事务所高级审计员、景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核部副总监。2015年8月起至今,任公司监事。 3、公司高级管理人员情况 董事长高峰先生,金融学博士,现任融通基金管理有限公司董事长。历任大鹏证券投行部高级经理、业务董事,平安证券投行部副总经理,北京远略投资咨询有限公司总经理,深圳新华富时资产管理有限公司总经理。2015年7月起至今,任公司董事长。 总经理张帆先生,工商管理硕士,现任融通基金管理有限公司总经理。历任上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部总经理助理、经纪业务总部副总经理,新时代证券股份有限公司信阳北京大街证券营业部总经理、经纪业务管理总部董事总经理、总经理助理、副总经理职务。2017年6月起至今,任公司总经理。 常务副总经理AllenYan(颜锡廉)先生,工商管理硕士。历任富达投资公司(美国波士顿)分析员、富达投资公司(日本东京)经理、日兴资产管理有限公司部长。2011年3月至今,任公司常务副总经理。 副总经理刘晓玲女士,金融学学士。历任博时基金管理有限公司零售业务部渠道总监,富国基金管理有限公司零售业务部负责人,泰康资产管理有限责任公司公募事业部市场总监。2015年9月起至今,任公司副总经理。 督察长涂卫东先生,法学硕士。历任国务院法制办公室(原国务院法制局)财金司公务员,曾在中国证监会法律部和基金监管部工作,曾是中国证监会公职律师。2011年3月至今,任公司督察长。 4、基金经理 (1)现任基金经理情况 王超先生,金融工程硕士,经济学、数学双学士,10年证券投资从业经历,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益部总监。历任深圳发展银行(现更名为平安银行)债券自营交易盘投资与理财投资管理经理。2012年8月加入融通基金管理有限公司,现任融通债券、融通可转债债券(由原融通标普中国可转债指数基金转型而来)、融通四季添利债券(LOF)、融通岁岁添利定期开放债券、融通增鑫债券、融通增益债券、融通增裕债券、融通通泰保本、融通增丰债券、融通现金宝货币、融通稳利债券基金的基金经理。 余志勇先生,武汉大学金融学硕士、工商管理学学士,17年证券投资从业经历,具有证券从业资格,现任融通基金管理有限公司研究部总监。历任湖北省农业厅研究员、闽发证券公司研究员、招商证券股份有限公司研究发展中心研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、行业组长,现任融通通泽灵活配置混合、融通通泰保本、融通通鑫灵活配置混合、融通新机遇灵活配置混合、融通增裕债券、融通增丰债券、融通通景灵活配置混合、融通通尚灵活配置混合、融通四季添利债券(LOF)、融通通润债券、融通新动力灵活配置混合基金的基金经理。 张一格先生,中国人民银行研究生部经济学硕士、南开大学法学学士,美国特许金融分析师(CFA)。11年证券投资从业经历,具有基金从业资格,现任融通基金管理有限公司固定收益投资总监。历任兴业银行资金营运中心投资经理、国泰基金管理有限公司国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司,现任融通易支付货币、融通通盈保本、融通增裕债券、融通增祥债券、融通增丰债券、融通通瑞债券、融通通优债券、融通月月添利定期开放债券、融通通景灵活配置混合、融通通鑫灵活配置混合、融通新机遇灵活配置混合、融通通裕债券、融通收益增强债券基金的基金经理。 (2)历任基金经理情况 自2016年4月28日起至2016年5月12日,由张一格先生担任本基金的基金经理。 自2016年5月13日起至今,由张一格先生、余志勇先生及王超先生担任本基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 公司固定收益投资决策委员会成员:固定收益投资总监、基金经理张一格先生,固定收益部总监、基金经理王超先生,交易部总经理谭奕舟先生,风险管理部总经理马洪元先生。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金托管人 (一)基金托管人情况 1、基本情况 名称:江苏银行股份有限公司(简称江苏银行) 住所:江苏省南京市中华路26号 办公地址:江苏省南京市中华路26号 法定代表人:夏平 成立时间:2007年1月22日 组织形式:股份有限公司 注册资本:115.44亿元人民币 存续期间:持续经营 基金托管业务批准文号:证监许可【2014】619号 联系人:赵越 电话:02558588112 2、主要人员情况 江苏银行托管业务条线现有员工47名,来自于基金、券商、托管行等不同的行业,具有会计、金融、法律、IT等不同的专业知识背景,团队成员具有较高的专业知识水平、良好的服务意识、科学严谨的态度;部门管理层有20年以上金融从业经验,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 2014年,江苏银行先后获得基金托管业务资格及保险资金托管业务资格。江苏银行依靠严密科学的风险管理和内部控制体系以及先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务。目前江苏银行的托管业务产品线已涵盖公募基金、信托计划、基金专户、基金子公司专项资管计划、券商资管计划、产业基金、私募投资基金等。江苏银行将在现有的基础上开拓创新继续完善各类托管产品线。江苏银行同时可以为各类客户提供提供现金管理、绩效评估、风险管理等个性化的托管增值服务。 (二)基金托管人的内部控制制度 1、内部风险控制目标 (1)确保有关法律法规在托管业务中得到全面严格的贯彻执行; (2)确保我行有关托管的各项管理制度和业务操作规程在托管业务中得到全面严格的贯彻执行; (3)确保资产安全,保证托管业务稳健运行。 2、内部风险控制组织结构由江苏银行内审部和资产托管部内设的监察稽核人员构成。资产托管部内部设置专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。 3、内部风险控制原则 (1)全面性原则。实行全员、全程风险控制方法,内部控制必须渗透到托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不能留有任何死角。 (2)预防性原则。必须树立预防为主的管理理念,以业务岗位为主体,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。 (3)及时性原则。各团队要及时建立健全各项规章制度,釆取有效措施加强内部控制。发现问题,要及时处理,堵塞漏洞。 (4)独立性原则。托管业务内部控制机构必须独立于托管业务执行机构,业务操作人员和检查人员必须分开,以保证内控机构的工作不受干扰。 四、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)融通基金管理有限公司 办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 邮政编码:518053 联系人:陈思辰 电话:(0755)26948034 客户服务中心电话:400-883-8088(免长途通话费用)、(0755)26948088 (2)融通基金管理有限公司北京分公司 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1241-1243单元 邮政编码:100140 联系人:魏艳薇 电话:(010)66190989 (3)融通基金管理有限公司上海分公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦34层3405号 邮政编码:200120 联系人:刘佳佳 联系电话:(021)38424889 (4)融通基金管理有限公司网上直销 办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 邮政编码:518053 联系人:殷洁 联系电话:(0755)26947856 2、其他销售机构 (1)渤海银行股份有限公司 办公地址:天津市河东区海河东路218号 法定代表人:李伏安 联系人:王宏 电话:022-58316666 客服电话:95541 网址:www.cbhb.com.cn (2)天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座 701 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座505室 法定代表人:林义相 电话:010-66045777 传真:010-66045518 联系人:谭磊 客服热线:010-66045678 公司网站:www.txsec.com (3)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人:杨懿 电话:010-83363101 传真:010-58325282 联系人:文雯 客服热线:400-166-1188 公司网站:http://8.jrj.com.cn/ (4)和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室 法定代表人:王莉 地址:北京市朝阳区建外大街22号返利大厦10层 手机:13911828608 电话:8610-85650628 传真:8610-65884788 E-mail:liuy@staff.hexun.com (5)厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504 办公地址:厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504 法定代表人:陈洪生 联系人:梁云波 电话:0592-3122757 传真:0592-3122701 客户服务电话:400-918-0808 公司网站:www.xds.com.cn (6)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋 法定代表人:汪静波 电话:021-38509735 传真:021-38509777 联系人:李娟 客服热线:400-821-5399 公司网站:www.noah-fund.com (7)深圳众禄金融控股股份有限有限公司 注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 网址:www.zlfund.cn (8)上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座楼 法定代表人:其实 电话:021-54509998 传真:021-64385308 联系人:高莉莉 客服热线:4001818188 公司网站:1234567.com.cn (9)上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表人:杨文斌 电话:021-20213600 传真:021-68596916 联系人:张茹 客服热线:400-700-9665 公司网站:www.ehowbuy.com (10)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 住所:杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人:陈柏青 联系人:韩爱彬 客服电话:4000-766-123 公司网址:www.fund123.cn (11)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人:张跃伟 联系人:胡雪芹 电话:021-2069-1806 客服热线:400-089-1289 网址:www.erichfund.com (12)浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市文二西路1号903室 办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路18号 法定代表人:凌顺平 电话:0571-88911818 传真:0571-86800423 联系人:吴强 客服热线:4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com (13)北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人:闫振杰 电话:010-59601366-7024 传真:010-62020355 联系人:李静如 客服热线:4008188000 公司网站:http://www.myfund.com/ (14)上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人:李兴春 电话:021-50583533 传真:021-50583633 联系人:曹怡晨 客服热线:400-921-7755 公司网站:http://a.leadfund.com.cn/ (15)一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区阜成门大街2号1幢A2008室 办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208 法定代表人:吴雪秀 联系人:刘栋栋 电话:010-88312877 传真:010-88312099 客户服务电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com (16)北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:赵荣春 电话:010-57418813 传真:010-57569671 联系人:崔丁元 客服热线:4008936885 公司网站:www.qianjing.com (17)上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19楼 办公地址:上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼 法定代表人:金佶 电话:021-33323999 传真:021-33323837 联系人:陈云卉 客服热线:400-821-3999 公司网站:www.chinapnr.com (18)深圳富济财富管理有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室 办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室 法定代表人:刘鹏宇 电话:0755-83999907-815 传真:0755-83999926 联系人:马力佳 客服热线:0755-83999907 公司网站:www.jinqianwo.cn (19)上海陆金所资产管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:郭坚 联系人:宁博宇 电话:021-20665952 客户服务电话:4008219031 (20)奕丰金融服务(深圳)有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室,1116室及1307室 法定代表人:TANYIKKUAN 电话:0755-89460500 传真:0755-21674453 联系人:叶健 客服热线:400-684-0500 公司网站:www.ifastps.com.cn (21)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A 法定代表人:高锋 电话:0755-83655588 传真:0755-83655518 联系人:廖苑兰 客服热线:4008048688 公司网站:www.keynesasset.com (22)北京汇成基金销售有限公司 地址:北京市海淀区中关村e世界A座1108室 法人代表人:王伟刚 联系人:丁向坤 客户服务电话:400-619-9059 网址:www.fundzone.cn (二)登记机构 名称:融通基金管理有限公司 办公地址:深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层 设立日期:2001年5月22日 法定代表人:高峰 电话:0755-26948075 联系人:杜嘉 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人:俞卫锋 经办律师:安冬、陆奇 电话:021-31358666 传真:021-31358600 联系人:安冬 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人:李丹 联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:俞伟敏 经办注册会计师:陈玲、俞伟敏 五、基金名称 融通增裕债券型证券投资基金 六、基金的类型 契约型开放式 七、基金的投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 八、基金的投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、国债期货、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 九、基金的投资策略 本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、权证投资策略以及国债期货投资策略等部分。 1、资产配置策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资产的风险收益特征进行评估,在合同约定的范围内确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据各因素的动态变化进行及时调整。 2、固定收益类资产投资策略 (1)利率策略 本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,并制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 (2)信用策略 本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较,并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化,调整债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 本基金还将积极、有效地利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系,研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素,综合评估发行主体信用风险,确定信用产品的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。 (3)类属配置与个券选择策略 本基金根据券种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、央行票据、交易所国债等子市场。综合考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素,对几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。 本基金从债券息票率、收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择具有较高息票率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种。 (4)资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。 3、股票投资策略 本基金的股票投资策略以精选个股为主,发挥基金管理人专业研究团队的研究能力,从定量和定性两个方面考察上市公司的增值潜力。 定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素,包括净资产与市值比率(B/P)、每股盈利/每股市价(E/P)、年现金流/市值(cashflow-to-price)和销售收入/市值(S/P)等价值指标以及净资产收益率(ROE)、每股收益增长率和主营业务收入增长率等成长指标。 定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素,精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资。 4、权证投资策略 本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。 5、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 十、基金的业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数 十一、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 十二、基金投资组合报告 基金托管人江苏银行股份有限公司根据基金合同规定,于2017年11月16日复核了本报告的内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2017年9月30日。 1.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 148,228,492.50 96.61 其中:债券 148,228,492.50 96.61 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,622,270.25 1.06 8 其他资产 3,575,742.11 2.33 9 合计 153,426,504.86 100.00 1.2报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 1.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 1.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 19,964,000.00 13.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,100,000.00 32.81 其中:政策性金融债 50,100,000.00 32.81 4 企业债券 17,466,680.00 11.44 5 企业短期融资券 40,168,000.00 26.31 6 中期票据 19,612,000.00 12.85 7 可转债(可交换债) 917,812.50 0.60 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 148,228,492.50 97.09 1.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 130203 13国开03 500,000 50,100,000.00 32.81 2 011754068 17淮南矿SCP002 200,000 20,088,000.00 13.16 3 011760054 17建发地产SCP002 200,000 20,080,000.00 13.15 4 170003 17附息国债03 200,000 19,964,000.00 13.08 5 122660 12石油07 150,000 15,076,500.00 9.87 1.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 1.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 1.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.9.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 1.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 1.9.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未持有国债期货。 1.10投资组合报告附注 1.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 1.10.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 1.10.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 446,973.25 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,128,768.86 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,575,742.11 1.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 十三、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本基金基金合同生效日为2016年4月28日,基金业绩截止日为2017年6月30日。 自基金合同生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表如下: 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 - - 2016年4月28日至2016年12月31日 1.00% 0.12% -0.91% 0.10% 1.91% 0.02% 2017年半年度 0.30% 0.13% -2.11% 0.08% 2.41% 0.05% 十四、基金费用概览 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券、期货交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、基金的相关账户的开户及维护费用; 9、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E0.6%当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E0.1%当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 上述一、基金费用的种类中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本招募说明书依据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2017年6月12日刊登的本基金更新招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1.在重要提示部分,新增了有关基金合同生效的文字描述;更新了招募说明书所载内容截止日期与有关财务数据截止日期; 2.在第三部分基金管理人部分,对基金管理人概况和主要人员情况按照最新资料进行了更新; 3.在第四部分基金托管人部分,对基金托管人情况进行了更新; 4.在第五部分相关服务机构部分,更新了直销机构和代销机构的相关信息; 5.在第九部分基金的投资部分,更新了八、基金投资组合报告的内容,数据为本基金2017年第3季度报告中的投资组合数据; 6.更新了第十部分基金的业绩部分,按规定要求对基金的投资业绩数据进行了列示,已经基金托管人复核; 7.更新了第二十二部分其他应披露事项部分,对自上次招募说明书截止日以来与本基金相关的基金公告进行了列表说明; 融通基金管理有限公司 二〇一七年十二月十二日 |
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基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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