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| 中加心享混合A(002027) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 940349 | ||||||||
| 基金代码 | 002027 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 报告送出日期:2018年01月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月01日起至2017年12月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 中加心享混合 基金主代码 002027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月02日 报告期末基金份额总额 2,066,832,485.50份 投资目标 在深入研究的基础上，运用灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，发现并精选能够分享中国经济发展方式调整中的上市公司构建投资组合。在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性地判断不同金融资产的相对收益，完成大类资产配置。在大类资产配置的基础上，精选个股，完成股票组合的构建，并通过运用久期策略、期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长期稳健的绝对收益。 业绩比较基准 30%*沪深300指数收益率+70%*中债总全价指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中加心享混合A 中加心享混合C 下属分级基金的交易代码 002027 002533 报告期末下属分级基金的份额总额 1,960,939,163.99份 105,893,321.51份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年10月01日 - 2017年12月31日) 中加心享混合A 中加心享混合C 1.本期已实现收益 1,183,231.06 165,725.32 2.本期利润 -10,185,991.24 30,015.38 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0052 0.0013 4.期末基金资产净值 1,975,656,614.67 111,033,938.25 5.期末基金份额净值 1.0075 1.0485 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加心享混合A净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.50% 0.07% 0.53% 0.24% -1.03% -0.17% 中加心享混合C净值表现 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.54% 0.07% 0.53% 0.24% -1.07% -0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张旭 本基金基金经理 2015-12-02 - 9 硕士研究生，曾就职于东软集团、隆圣投资管理有限公司，2012年3月至2015年3月就职于银华基金管理有限公司，任年金与特定客户资产管理计划投资经理，2015年3月加入中加基金管理有限公司，任中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年8月13日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年12月2日至今）、中加心安保本混合型证券投资基金基金经理（2016年3月23日至今）。 闫沛贤 投资研究部副总监兼固定收益部总监、本基金基金经理 2015-12-28 - 9 英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部，担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司，现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金基金经理（2013年10月21日至今）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理（2014年3月24日至今）、中加纯债债券型证券投资基金基金经理（2014年12月17日至今）、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年12月28日至今）、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理（2016年12月19日至今）。 1、任职日期说明：张旭的任职日期以本基金基金合同生效公告为准，闫沛贤的任职日期以增聘公告为准。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，定期对组合间的同向交易分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合间不存在同日反向交易。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性，未出现异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年第四季度债券市场整体下跌。中债总财富（总值）指数下跌0.93%；10年期国债收益率中枢从3.6%上升至3.9%附近，并且在11月下旬达到4%，创年内新高；信用债收益率和信用利差普遍上升。造成市场恐慌式下跌的原因主要有二：1）GDP同比增长7.0%预期；2）《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（征求意见稿）》（以下简称"《资管征求意见稿》"）的出台。《资管征求意见稿》中提出的净值化管理和限制期限错配等要求如果实施必将限制银行表外理财的发展，促使表外资产回归表内，从而导致银行资本金被更多消耗。在此背景下，银行进行资产腾挪，配债资金进一步缺乏。随后，银监会下发《商业银行流动性风险管理办法（修订征求意见稿）》，增加"净稳定资金比例"，"优质流动性资产充足率"和"流动性匹配率"三个监管指标，进一步引导银行降低对同业负债的依赖，降低期限错配，提升资产流动性；后又出台《关于规范银信类业务的通知》，要求商业银行在进行银信类业务的过程中进行底层穿透，还原其业务的实质进行风险管控。其核心思想是要求商业银行对于为规避监管、减少资本占用的通道类业务进行相应的资本计提；一般化的银信委外业务也需要根据基础资产的风险状况进行分类，准确计提资本和拨备。而资本占用增加将会对其他存量资产业务规模形成潜在挤压，商业银行资产结构调整势在必行。 12月中旬召开的中央经济工作会议中指出"稳健的货币政策要保持中性，管住货币供给总闸门"。由此，在可预见的未来一段时间内，货币政策难有实质的放松。而对于资金的需求，目前难以看到下滑的迹象。从国债供给看，假定2018年的赤字率保持在3%，根据以往国债和地方债占财政赤字的比例推算，2018年国债净增量会超过2017年净增量2000亿左右。对于地方政府债净增量的估算，地方政府债预算内部分，政府性基金部分（预算外），置换部分和限额与余额之间的灵活部分的加总不会低于2017年4.36万亿的发行总规模。近日，接近财政部的专家对《中国日报》表示，预计2018年地方政府发债规模将上升，以确保投资，特别是在高端制造业和创新领域的投资。政策性银行债净增量预计与2017年相当。同业存单净增量预计放缓。信用债净增量弹性较大。由于供给侧改革在2018年还将继续，PPI同比增速料将保持在合理水平，企业贷款需求预计保持在合理水平。综上，在2018年中，资金供给和需求之间的矛盾预计还将继续存在。如果融资需求增速出现下降，则可能是来自房地产销售下降导致的居民中长期贷款需求下降。 本产品属于债券和权益类混合型，我们在对于基本面、政策面和资金面密切跟踪的基础上，把握市场节奏调整杠杆水平；并且结合对于宏观和行业的判断，在严格甄别信用风险的前提下，配置较为安全的个券；并以这些个券作为底仓，再在其上通过权益类一级市场申购加厚产品收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加心享混合A基金份额净值为1.0075元;本报告期内，基金份额净值增长率为-0.5%，同期业绩比较基准收益率为0.53%;截至报告期末中加心享混合C基金份额净值为1.0485元;本报告期内，基金份额净值增长率为-0.54%，同期业绩比较基准收益率为0.53%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 145,225,175.46 6.71 其中：股票 145,225,175.46 6.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,776,755,500.00 82.10 其中：债券 1,776,755,500.00 82.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 178,938,721.21 8.27 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,728,499.99 0.73 8 其他资产 47,542,414.73 2.20 9 合计 2,164,190,311.39 100.00 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,945,417.00 0.24 C 制造业 97,777,205.66 4.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.20 0.00 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 5,233,262.43 0.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,219,404.49 0.35 J 金融业 25,130,079.48 1.20 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,871,340.00 0.23 S 综合 - - 合计 145,225,175.46 6.96 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 002643 万润股份 1,337,835 14,301,456.15 0.69 2 601211 国泰君安 429,200 7,948,784.00 0.38 3 600309 万华化学 181,560 6,888,386.40 0.33 4 300320 海达股份 495,200 6,388,080.00 0.31 5 600390 金瑞科技 537,604 6,343,727.20 0.30 6 600416 湘电股份 447,600 5,590,524.00 0.27 7 603306 华懋科技 194,200 5,565,772.00 0.27 8 600741 华域汽车 185,500 5,507,495.00 0.26 9 600428 中远海特 929,647 5,215,319.67 0.25 10 000100 TCL 集团 1,325,100 5,167,890.00 0.25 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 109,860,000.00 5.26 其中：政策性金融债 109,860,000.00 5.26 4 企业债券 131,576,500.00 6.31 5 企业短期融资券 401,267,000.00 19.23 6 中期票据 1,134,052,000.00 54.35 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,776,755,500.00 85.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 011761035 17东方园林SCP001 1,000,000 100,680,000.00 4.82 2 011764062 17晋能SCP007 1,000,000 100,090,000.00 4.80 3 101573020 15马钢MTN001 1,000,000 99,040,000.00 4.75 4 101654074 16京煤MTN001 1,000,000 94,250,000.00 4.52 5 011762036 17三安SCP004 900,000 90,045,000.00 4.32 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金本报告期内投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 38,550.52 2 应收证券清算款 3,233,603.42 3 应收股利 - 4 应收利息 44,270,160.79 5 应收申购款 100.00 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 47,542,414.73 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600309 万华化学 6,888,386.40 0.33 重大事项停牌 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中加心享混合A 中加心享混合C 报告期期初基金份额总额 2,248,589,518.67 796,729.62 报告期期间基金总申购份额 12,061.56 105,559,665.52 减：报告期期间基金总赎回份额 287,662,416.24 463,073.63 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 1,960,939,163.99 105,893,321.51 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20171001-20171231 976,880,667.76 0.00 0.00 976,880,667.76 47.26% 2 20171001-20171231 598,591,900.00 0.00 94,000,000.00 504,591,900.00 24.41% 3 20171001-20171231 663,977,540.00 0.00 190,000,000.00 473,977,540.00 22.93% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投资者在赎回其所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加心享灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《中加心享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号光大中心 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 二〇一八年一月十九日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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