最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长盛可转债债券A(003510) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 943309 | ||||||||
| 基金代码 | 003510 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛可转债债券型证券投资基金2017年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2018年1月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 长盛可转债 基金主代码 003510 交易代码 003510 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年12月7日 报告期末基金份额总额 49,036,093.76份 投资目标 在合理控制信用风险、保持适当流动性的基础上，以可转债为主要投资标的，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段。基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则。 本基金主要投资于可转换债券等固定收益类品种，在有效控制风险的基础上，以可转换债券为主要投资标的，力求取得超越基金业绩比较基准的收益。本基金可投资可转债、分离交易可转债或含赎回或回售权的债券等，这类债券赋予债权人或债务人某种期权，比普通的债券更为灵活。本基金将采用专业的分析和计算方法，综合考虑可转债的久期、票面利率、风险等债券因素以及期权价格，力求选择被市场低估的品种，获得超额收益。分离交易可转债与传统可转债的不同点主要体现在分离交易可转债在上市后分离为债券部分跟权证部分分别独自进行交易。本基金的债券投资将主要采取久期策略、类属配置策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略。 本基金股票投资以精选个股为主，发挥基金管理人专业研究团队的研究能力，从定量和定性两方面考察上市公司的增值潜力。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×60％＋中证综合债券指数收益率×30％＋沪深300指数收益率×10％ 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 长盛可转债A 长盛可转债C 下属分级基金的交易代码 003510 003511 报告期末下属分级基金的份额总额 17,700,837.28份 31,335,256.48份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2017年10月1日 － 2017年12月31日 ） 长盛可转债A 长盛可转债C 1．本期已实现收益 747.89 -103,364.71 2．本期利润 -962,821.71 -1,649,701.59 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0457 -0.0586 4．期末基金资产净值 18,026,319.47 31,960,247.62 5．期末基金份额净值 1.0184 1.0199 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2017年12月31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 长盛可转债A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.47% 0.37% -3.68% 0.36% -0.79% 0.01% 长盛可转债C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.54% 0.37% -3.68% 0.36% -0.86% 0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十二条（二）投资范围、（四）投资限制的有关约定。截止报告期末，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 马文祥 本基金基金经理，长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理，长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金基金经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理，长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，固定收益部副总监。 2016年12月7日 - 14年 马文祥先生，1977年7月出生。清华大学经济管理学院经济学硕士。历任中国农业银行主任科员，工银瑞信企业年金基金经理、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2013年8月加入长盛基金管理有限公司。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对报告期内的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验，未发现违反公平交易及利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 1、报告期内行情回顾 上季度宏观经济基本面持续稳中趋缓态势，资产投资、消费、工业生产等主要经济指标小幅回落，价格水平有所回升但仍在可控范围之内；供给侧改革及环保限产持续推进，在企业盈利修复持续的预期下，工业生产基本平稳。受资产价格、金融监管去杠杆等因素制约，货币政策保持稳健中性，资金面总体维持中性偏紧局面。 债券收益率震荡走高，收益率曲线平坦化上移。10-11月在基本面、资金面和监管政策落地等因素综合影响下，债市收益率突破今年4-5月前期高点，持续大幅度调整。12月以来，在央行释放稳定流动性预期信号，实体经济稳中稍弱等因素作用下，债券市场下跌趋缓，收益率整体维持高位震荡。信用债跟随利率债大幅调整，信用利差走阔。 同时期内，A股市场呈现先涨后跌行情，上证综指小幅下跌1.25%，沪深300指数上涨5.07%，创业板指下跌6.12%。市场延续年初以来的结构性行情，白马股、消费股、绩优蓝筹股显著跑赢市场，家电、食品饮料、保险等板块有不错的表现。 由于10月以后来转债发行大幅提速，叠加股市出现调整，二级市场存量转债估值压缩明显；但随着市场的逐步扩容，存量券及待发个券中不乏行业龙头及优质标的，预计后续转债市场也有一定的结构性机会。 2、报告期内本基金投资策略分析 在报告期内，在股市调整和转债估值压缩过程中，主动降低风险资产配置比例，控制组合的回撤风险。重点配置正股业绩优秀、估值水平合理、流动性高的转债。把握市场交易时机，择机进行波段操作，提高组合收益。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末长盛可转债A基金份额净值为1.0184元，本报告期基金份额净值增长率为-4.47%；截至本报告期末长盛可转债C基金份额净值为1.0199元，本报告期基金份额净值增长率为-4.54%；同期业绩比较基准收益率为-3.68%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自2017年9月19日至2017年10月25日、2017年11月29日至2017年12月29日期间出现连续20个工作日基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 42,941,280.77 84.90 其中：债券 42,941,280.77 84.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 2,900,000.00 5.73 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,481,001.76 2.93 8 其他资产 3,256,140.42 6.44 9 合计 50,578,422.95 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,596,280.00 5.19 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 40,345,000.77 80.71 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 42,941,280.77 85.91 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113011 光大转债 73,710 7,693,112.70 15.39 2 110034 九州转债 52,980 5,791,243.80 11.59 3 132012 17巨化EB 38,410 3,660,857.10 7.32 4 128016 雨虹转债 27,859 3,178,154.72 6.36 5 113012 骆驼转债 32,140 3,063,584.80 6.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本基金本报告期末未持有股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 2,355.58 2 应收证券清算款 106,246.58 3 应收股利 - 4 应收利息 127,421.83 5 应收申购款 3,020,116.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,256,140.42 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 1 113011 光大转债 7,693,112.70 15.39 2 110034 九州转债 5,791,243.80 11.59 3 113012 骆驼转债 3,063,584.80 6.13 4 110030 格力转债 2,179,934.60 4.36 5 127004 模塑转债 1,860,600.00 3.72 6 127003 海印转债 1,582,127.47 3.17 7 123001 蓝标转债 1,303,695.00 2.61 8 110032 三一转债 727,920.00 1.46 9 110033 国贸转债 693,180.00 1.39 10 120001 16以岭EB 104,440.00 0.21 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 长盛可转债A 长盛可转债C 报告期期初基金份额总额 24,933,945.11 16,521,127.49 报告期期间基金总申购份额 4,140,577.63 36,154,027.98 减:报告期期间基金总赎回份额 11,373,685.46 21,339,898.99 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 17,700,837.28 31,335,256.48 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）、《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》（财税[2016]46号）、《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》（财税[2016]70号）、《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）、《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》（财税[2017]2号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》(财税[2017]56号)、《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》(财税[2017]90号)及《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，自2018年1月1日（含）起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法，按照规定的税费率缴纳增值税及附加税费。 自2018年1月1日（含）起，本公司将对旗下存续及新增产品发生的增值税应税行为按照相关法律法规及税收政策计算和缴纳增值税及相应附加税费；前述税费金额是产品管理、运作和处分过程中发生的，将由产品资产承担，从产品资产中提取缴纳，可能会使相关产品净值或实际收益降低，敬请投资者知悉。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛可转债债券型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛可转债债券型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛可转债债券型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-62350088。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2018年1月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |