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| 中信建投智信物联网A(001809) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 943376 | ||||||||
| 基金代码 | 001809 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中信建投基金管理有限公司 基金托管人:中信银行股份有限公司 报告送出日期:2018年01月20日 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 13页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 中信建投智信物联网 基金主代码 001809 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年08月03日 报告期末基金份额总额 47,663,831.89份 投资目标 本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收 益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风险管 理，力争实现基金资产持续稳定增值。 投资策略 本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济基本面 （包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策等） 的分析判断，和对流动性水平（包括资金面供需情况、 证券市场估值水平等）的深入研究，分析股票市场、债 券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据 此对本基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例进 行动态调整。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于货 币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于证券 投资基金中中高预期风险、中高预期收益的品种。 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 13页 3 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中信建投智信物联网A 中信建投智信物联网C 下属分级基金的交易代码 001809 004636 报告期末下属分级基金的份 额总额 39,099,708.97份 8,564,122.92份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年10月01日 - 2017年12月31日) 中信建投智信物联网A 中信建投智信物联网C 1.本期已实现收益 1,686,941.17 362,672.63 2.本期利润 -770,273.13 179,149.80 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0220 0.0821 4.期末基金资产净值 43,943,832.03 10,277,931.33 5.期末基金份额净值 1.1239 1.2001 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投智信物联网A净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -0.89% 1.26% 2.58% 0.48% -3.47% 0.78% 中信建投智信物联网C净值表现 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 13页 4 准差② 率③ 准差④ 过去三个 月 3.40% 1.42% 2.58% 0.48% 0.82% 0.94% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 13页 5 注：1、图 1为中信建投智信物联网 A基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收 益率的历史走势对比图，绘图日期为 2016年 8月 3日（基金合同生效日）至 2017年 12 月 31日； 2、图 2为中信建投智信物联网 C基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率 的历史走势对比图，绘图日期为 2017年 6月 7日（首笔份额登记日）至 2017年 12月 31日。 3.3其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王浩 本基金的 基金经理 2016-08- 03 - 7年 中国籍，1982年2月生，中央财 经大学经济学硕士。曾就职于 中信建投证券股份有限公司资 产管理部，从事证券投资研究 分析工作。现任本公司投资研 究部基金经理,担任中信建投 稳利保本混合型证券投资基 金、中信建投聚利混合型证券 投资基金、中信建投稳溢保本 混合型证券投资基金、中信建 投智信物联网灵活配置混合型 证券投资基金、中信建投睿康 混合型证券投资基金基金经 理。 周紫光 本基金的 基金经理 2017-05- 27 - 7年 中国籍，1983年7月生，大连理 工大学工学硕士。2009年9月至 2010年6月在江海证券有限责 任公司担任研究员，从事电力 设备与新能源行业研究等工 作；2010年6月至2014年5月在 平安证券有限责任公司担任研 究员，从事电力设备与新能源 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 13页 6 行业研究等工作；2014年5月至 2016年3月在方正证券有限责 任公司担任研究员，从事电力 设备与新能源行业研究等工 作；2016年3月至今任职于中信 建投基金管理有限公司投资研 究部，从事证券投资研究分析 工作，担任中信建投智信物联 网灵活配置混合型证券投资基 金基金经理。 注：1、任职日期、离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。首任基金经理， 任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金 管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》， 完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执 行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2017年四季度，尽管受到供给侧改革和季节性的影响，国内经济依然保持了较好的 韧性，PPI保持在51以上，CPI也保持下了2以下；而全球经济持续回暖，受益于此，我 国11月出口增速创下近8个月新高。在经济基本面好于之前市场悲观预期的同时，金融 去杠杆力度略超市场预期，不断出台的规范政策加剧了年末资金的紧张效应。 市场方面，市场在十一长假之后持续上涨，尤其是以上证50为代表的一些蓝筹白马 涨势突出，但在11月下旬整体出现了较大幅度回调，我们认为这主要与不断上行的资金 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 13页 7 利率和临近年底绝对收益资金卖出涨幅较大的股票兑现收益有关；整个四季度来看，消 费类行业依然表现抢眼，周期类行业出现分化，成长性行业波动较大。 操作方面，四季度组合持仓综合配置了消费电子和半导体、通信等相关个股，期间 按照基金合同规定比例要求，参与了部分钢铁和化工个股。风格方面，四季度组合仍以 稳健成长为主，选择个股基本都是行业白马类型，但经历了先扬后抑的行情。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金A类份额净值为1.1239元，累计份额净值为1.1239元，本 报告期份额净值增长率为-0.89%，同期业绩比较基准收益率为2.58%； 本基金C类份额净值为1.2001元，累计份额净值为1.2001元，本报告期份额净值增 长率为3.40%，同期业绩比较基准收益率为2.58%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人的情形。 本基金自2017年10月12日起至2017年12月27日连续55个工作日资产净值低于5000 万元，截止本报告期末上述情形已消除。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 40,807,470.00 69.73 其中：股票 40,807,470.00 69.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 69,697.68 0.12 其中：债券 69,697.68 0.12 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 17,587,155.16 30.05 8 其他资产 57,079.64 0.10 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 13页 8 9 合计 58,521,402.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 40,807,470.00 75.26 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 40,807,470.00 75.26 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 13页 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 603328 依顿电子 180,000 2,583,000.00 4.76 2 002456 欧菲光 121,000 2,491,390.00 4.59 3 002273 水晶光电 103,000 2,429,770.00 4.48 4 603799 华友钴业 30,000 2,406,900.00 4.44 5 600031 三一重工 250,000 2,267,500.00 4.18 6 002048 宁波华翔 70,000 1,666,000.00 3.07 7 002384 东山精密 54,000 1,536,840.00 2.83 8 000823 超声电子 100,000 1,355,000.00 2.50 9 603111 康尼机电 100,000 1,350,000.00 2.49 10 002202 金风科技 70,000 1,319,500.00 2.43 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 69,697.68 0.13 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 69,697.68 0.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 128020 水晶转债 712 69,697.68 0.13 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 13页 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资 的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开 谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 44,778.75 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 13页 11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,330.65 5 应收申购款 10,970.24 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 57,079.64 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中信建投智信物联网A 中信建投智信物联网C 报告期期初基金份额总额 33,072,096.80 22,453,134.49 报告期期间基金总申购份额 22,397,540.06 9,643,413.33 减：报告期期间基金总赎回份额 16,369,927.89 23,532,424.90 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） 0.00 0.00 报告期期末基金份额总额 39,099,708.97 8,564,122.92 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金 2017年第 4季度报告 第 页，共 13页 12 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金注册的文件； 2、《中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投智信物联网灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 二〇一八年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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