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| 华宝添益B(001893) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 966839 | ||||||||
| 基金代码 | 001893 | ||||||||
| 公告日期 | 2018-02-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书（更新）摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 华宝现金添益交易型货币市场基金 招募说明书（更新）摘要 2017年第2号 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 【重要提示】 本基金根据中国证券监督管理委员会证监许可［2012］1651号的核准，进行募集。 基金管理人保证《华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书》(以下简称招募说明书或本基金招募说明书)的内容真实、准确、完整。本基金招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。另外，本基金在上海证券交易所上市交易，对于选择买卖的投资人而言，交易费用和二级市场流动性等因素都会在一定程度上影响投资人的投资收益。由于货币基金的每日收益有限，交易费用会降低投资人的投资收益；另外，二级市场的价格受供需关系的影响，可能高于或低于基金的份额净值，形成溢价交易或折价交易。当溢价交易时，买入份额的投资人以高于面值的价格买入本基金，投资收益减少，而卖出份额的投资人以高于面值的价格卖出本基金，投资收益增加；当折价交易时，买入份额的投资人以低于面值的价格买入本基金，投资收益增加，而卖出份额的投资人以低于面值的价格卖出本基金，投资收益减少。由于上海证券交易所可根据基金管理人的要求对本基金当日的赎回申请进行总量控制，所以投资人可能面临无法及时赎回本基金的风险。 在目前结算规则下，T日买入的基金份额，当日可卖出和赎回；T日申购的基金份额，T+2日可卖出和赎回。 投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本摘要根据《基金合同》和《招募说明书》编写，经基金托管人审核，并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自取得依《基金合同》所发售的基金份额，即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《基金合同》。 本招募说明书摘要所载内容截止日为2017年12月27日，有关财务数据和净值表现截止日为2017年9月30日，财务数据未经审计。 一、《基金合同》生效日期 本基金基金合同于2012年12月27日正式生效。 二、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人：华宝基金管理有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼 法定代表人：孔祥清 总经理：HUANGXiaoyiHelen（黄小薏） 成立日期：2003年3月7日 注册资本：1.5亿元 电话：021－38505888 联系人：章希 股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有51%的股份，外方股东WarburgPincusAssetManagement,L.P.持有49%的股份。 （二）主要人员情况 1、董事会成员 孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长，宝钢集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长、华宝投资有限公司副总经理、法兴华宝汽车租赁（上海）有限公司董事长、华宝信托有限责任公司董事、华宝都鼎（上海）融资租赁有限公司董事长、中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。 HUANGXiaoyiHelen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大TDSecurities公司金融分析师，Acthop投资公司财务总监。2003年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司营运总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。 MichaelMartin先生，董事，博士。曾任WachtellLiptonRosenKatz律师助理；第一波士顿银行董事总经理；瑞银证券董事总经理；BrooklynNYHoldings总裁；现任美国华平投资集团全球执行委员会成员、全球金融行业负责人、董事总经理，美国FinancialEngines董事、加拿大DBRS董事、美国MarinerFinance董事。 周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香港）投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理股份有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙人。 尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团常务副总裁，比利时富通银行中国区CEO兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任上海谷旺投资管理有限公司董事长。 陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。 2、监事会成员 朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国华平集团执行董事。 杨莹女士，监事，本科。曾在三九集团、中国平安保险（集团）股份有限公司、永亨银行（中国）有限公司、中国民生银行工作，现任华宝投资有限公司风控合规部总经理。 贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托投资有限责任公司研究部副总经理；现任华宝基金管理有限公司营运副总监。 王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司市场总监兼战略策划部总经理。 3、总经理及其他高级管理人员 孔祥清先生，董事长，简历同上。 HUANGXiaoyiHelen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 AlexandreWerno先生，常务副总经理，简历同上。 向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有限公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记部总经理、营运副总监、营运总监,现任公司副总经理。 刘月华先生，督察长，硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单位工作。现任华宝基金管理有限公司督察长。 4、本基金基金经理 陈昕先生，经济学学士。2003年7月加入华宝基金管理有限公司,先后在清算登记部、交易部、固定收益部从事固定收益产品相关的估值、交易、投资工作,2010年7月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理助理，2011年11月至今任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2012年6月至2014年2月兼任华宝中证短融50债券基金基金经理，2012年12月起兼任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。2015年3月任固定收益部副总经理。2016年5月任固定收益部总经理。 5、固定收益投资决策委员会成员 陈昕先生，固定收益部总经理，华宝现金宝货币市场基金、华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。 李栋梁先生，固定收益部副总经理、华宝宝康债券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金、华宝可转债债券型证券投资基金基金经理、华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金、华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金、华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金、华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金、华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 （三）基金管理人内部控制制度 1、风险管理体系 本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。 针对上述各种风险，本公司建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： （1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 （2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 （3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险归类。 （4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 （5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以外，还准备了相应的应急处理措施。 （6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必要时结合新的需求加以改变。 （7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 2、内部控制制度 （1）内部风险控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护内部控制制度的有效执行； 独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分离运作，独立进行； 相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点； 防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准程序和监督防范措施； 成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此基础上遵循国际和行业的惯例制订； 全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位员工，不留有制度上的空白或漏洞； 审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范和化解风险为出发点； 适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改或完善。 （2）内部风险控制的要求和内容 内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 （3）督察长制度 公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。督察长的任免须报中国证监会核准。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 （4）监察稽核及风险管理制度 监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。 3、基金管理人关于内部合规控制声明书 （1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。 三、基金托管人 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田青 联系电话：(010)67595096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行，总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2017年6月末，本集团资产总额216,920.67亿元，较上年末增加7,283.62亿元，增幅3.47%。上半年，本集团实现利润总额1,720.93亿元，较上年同期增长1.30%；净利润较上年同期增长3.81%至1,390.09亿元，盈利水平实现平稳增长。 2016年，本集团先后获得国内外知名机构授予的100余项重要奖项。荣获《欧洲货币》2016中国最佳银行，《环球金融》2016中国最佳消费者银行、2016亚太区最佳流动性管理银行，《机构投资者》人民币国际化服务钻石奖，《亚洲银行家》中国最佳大型零售银行奖及中国银行业协会年度最具社会责任金融机构奖。本集团在英国《银行家》2016年世界银行1000强排名中，以一级资本总额继续位列全球第2；在美国《财富》2016年世界500强排名第22位。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监督稽核处等10个职能处室，在上海设有投资托管服务上海备份中心，共有员工220余人。自2007年起，托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 （二）主要人员情况 纪伟，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷经营部任职，并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年托管从业经历，熟悉各项托管业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行会计部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持以客户为中心的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2017年二季度末，中国建设银行已托管759只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行连续11年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》中国最佳托管银行、中国最佳次托管银行、最佳托管专家QFII等奖项，并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家最佳托管银行。 二、基金托管人的内部控制制度 （一）内部控制目标 作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 （二）内部控制组织结构 中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作，具有独立行使内控合规工作职权和能力。 （三）内部控制制度及措施 资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。 三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 （一）监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的新一代托管应用监督子系统，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 （二）监督流程 1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统，对各基金投资运作比例控制等情况进行监控，如发现投资异常情况，向基金管理人进行风险提示，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，如有重大异常事项及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对指令要素等内容进行核查。 3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性和投资独立性等方面进行评价，报送中国证监会。 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 四、相关服务机构 (一)基金代理券商 1、申购赎回代理券商（简称一级交易商） （1）安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼 法定代表人：王连志 联系人：杨天枝 联系电话：0755-82558323 传真：0755-82558355 客服电话：4008-001-001 公司网址：www.essence.com.cn （2）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人：王春峰 联系人：王星 电话：022-28451991 传真：022-28451958 客户服务电话：4006515988 网址：http://www.bhzq.com （3）财达证券有限责任公司 注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号 办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号 法定代表人：翟建强 业务联系人：李菁菁、马辉 电话：0311-66006219、0311-66006342 传真：0311-66006201 网址：www.s10000.com 客服电话：4006128888 （4）财通证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室 法定代表人：沈继宁 联系人：章力彬 联系电话：0571-87825100 公司客服热线：95336、4008696336 公司网址：www.ctsec.com （5）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人：丁益 联系人：金夏 电话：021-62821733 客户服务热线：0755-33680000、4006666888 公司网址：www.cgws.com （6）长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市新华路特8号 法定代表人：尤习贵 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 客户电话：95579或4008-888-999 公司网址：www.95579.com （7）德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹阳路510号南半幢9楼 办公地址：上海市福山路500号城建国际中心26楼 法定代表人：姚文平 联系人：刘熠 联系电话：68761616-8507 传真：862168767981 客户电话：400-8888-128 公司网址：www.tebon.com.cn (8)第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人：刘学民 联系人：吴军 联系电话：0755-23838751 客服电话：95358 官网：www.firstcapital.com.cn （9）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 基金业务联系人：安岩岩 电话：0431-85096517 传真：0431-85096795 客服电话：95360 网址：www.nesc.cn （10）东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层 法定代表人：潘鑫军 联系人：黄静 电话：021-63325888 传真：021-63326729 客户服务热线：95503 公司网站：www.dfzq.com.cn （11）东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：赵俊 联系人：王一彦 电话：021-20333910 传真：021-50498825 客服电话：95531；400-8888-588 网址：www.longone.com.cn （12）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦 法定代表人：范力 联系人：陆晓 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：4008601555 网址：http://www.dwzq.com.cn （13）东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人：魏庆华 基金销售联系人：夏锐 电话：010-66555316 传真：010-66555246 客服电话：400-8888-993 公司网站：www.dxzq.net.cn （14）方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 法定代表人：雷杰 全国统一客服热线：95571 方正证券网站：www.foundersc.com （15）光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路1508号3楼 法定代表人：薛峰 联系人：姚巍 电话：021－22169999 传真：021－22169134 客户电话：95525 公司网址：www.ebscn.com （16）广发证券股份有限公司 法定代表人：孙树明 注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房） 办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼 联系人：黄岚 统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点 公司网站：www.gf.com.cn （17）广州证券股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 法定代表人：刘东 开放式基金咨询电话：95396 公司网址：www.gzs.com.cn （18）国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层 法定代表人：王少华 联系人：李弢 客户电话：400-818-8118 公司网址：www.guodu.com （19）国海证券股份有限公司 注册地址：广西桂林市辅星路13号 办公地址：广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：何春梅 联系人：牛孟宇 电话：0755-83709350 传真：0755-83704850 客户服务电话：95563 公司网址：http://www.ghzq.com.cn （20）国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 联系人：刘婧漪、贾鹏 联系电话：028-86690057、028-86690058 传真号码：028-86690126 客服电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn （21）国联证券股份有限公司 公司地址:无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦 客户服务:95570 公司网址:http://www.glsc.com.cn （22）国泰君安证券股份有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人：杨德红 联系人：钟伟镇 联系电话：38032284 传真：021-38670666 客户电话：95521 公司网址：www.gtja.com （23）国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦 法定代表人：何如 联系人：周杨 电话：0755－82130833 传真：0755-82133952 客户电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn （24）国元证券股份有限公司 注册地址：合肥寿春路179号 法人代表：凤良志 客户服务热线：4008888777或95578 公司网址：www.gyzq.com.cn （25）海通证券股份有限公司 办公地址：上海广东路689号 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 联系电话：021－23219000 客户电话：95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htsec.com （26）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010 办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010 法定代表人：庞介民 联系人：王旭华 联系电话：0471-4972343 网址：www.cnht.com.cn （27）宏信证券有限责任公司 客户服务电话：4008-366-366 公司网址：www.hx818.com （28）华安证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人：李工 公司电话：0551-65161666 传真：0551-65161600 客户服务电话：95318、400-80-96518（全国） 网址：www.hazq.com （29）华宝证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 法定代表人：陈林 邮政编码：200120 客服热线：400-820-9898，021-38929908 总部总机电话：021-68777222 传真：021-68777822 公司网站：http://www.cnhbstock.com （30）华福证券有限责任公司 办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人：黄金琳 客服电话：96326（福建省外请加拨0591） 公司网址：www.hfzq.com.cn （31）华龙证券股份有限公司 客服热线：95368(甘肃)、400-6898888（全国） 网址：www.hlzqgs.com （32）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 传真：0755-82492962 客户电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn （33）华西证券股份有限公司 客户服务电话：95584 公司网址：www.hx168.com.cn （34）华鑫证券有限责任公司. 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路750号 法定代表人：俞洋 注册资本：16亿元人民币 联系人：王逍 业务联系电话：021-54967553 邮政编码：200030 客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 公司网址：www.cfsc.com.cn （35）江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人：孙名扬 联系人：周俊 联系电话：0451-85863726 传真：0451-82337279 客户电话：400-666-2288 公司网址：www.jhzq.com.cn （36）金元证券股份有限公司 客户服务电话：4008-888-228 公司网址：www.jyzq.cn （37）开源证券股份有限公司 客户服务电话：400-860-8866 公司网址：www.kysec.cn （38）平安证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层； 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层； 法定代表人：谢永林 联系人:周一涵 全国免费业务咨询电话：95511-8 开放式基金业务传真：0755-82435367 公司网址:www.stock.pingan.com （39）山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：候巍 联系人：韩笑 联系电话：0351－8686659 传真：0351－8686619 客户服务电话：400-666-1618、95573 公司网址：www.i618.com.cn （40）上海证券有限责任公司 办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼 法定代表人：李俊杰 联系人：邵珍珍 联系电话：021-53686888 传真：021-53686100，021-53686200 客户电话：021-962518 公司网址：www.962518.com （41）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 邮编：830002 法定代表人：李季 联系人：黄莹 电话：0991-2307105 传真：0991-2301927 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com （42）申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031） 法定代表人：李梅 联系人：黄莹 电话：021-33388211 传真：021-33388224 客服电话：95523或4008895523 电话委托：021-962505 公司网址:www.swhysc.com （43）天风证券股份有限公司 客户服务电话：95391、400-800-5000 公司网址：http://www.tfzq.com/ （44）万联证券股份有限公司 客户服务电话：4008888133 公司网址：www.wlzq.com.cn （45）西藏东方财富证券股份有限公司 客户服务电话：95357 公司网址：http://www.xzsec.com/ （46）西南证券股份有限公司 住所：重庆市江北区桥北苑8号 办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦 法定代表人：吴坚 联系人：张煜 传真：023-63786212 客户服务电话：4008-096-096 公司网址：www.swsc.com.cn （47）湘财证券股份有限公司 注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼 法定代表人：林俊波 联系人：钟康莺 电话：021-68634518 传真：021-68865680 开放式基金客服电话：400-888-1551 公司网站：www.xcsc.com （48）新时代证券股份有限公司 注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人：田德军 电话：010-83561000 传真：010-83561001 客服热线：95399 公司网址：http://www.xsdzq.com.cn/ （49）信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 联系人：付婷 联系电话：010-63081493 传真：010-63081344 客服电话：95321 公司网址：www.cindasc.com （50）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦 法定代表人：兰荣 联系人：乔琳雪 联系电话：0591-38281963 客户电话：95562 公司网址：www.xyzq.com.cn （51）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座3945层 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座3945层 法定代表人：宫少林 联系人：黄婵君 电话：0755-82943666 客户服务热线：4008888111、95565 公司网址：www.newone.com.cn （52）浙商证券股份有限公司 注册地址：杭州市杭大路1号 办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A区6-7层 法定代表人：吴承 联系人：谢项辉 电话：0571-87901053 传真：0571-87901913 客服电话：95345 公司网站：www.stocke.com.cn （53）中国民族证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼 法定代表人：何亚刚 客服电话：4008895618 公司网址：http://www.e5618.com （54）中国银河证券股份有限公司 办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政；邓颜 联系电话：010-83574507；010-66568292 传真：010-66568990 客户电话：95551、400-8888-888 公司网址：www.chinastock.com.cn （55）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳福田区益田路6003号荣超商务中心A座第04层、18-21层 法定代表人：高涛 联系电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 联系人：张鹏 客服电话：95532 网址：www.china-invs.cn （56）中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 法定代表人：王宜四 联系人：孙超 联系电话：0791-86768681 客服电话：400-8866-567 公司网址：www.avicsec.com （57）中泰证券股份有限公司 注册地址：山东省济南市市中区经七路86号 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：李玮 联系人：秦雨晴 电话：021-20315290 传真：0531-68889752 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn （58）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 电话：400-8888-108(免长途费)、95587 联系人：许梦园 公司网址：www.csc108.com （59）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：杨宝林 联系人：孙秋月 电话：0532-85023924 传真：0532-85022605 客户咨询电话：95548 公司网址：www.citicssd.com （60）中信证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：马静懿 联系电话：010-60833889-3888 传真：010-60833739 客户电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com （61）中银国际证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人：宁敏 传真：021-50372474 咨询电话：4006208888或各地营业网点咨询电话 网址：www.bocichina.com （62）中国国际金融股份有限公司 住所：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人：丁学东 基金代销业务联系人：吕卓 联系电话：010-65051166 传真：010-65058065 客户服务电话：400-910-1166 2、二级市场交易代理券商 具有基金代销业务资格，并经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。 3、基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。 (二)注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 住所：中国北京西城区太平桥大街17号 法定代表人：金颖 电话：4008-058-058 (三)律师事务所和经办律师 名称：通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：韩炯 联系电话：(8621)31358666 传真:（8621)31358600 联系人：黎明 经办律师：吕红、黎明 （四）会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 联系电话：(021)23238888 传真：(021)23238800 联系人：曹阳 经办注册会计师：薛竞、曹阳 五、基金简介 基金名称：华宝现金添益交易型货币市场基金 基金类型：契约型开放式 六、基金的投资 (一)投资目标 保持本金的安全性和基金财产的流动性，追求高于比较基准的稳定收益。 （二）投资范围 本基金的投资范围包括： 1.现金； 2.通知存款； 3.短期融资券； 4.剩余期限在397天以内（含397天）的债券； 5.1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单； 6.期限在1年以内（含1年）的债券回购； 7.剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 8.期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称央行票据）; 9.剩余期限在397天以内（含397天）中期票据； 10.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 （二）投资策略 本基金通过对短期金融工具的积极稳健投资，在保持本金安全与资产充分流动性的前提下，追求稳定的现金收益。主要投资策略如下： 1.久期策略 基于对宏观经济环境的深入研究，预期未来市场利率的变化趋势，结合基金未来现金流的分析，确定投资组合平均剩余期限,把握买卖时机。如果预测未来利率将上升，则可以通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险，相反，如果预测未来利率下降，则延长组合平均剩余期限，赚取利率下降带来的超额回报。本基金的平均剩余期限控制在120天以内。 2.收益率曲线策略 收益率曲线策略是根据收益曲线的非平行移动调整资产组合，将预期到的变动资本化。其中有三种方式可以选择：子弹策略是将偿还期限高度集中于收益率曲线上的某一点；哑铃策略是将偿还期限集中于曲线的两端，即重点投资于期限较短的债券和期限较长的债券，弱化中期债的投资；而梯形策略是当收益率曲线的凸起部分均匀分布时，集中投资于这几个凸起部分所在年期的债券。 3.类属配置策略 类属配置策略主要实现两个目标：一是通过类属配置满足基金流动性需求，二是通过类属配置获得投资收益。本基金将根据各品种（国债、金融债、央行票据、回购、短期融资券、现金等）的市场规模、交易活跃程度、相对收益、信用等级、平均到期期限等重要指标来确定各类资产的配置比例。再通过评估各类资产的流动性和收益性利差，确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。 4.套利策略 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异，以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异，使得债券现券市场上存在着套利机会。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下，适当参与市场的套利，捕捉和把握无风险套利机会，进行跨市场、跨品种操作，以期获得安全的超额收益。 5.逆回购策略 基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。 6.现金流管理策略 本基金作为现金管理工具，必须具备较高的流动性。投资运作中本基金将采用均衡分布、滚动投资、优化期限配置等方法，加强流动性管理。基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素，对投资组合的现金比例进行结构化管理。同时，也会通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，保持本基金的充分流动性。 （四）投资程序 1.公司研究部通过内部独立研究，研究人员根据市场公开披露的信息及专业机构提供的研究报告，对市场利率的预期变动进行分析；跟踪、监测市场上各类金融投资工具的收益率变动，并据此提出投资建议。 2.在投资决策委员会的指导下，基金经理小组综合对国内外宏观经济、货币政策、货币市场发展趋势等要素的分析判断，按照基金合同规定，提出下一阶段本基金类属资产配置比例。 3.投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产配置方案或重大投资决定。 4.基金经理小组根据投资决策委员会所做的决议，参考本公司研究部和其他研究机构的研究报告，选择具体的投资目标，构建投资组合并负责日常基金管理。 5.设置集中交易室，基金经理将投资指令下达给集中交易室，交易主管在复核投资指令合法合规的基础上，将指令分发给交易员执行。保证决策和执行权利的分离。 6.监察稽核部及风险管理部对基金投资过程进行日常监督。 7.基金经理小组将跟踪货币市场的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金流量变化情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序作出调整。 （五）业绩比较基准 本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。 通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。 如果今后法律法规发生变化，或者有其他代表性更强、更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，经基金管理人和基金托管人协商一致后，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 （六）风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 （七）投资组合平均剩余期限计算方法 1．计算公式 本基金按下列公式计算平均剩余期限： （投资于金融工具产生的资产剩余期限投资于金融工具产生的负债剩余期限＋债券正回购剩余期限）/（投资于金融工具产生的资产投资于金融工具产生的负债＋债券正回购） 其中：投资于金融工具产生的资产包括现金类资产(含银行存款、清算备付金、交易保证金、证券清算款、买断式回购履约金)、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的逆回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、买断式回购产生的待回购债券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 投资于金融工具产生的负债包括期限在一年以内(含一年)的正回购、买断式回购产生的待返售债券等。 2．各类资产和负债剩余期限的确定方法 (1)银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0天；证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。 (2)一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。 (3)组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外： 允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。 (4)回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。 (5)中央银行票据、资产支持证券、中期票据的剩余期限以计算日至中央银行票据、资产支持证券、中期票据到期日的实际剩余天数计算。 (6)买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。 (7)买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。 (8)法律法规、中国证监会另有规定的，从其规定。 (八)投资限制 1.组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： (1)本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天； (2)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； (3)本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的30%，据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，可不受此限制； (4)本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%； (5)在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期； (6)投资于同一公司发行的短期企业债券和短期融资券的比例，不得超过基金资产净值的10%； (7)本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20％； (8)本基金持有的剩余期限不超过397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的20％。本基金不得投资于以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券； (9)买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过397天； (10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； (11)本基金应投资于信用级别评级为AAA以上(含AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； (12)本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准： A、国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别； B、根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近3年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一： A）国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别； B）国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起20个交易日内对其予以全部减持； (13)保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除第（7）、（11）、（12）项外，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。对于第（7）项，基金管理人应当在5个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2.本基金不得投资于以下金融工具： (1)股票、权证； (2)可转换债券； (3)剩余期限超过397天的债券； (4)信用等级在AAA级以下的企业债券； (5)以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券； (6)非在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券； (7)中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。 3.禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： (1)承销证券； (2)向他人贷款或者提供担保； (3)从事承担无限责任的投资； (4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动； (9)法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 （九）基金管理人代表基金行使证券权利的处理原则及方法 1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使证券权利，保护基金份额持有人的利益； 2.有利于基金财产的安全与增值； 3.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。 (十)基金的融资、融券 本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 七、基金的投资组合报告 本基金投资组合报告所载数据截至2017年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 11,843,567,572.92 11.93 其中：债券 11,843,567,572.92 11.93 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 4,256,854,265.29 4.29 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 82,599,014,544.28 83.21 4 其他资产 560,927,723.57 0.57 5 合计 99,260,364,106.06 100.00 2、报告期末债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.92 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,974,014,429.04 3.09 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 3、基金投资组合平均剩余期限 （1）投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 105 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 （2）报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 12.59 3.09 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 12.27 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 33.11 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 5.41 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 39.22 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 102.59 3.09 4、报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,796,216,261.08 2.91 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,557,643,373.57 3.70 其中：政策性金融债 3,557,643,373.57 3.70 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 499,646,510.53 0.52 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,990,061,427.74 5.19 8 其他 - - 9 合计 11,843,567,572.92 12.31 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 6、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 170204 17国开04 11,700,000 1,167,240,782.80 1.21 2 150401 15农发01 8,500,000 850,980,302.57 0.88 3 170401 17农发01 7,400,000 739,267,853.21 0.77 4 111781399 17重庆农村商行CD144 6,900,000 688,626,931.35 0.72 5 179945 17贴现国债45 6,000,000 596,073,855.16 0.62 6 179936 17贴现国债36 5,300,000 528,734,186.45 0.55 7 111709325 17浦发银行CD325 5,000,000 497,812,101.30 0.52 8 111714218 17江苏银行CD218 5,000,000 493,073,285.38 0.51 9 179943 17贴现国债43 4,700,000 467,227,798.83 0.49 10 111711336 17平安银行CD336 4,000,000 394,176,533.83 0.41 7、影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0116% 报告期内偏离度的最低值 -0.0034% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0053% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到0.5%。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 9、投资组合报告附注 （1）本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 （2）华宝添益货币基金截至2017年9月30日持仓前十名证券中的17平安银行CD336(111711336)发行主体平安银行股份有限公司于2016年12月2日收到中国银行间市场交易商协会的通报批评和整改通知。因其作为主承销商，对青岛海湾集团有限公司未能按照相关自律规则的规定及时披露公司重大资产无偿划转相关事项，未能及时召开持有人会议，给予平安银行通报批评处分，责令平安银行立即纠正违规行为,并针对本次事件中暴露出的问题进行整改。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 560,927,309.84 4 应收申购款 - 5 其他应收款 413.73 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 560,927,723.57 八、基金的业绩 本基金业绩数据为截止2017年9月30日的数据，本报告中所列数据未经审计。 （一）本报告期A类基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 － － 2012/12/27-2012/12/31 0.0499% 0.0045% 0.0184% 0.0000% 0.0315% 0.0045% 2013/01/01-2013/12/31 3.7382% 0.0026% 1.3500% 0.0000% 2.3882% 0.0026% 2014/01/01-2014/12/31 4.2821% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 2.9321% 0.0023% 2015/01/01-2015/12/31 3.1508% 0.0029% 1.3500% 0.0000% 1.8008% 0.0029% 2016/01/01-2016/12/31 2.4201% 0.0007% 1.3500% 0.0000% 1.0701% 0.0007% 2017/01/01-2017/09/30 2.7271% 0.0007% 1.0097% 0.0000% 1.7174% 0.0007% 2012/12/27-2017/09/30 17.4648% 0.0027% 6.4282% 0.0000% 11.0366% 0.0027% 本报告期B类基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率 净值收益率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 － － 2015/11/10-2015/12/31 0.2921% 0.0026% 0.1923% 0.0000% 0.0998% 0.0026% 2016/01/01-2016/12/31 2.5339% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 1.1839% 0.0008% 2017/01/01-2017/09/30 2.9116% 0.0007% 1.0097% 0.0000% 1.9019% 0.0007% 2015/11/10-2017/09/30 5.8275% 0.0022% 2.5521% 0.0000% 3.2754% 0.0022% （二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 华宝现金添益交易型货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2012年12月27日至2017年9月30日） 注：1、根据基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至2013年6月27日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。2、2015年11月9日起，本基金新增场外B类基金份额，2015年11月10日起有资金进入申购，上图中其累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的数据的计算起始日期为2015年11月10日。 九、基金费用 （一）基金费用的种类 1.基金管理人的管理费； 2.基金托管人的托管费； 3.销售服务费； 4.基金财产拨划支付的银行费用； 5.基金合同生效后的基金信息披露费用； 6.基金份额持有人大会费用； 7.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 8.基金的证券交易费用； 9.A类基金份额上市费及年费； 10.依法可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。 （三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1.基金管理人的管理费 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。计算方法如下： H＝E年管理费率当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.09%年费率计提。计算方法如下： H＝E年托管费率当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 3.基金销售服务费 本基金的销售服务费年费率为0.25%，销售服务费计提的计算公式如下： H＝E年销售服务费率当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由托管人根据与管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。费用自动扣划后，管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系托管人协商解决。 4.除管理费、托管费、销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 （四）不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。 (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。 (六)基金税收 基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 十、《招募说明书》更新部分的说明 根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关规定,华宝基金管理有限公司对《华宝现金添益交易型货币市场基金招募说明书》作如下更新： 1、三、基金管理人更新了基金管理人的相关信息。 2、四、基金托管人更新了基金托管人的相关信息。 3、五、相关服务机构更新了本基金代办券商的相关信息。 4、十一、基金的投资更新了本基金截至2017年9月30日的投资组合报告。 5、十二、基金的业绩更新了本基金截至2017年9月30日的数据。 6、二十四、其他应披露事项对本报告期内的相关公告做了信息披露。 上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。 华宝基金管理有限公司 2018年2月7日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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