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浙商中拓:关于公司2021年度拟继续开展商品期现结合业务的公告 下载公告
公告日期:2021-04-28

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2021-29

浙商中拓集团股份有限公司关于2021年度拟继续开展商品期现结合业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.投资种类:浙商中拓集团股份有限公司(以下简称“公司”)

以套期保值、库存管理、基差管理为目的开展商品期现结合业务,交易合约均为市场通用的标准合约,交易品种包括但不限于:金属产品、矿产品、能源化工产品、农产品等国内国际上市的交易品种。

2.投资金额:根据公司业务经营流量及风险控制需要,持仓头寸套期保值任意时点不超过公司整体时点库存和锁价订单未执行量,期现结合业务严格按公司相关管理制度和授权执行管理;持仓保证金金额在任意时点不超过10亿元人民币。

3.特别风险提示:因期交所交易制度设计完善,相关交易合约成交活跃,保证金监管严密,公司商品期现结合业务所面临的系统性风险、流动性风险以及信用和资金风险较小。鉴于公司经营的商品具有较强的金融属性,交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的偏离,导致不利基差(期现价差)的发生而面临一定的基差风险,但从市场规律来看,合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致,因此基差风险属可控范围。

一、 投资情况概述

1.投资必要性及目的

鉴于公司从事大宗商品供应链集成服务业务,业务规模大,终端客户多,为满足客户保供需求,公司日常需保有必要的现货自营库存,同时出于为客户锁定成本考虑,公司经营过程也会存在远期交货的锁价订单。为有效控制经营风险,提高公司抵御大宗商品市场价格波动的能力,实现稳健经营,2021年公司拟继续开展商品期现结合业务。公司开展的商品期现结合业务与公司日常业务经营紧密联系,以套期保值、库存管理、基差管理为交易目的,规避大宗商品价格波动风险,提升公司整体盈利能力。

2.投资金额

根据公司业务经营流量及风险控制需要,持仓头寸套期保值任意时点不超过公司整体时点库存和锁价订单未执行量,期现结合业务严格按公司相关管理制度和授权执行管理;持仓保证金金额在任意时点不超过10亿元人民币。

3.投资方式

公司以套期保值、库存管理、基差管理为目的开展商品期现结合业务,交易合约均为市场通用的标准合约,交易品种包括但不限于: 金属产品、矿产品、能源化工产品、农产品等国内国际上市的交易品种。交易主要在国内期货交易所进行,境外市场操作将通过有经纪业务资质的经纪商或银行进行。

4.投资期限

自股东大会批准之日起一年内有效。

5.资金来源

开展商品期现结合业务的保证金将使用公司的自有资金、仓单质押抵押或抵减金融机构对公司的授信额度。

6. 公司将根据《浙江省省属企业投资监督管理办法(2018)》

第三十一条的相关规定,禁止套期保值以外的期货投资以及投机性质的金融衍生业务投资。

二、审议程序

本次公司拟继续开展商品期现结合业务事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。该事项不属于关联交易,无需履行关联交易表决程序。

三、风险分析及控制措施

风险分析:因期交所交易制度设计完善,相关交易合约成交活跃,保证金监管严密,公司商品期现结合业务所面临的系统性风险、流动性风险以及信用和资金风险较小。鉴于公司经营的商品具有较强的金融属性,交易合约价格走势可能存在阶段性的与基本面的偏离,导致不利基差(期现价差)的发生而面临一定的基差风险,但从市场规律来看,合约价格与现货价格变动趋势总体上趋于一致,因此基差风险属可控范围。

控制措施:

1.公司为规范商品期现结合业务,加强对套期保值、库存管理、基差管理的监督,在相关法律法规、政策的基础上,已制定了公司期现管理办法等相关管理制度,第六届董事会第四次会议对制度进行完善与修订,公司期现管理办法对公司商品期现结合业务的原则、条件、交易的实施、资金管理、头寸管理、止损机制等以及相应的审批流程和权限进行了详细规定;

2.公司成立风控小组,按公司期现管理办法等相关管理制度规定程序审定和完善公司风险管理实施细则和决策流程、审核公司期现业务策略、对大额卖出交割进行决策等,公司风控小组会议的议案须经三分之二以上(含)的小组成员同意后通过;

3.具体操作上,交易指令严格审批,交易资金严密监管,指

令下达与交易下单分离,持仓情况透明化,动态风险预警报告、监督部门定期审计等,均符合内控管理的要求。公司坚决禁止投机交易。

四、商品期现结合业务风险管理策略说明

公司商品套期保值等交易业务仅限于各业务单位现货自营库存或工程项目锁单保值、避险的运作,严禁以投机为目的而进行的任何交易行为,套期保值头寸控制在现货库存或项目锁单量的合理比例以内。针对现货库存或项目锁单,适时在期货等衍生品市场进行卖出或买入套保。

在制定套期保值等交易策略的同时制定资金调拨计划,防止由于资金问题造成机会错失或持仓过大导致保证金不足被强行平仓的风险。交易策略设定止损目标,将损失控制在一定的范围内,防止由于市场出现系统性风险。

五、衍生品公允价值分析

公司商品期现结合品种包括但不限于:金属产品、矿产品、能源化工产品、农产品等国内国际上市的交易品种,市场透明度大,成交活跃,成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。

六、会计政策及核算原则

公司商品期现结合业务相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则-金融工具确认和计量》及《企业会计准则-套期保值》相关规定执行。

(一)企业初始确认金融资产或金融负债,按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用应当直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用应当计入初始确认金额。交

易费用包括支付给代理机构、咨询公司、券商等的手续费和佣金及其他必要支出,不包括债券溢价、折价、融资费用、内部管理成本及其他与交易不直接相关的费用。

(二)金融资产或金融负债公允价值在资产负债表日根据活跃市场价格计算变动,变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,应当按照下列规定处理:

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,应当计入当期损益-公允价值变动损益。

2.可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外,应当直接计入所有者权益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。

七、独立董事意见

公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、备查文件

1. 第七届董事会第六次会议决议;

2.独立董事意见;

3.公司期现管理办法。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2021年4月28日


  附件:公告原文
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