浙江盾安人工环境股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度
第一章 总则第一条 为规范浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的商品期货套期保值业务，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”），
公司控股子公司进行商品期货套期保值业务的，视同上市公司的行为。未经公司同意，各子公司不得擅自进行商品期货套期保值业务。第三条 公司进行商品期货套期保值业务只限于生产经营所需的主要原材料期货，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避原材料价格波动风险，不得进行投机为目的的交易。
第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循以下原则:
（一）公司进行商品期货套期保值业务只允许进行场内市场交易，不得进行场外市场交易；
（二）公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，仅限于公司生产经营相关的产品和原材料；
（三）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量；
（四）期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配；
（五）公司应当以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务；
（六）公司应当具有与商品期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值业务。公司应当严格控制套期保值业务的资金规模，不得影响公司正常经营。
（七）套期保值业务相关人员须遵守公司的保密制度，不得向非相关人员泄露公
司的任何套期保值交易信息。第五条 公司应根据实际需要对本管理制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第二章 组织机构第六条 公司建立期货套期保值业务领导小组（以下简称“领导小组”），领导小组是公司董事会授权项下开展期货套期保值业务的最高决策机构；领导小组成员由公司董事长、总裁、财务总监、营销及供应链分管领导、期货工作组负责人组成。期货工作组（由交易员、资金调拨员、会计人员和风险控制员组成、以下简称“工作小组”），期货工作组是公司期货套保业务的执行机构，期货工作组负责人是具体指令的执行人。第七条 领导小组、工作小组的主要职责：
一、领导小组
（一）审定套期保值业务的管理制度和管理工作程序；
（二）负责审议套期保值业务年度计划及年报报告、提交董事会审批；
（三）审批授权范围内的套期保值交易方案；
（四）负责套期保值业务的监督管理及交易突发风险的应急处理；
（五）负责本办法修订并提交董事会审批；
（六）行使董事会授予的其他职责。
二、工作小组
（一）负责期货套期保值产品现货及期货市场信息收集、分析，制定相应的期货套期保值交易策略方案；
（二）负责制订年度套期保值计划及期货套期保值交易保证金资金额度，并提交公司领导小组审核审批；
（三）负责期货套期保值业务日常管理职能，包括开销户、交易软件及行情软件账户申请及使用设置账户等日常管理；
（四）负责期货交易额度申请及额度使用情况的监督管理，负责期货套期保值交易开、平仓申请、审核、资金到位等日常业务，交割管理和盘中交易风险的实时监控，
不得进行投机交易；
（五）负责根据市场变化情况，及时调整、制定交易实施方案经审批后执行；
（六）负责协调处理公司期货套期保值业务内外部重大事项，向公司经营层报告公司期货套期保值业务运行和风险管理情况。
（七）在领导小组授权范围内开展工作。
第八条 公司财务部门负责经批准的用于期货操作的资金筹集与使用监督，并按月对期货操作的财务结果进行监督。
第九条 公司内控部负责对套期保值方案进行监察，对违反《商品期货套期保值业务管理制度》行为进行调查、处理。
第三章 审批权限及信息披露
第十条 公司开展外汇套期保值业务应当编制可行性分析报告，提交董事会审议，独立董事应当发表专项意见。公司单项或年度套期保值计划须经公司经营层审核，属于下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）占公司最近一期经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元人民币。
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上（含），且绝对金额超过五千万元人民币。
公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和衍生品交易履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内期货和衍生品交易的范围、额度及期限等进行合理预计并审议。相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过已审议额度。
第十一条 公司董事会审计委员会审查期货交易的必要性、可行性及风险控制情况，必要时可以聘请专业机构出具可行性分析报告。董事会授权期货领导小组执行套期保值业务。各项套期保值业务必须严格限定在经批准的套期保值计划内进行，不得超范围操作。
第十二条 公司期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近
一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过一千万元人民币的，应当及时披露。公司开展套期保值业务的，应将套期工具与被套期项目价值变动加总后适用前述规定。公司开展套期保值业务出现前款规定的亏损情形时，还应当重新评估套期关系的有效性，披露套期工具和被套期项目的公允价值或现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。
第四章 内部操作流程第十三条 子公司或业务部门根据主要原材料的期货市场行情、库存情况，在期货公司等专业机构协助下拟定套期保值方案，在年度套期保值计划内，报经公司领导小组批准后方可执行。
第十四条 公司授权的期货操作人员根据套期保值方案，通过期货经纪公司进行套期保值操作。第十五条 子公司或业务部门根据现货采购或产品销售情况，向领导小组提供原材料、产品相关资料，提出期货保值申请；领导小组审批后并向工作小组下达指令，由期货操作员按指令及时进行操作；工作小组对已开仓的期货交易与现货业务进行跟踪并及时下达平仓指令，由期货操作员进行平仓操作。
第五章 信息隔离措施
第十六条 保密制度：公司套期保值业务相关人员及合作的期货经纪公司与金融机构相关人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露本公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司套期保值有关的信息。
第十七条 套期保值业务的审批人、申请人、操作人、资金管理人相互独立，并由内控部负责监督。
第六章 风险管理制度
第十八条 公司在开展商品期货套期保值业务前须做到：
（一）充分评估、慎重选择期货公司；
（二）合理设置套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，安排具备专业知识和管理经验的岗位业务人员。
第十九条 工作小组应随时跟踪了解期货经纪公司的发展变化和资信情况，并将有关变化状况报告公司领导，以便公司根据实际情况来决定是否更换期货经纪公司。第二十条 公司内控部应定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，审查相关业务记录，核查业务人员的交易行为是否符合期货业务交易方案，及时防范业务中的操作风险。第二十一条 公司工作小组应对如下风险进行测算：
（一）资金风险：测算已占用的保证金数量、浮动盈亏、可用保证金数量及拟建头寸需要的保证金数量、公司对可能追加保证金的准备数量；
（二）保值头寸价格变动风险：根据公司套期保值方案测算已建仓头寸和需建仓头寸在价格出现变动后的保证金需求和盈亏风险。
第二十二条 公司应建立以下内部风险报告制度和风险处理程序：
（一）内部风险报告制度
1、当市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，期货操作员应立即报告领导小组负责人、工作小组负责人；如果交易合约市值损失接近或突破止损限额时，应立即启动止损机制；如果发生追加保证金等风险事件，工作小组应立即向领导小组汇报，及时提交分析意见并做出决策。同时，按照本制度及《重大信息内部报告制度》的规定及时向董事会报告。
2、公司内控部负责操作风险的监控，当发生以下情况时，应立即向领导小组报告：
（1）期货业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；
（2）期货经纪公司的资信情况不符合公司的要求；
（3）具体套期保值方案不符合有关规定；
（4）操作员的交易行为不符合套期保值方案的要求；
（5）公司期货头寸的风险状况影响到套期保值过程的正常进行；
（6）公司期货业务出现或将出现有关的法律风险。
（二）风险处理程序
1、公司工作小组应及时召开会议，分析讨论风险情况及应采取的对策；但在出现突发风险事项时应当立即向领导小组报告；
2、相关人员及时执行相应的风险处理决定。
第二十三条 交易错单处理程序如下：
（一）当发生属期货经纪公司过错的错单时，由期货操作员立即通知期货经纪公司，并由经纪公司采取相应处理措施，再向期货经纪公司追偿产生的损失；
（二）当发生属于公司期货操作员过错的错单时，期货操作员应立即报告领导小组、工作小组组长，并立即下达相应的指令，相应的交易指令要求能消除或尽可能减少错单给公司造成的损失。
第二十四条 公司应严格按照规定安排和使用期货业务人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
第二十五条 公司应配备符合要求的计算机系统、通讯系统、交易系统及相关设施、设备，确保期货交易工作正常开展。
第七章 报告制度
第二十六条 期货操作员定期向领导小组、工作小组负责人报告新建头寸情况、计划建仓及平仓头寸等情况。
第二十七条 财务部指派专人与操作员及期货经纪公司进行期货交易相关对账事宜，定期向领导小组、工作小组负责人、财务负责人及期货管理相关部门报送期货套期保值业务报表，包含汇总持仓状况、结算盈亏状况及保证金使用状况等信息。
第八章 应急处理预案控制制度
第二十八条 公司执行期货套期保值交易方案时，如遇国家政策、市场发生重大变化等原因，导致继续进行该业务将造成风险显著增加、可能引发重大损失时，应按权限及时报告，并按领导小审批指令在最短时间内平仓或锁仓。
第二十九条 若遇地震、泥石流、滑坡、水灾、火灾、台风、暴乱、骚乱、战争等不可抗力原因导致的损失，按期货行业相关法律法规、期货合约及相关合同的规定处理。
第三十条 如本地发生停电、计算机及企业网络故障使交易不能正常进行的，公司应及时启用备用无线网络、笔记本电脑等设备或通过电话等方式委托期货经纪公司进行交易。
第三十一条 因公司生产设备故障等原因导致不能按时进行交割的，公司应当采取必要措施及时平仓或组织货源交割。
第九章 档案管理制度
第三十二条 公司商品期货套期保值业务的交易原始资料、结算资料、交易台账、授权文件、各类内部报告、发文及批复文件等档案由档案管理员负责保管，保管期限不少于10年。
第十章 附则
第三十三条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，应按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订本制度。
第三十四条 本制度自公司董事会审议通过后生效并施行，修订时亦同。
第三十五条 本制度由公司董事会负责解释。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
二〇二四年四月