兴业银行股份有限公司2023年资本充足率报告
目录
1.引言..........................................................................................................................
1.1公司简介.........................................................................................................
1.2披露依据..........................................................................................................
1.3披露声明..........................................................................................................
2.资本充足率计算范围..............................................................................................
2.1被投资机构的基本情况..................................................................................
2.2资本缺口及资本转移限制..............................................................................
3.资本及资本充足率..................................................................................................
3.1资本充足率指标..............................................................................................
3.2资本构成..........................................................................................................
3.3风险加权资产..................................................................................................
4.资本管理..................................................................................................................
4.1内部资本充足评估的方法和程序................................................................
4.2资本规划与资本充足率管理情况...............................................................
5.全面风险管理..........................................................................................................
6.信用风险..................................................................................................................
6.1信用风险管理................................................................................................
6.2信用风险暴露................................................................................................
6.3信用风险缓释................................................................................................
6.4贷款质量及减值准备....................................................................................
6.5资产证券化....................................................................................................
6.6交易对手信用风险........................................................................................
7.市场风险..................................................................................................................
7.1市场风险管理................................................................................................
7.2市场风险计量................................................................................................
8.操作风险..................................................................................................................
8.1操作风险管理................................................................................................
8.2操作风险计量................................................................................................
9.其它风险..................................................................................................................
9.1银行账簿利率风险........................................................................................
9.2流动性风险....................................................................................................
10.薪酬........................................................................................................................
10.1薪酬考核委员会..........................................................................................
10.2薪酬政策......................................................................................................
10.3高级管理人员薪酬基本情况......................................................................
1.引言
1.1公司简介
兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市。
我行自成立以来，不断发展壮大，实现地方性银行、区域性银行、全国性银行、上市银行、综合金融服务集团的多级跨越。截至2023年末，我行共有分支机构2085家，其中一级分行45家（含香港分行），二级分行120家，地市级异地支行2家，传统支行1071家，小微支行11家，社区支行836家，并已设立伦敦代表处。我行顺应客户需求多元化趋势，积极提供综合金融服务，现有信托、金融租赁、基金、期货、理财、消费金融等多个金融牌照，成为国内领先的综合金融服务集团，坚定走差异化、特色化经营之路，在绿色金融、同业合作、投资银行、资产管理、财富管理、金融市场等领域具备较强市场竞争力和知名度。
2023年，我行继续保持平稳健康发展，综合实力稳居股份制商业银行前列，成为第10家数字人民币运营机构，稳居国内系统重要性银行第3组，按总资产位居中国银行业第8位、按一级资本位居全球银行业第17位，荣膺英国《银行家》“2023中国年度银行”大奖，明晟ESG评级由A级升至AA级，成为唯一一家连续5年获得境内银行业ESG最高评级
的银行。
1.2披露依据
2023年度资本充足率报告根据原银监会2012年6月发布的《商业银行资本管理办法（试行）》（中国银监会令2012年第1号）及相关规定进行编制并披露。
1.3披露声明
本报告按照《商业银行资本管理办法（试行）》中关于资本充足率计量的有关规定进行披露，因此，报告中的部分资料并不能与上市公司年度报告的财务资料直接进行简单比较。
本报告包含若干对我行财务状况、经营业绩及业务发展的前瞻性陈述。这些陈述乃基于现行计划、估计及预测而作出，实际有可能受到多种因素影响而产生偏差，可能涉及的未来计划并不构成我行对投资者的实质承诺，故投资者不应对此过度依赖。
2.资本充足率计算范围
我行未并表资本充足率计算范围包括我行境内外所有分支机构。我行并表资本充足率计算范围包括我行以及符合《商业银行资本管理办法（试行）》规定的我行直接或间接投资的金融机构。纳入并表资本充足率计算范围的子公司包括兴业国际信托有限公司、兴业金融租赁有限责任公司、兴业基金管理有限公司、兴业消费金融股份公司、兴银理财有限责任公司。
2.1被投资机构的基本情况
根据原银监会《商业银行资本管理办法（试行）》的有关规定，我行在计算并表资本充足率时，对于不同类型的被投资机构分别采用不同的处理方法。
表1：各类被投资机构在并表资本充足率计算中采用的处理方法
| 序号 | 被投资机构类别 | 并表处理方法 |
| 1 | 拥有多数表决权或控制权的金融机构 | 纳入并表范围 |
| 2 | 对金融机构的大额少数资本投资 | 不纳入并表范围，将核心一级资本投资合计超过我行核心一级资本净额10%的部分给予扣除，其他一级资本投资和二级资本投资从相应层级资本中全额扣除，未达到门槛扣除限额的部分计算风险加权资产 |
| 3 | 对金融机构的小额少数资本投资 | 不纳入并表范围，将投资合计超出我行核心一级资本净额10%的部分从各级监管资本中对应扣除，未达到门槛扣除限额的部分计算风险加权资产 |
| 4 | 对工商企业的少数股权投资 | 不纳入并表范围，计算风险加权资产 |
表2：纳入并表范围的被投资机构
| 序号 | 被投资机构名称 | 注册地 | 已发行及缴足股本 | 业务范围 | 我行持股比例 |
| 1 | 兴业国际信托有限公司 | 福州 | 100亿元 | 资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托等。 | 73% |
| 2 | 兴业金融租赁有限责任公司 | 天津 | 90亿元 | 金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务等。 | 100% |
| 3 | 兴业基金管理有限公司 | 福州 | 12亿元 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | 90% |
| 4 | 兴业消费金融股份公司 | 泉州 | 53.2亿元 | 发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款等。 | 66% |
| 5 | 兴银理财有限责任公司 | 福州 | 50亿元 | 面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务等。 | 100% |
2.2资本缺口及资本转移限制
报告期内，我行持有多数股权或拥有控制权的被投资金融机构不存在监管资本缺口，且不存在集团内资本转移限制的情况。
3.资本及资本充足率
3.1资本充足率指标
2023年末，我行根据《商业银行资本管理办法（试行）》计算的集团并表口径资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.13%、10.93%、9.76%，法人银行口径资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.81%、10.52%、9.29%。2023年各季度资本充足率指标均符合监管要求和我行的管理目标。
表3：2023年资本充足率指标情况
| 口径 | 监管指标 | 2022年末 | 2023年 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |||
| 集团 | 核心一级资本充足率 | 9.81% | 9.66% | 9.29% | 9.47% | 9.76% |
| 一级资本充足率 | 11.08% | 10.86% | 10.47% | 10.64% | 10.93% | |
| 资本充足率 | 14.44% | 14.07% | 13.65% | 13.78% | 14.13% | |
| 法人 | 核心一级资本充足率 | 9.34% | 9.18% | 8.81% | 8.97% | 9.29% |
| 一级资本充足率 | 10.67% | 10.44% | 10.04% | 10.19% | 10.52% | |
| 资本充足率 | 14.13% | 13.71% | 13.32% | 13.40% | 13.81% | |
3.2资本构成
3.2.1主要资本构成项
我行根据《商业银行资本管理办法（试行）》及相关规定计量的并表资本构成情况如下：
表4：集团资本构成
单位：人民币百万元
| 项目 | 2023年12月31日 |
| 核心一级资本 | 714,764 |
| 股本 | 20,774 |
| 资本公积 | 74,660 |
| 盈余公积 | 10,802 |
| 一般风险准备 | 109,641 |
| 未分配利润 | 491,203 |
| 少数股东资本可计入部分 | 4,086 |
| 其他综合收益 | 3,598 |
| 核心一级资本扣除项目 | -1,259 |
| 商誉 | -532 |
| 其他无形资产（土地使用权除外） | -727 |
| 其他一级资本 | 86,089 |
| 其他一级资本工具及其溢价 | 85,802 |
| 少数股东资本可计入部分 | 287 |
| 二级资本 | 233,463 |
| 二级资本工具及其溢价可计入金额 | 150,000 |
| 超额贷款损失准备 | 82,888 |
| 少数股东资本可计入部分 | 574 |
| 核心一级资本净额 | 713,505 |
| 一级资本净额 | 799,595 |
| 资本净额 | 1,033,057 |
3.2.2门槛扣除限额与超额贷款损失准备
截至2023年12月31日，我行相关资本投资及净递延
税资产余额均未超过门槛扣除限额，无需从资本中进行扣除。相关门槛扣除限额情况如下所示：
表5：门槛扣除限额
单位：人民币百万元
| 适用门槛扣除法的项目 | 金额 | 资本扣除限额 | 与上限的差额 | |
| 标准 | 金额 | |||
| 对未并表金融机构小额少数资本投资 | 5,514 | 核心一级资本净额的10% | 71,351 | -65,837 |
| 其中：核心一级资本 | 1,320 | 71,351 | -70,031 | |
| 其他一级资本 | - | 71,351 | -71,351 | |
| 二级资本 | 4,194 | 71,351 | -67,157 | |
| 对未并表金融机构大额少数资本投资 | 3,396 | 核心一级资本净额的10% | 71,351 | -67,955 |
| 其中：核心一级资本 | 3,396 | 71,351 | -67,955 | |
| 其他一级资本 | - | 71,351 | -71,351 | |
| 二级资本 | - | 71,351 | -71,351 | |
| 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产 | 56,973 | 核心一级资本净额的10% | 71,351 | -14,378 |
| 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分 | 60,369 | 核心一级资本净额的15% | 107,026 | -46,657 |
3.3风险加权资产
我行实施资本计量高级法尚未获得监管部门批准，依据监管要求，2023年我行采用信用风险权重法、市场风险标准法和操作风险基本指标法计量风险加权资产。计量结果如下
表所示：
表6：集团风险加权资产
单位：人民币百万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 |
| 信用风险加权资产 | 6,713,953 | 6,119,792 |
| 市场风险加权资产 | 198,119 | 235,361 |
| 操作风险加权资产 | 400,254 | 391,076 |
| 风险加权资产总额 | 7,312,326 | 6,746,229 |
4.资本管理
4.1内部资本充足评估的方法和程序
我行根据《商业银行资本管理办法（试行）》的有关规定，建立了完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序，并按照2023年11月发布的《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）规定，进一步优化内部资本充足评估程序。内部资本充足评估的核心环节主要包括风险偏好制定、主要风险识别与评估、资本压力测试、资本规划等内容。
我行2023年开展的内部资本充足评估工作主要包括：一是制定2023年风险偏好实施方案，完成风险偏好陈述书，并通过风险容忍度、风险限额落实风险政策；二是建立有效的工作机制，根据内外部形势变化，优化工作内容，持续开展主要风险识别与评估，确定第二支柱资本附加水平；三是建立压力测试工作体系，设置合理的压力情景和压力传导机制，开展资本压力测试；四是综合考虑风险评估结果、压力测试结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，科学制定资本规划，合理确定资本充足率管理目标。
4.2资本规划与资本充足率管理情况
2023年，面对复杂严峻的内外部形势，我行坚持“稳字当头、稳中求进”主基调，坚定实施轻资本发展战略，顺应资本管理办法导向，有效平衡资本约束与业务发展关系，加
快业务结构调整，加强精细化管理，持续夯实资本管理基础，提升资本价值创造能力。报告期末集团核心一级资本充足率为9.76%，我行以核心一级资本内生为约束条件，不断完善和优化风险加权资产额度分配和管控机制，统筹安排各经营机构、各业务条线风险加权资产规模，引导资产业务转型发展。
另外，2023年公司加强集团并表资本管理，统筹考虑各并表子公司监管达标、股东回报、业务发展和风险覆盖的需要，跟踪、监测各并表子公司的资本配置和使用，保持并表子公司稳健的资本充足水平和合理的资本结构，报告期内各并表子公司资本监管指标均符合监管要求。
同时，报告期内公司在最新公布的国内系统重要性银行名单中位列第三组，附加核心一级资本要求为0.75个百分点。公司认真履行国内系统重要性银行监管的各项要求，制定2023年集团恢复计划和处置计划建议管理方案，持续提升风险防范化解能力，维护金融安全稳定。
2024年，《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）正式实施，公司将以落实《商业银行资本管理办法》为契机，继续强化资本集约意识，促进业务调整和经营转型，发挥好考核指挥棒的作用，继续以风险加权资产收益率为抓手设计考核制度和指标，并综合考虑新权重法在绩效考核中的引导作用，将轻资本考核要求传导至各个层级，增强“算账做业务”意识，引导各机构加快轻资
本业务发展。同时，公司将加强精细化管理，围绕数据治理、系统优化和管理提升三条主线，统筹开展新权重法资本计量各项工作，继续优化经济资本基础数据，研究落实经济资本计量规则，持续加强监管政策宣贯、培训和业务指导力度，不断提升资本管理精细化水平。
5.全面风险管理
风险管理是商业银行生存和发展的基本保障，我行将风险管理视为核心竞争力之一，制定业务运营与风险管理并重的发展战略，完善以风险资产管理为核心的事前、事中、事后风险控制流程，健全各项业务的风险管理政策制度和操作规程，完善风险责任追究与处罚机制，将各类业务、各种客户承担的信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险及其他风险纳入全面风险管理范畴，进一步明确董事会、监事会、高级管理层、操作执行层在风险管理上的具体职责，形成明确、清晰、有效的全面风险管理体系。在日常风险管理工作中，由业务部门、风险管理职能部门和内部审计部门组成职责明确的风险管理“三道防线”，各司其职，共同致力于风险管理目标的实现。其中，业务经营单位和条线管理部门为风险管理第一道防线，经营单位负责管理本业务单元所有业务和操作环节的风险，履行事前预防控制的重要职责；条线管理部门负责制定本条线风险管控措施，定期评估本条线风险管理情况，针对风险薄弱环节采取必要的纠正补救措施。各级风险管理职能部门为第二道防线，负责制定风险管理基本制度和政策，分析集团整体风险管理状况，加强对各部门和各级机构风险管理规范性和有效性的检查评估和监控，履行全面风险报告职责，持续改进风险管理模式和工具，提高风险管理独立性。审计部门为第三道防线，负责开展全过程审计，对集团各业务环节进行独立、有重点、前瞻式持续审
计监督。
董事会及其专门委员会、监事会、高级管理层及其专业委员会、风险管理部门和内部审计部门等构成我行风险管理的组织架构。我行风险管理组织架构如下：
2023年，结合宏观经济形势和行业发展前景，我行坚持风险管理与业务发展协同并重，持续健全完善信用风险管理体系，资产质量继续保持基本稳定和较好水平。一是科学制定年度资产质量管控计划，强化逾期资产的清收、管控，推动逾期率指标收敛到合理水平，确保全行不良率、拨备覆盖率等关键指标持续跑赢大市，资产质量“大盘”基本平稳。二是进一步优化敏捷小组机制，推动重点领域风险化解取得成效。针对重点领域资产质量管控面临的严峻形势，我行按
“双组合”策略，按大类资产组合成立房地产（含个人按揭）、政府融资（含城投债）、消费金融（含信用卡）和账销案存清收等四个敏捷小组，集中全集团专业力量开展攻坚战，同时将处置目标清单化，细化到重点分行、重点项目。重点风险领域风险化解有序推进，并取得了阶段性成效。三是优化完善各项风险管理政策。持续深化“四个重点”策略部署，制定下发年度授权书、授信政策及行业限额政策等，引导和服务业务向“科技-产业-金融”新三角转型发展。持续推进重点区域分行优势特色产业发展，引导分行申报差异化授信政策。四是推动完善风险管理体系。充分运用考核“指挥棒”强化总行风险政策在集团的有效执行，完善风险考评方案，增强激励约束，着力夯实精细化风险管理基础。建立健全集团并表额度管理机制，防范集团层面过度投融资风险。持续开展子公司风险画像排查及限额管理工作，引导子公司优化业务结构、完善风控机制。推动加强市场风险敞口管控和限额管理，持续推动健全市场风险常规管理机制。五是加快数字化转型步伐。创新驱动“技术流”发展，获得行内外高度好评。推进风险管理系统建设，通过数据驱动提升业务办理效率、提高信息核实的透明性、加强业务管控能力，重塑我行投融资作业流程，建设尽调、额度、存续期、数据等组件。优化智能风控体系，开展客户风险信息、授信指引库、预警排查、风险标签等模块优化建设。推动分行尽调中心数字化转型升级；全面加强风控模型管理体系建设。六是提升资本
管理与计量水平。我行已构建起较为完备的巴塞尔协议第一支柱和第二支柱框架体系，积极开展第三支柱信息披露系统建设。报告期内我行分步骤有序推动《商业银行资本管理办法》实施准备工作，取得明显成效，包括：第一支柱三大风险计量对标改造、第二支柱内部资本充足评估程序风险识别和评估优化、第三支柱信息披露系统上线等；持续完善内部评级体系，持续开展内评模型迭代优化，提升模型验证与压力测试质效，推进模型管理与数字化充分融合，深化内评法在经济资本计量、绩效考核等领域应用；推进资本计量高级方法验收申请准备工作，实施资本计量高级方法自评估工作，强化资本管理办法配套制度建设，持续开展资本管理与资本计量高级方法审计，开展多形式、多渠道培训宣贯，进一步夯实高级方法验收申请准备等。
6.信用风险
信用风险是指因债务人或交易对手违约或其信用评级、履约能力降低而造成损失的风险。操作失误导致我行作出未获授权或不恰当的发放贷款和垫款、资金承诺或投资，也会产生信用风险。我行面临的信用风险，主要源于发放贷款和垫款(企业和个人信贷)、资金业务(包括债权性投资)、担保与承诺以及其他表内外信用风险敞口。我行通过授信前尽职调查、贷款审批程序、放款管理、贷后监控和清收管理程序来确认和管理上述风险。
6.1信用风险管理
我行设立风险管理部，负责组织贯彻落实信用风险管理战略、政策，制定信用风险管理基本制度，对信用风险总体执行情况进行专业管理、评估和指导，实施检查和监督。牵头组织制定授信统一标准，负责统一授信管理，实现信用风险总控。我行设立企业金融风险管理部、投行与金融市场风险管理部，负责各自分工范围内的信用风险管理工作，制定具体的信用风险管理制度和操作规范，负责对审批权限内项目的集中审批。我行设立信用审批委员会、信用责任追究委员会等专门委员会，信用审批委员会负责审批权限内的信用业务审批，信用责任追究委员会负责有关信用业务的责任认定追究。
我行已制定一整套规范的信贷审批和管理流程，并在集
团范围内实施。我行企业贷款和个人贷款的信贷管理程序可分为：信贷调查、信贷审查、信贷审批、信贷放款、贷后监控和清收管理。另外，我行已制定授信工作尽职制度，明确授信业务各环节的工作职责，有效控制信贷风险，并加强信贷合规监管。
我行已制定年度授信政策，按照“风险可控、资源集约、持续发展”原则，推动信贷资源在行业、区域、客户、产品等方面合理布局和均衡发展，顺应高质量发展、数字化转型和绿色发展大趋势，巩固基本盘，布局新赛道，优化信贷资源配置，积极支持粤港澳、长三角、京津冀、长江经济带等国家重大战略规划区域和福建省内区域的信贷资金需求，在符合准入条件、有效控制风险的前提下，加大绿色金融业务等支持，加快中小微和零售业务发展步伐，支持符合国家产业政策导向的先进制造业、内需消费、民生领域和国家战略新兴产业内实体企业的信贷资金需求，有效压缩和退出落后产能项目，持续推进信贷资产结构优化调整。
我行已建立完整的内部评级体系，内部评级嵌入授信审批流程，全行实行“先评级后授信”管理原则。内部评级流程包括评级发起、评级认定、评级推翻和评级更新。评级由经营机构客户经理发起，总、分行各级风险管理部门内设内部评级审查岗，负责辖内客户评级审核认定工作。评级结果应用程度不断深化，已应用于授权审批、授信准入、客户限额、行业限额、贷后检查、减值计提、经济资本计量、贷款
定价、绩效考核、区域及行业风险评级、地方政府信用评级等多项风险管理方面。
我行已上线风险预警系统，在大数据技术手段充分收集整合内外部风险信息的基础上，通过一定规则加工、分析形成预警信号，及时揭示客户潜在风险，实现客户预警信号的主动推送、跟踪、反馈及报表生成，有效提高信用风险预警的及时性、准确性。风险预警系统对预警调整、解除等流程实行系统硬控制，并对外推送业务额度的管控策略，减少人工干预。
我行已上线风险监督系统，通过系统规则自动抽取人工审批的项目，从全行关注的风险要点对项目进行后重检，对审批工作进行监督，强化信用风险二道防线的管控力度。
我行按照实质重于形式原则，将非标等类信贷业务纳入全面风险管理体系，根据监管要求比照传统贷款业务进行管理，落实统一授信实行风险总控，执行全行统一的授信政策，比照传统贷款业务开展全流程尽职管理，实施风险分类并相应计提风险拨备。
我行设立特殊资产经营部，负责全行特殊资产经营管理工作。2023年我行持续深化特殊资产专业化经营体制改革，推进全集团不良资产专业化、集中化经营，配套完善与清收处置成果直接挂钩的绩效考核体系，对层级高、金额大、难度大以及跨分行、跨区域的重点项目，建立和完善总行牵头协调处置机制，提高特殊资产处置和经营质效。建立清收目
标责任制，采取行领导挂钩等方式强化督导落实。全面合规风险管理不断加强，集团特殊资产经营管理水平有效提升。
信贷承诺产生的风险在实质上与贷款和垫款的风险相似。因此，该类交易的申请、贷后管理以及抵质押担保等要求与贷款和垫款业务相同。我行按照实质重于形式原则，将非标等类信贷业务纳入全面风险管理体系，根据监管要求比照传统贷款业务进行管理，落实统一授信实行风险总控，执行全行统一的授信政策，比照传统贷款业务开展全流程尽职管理，实施风险分类并相应计提风险拨备。
6.2信用风险暴露
我行根据《商业银行资本管理办法（试行）》中权重法的相关规定确定适用的风险权重，并计算其信用风险加权资产，下表列示我行于2023年12月31日按照主体及权重划分的信用风险暴露信息。
表7：按主体划分权重法信用风险暴露
单位：人民币百万元
| 项目 | 缓释前信用风险暴露 | 缓释后信用风险暴露 |
| 表内信用风险暴露小计 | 9,432,193 | 8,846,997 |
| 现金类资产 | 418,639 | 418,639 |
| 对中央政府和中央银行的债权 | 674,583 | 674,583 |
| 对公共部门实体的债权 | 594,957 | 594,957 |
| 对我国金融机构的债权 | 1,317,535 | 1120,085 |
| 对在其他国家/地区注册金融机构的债权 | 44,238 | 44,238 |
| 对一般企（事）业的债权 | 3,866,737 | 3,483,593 |
| 对符合标准的小微企业的债权 | 205,525 | 201,430 |
| 对个人的债权 | 1,928,063 | 1,927,557 |
| 股权投资 | 13,022 | 13,022 |
| 资产证券化 | 154,386 | 154,386 |
| 其他表内项目 | 214,508 | 214,508 |
| 表外信用风险暴露小计 | 1,466,669 | 544,764 |
| 交易对手信用风险暴露小计 | 274,799 | 107,204 |
| 总计 | 11,173,661 | 9,498,965 |
注：交易对手信用风险暴露=权重法下衍生金融工具交易对手信用风险暴露+权重法下证券融资交易对手信用风险暴露+与中央交易对手交易形成的信用风险暴露
表8：按权重划分权重法表内信用风险暴露
单位：人民币百万元
| 权重 | 缓释前信用风险暴露 | 缓释后信用风险暴露 |
| 0% | 1,368,618 | 1,368,618 |
| 20% | 793,436 | 780,036 |
| 25% | 363,463 | 363,355 |
| 50% | 1,044,108 | 1,044,104 |
| 75% | 1,090,198 | 1,085,600 |
| 100% | 4,540,449 | 3,973,364 |
| 150% | 0 | 0 |
| 250% | 65,370 | 65,370 |
| 400% | 3,281 | 3,281 |
| 1250% | 8,884 | 8,884 |
| 总计 | 9,277,807 | 8,692,612 |
表9：持有其他商业银行发行的资本工具、对工商企业的
股权投资、非自用不动产的信用风险暴露
单位：人民币百万元
| 项目 | 缓释前信用风险暴露 | 缓释后信用风险暴露 |
| 持有其他商业银行发行的资本工具 | 3,396 | 3,396 |
| 核心一级资本 | 3,396 | 3,396 |
| 其他一级资本 | - | - |
| 二级资本 | - | - |
| 对其他金融机构的股权投资 | 1,320 | 1,320 |
| 对工商企业的股权投资 | 9,988 | 9,988 |
| 非自用不动产 | 729 | 729 |
| 总计 | 15,433 | 15,433 |
6.3信用风险缓释
我行通常运用抵质押品和保证等方式转移或降低信用风险。我行已建立较为完善的风险缓释管理政策制度体系，对于不同业务担保的贷前、贷中、贷后各阶段的管理要求进行了规范，切实做到对信用风险缓释工具的有效认定和管理，确保其可以降低信用风险。
抵质押品：一是制度方面，我行制定《兴业银行押品目录管理规范》《兴业银行押品管理办法》等制度，对押品进行集中、统一的归类，制度涵盖各类押品准入、抵质押率、押品全流程管理等具体要求，押品制度建设基本完善。二是估值体系方面，我行明确押品实地勘查、价值审核认定的操作流程，规定外部评估公司准入和考核标准，制定外部评估
报告审核要点，押品价值内部认定程序，押品定期重估具体操作要求等。三是管理程序方面，我行已建立完善价值审定、重估、抵质押设立与登记核保、权证出入库，押品监控，押品处置和返还等全流程风险管控程序。四是系统建设方面，我行押品管理系统已构建完善押品全流程管理系统管控要求，包括押品信息管理、押品价值管理、押品出入库管理、押品预警监测、评估机构管理等具体功能模块，提升押品生命周期管理水平，切实满足监管要求和业务需求。
保证担保：我行要求保证人是具有民事行为能力和代为清偿债务能力的法人、其他组织或公民。我行通过内部管理制度对保证人资格准入、担保能力评估、监控管理以及债务追偿等进行规范，有效控制和降低授信风险。
6.4贷款质量及减值准备
表10：贷款五级分类情况
单位：人民币百万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 本报告期末余额较上年末增减(%) | ||
| 余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) | ||
| 正常类 | 5,317,995 | 97.38 | 4,854,384 | 97.42 | 9.55 |
| 关注类 | 84,449 | 1.55 | 74,015 | 1.49 | 14.10 |
| 次级类 | 23,151 | 0.42 | 20,951 | 0.41 | 10.50 |
| 可疑类 | 11,441 | 0.21 | 20,303 | 0.41 | -43.65 |
| 损失类 | 23,899 | 0.44 | 13,234 | 0.27 | 80.59 |
| 合计 | 5,460,935 | 100 | 4,982,887 | 100 | 9.59 |
表11：逾期贷款情况
单位：人民币百万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
| 余额 | 占比(%) | 余额 | 占比(%) | |
| 逾期1至90天(含) | 34,335 | 46.23 | 37,001 | 44.46 |
| 逾期91至360天(含) | 25,169 | 33.88 | 32,781 | 39.38 |
| 逾期361天至3年(含) | 12,914 | 17.38 | 11,407 | 13.70 |
| 逾期3年以上 | 1,865 | 2.51 | 2,048 | 2.46 |
| 合计 | 74,283 | 100.00 | 83,237 | 100 |
6.5资产证券化
我行开展资产证券化业务的目标是根据全行信贷结构调整方案，优化资产组合、改善资产负债结构、落实“轻资本、轻资产”的发展战略导向。我行参与资产证券化业务的方式主要包括作为资产证券化业务的发起机构和贷款服务机构、主承销商以及投资机构。
我行作为资产支持证券的发起机构承担的风险主要是根据监管要求持有的部分证券未来可能遭受的损失，除此之外，其他风险均已完全通过证券化操作转移给其他实体。
作为发起机构，我行参与项目资产池构建、尽职调查、交易结构设计、发行材料制作、监管备案及审批、资产支持证券发行等工作，并作为贷款服务机构，参与发行后贷款后续管理、本息划付、出具贷款服务报告等工作，我行按照要
求进行信息披露。
我行银行间资产证券化产品均采用“双评级”。报告期末尚未结清的信贷资产证券化项目情况如下：
表12：我行发起且报告期末尚未结清的资产证券化项目
| 资产证券化产品 | 发起年份 | 发行规模（亿元） | 2023年末基础资产余额（亿元） | 外部评级机构 |
| 兴瑞2023年第七期不良资产支持证券 | 2023 | 0.87 | 16.84 | 中诚信国际信用评级有限责任公司,中债资信评估有限责任公司 |
| 兴瑞2023年第六期不良资产支持证券 | 2023 | 1.70 | 38.18 | 中诚信国际信用评级有限责任公司,中债资信评估有限责任公司 |
| 兴瑞2023年第四期不良资产支持证券 | 2023 | 1.90 | 34.21 | 中债资信评估有限责任公司,联合资信评估股份有限公司 |
| 兴瑞2023年第五期不良资产支持证券 | 2023 | 3.97 | 9.13 | 惠誉博华信用评级有限公司,中债资信评估有限责任公司 |
| 兴瑞2023年第二期不良资产支持证券 | 2023 | 2.23 | 32.06 | 联合资信评估股份有限公司,中债资信评估有限责任公司 |
| 兴瑞2023年第一期不良资产支持证券 | 2023 | 1.56 | 18.51 | 中债资信评估有限责任公司,联合资信评估股份有限公司 |
| 兴瑞2023年第三期不良资产支持证券 | 2023 | 5.32 | 10.11 | 中债资信评估有限责任公司,中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 兴瑞2022年第四期不良资产支持证券 | 2022 | 4.40 | 8.04 | 惠誉博华信用评级有限公司,中债资信评估有限责任公司 |
| 兴瑞2022年第二期不良资产支持证券 | 2022 | 6.28 | 9.54 | 惠誉博华信用评级有限公司,中债资信评估有限责任公司 |
| 兴元2021年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券 | 2021 | 131.34 | 64.96 | 联合资信评估股份有限公司,中债资信评估有限责任公司 |
| 兴元2021年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券 | 2021 | 43.64 | 23.61 | 中债资信评估有限责任公司,联合资信评估股份有限公司 |
| 兴元2020年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券 | 2020 | 20.17 | 9.29 | 中债资信评估有限责任公司,中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 兴元2019年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券 | 2019 | 99.84 | 34.28 | 中诚信国际信用评级有限责任公司,中债资信评估有限责任公司 |
| 兴元2019年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券 | 2019 | 97.00 | 32.92 | 联合资信评估有限公司,中债资信评估有限责任公司 |
| 兴元2018年第四期个人住房抵押贷款资产支持证券 | 2018 | 98.64 | 28.05 | 中债资信评估有限责任公司,联合资信评估有限公司 |
| 兴元2018年第二期个人住房抵押贷款资产支持证券 | 2018 | 94.16 | 12.57 | 中债资信评估有限责任公司,中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 兴元2018年第三期个人住房抵押贷款资产支持证券 | 2018 | 85.35 | 24.56 | 中诚信国际信用评级有限责任公司,中债资信评估有限责任公司 |
| 兴元2017年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券 | 2017 | 136.66 | 26.14 | 中诚信国际信用评级有限责任公司,中债资信评估有限责任公司 |
表13：我行发起且报告期末尚未结清的证券化业务基础资产情况
单位：人民币亿元
| 基础资产类型 | 基础资产余额 | 不良资产总额 | 逾期资产总额 | 报告期确认的损失 |
| 个人住房抵押贷款 | 256.39 | 3.28 | 4.82 | 0.00 |
| 不良资产 | 176.63 | 170.98 | 172.28 | 147.85 |
6.6交易对手信用风险
交易对手信用风险是指银行在金融衍生品和证券融资交易中，因交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险。
2023年末我行交易对手信用风险资产计量情况如下表：
表14：集团交易对手信用风险加权资产计量情况表
单位：人民币百万元
| 项目 | 风险加权资产 |
| 1.权重法下衍生金融工具交易对手信用风险 | 38,155 |
| 2.证券融资交易对手信用风险（权重法） | 49,451 |
| 3.与中央交易对手交易形成的信用风险 | 749 |
| 4.未结算的证券、商品和外汇交易的交易对手信用风险合计 | 88,356 |
7.市场风险
7.1市场风险管理
市场风险是指因市场价格（利率、汇率、商品价格、股票价格等）的不利变动而导致银行表内和表外业务发生损失的风险，存在于银行的交易和非交易业务。市场风险管理旨在建立与我行业务发展相匹配的市场风险管理体系，保证市场风险管理体系与业务经营体系相对独立，并实现全行统一集中管理。
职责分工方面，董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，负责确保高级管理层采取必要的措施有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。监事会负责监督董事会和高级管理层市场风险管理的尽责履职情况，并提出市场风险管理的有关建议。高级管理层负责贯彻落实董事会及其风险管理委员会有关市场风险管理议案及要求，对各类风险管理政策及重大风险事项进行决策，推动我行市场风险管理框架的执行、并确保具备足够的人力、物力以及恰当的组织架构、管理信息系统和技术水平来有效的识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。投行与金融市场风险管理部为我行市场风险管理的主责部门。
2023年，我行市场风险数字化转型持续推进，市场风险系统功能进一步完善；持续优化市场风险限额顶层设计；进
一步完善多层级监测预警体系，强化市场行情监测和组合损益管理，健全市场风险应急预案机制；强化尾部风险管理，建立大额波动损失管控机制；夯实巴Ⅲ市场风险资本标准法计量基础，持续优化计量模型，驱动管理水平提升；推动市场风险资本管理应用，融入业务发展。
我行采用标准法计量市场风险资本要求，已建立巴Ⅲ市场风险资本标准法计量模型，为巴Ⅲ正式实施做好准备。后续将积极向监管机构申请使用内部模型法计量市场风险资本。
7.2市场风险计量
我行按照《商业银行资本管理办法（试行）》的有关要求，分别计量利率风险、汇率风险、商品风险和股票风险的资本要求，并单独计量以各类风险为基础的期权风险的资本要求。2023年末，我行市场风险资本计量情况如下表：
表15：集团市场风险资本计量情况表
单位：人民币百万元
| 项目 | 风险加权资产（标准法） |
| 1.一般市场风险 | 9,051 |
| 1.1利率风险 | 8,609 |
| 1.1股票风险 | 66 |
| 1.1外汇风险 | 256 |
| 1.1商品风险 | 78 |
| 1.1期权风险 | 42 |
| 2.特定风险 | 6,472 |
| 3.新增风险 | - |
| 4.交易账户资产证券化风险暴露的特定风险 | 327 |
| 5.市场风险资本总额 | 15,850 |
| 6.市场风险的风险加权资产总额 | 198,119 |
8.操作风险
8.1操作风险管理
我行操作风险管理的基本目标是健全和完善与我行业务复杂程度相匹配的操作风险管理体系，完善操作风险管理架构，健全操作风险制度体系，持续提升操作风险管理能力，降低操作风险事件发生的频率，并将操作风险损失控制在可接受的范围之内，促进各级机构业务经营依法合规，为全集团业务发展提供健康的运营环境。
我行考虑成本-效益原则，根据操作风险识别和评估结果，并参考所收集的操作风险事件信息，有选择性地采取风险避险、风险降低、风险转移、风险承担等四种操作风险管理策略，以防范风险、审慎经营、稳健发展为原则，在经营管理过程中强调业务规模、获利与风险承受度的匹配，通过持续强化操作风险管理，实现股东价值最大化。
我行操作风险管理流程包括：操作风险识别、操作风险评估、操作风险监测、操作风险控制或缓释、操作风险计量、操作风险报告与披露、操作风险绩效评价。
8.2操作风险计量
我行依据《商业银行操作风险管理指引》（银监发〔2007〕42号）、《商业银行资本管理办法（试行）》等监管要求使用基本指标法计量银行法人及集团并表口径的操作风险监管资本。2023年集团并表口径操作风险资本要求为320.2亿
元，风险加权资产为4,002.54亿元。同时，我行已做好按照《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令2023年第4号）所规定的标准法开展操作风险资本计量准备工作。
9.其它风险
9.1银行账簿利率风险
银行账簿利率风险指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致银行账簿整体收益和经济价值遭受损失的风险，主要包括缺口风险、基准风险和期权性风险。我行银行账簿利率风险管理的目标，是根据对利率趋势的判断，在公司可承受的风险范围内，短期保持净利息收入持续稳定增长，长期保持经济价值持续稳定增长。我行已建立包含董事会、高级管理层及下设专门委员会、总分行各部门和经营机构在内的银行账簿利率风险管理架构。每年根据外部宏观形势、市场利率走势、资产负债期限结构等情况，制定全集团统一的银行账簿利率风险偏好和管理策略。建立银行账簿利率风险计量系统管理模块，实现对全行利率风险敞口、大类资产负债久期、风险限额指标监测和监管报表的自动计量。采用重定价缺口分析、久期分析、情景模拟等方法按月计量和分析银行账簿利率风险。重定价缺口分析主要监测资产负债的重定价期限分布及错配情况；久期分析监测主要产品类型的久期及全行资产负债的久期缺口变动；情景模拟是我行进行利率风险分析和计量的主要手段，涵盖多个常规场景和压力场景，通过对利率变动场景的模拟计算计算收益和经济价值对利率变动的利率敏感性。
我行利率风险限额指标为最大经济价值敏感度，即收益
率曲线在平行上移、平行下移、变陡峭、变平缓、短期上移、短期下移等六种冲击情景下对经济价值影响的最大值与一级资本的比值。截至2023年12月末，我行利率风险最大经济价值敏感度为11.08%，同比上升2.06%。利率风险指标在监管范围内，利率风险在可控范围以内。
9.2流动性风险
流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
我行已建立完善的流动性风险管理治理架构，董事会、监事会、高级管理层及下设专门委员会和相关管理部门职责明确，流动性风险管理策略、政策和程序清晰。我行在统一领导、分级管理、实时监控、动态调整的基本原则下，每年根据外部宏观形势、市场流动性状况、我行经营战略和业务特点等情况，制定全集团统一的流动性风险偏好和统一的流动性风险管理策略，把相应的流动性风险职责拆分至各经营单位。通过多道防线管理、流动性风险限额管理、日间流动性风险管理等管理手段确保集团流动性安全和流动性风险监管指标符合监管要求。
报告期内我行坚定执行“1234”转型战略，推动资产负债表重构再提升，资产负债业务均衡健康发展，负债质量管理工作取得成效，流动性风险管理基础进一步夯实。一是持
之以恒拓展低成本结算性存款，推进织网工程和金融生态圈建设，不断完善数字化运营体系，巩固筑牢客户基础，推动稳定资金拓展。二是结合市场利率变化及流动性管理需要，合理统筹主动负债吸收。三是把握市场有利时机，推动金融债顺利发行，增加长期稳定资金来源。
2023年末，我行流动性风险监管指标符合监管要求。集团并表口径流动性比例、流动性覆盖率、净稳定资金比例指标如下：
表16：流动性比例指标情况表（以年报披露为准）
单位：人民币百万元
| 项目 | 2023年末 |
| 流动性资产 | 2,217,608.75 |
| 流动性负债 | 4,015,574.18 |
| 流动性比例 | 55.23% |
表17：流动性覆盖率指标情况表（以年报披露为准）
单位：人民币百万元
| 项目 | 2023年末 |
| 合格优质流动性资产 | 1,111,162.18 |
| 未来30天现金净流出量 | 710,150.45 |
| 流动性覆盖率 | 156.47% |
表18：净稳定资金比例指标情况表（以年报披露为准）
单位：人民币百万元
| 项目 | 2023年末 |
| 1.可用的稳定资金（汇总计算） | 5,695,874.21 |
| 2.所需的稳定资金（汇总计算） | 5,362,957.36 |
| 3.净稳定资金比例（=可用的稳定资金/所需的稳定资金） | 106.21% |
10.薪酬
10.1薪酬考核委员会
报告期末，我行董事会薪酬考核委员会由3名董事组成，包括：陈逸超先生、徐林先生、张学文先生，其中独立董事徐林担任主任委员。董事会薪酬考核委员会主要职责为：研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；审议全行薪酬管理制度和政策，研究、拟定董事、行长、其他高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议，并监督方案的实施；确保董事、高级管理人员薪酬与我行和股东长期利益保持一致，且符合监管要求。2023年，董事会薪酬考核委员会共召开两次会议。
10.2薪酬政策
我行的薪酬政策坚持与银行公司治理要求相统一、与银行竞争力及可持续发展相兼顾、与经营业绩相适应、长短期激励相协调的原则，兼顾薪酬的内部公平性与外部竞争力，同时有利于公司战略目标的实施、实现对人才尤其是关键人才的吸引和保留；薪酬政策适用于所有与我行建立劳动合同关系的员工；为适应转型发展的需要，不断检视现有薪酬政策，结合不同业务发展阶段的人才管理需要、同业市场变化等情况，适时调整和优化薪酬结构及资源配置方式。
10.2.1薪酬分配政策
员工薪酬分配遵循“按照岗位价值和贡献分配”的基本理念，其中岗位价值包括技术及管理的难易程度、风险的程度及在银行体系中的贡献度，员工薪酬与其岗位价值和所承担的工作职责相匹配。薪酬分配同时兼顾效率和公平，合理把握岗位分配差距，充分调动一线员工、基层员工的积极性，有效平衡好领导班子、中层干部和基层员工的收入分配关系。从事风险和合规管理工作的员工薪酬取决于员工个人能力、履职情况以及团队和个人的绩效考核结果，与其他业务领域的绩效完成情况没有直接关系，确保从事风险和合规管理工作员工的薪酬与其所监督的业务条线绩效相独立，促进稳健经营和可持续发展。
10.2.2薪酬与风险挂钩机制
为健全激励约束机制，充分发挥绩效薪酬在我行经营管理中的导向作用，确保薪酬政策与当前及未来的风险挂钩，我行建立绩效薪酬延期支付及追索扣回机制。高层管理干部以及对我行经营风险有直接或重大影响的员工，其绩效薪酬的40%及以上采取延期支付方式，延期支付期限不少于3年。对发生违法违规违纪行为或出现职责范围内风险超常暴露等情形的，依据监管政策及我行有关规定，根据情形轻重进行相应绩效薪酬的追索扣回，确保薪酬水平与风险调整后的绩效表现相一致。
10.2.3薪酬水平与银行绩效挂钩机制
我行员工绩效薪酬与银行、机构（部门）与个人的综合绩效完成情况挂钩，在绩效考评指标设置方面，围绕财务效益、发展转型、客户建设、风险合规、社会责任等维度，考评结果与机构经营班子评优评先与绩效分配相关。员工个人的绩效薪酬与团队绩效水平挂钩，同时充分考虑个人对团队的贡献程度。薪酬水平与整体绩效表现匹配，激励员工不断提升业绩水平和价值创造。
10.2.4长期绩效调整薪酬水平方法
我行的长期绩效强化以经济资本为核心的风险约束和回报约束机制，引导全行以风险调整后的价值创造为导向，不断提升长期绩效，并根据长期绩效调整优化薪酬水平。
10.3高级管理人员薪酬基本情况
我行高级管理人员基本信息和年度薪酬情况请参见2023年度报告。
附表1
资本构成
| 单位：人民币百万元、% | 集团口径 | ||
| 核心一级资本 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | |
| 1 | 实收资本 | 20,774.29 | 20,774.25 |
| 2 | 留存收益 | 611,646.22 | 563,652.02 |
| 2a | 盈余公积 | 10,802.18 | 10,800.20 |
| 2b | 一般风险准备 | 109,640.86 | 100,181.31 |
| 2c | 未分配利润 | 491,203.18 | 452,670.52 |
| 3 | 累计其他综合收益和公开储备 | 78,257.81 | 74,620.42 |
| 3a | 资本公积 | 74,659.76 | 74,789.56 |
| 3b | 其他 | 3,598.05 | -169.14 |
| 4 | 过渡期内可计入核心一级资本数额（仅适用于非股份公司，股份制公司的银行填0即可） | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 少数股东资本可计入部分 | 4,086.25 | 3,868.81 |
| 6 | 监管调整前的核心一级资本 | 714,764.58 | 662,915.51 |
| 核心一级资本：监管调整 | |||
| 7 | 审慎估值调整 | - | - |
| 8 | 商誉（扣除递延税负债） | 531.95 | 531.95 |
| 9 | 其他无形资产（土地使用权除外）（扣除递延税负债） | 727.41 | 656.25 |
| 10 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | - | - |
| 11 | 对未按公允价值计量的项目进行现金流套期形成的储备 | - | - |
| 12 | 贷款损失准备缺口 | - | - |
| 13 | 资产证券化销售利得 | - | - |
本表根据《商业银行资本管理办法(试行)》及按照上报监管机构的数据口径提供。
| 14 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | - | - |
| 15 | 确定受益类的养老金资产净额（扣除递延税项负债） | - | - |
| 16 | 直接或间接持有本银行的普通股 | - | - |
| 17 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | - | - |
| 18 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - | - |
| 19 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - | - |
| 20 | 抵押贷款服务权 | 不适用 | 不适用 |
| 21 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | - | - |
| 22 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | - | - |
| 23 | 其中：应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | - | - |
| 24 | 其中：抵押贷款服务权应扣除的金额 | 不适用 | 不适用 |
| 25 | 其中：应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | - | - |
| 26a | 对有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本投资 | - | - |
| 26b | 有控制权但不并表的金融机构的核心一级资本缺口 | - | - |
| 26c | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | - | - |
| 27 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | - | - |
| 28 | 核心一级资本监管调整总和 | 1,259.35 | 1,188.19 |
| 29 | 核心一级资本 | 713,505.22 | 661,727.31 |
| 其他一级资本： | |||
| 30 | 其他一级资本工具及其溢价 | 85,802.32 | 85,802.32 |
| 31 | 其中：权益部分 | 85,802.32 | 85,802.32 |
| 32 | 其中：负债部分 | 0.00 | - |
| 33 | 过渡期后不可计入其他一级资本的工具 | 0.00 | - |
| 34 | 少数股东资本可计入部分 | 287.20 | 250.14 |
| 35 | 其中：过渡期后不可计入其他一级资本的部分 | 0.00 | - |
| 36 | 监管调整前的其他一级资本 | 86,089.52 | 86,052.46 |
| 其他一级资本：监管调整 | |||
| 37 | 直接或间接持有本银行其他一级资本 | - | - |
| 38 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | - | - |
| 39 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本应扣除部分 | - | - |
| 40 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本 | - | - |
| 41a | 对有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本投资 | - | - |
| 41b | 有控制权但不并表的金融机构的其他一级资本缺口 | - | - |
| 41c | 其他应在其他一级资本中扣除的项目 | - | - |
| 42 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | - | - |
| 43 | 其他一级资本监管调整总和 | - | - |
| 44 | 其他一级资本 | 86,089.52 | 86,052.46 |
| 45 | 一级资本（核心一级资本+其他一级资本） | 799,594.74 | 747,779.77 |
| 二级资本： | |||
| 46 | 二级资本工具及其溢价 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 47 | 过渡期后不可计入二级资本的部分 | 0.00 | - |
| 48 | 少数股东资本可计入部分 | 574.40 | 500.29 |
| 49 | 其中：过渡期结束后不可计入的部分 | 0.00 | - |
| 50 | 超额贷款损失准备可计入部分 | 82,888.31 | 75,552.99 |
| 51 | 监管调整前的二级资本 | 233,462.71 | 226,053.28 |
| 二级资本：监管调整 | |||
| 52 | 直接或间接持有本银行的二级资本 | - | - |
| 53 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的二级资本 | - | - |
| 54 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本应扣除部分 | - | - |
| 55 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | - | - |
| 56a | 对有控制权但不并表的金融机构的二级资本投资 | - | - |
| 56b | 有控制权但不并表的金融机构的二级资本缺口 | - | - |
| 56c | 其他应在二级资本中扣除的项目 | - | - |
| 57 | 二级资本监管调整总和 | - | - |
| 58 | 二级资本 | 233,462.71 | 226,053.28 |
| 59 | 总资本（一级资本+二级资本） | 1,033,057.45 | 973,833.05 |
| 60 | 总风险加权资产 | 7,312,326.11 | 6,746,228.77 |
| 资本充足率和储备资本要求 | |||
| 61 | 核心一级资本充足率 | 9.76% | 9.81% |
| 62 | 一级资本充足率 | 10.93% | 11.08% |
| 63 | 资本充足率 | 14.13% | 14.44% |
| 64 | 机构特定的资本要求 | 182,808.15 | 168,655.72 |
| 65 | 其中：储备资本要求 | 182,808.15 | 168,655.72 |
| 66 | 其中：逆周期资本要求 | 0.00 | - |
| 67 | 其中：全球系统重要性银行附加资本 | 0.00 | - |
| 68 | 满足缓冲区的核心一级资本占风险加权资产的比例 | 1.51% | 1.56% |
| 国内最低监管资本要求 | |||
| 69 | 核心一级资本充足率 | 8.25% | 8.25% |
| 70 | 一级资本充足率 | 9.25% | 9.25% |
| 71 | 总资本充足率 | 11.92% | 11.88% |
| 门槛扣除项中未扣除部分 | |||
| 72 | 对未并表金融机构小额少数资本投资未扣除部分 | 5,513.98 | 5,453.60 |
| 73 | 对未并表金融机构大额少数资本投资未扣除部分 | 3,396.11 | 3,567.11 |
| 74 | 抵押贷款服务权（扣除递延税负债） | 不适用 | 不适用 |
| 75 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产（扣除递延税负债） | 56,972.97 | 54,198.24 |
| 可计入二级资本的超额贷款损失准备的限额 | |||
| 76 | 权重法下，实际计提的贷款损失准备金额 | 146,857.95 | 132,570.06 |
| 77 | 权重法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 | 82,888.31 | 75,552.99 |
| 78 | 内部评级法下，实际计提的贷款损失准备金额 | - | - |
| 79 | 内部评级法下，可计入二级资本超额贷款损失准备的数额 | - | - |
| 符合退出安排的资本工具 | |||
| 80 | 因过渡期安排造成的当期可计入核心一级资本的数额 | - | - |
| 81 | 因过渡期安排造成的不可计入核心一级资本的数额 | - | - |
| 82 | 因过渡期安排造成的当期可计入其他一级资本的数额 | - | - |
| 83 | 因过渡期安排造成的不可计入其他一级资本的数额 | - | - |
| 84 | 因过渡期安排造成的当期可计入二资本的数额 | - | - |
| 85 | 因过渡期安排造成的不可计入二级资本的数额 | - | - |
附表2
集团口径的资产负债表
单位：人民币百万元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | ||
| 财务并表 | 监管并表 | 财务并表 | 监管并表 | |
| 资产 | ||||
| 1.现金 | 5,722 | 5,722 | 5,181 | 5,201 |
| 2.贵金属 | 5,669 | 5,669 | 113 | 113 |
| 3.存放中央银行款项 | 412,668 | 411,332 | 437,046 | 435,305 |
| 4.存放同业款项 | 185,819 | 177,742 | 94,138 | 87,325 |
| 5.应收利息 | 42,527 | 42,802 | 36,942 | 39,611 |
| 6.贷款 | 5,167,756 | 5,176,926 | 4,655,962 | 4,657,097 |
| 7.贸易融资 | 88,107 | 88,246 | 61,451 | 61,939 |
| 8.贴现及买断式转贴现 | 319,749 | 320,458 | 377,567 | 379,969 |
| 9.其他贷款 | - | - | - | - |
| 10.拆放同业 | 361,921 | 361,920 | 351,700 | 351,705 |
| 11.其他应收款 | 20,900 | 28,108 | 23,926 | 29,719 |
| 12.投资 | 3,246,116 | 3,229,779 | 3,086,853 | 3,070,483 |
| 13.买入返售资产 | 199,953 | 200,350 | 56,589 | 56,558 |
| 14.长期待摊费用 | 1,402 | 1,414 | 1,399 | 1,408 |
| 15.固定资产原价 | 46,609 | 46,824 | 44,110 | 44,787 |
| 16.减：累计折旧 | 17,364 | 17,549 | 15,336 | 15,415 |
| 17.固定资产净值 | 29,245 | 29,275 | 28,774 | 29,372 |
| 18.固定资产清理 | -11 | -11 | 25 | 25 |
| 19.在建工程 | 1,970 | 1,970 | 2,571 | 2,571 |
| 20.无形资产 | 1,087 | 1,087 | 986 | 981 |
| 21.抵债资产 | 634 | 635 | 546 | 546 |
| 22.递延所得税资产 | 62,334 | 57,691 | 58,715 | 56,116 |
| 23.其他资产 | 195,120 | 189,958 | 168,478 | 166,291 |
| 24.减：各项资产减值损失准备 | 180,674 | 191,211 | 178,449 | 180,024 |
| 25.资产总计 | 10,162,614 | 10,139,864 | 9,270,513 | 9,252,315 |
| 负债及所有者权益 | ||||
| 26.单位存款 | 3,300,411 | 3,296,097 | 3,302,299 | 3,298,952 |
| 27.储蓄存款 | 1,356,057 | 1,359,612 | 1,085,533 | 1,088,730 |
| 28.向中央银行借款 | 303,516 | 0 | 94,030 | - |
| 29.同业存放款项 | 1,844,995 | 1,844,988 | 1,621,172 | 1,620,958 |
| 30.同业拆入 | 347,739 | 327,004 | 275,808 | 266,738 |
| 31.卖出回购款项 | 416,389 | 703,231 | 353,429 | 428,946 |
| 32.汇出汇款 | 582 | 581 | 42 | 42 |
| 33.应解汇款 | 1,422 | 1,423 | 1,796 | 1,796 |
| 34.存入保证金 | 478,354 | 478,400 | 346,921 | 346,978 |
| 35.其他存款 | - | 0 | - | - |
| 36.应付利息 | 98,450 | 98,257 | 66,094 | 66,231 |
| 37.应交税费 | 6,423 | 6,087 | 13,122 | 13,024 |
| 38.应付职工薪酬 | 33,300 | 33,300 | 30,395 | 30,395 |
| 39.应付福利费 | - | 0 | - | - |
| 40.应付股利 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 41.其他应付款 | 27,941 | 29,420 | 28,535 | 36,410 |
| 42.预提费用 | - | 0 | - | - |
| 43.递延收益 | 702 | 2,038 | 1,010 | 3,439 |
| 44.预计负债 | 6,344 | 6,344 | 7,050 | 7,050 |
| 45.转贷款资金 | - | 12,930 | - | - |
| 46.应付债券 | 408,228 | 408,482 | 399,741 | 400,008 |
| 47.其他负债 | 719,574 | 723,610 | 882,047 | 883,166 |
| 48.递延所得税负债 | 4,467 | 179 | 4,190 | 1,685 |
| 49.负债合计 | 9,354,895 | 9,331,984 | 8,513,215 | 8,494,549 |
| 50.少数股东权益 | 11,495 | 11,495 | 11,111 | 11,112 |
| 所有者权益 | ||||
| 51.实收资本 | 20,774 | 20,774 | 20,774 | 20,774 |
| 52.资本公积 | 74,759 | 74,558 | 74,909 | 74,688 |
| 53.其他权益工具 | 88,960 | 88,960 | 88,960 | 88,960 |
| 54.其他综合收益 | 1,239 | 1,306 | -724 | -572 |
| 55.盈余公积 | 10,684 | 10,802 | 10,684 | 10,800 |
| 56.一般风险准备 | 119,696 | 109,062 | 108,535 | 99,603 |
| 57.信托赔偿准备 | 422 | 578 | 422 | 578 |
| 58.未分配利润 | 479,690 | 490,345 | 442,627 | 451,823 |
| 59.所有者权益合计 | 796,224 | 796,386 | 746,187 | 746,654 |
| 60.负债及所有者权益总计 | 10,162,614 | 10,139,864 | 9,270,513 | 9,252,315 |
附表3
有关科目展开说明
（截至2023年12月31日）
| 单位：人民币百万元 | |||
| 具体项目 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 代码 |
| 商誉 | 531.95 | 531.95 | a |
| 无形资产 | 1,061.39 | 974.22 | b |
| 其中：土地使用权 | 333.98 | 317.97 | c |
| 递延税所得税负债 | 25.95 | 1359.77 | |
| 其中：与商誉相关的递延税项负债 | - | - | d |
| 其中：与其他无形资产（不含土地使用权）相关的递延税负债 | - | - | e |
| 实收资本 | 109,734.39 | 109,734.41 | |
| 其中：可计入核心一级资本的数额 | 20,774.29 | 20,774.25 | f |
| 其中：可计入其他一级资本的数额 | 85,802.32 | 85,802.32 | g |
| 资本公积 | 74,659.76 | 74,789.56 | h |
| 盈余公积 | 10,802.18 | 10,800.20 | i |
| 一般风险准备 | 109,640.86 | 100,181.31 | j |
| 未分配利润 | 491,203.18 | 452,670.52 | k |
| 已发行债务证券 | 394,349.96 | 387,602.61 | |
| 其中：已发行可计入二级资本工具及其溢价 | 150,000.00 | 150,000.00 | l |
本表根据《商业银行资本管理办法(试行)》及按照上报监管机构的数据口径提供。
附表4
资本工具主要特征(截至2023年12月31日)
一、一级资本工具
| 序号 | 监管资本工具的主要特征 | 普通股 | 优先股 | 优先股 | 优先股 | 永续债 | 可转换公司债券 |
| （A股） | |||||||
| 1 | 发行机构 | 兴业银行 | 兴业银行 | 兴业银行 | 兴业银行 | 兴业银行 | 兴业银行 |
| 2 | 标识码 | 601166 | 360005 | 360012 | 360032 | 2028042 | 113052 |
| 3 | 适用法律 | 《公司法》《证券法》 | 《公司法》《证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》《关于商业银行资本工具创新的指导意见（修订）》等 | 《公司法》《证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》《关于商业银行资本工具创新的指导意见（修订）》等 | 《公司法》《证券法》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》《优先股试点管理办法》《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》《关于商业银行资本工具创新的指导意见（修订）》等 | 《公司法》《证券法》《商业银行法》《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》《商业银行资本管理办法（试行）》《中资商业银行行政许可事项实施办法》《中国银保监会关于商业银行资本工具创新的指导意见（修订）》及《中国人民银行关于银行业金融机构发行资本补充债券有关事宜公告》 | 《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等 |
| 4 | 其中：适用《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期规则 | 核心一级资本 | 其他一级资本 | 其他一级资本 | 其他一级资本 | 其他一级资本 | 核心一级资本 |
| 5 | 其中：适用《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期结束后规则 | 核心一级资本 | 其他一级资本 | 其他一级资本 | 其他一级资本 | 其他一级资本 | 核心一级资本 |
| 6 | 其中：适用法人/集团层面 | 法人/集团 | 法人/集团 | 法人/集团 | 法人/集团 | 法人/集团 | 法人/集团 |
| 7 | 工具类型 | 核心一级资本工具 | 其他一级资本工具 | 其他一级资本工具 | 其他一级资本工具 | 其他一级资本工具 | 核心一级资本工具 |
| 8 | 工具面值（人民币百万元） | 20,774 | 13,000 | 13,000 | 30,000 | 30,000 | 49,998 |
| 9 | 初始发行日 | 2007年1月23日 | 2014年12月3日 | 2015年6月17日 | 2019年4月3日 | 2020年10月13日 | 2021年12月27日 |
| 10 | 是否存在期限（存在期限或永续） | 永续 | 永续 | 永续 | 永续 | 永续 | 存在期限 |
| 11 | 其中：原到期日 | 无到期日 | 无到期日 | 无到期日 | 无到期日 | 无到期日 | 2027年12月26日 |
| 12 | 发行人赎回（须经监管审批） | 否 | 是（须经监管审批） | 是（须经监管审批） | 是（须经监管审批） | 是（须经监管审批） | 是（无须监管审批） |
| 13 | 其中：赎回日期（或有时间赎回日期）及额度 | - | 本次发行的优先股自缴款截止日起五年后，如果得到国家金融监督管理总局的批准，我行有权行使赎回权，赎回全部或部分本次发行的优先股，赎回日期应在我行宣告赎回时的上一计息年度优先股股息派发日之后。 | 本次发行的优先股自缴款截止日起五年后，如果得到国家金融监督管理总局的批准，我行有权行使赎回权，赎回全部或部分本次发行的优先股，赎回日期应在我行宣告赎回时的上一计息年度优先股股息派发日之后。 | 自发行结束之日起5年后，如果得到国家金融监督管理总局的批准，我行有权行使赎回权，赎回全部或部分本次发行的优先股，赎回日期应在我行宣告赎回时的上一计息年度优先股股息派发日之后。 | 自发行之日起5年后，如果得到国家金融监督管理总局的批准，我行有权于每年付息日（含发行之日后第5年付息日）全部或部分赎回本期债券。在本期债券发行后，如发生不可预计的监管规则变化导致本期债券不再计入其他一级资本，我行有权全部而非部分地赎回本期债券。 | （1）到期赎回在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债面值的109%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。（2）有条件赎回在本次发行可转债的转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000 |
| 万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。 | |||||||
| 14 | 其中：后续赎回日期（如果有） | - | 本次发行的优先股自缴款截止日起五年后，如果得到国家金融监督管理总局的批准，我行有权行使赎回权，赎回全部或部分本次发行的优先股，赎回日期应在我行宣告赎回时的上一计息年度优先股股息派发日之后。 | 本次发行的优先股自缴款截止日起五年后，如果得到国家金融监督管理总局的批准，我行有权行使赎回权，赎回全部或部分本次发行的优先股，赎回日期应在我行宣告赎回时的上一计息年度优先股股息派发日之后。 | 自发行结束之日起5年后，如果得到国家金融监督管理总局的批准，我行有权行使赎回权，赎回全部或部分本次发行的优先股，赎回日期应在我行宣告赎回时的上一计息年度优先股股息派发日之后。 | 自发行之日起5年后，如果得到国家金融监督管理总局的批准，我行有权于每年付息日（含发行之日后第5年付息日）全部或部分赎回本期债券。在本期债券发行后，如发生不可预计的监管规则变化导致本期债券不再计入其他一级资本，我行有权全部而非部分地赎回本期债券。 | （1）到期赎回在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债面值的109%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。（2）有条件赎回在本次发行可转债的转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。 |
| 此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足人民币3,000万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。 | |||||||
| 分红或派息 | |||||||
| 15 | 其中：固定或浮动派息/分红 | 浮动 | 固定到浮动 | 固定到浮动 | 固定到浮动 | 固定到浮动 | 固定 |
| 16 | 其中：票面利率及相关指标 | 不适用 | 当前计息周期（2019年12月8日—2024年12月7日）股息率5.55% | 当前计息周期（2020年6月24日—2025年6月23日）股息率4.63% | 当前计息周期（2019年4月10日—2024年4月9日）股息率4.9% | 当前计息周期（2020年10月15日—2025年10月14日）票面利率4.73% | 第一年为0.2%、第二年为0.4%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.3%、第六年为3.0%。 |
| 17 | 其中：是否存在股息制动机制 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
| 18 | 其中：是否可自主取消分红或派息 | 完全自由裁量 | 完全自由裁量 | 完全自由裁量 | 完全自由裁量 | 完全自由裁量 | 无自由裁量权 |
| 19 | 其中：是否有赎回激励机制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 20 | 其中：累计或非累计 | 非累计 | 非累计 | 非累计 | 非累计 | 非累计 | 非累计 |
| 21 | 是否可转股 | - | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
| 22 | 其中：若可转股，则说明转换触发条件 | - | （1）当我行核心一级资本充足率降至5.125%时，本次发行的优先股将根据国家金融监督管理总局相关要求报国家金融监督管理总局审查并决定后，按照强制转股价格全额转为我行A股普通股，当优先股转换为A股普通股后，任何条件下不再被恢复为优先股； | （1）当我行核心一级资本充足率降至5.125%时，本次发行的优先股将根据国家金融监督管理总局相关要求报国家金融监督管理总局审查并决定后，按照强制转股价格全额转为我行A股普通股，当优先股转换为A股普通股后，任何条件下不再被恢复为优先股； | （1）当我行核心一级资本充足率降至5.125%时，本次发行的优先股将根据国家金融监督管理总局相关要求报国家金融监督管理总局审查并决定后，按照强制转股价格全额转为我行A股普通股，当优先股转换为A股普通股后，任何条件下不再被恢复为优先股； | - | 本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止，即2022年6月30日至2027年12月26日止。 |
| （2）当我行发行的二级资本工具触发事件发生时，本次 | （2）当我行发行的二级资本工具触发事件发生时，本次发 | （2）当我行发行的二级资本工具触发事件发生时，本次 |
| 发行的优先股将根据国家金融监督管理总局相关要求报国家金融监督管理总局审查并决定后，按照强制转股价格全额转为我行A股普通股，当优先股转换为A股普通股后，任何条件下不再被恢复为优先股。其中，二级资本工具触发事件是指以下两种情形的较早发生者：①国家金融监督管理总局认定若不进行转股或减记，我行将无法生存；②相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，我行将无法生存。 | 行的优先股将根据国家金融监督管理总局相关要求报国家金融监督管理总局审查并决定后，按照强制转股价格全额转为我行A股普通股，当优先股转换为A股普通股后，任何条件下不再被恢复为优先股。其中，二级资本工具触发事件是指以下两种情形的较早发生者：①国家金融监督管理总局认定若不进行转股或减记，我行将无法生存；②相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，我行将无法生存。 | 发行的优先股将根据国家金融监督管理总局相关要求报国家金融监督管理总局审查并决定后，按照强制转股价格全额转为我行A股普通股，当优先股转换为A股普通股后，任何条件下不再被恢复为优先股。其中，二级资本工具触发事件是指以下两种情形的较早发生者：①国家金融监督管理总局认定若不进行转股或减记，我行将无法生存；②相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，我行将无法生存。 | |||||
| 23 | 其中：若可转股，则说明全部 | - | 全部转股 | 全部转股 | 全部转股 | - | 部分转股 |
| 转股还是部分转股 | |||||||
| 24 | 其中：若可转股，则说明转换价格确定方式 | - | 本次发行的优先股初始强制转股价格为本次发行董事会决议公告日前二十个交易日我行A股普通股股票交易均价。 | 本次发行的优先股初始强制转股价格为本次发行董事会决议公告日前二十个交易日我行A股普通股股票交易均价。 | 本次发行的优先股初始强制转股价格为本次发行董事会决议公告日前二十个交易日我行A股普通股股票交易均价。 | - | 本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告之日前三十个交易日、前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 |
| 25 | 其中：若可转股，则说明是否为强制性转股 | - | 强制的 | 强制的 | 强制的 | - | 非强制 |
| 26 | 其中：若可转股，则说明转换后工具类型 | - | 核心一级资本 | 核心一级资本 | 核心一级资本 | - | 核心一级资本 |
| 27 | 其中：若可转股，则说明转换后工具的发行人 | - | 兴业银行 | 兴业银行 | 兴业银行 | - | 兴业银行 |
| 28 | 是否减记 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
| 29 | 其中：若减记，则说明减记触发点 | - | - | - | - | 当无法生存触发事件发生时，我行有权在无需获得债券持有人同意的情况下，将本期债券的本金进行部分或全部减记。本期债券按照存续票面金额在设有同一触发事件的所有其他一级资本工具存续票面总金额中所占的比例进行减记。无法生存触发事件是指以下两种情形的较早发生者：1.国家金融监督管理总局认定若不进行减记，发行人将无法生存；2.相关部门认定若不进行公共部门注资或提供同等效力的支持，发行人将无法生存。减记部分不可恢复。 | - |
| 30 | 其中：若减记，则说明部分减记还是全部减 | - | - | - | - | 部分或全部 | - |
| 记 | |||||||
| 31 | 其中：若减记，则说明永久减记还是暂时减记 | - | - | - | - | 永久 | - |
| 32 | 其中：若暂时减记，则说明账面价值恢复机制 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 清算时清偿顺序（说明清偿顺序更高级的工具类型） | 在存款、一般债权、次级债务和其他一级资本工具之后 | 本次发行的优先股股东受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务（包括但不限于次级债、混合资本债券、二级资本工具等）之后，先于我行普通股股东；本次发行的优先股股东位于同一受偿顺序，与我行未来可能发行的优先股股东同顺位受偿。本次发行的优先股股东与 | 本次发行的优先股股东受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务（包括但不限于次级债、混合资本债券、二级资本工具等）之后，先于我行普通股股东；本次发行的优先股股东位于同一受偿顺序，与我行未来可能发行的优先股股东同顺位受偿。本次发行的优先股股东与我行未来可能发行 | 本次发行的优先股股东受偿顺序排在存款人、一般债权人和次级债务（包括但不限于次级债、混合资本债券、二级资本工具等）之后，先于我行普通股股东；本次发行的优先股股东位于同一受偿顺序，与我行未来可能发行的优先股股东同顺位受偿。本次发行的优先股股东与 | 本期债券的受偿顺序在存款人、一般债权人和处于高于本期债券顺位的次级债务之后，发行人股东持有的所有类别股份之前；本期债券与发行人其他偿还顺序相同的其他一级资本工具同顺位受偿。如《中华人民共和国破产法》后续修订或相关法律法规对发行人适用的债务受偿顺序另行约定的，以相关 | 与一般债权人相同 |
| 我行未来可能发行的其他一级资本工具持有人之间的受偿顺序安排，遵循相关监管规定。 | 的其他一级资本工具持有人之间的受偿顺序安排，遵循相关监管规定。 | 我行未来可能发行的其他一级资本工具持有人之间的受偿顺序安排，遵循相关监管规定。 | 法律法规规定为准。 | ||||
| 34 | 是否含有暂时的不合格特征 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 其中：若有，则说明该特征 | - | - | - | - | - | - |
二、二级资本工具
| 序号 | 监管资本工具的主要特征 | 二级资本债 | 二级资本债 | 二级资本债 | 二级资本债 | 二级资本债 | 二级资本债 |
| 1 | 发行机构 | 兴业银行 | 兴业银行 | 兴业银行 | 兴业银行 | 兴业银行 | 兴业银行 |
| 2 | 标识码 | 1928026 | 1928022 | 2128032 | 2128042 | 2128043 | 2228003 |
| 3 | 适用法律 | 《商业银行资本管理办法（试行）》 | 《商业银行资本管理办法（试行）》 | 《商业银行资本管理办法（试行）》 | 《商业银行资本管理办法（试行）》 | 《商业银行资本管理办法（试行）》 | 《商业银行资本管理办法（试行）》 |
| 4 | 监管处理 | ||||||
| 5 | 其中：适用《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期规则 | 二级资本 | 二级资本 | 二级资本 | 二级资本 | 二级资本 | 二级资本 |
| 6 | 其中：适用《商业银行资本管理办法（试行）》过渡期结束后规则 | 二级资本 | 二级资本 | 二级资本 | 二级资本 | 二级资本 | 二级资本 |
| 7 | 工具类型 | 长期次级债 | 长期次级债 | 长期次级债 | 长期次级债 | 长期次级债 | 长期次级债 |
| 8 | 可计入监管资本的数额（单位：百万） | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 5000 | 25000 |
| 9 | 工具面值（单位：百万） | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 5000 | 25000 |
| 10 | 起息日 | 2019/9/19 | 2019/8/27 | 2021/10/25 | 2021/11/25 | 2021/11/25 | 2022/1/14 |
| 11 | 是否存在期限（存在期限或永续） | 存在期限 | 存在期限 | 存在期限 | 存在期限 | 存在期限 | 存在期限 |
| 12 | 其中：原到期日 | 2029/9/19 | 2029/8/27 | 2031/10/25 | 2031/11/25 | 2036/11/25 | 2032/1/14 |
| 13 | 发行人赎回（需经监管审批） | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 14 | 其中：赎回日期 | 2024-09-19 | 2024-08-27 | 2026/10/25 | 2026/11/25 | 2031/11/25 | 2027/1/14 |
| 15 | 其中：赎回额度（单位：百万） | 20000 | 30000 | 30000 | 40000 | 5000 | 25000 |
| 16 | 分红或派息 | ||||||
| 17 | 其中：固定或浮动派息/分红 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 | 固定利率 |
| 18 | 其中：票面利率 | 4.12% | 4.15% | 3.83% | 3.62% | 3.85% | 3.45% |
| 19 | 其中：是否可自主取消分红或派息 | 无自由裁量权 | 无自由裁量权 | 无自由裁量权 | 无自由裁量权 | 无自由裁量权 | 无自由裁量权 |
| 20 | 其中：是否有赎回激励机制 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 21 | 是否可转股 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 22 | 是否减记 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 23 | 清算时清偿顺序 | 列于其他负债之后、先于股权资本 | 列于其他负债之后、先于股权资本 | 列于其他负债之后、先于股权资本 | 列于其他负债之后、先于股权资本 | 列于其他负债之后、先于股权资本 | 列于其他负债之后、先于股权资本 |
| 24 | 是否含有暂时的不合格特征 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 25 | 其中：说明该特征 |