新凤鸣集团股份有限公司期货交易管理制度
第一章 总则第一条 为规范公司期货投资业务及利用境内外期货、场内或场外期权等衍生品工具开展套期保值业务（以下合称“期货业务”），控制期货投资及套期保值风险，有效防范和化解风险，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《新凤鸣集团股份有限公司章程》及其他国家有关法律、法规和规定，特制订本制度。第二条 本制度适用于新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)及其子公司。第三条 公司交易的品种为对二甲苯、PTA、MEG和短纤，在风险可控的前提下，以熟悉主要原材料价格走势为目的介入期货投资业务，为能在现货市场的价格波动中把握节奏，降低采购成本。
第四条 期货交易基本原则：
(一)公司的期货交易应遵守国家法律、法规；
(二)公司的期货交易必须注重风险防范、保证资金运行安全；
(三)公司应严格控制期货交易资金规模，不得影响公司正常经营；第五条 公司期货业务的保证金额度不超过人民币30,000万元，在上述额度内，资金可以循环使用。
第六条 公司进行期货交易必须执行严格的联合控制制度，即至少要由三名以上人员共同控制，且期货交易员与资金调拨人员相分离，下单员与复核人员相分离，相互制约。
第七条 期货交易账户须以公司或子公司名义开立，公司不得使用他人账户或向他人提供资金进行期货交易。
第二章 套期保值业务
第八条 本章节的套期保值业务是指为管理价格风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货交易的活动。公司从事套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营和贸易业务相关的产品、原材料等。
第九条 公司须具有与套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行交易。公司应严格控制交易的资金规模，不得影响公司正常生产经营。
第十条 若套期保值业务交易金额达到下列情形之一的，经董事会审议通过后还须提交股东大会审议：
（一）预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）占公司最近一期经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元人民币；
（二）预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元人民币。
第十一条 公司应慎重选择合作的期货经纪公司，订立的开户合同等应按公司签订合同的有关规定及程序审核后，由公司法定代表人或经法定代表人授权的人员签署。
第十二条 套期保值交易要严格按照期货领导小组的决策执行，并按照不同月份的实际生产经营情况来确定和控制当期的套期保值量，任何时候不得超过决策范围进行保值。期货领导小组应及时跟踪期货与已识别风险敞口对冲后的净敞口价值变动，对套期保值效果进行持续评估。
第十三条 公司建立以下内部风险报告制度和风险处理程序：
（一）内部风险报告制度：
1、当市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，交易员应立即报告部门经理和风险监督员；当市场价格发生异常波动的情况时，交易部门和风险监督员应立即报告董事长或期货领导小组。
2、当发生以下情况时，风险监督员应立即向董事长或期货领导小组报告：
（1）套期保值业务人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；
（2）期货经纪公司的资信情况不符合公司的要求；
（3）公司的具体保值方案不符合有关规定；
（4）交易员的交易行为不符合套期保值方案；
（5）公司期货、期权头寸的风险状况影响到套期保值过程的正常进行；
（6）公司套期保值业务出现或将出现有关的法律风险。
3、公司套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险。若套期工具与被套期项目价值变动加总，导致已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过1,000万元人民币的，风险监督员须立即向期货领导小组、证券部、财务部及审计监督部报告详细情况，公司应及时披露。
（二）风险处理程序：
1、期货领导小组及时召开套期保值业务有关人员参加的会议，充分分析、讨论风险情况及应采取的对策。当出现重大亏损时，期货领导小组应重新评估套期关系的有效性；
2、明确公司套期保值交易和风险限额，以及对越权行为的惩罚措施；
3、相关人员执行公司的风险处理决定。
第十四条 公司交易错单处理程序：
（一）当发生属于期货经纪公司过错的错单时：由交易员通知期货经纪公司，并由期货经纪公司及时采取相应错单处理措施，再向期货经纪公司追偿产生的直接损失；
（二）当发生属于公司交易员过错的错单时，须履行公司报告制度，再由交易员采取相应的指令，相应的交易指令要求能消除或尽可能减小错单对公司造成的损失。
第十五条 公司执行套期保值交易方案时，如遇国家制度、市场发生重大变化等原因时，导致继续进行该业务将造成风险显著增加、可能引发重大损失时，应按权限及时主动报告，并在最短时间内平仓或锁仓。
第十六条 若遇地震、泥石流、滑坡、水灾、火灾、台风、暴乱、骚乱、战争等不可抗力因素导致的损失，按相关法律法规及相关合同的规定处理。
第十七条 如因突发的停电、计算机及企业网络故障使交易不能正常进行的，公司应及时启用备用电、无线网络、笔记本电脑等设备或通过电话委托期货经纪公司进行交易。
第十八条 因公司生产设备故障等原因导致不能按时进行交割的，公司应当及时采取必要措施进行平仓或组织货源交割。
第十九条 交易员应每日核对交易成交单、套期保值资金账户交易保证金和清算准备金余额和套保头寸，防止出现透支开仓，或被交易所强制平仓的情况发生。
第二十条 公司财务部应加强对保证金给付的监控，一旦发现未按事先计划进行的交易，应及时反馈和报告给公司期货领导小组。
第二十一条 公司开展套期保值业务，应严格按照上市公司信息披露与上海证券交易所的相关业务规则履行信息披露义务。
第二十二条 若出现本制度第十三条第一款第三项规定的情形时，公司应及时披露，在公告中说明套期工具和被套期项目的公允价值或现金流量变动未按预期抵销的原因，并分别披露套期工具和被套期项目价值变动情况等。
第二十三条 公司开展套期保值业务，在披露定期报告时，可以同时结合被套期项目情况对套期保值效果进行全面披露。套期保值业务不满足企业会计准则规定的套期会计适用条件或未适用套期会计核算，但能够通过期货交易实现风险管理目标的，可以结合套期工具和被套期项目之间的关系等说明是否有效实现了预期风险管理目标。
第三章 部门职责第二十四条 公司组织建立期货领导小组，作为管理公司期货投资及套期保值业务的决策机构。公司期货领导小组由董事长、分管业务负责人、财务部负责人、采购负责人、销售负责人组成，董事长为期货领导小组组长。期货领导小组在董事会或股东大会授权范围内负责期货投资及套期保值业务的管理运作，职责范围包括但不限于：
（一）拟定公司期货投资及套期保值业务管理制度，并提交公司董事会审议，审定期货投资及套期保值业务的工作方针、原则和实施细则；
（二）审议期货投资及套期保值业务计划及报告；
（三）对期货投资及套期保值业务进行监督管理；
（四）批准授权范围内的期货投资及套期保值交易方案；
（五）听取期货投资及套期保值业务风险评估报告，审议期货投资及套期保值业务的有效性和风险性；
（六）负责交易风险的应急处理；
（七）行使董事会或股东大会授予的其他权利。
第二十五条 公司期货交易由公司市场管理部统一负责管理。
第二十六条 相关业务部门依据公司生产经营计划编制套期保值工作计划，与市场管理部合理预计套期保值业务交易额度，经期货领导小组审核通过后，提交董事会审议批准并及时履行信息披露义务。
第二十七条 公司财务部负责期货交易资金划汇与及时入账。第二十八条 公司审计监督部审核期货交易计划，监督、稽核计划实施情况，不定期对期货交易事宜进行检查，对期货业务管理进行合规检查，对相关协议、文件等进行检查，防范因违反国家法律法规、政策和公司内部管理制度而产生的风险。第二十九条 公司严格按照规定设置和安排套期保值相关业务人员及风险监督员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。第三十条 公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
第四章 授权制度第三十一条 与经纪公司订立的开户合同应按公司签订合同的有关规定及程序审核后，由公司法定代表人或经法定代表人授权的人员签署。第三十二条 公司期货投资及套期保值业务由公司市场管理部负责实施管理，原料供应部、PX采购部以及销售部期货投资业务由其部门负责实施，由公司市场管理部负责做好管理记录。
第三十三条 公司对套期保值交易操作实行授权管理。公司董事长应按公司内部有关规定及程序审核，授权相关人员进行管理、操作，授权内容应列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额、交易的程序和报告等事项。被授权人员应在授权范围内诚实并善意地行使该权利。
第三十四条 如因任何原因造成被授权人变动的，授予该被授权人的权限应即时予以调整，并立即由授权人通知业务相关各方。自通知发出之时起，被授权人不再享有原授予的一切权利。
第五章 业务流程
第三十五条 期货领导小组结合现货需求的具体情况和市场价格行情，制定交易方案提交期货领导小组组长批准。
第三十六条 资金调拨流程：由公司市场管理部填报交易保证金申请，董事长在其授权范围内对交易保证金申请进行核准，财务部资金调拨员进行资金调拨并备案。
第三十七条 期货交易员根据经批准后的交易方案选择合适的时机向经纪公司下达指令交易，按方案的数量买入相应期货。
第六章 保密制度
第三十八条 公司期货业务相关人员应遵守公司的保密制度。
第三十九条 公司期货业务相关人员未经允许不得泄露公司的投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司期货交易有关的信息。
第四十条 公司套期保值交易人员以及因工作关系接触到交易信息的其他人员，应遵守公司的保密制度。由个人原因造成信息泄露并产生的任何不良后果由当事人负全部责任，同时公司将严厉追究当事人责任。
第七章 档案管理制度
第四十一条 公司期货投资及套期保值的交易原始资料、结算资料等业务档案保存至少15年。
第四十二条 公司期货业务开户文件、授权文件等档案应保存至少10年。
第八章 法律责任第四十三条 本制度规定所涉及的交易指令、资金拨付、下单、结算、内控审计等各有关人员，严格按照规定程序操作的，交易风险由公司承担。超越权限进行的资金拨付、证券交易等行为，由越权操作者对交易风险或者损失承担个人责任。
第四十四条 相关人员违反本制度规定进行资金拨付和下单交易，因此给公司造成的损失，公司有权采取扣留工资奖金、向人民法院起诉等合法方式，向其追讨损失。其行为依法构成犯罪的，由公司向司法机关报案，追究刑事责任。
第九章 附则
第四十五条 本制度自公司股东大会审议通过后施行，修改时亦同。
第四十六条 本制度由公司董事会负责解释。
新凤鸣集团股份有限公司
二○二四年三月